PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GMUEX с GOFIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GMUEX с GOFIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GMO U.S. Equity Fund (GMUEX) и GMO Resources Fund (GOFIX).

GMUEX управляется GMO. Фонд был запущен 18 сент. 1985 г.. GOFIX управляется GMO. Фонд был запущен 27 дек. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности GMUEX и GOFIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GMO U.S. Equity Fund (GMUEX) и GMO Resources Fund (GOFIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GMUEX и GOFIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GMUEX
GMO U.S. Equity Fund		-2.06%22.24%20.97%22.02%-12.66%24.28%13.56%28.62%-9.77%18.46%
GOFIX
GMO Resources Fund		30.03%23.10%-17.91%-1.38%-0.80%32.01%22.47%20.10%-6.73%28.42%

Доходность по периодам

С начала года, GMUEX показывает доходность -2.06%, что значительно ниже, чем у GOFIX с доходностью 30.03%. За последние 10 лет акции GMUEX уступали акциям GOFIX по среднегодовой доходности: 12.58% против 14.57% соответственно.

GMUEX

1 день
3.04%
1 месяц
-4.55%
С начала года
-2.06%
6 месяцев
3.90%
1 год
26.43%
3 года*
18.36%
5 лет*
10.84%
10 лет*
12.58%

GOFIX

1 день
1.85%
1 месяц
5.29%
С начала года
30.03%
6 месяцев
39.95%
1 год
68.15%
3 года*
9.73%
5 лет*
8.52%
10 лет*
14.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GMO U.S. Equity Fund

GMO Resources Fund

Часто сравнивают с GMUEX:
GMUEX с FXAIXGMUEX с SPGPGMUEX с GQETXGMUEX с FBLEXGMUEX с ACIIXGMUEX с GABFXGMUEX с GHVIX
Часто сравнивают с GOFIX:
GOFIX с SCHDGOFIX с JEPQGOFIX с DESGOFIX с QQQGOFIX с QQQMGOFIX с NLYGOFIX с GMWAX

Сравнение комиссий GMUEX и GOFIX

GMUEX берет комиссию в 0.47%, что меньше комиссии GOFIX в 0.72%.

GOFIX
GMO Resources Fund
GMUEX
GMO U.S. Equity Fund

Доходность на риск

GMUEX vs. GOFIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GMUEX
Ранг доходности на риск GMUEX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GMUEX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GMUEX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GMUEX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GMUEX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GMUEX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
GOFIX
Ранг доходности на риск GOFIX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GOFIX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GOFIX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GOFIX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GOFIX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GOFIX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GMUEX c GOFIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GMO U.S. Equity Fund (GMUEX) и GMO Resources Fund (GOFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GMUEXGOFIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.39

2.61

-1.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.01

3.14

-1.13

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.45

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.15

3.48

-1.34

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.73

16.25

-6.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GMUEX vs. GOFIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GMUEX на текущий момент составляет 1.39, что ниже коэффициента Шарпа GOFIX равного 2.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GMUEX и GOFIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GMUEXGOFIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.39

2.61

-1.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

0.34

+0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

0.57

+0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

0.34

-0.07

Корреляция

Корреляция между GMUEX и GOFIX составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GMUEX и GOFIX

Дивидендная доходность GMUEX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.93%, что больше доходности GOFIX в 3.37%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GMUEX
GMO U.S. Equity Fund		11.93%11.68%17.31%12.10%6.99%14.17%9.16%12.24%21.90%11.22%11.27%12.88%
GOFIX
GMO Resources Fund		3.37%4.38%3.01%5.90%10.25%17.81%3.66%2.99%4.06%3.86%2.89%3.30%

Просадки

Сравнение просадок GMUEX и GOFIX

Максимальная просадка GMUEX за все время составила -60.66%, что больше максимальной просадки GOFIX в -51.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GMUEX и GOFIX.

Загрузка...

Показатели просадок

GMUEXGOFIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.66%

-51.77%

-8.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.92%

-19.68%

+6.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.95%

-45.10%

+16.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.90%

-45.98%

+12.08%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.43%

0.00%

-6.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.33%

-13.74%

-3.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.85%

4.22%

-1.37%

Волатильность

Сравнение волатильности GMUEX и GOFIX

GMO U.S. Equity Fund (GMUEX) и GMO Resources Fund (GOFIX) имеют волатильность 5.69% и 5.78% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GMUEXGOFIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.69%

5.78%

-0.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.89%

15.52%

-4.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.41%

26.98%

-7.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.80%

25.31%

-5.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.45%

25.57%

-6.12%