PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GMUEX с GOFIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GMUEX с GOFIX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GMUEX (GMO U.S. Equity Fund) and GOFIX (GMO Resources Fund) are both mutual funds - GMUEX is a Large Cap Value Equities fund managed by GMO, while GOFIX is a Energy Equities fund managed by GMO. Over the past 10 years, GMUEX returned 14.44%/yr vs 14.28%/yr for GOFIX. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GMUEX charges 0.47%/yr vs 0.72%/yr for GOFIX.

Доходность

Сравнение доходности GMUEX и GOFIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GMO U.S. Equity Fund (GMUEX) и GMO Resources Fund (GOFIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GMUEX показывает доходность 16.08%, что значительно ниже, чем у GOFIX с доходностью 34.38%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции GMUEX имеют среднегодовую доходность 14.44%, а акции GOFIX немного отстают с 14.28%.

GMUEX

1 день
-0.71%
1 месяц
7.17%
С начала года
16.08%
6 месяцев
17.21%
1 год
42.86%
3 года*
24.61%
5 лет*
13.46%
10 лет*
14.44%

GOFIX

1 день
-1.19%
1 месяц
0.35%
С начала года
34.38%
6 месяцев
35.38%
1 год
76.72%
3 года*
11.72%
5 лет*
7.46%
10 лет*
14.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GMUEX и GOFIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GMUEX
GMO U.S. Equity Fund		16.08%22.24%20.97%22.02%-12.66%24.28%13.56%28.62%-9.77%18.46%
GOFIX
GMO Resources Fund		34.38%23.10%-17.91%-1.38%-0.80%32.01%22.47%20.10%-6.73%28.42%

Correlation

The correlation between GMUEX and GOFIX is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.40

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.51

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.59

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.64

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2012 г.

0.65

Over the past year, the correlation between GMUEX and GOFIX has dropped to 0.40 - well below their long-term average of 0.65, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GMO U.S. Equity Fund

GMO Resources Fund

Часто сравнивают с GMUEX:
GMUEX с GQETXGMUEX с FXAIXGMUEX с SPGPGMUEX с GABFXGMUEX с GMOIXGMUEX с GAAVXGMUEX с GHVIX
Часто сравнивают с GOFIX:
GOFIX с SCHDGOFIX с DESGOFIX с QQQGOFIX с JEPQGOFIX с QQQMGOFIX с NLYGOFIX с GMWAX

Доходность на риск

GMUEX vs. GOFIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GMUEX
Ранг доходности на риск GMUEX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GMUEX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GMUEX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GMUEX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GMUEX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GMUEX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
GOFIX
Ранг доходности на риск GOFIX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GOFIX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GOFIX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GOFIX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GOFIX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GOFIX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GMUEX c GOFIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GMO U.S. Equity Fund (GMUEX) и GMO Resources Fund (GOFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GMUEXGOFIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.15
3.77

-0.63

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.25
4.67

-0.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.55

1.60

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.66

12.53

-7.87

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.82

39.18

-19.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GMUEX vs. GOFIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GMUEX на текущий момент составляет 3.15, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GOFIX равному 3.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GMUEX и GOFIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GMUEXGOFIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.15

3.77

-0.63

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.68

0.30

+0.39

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.74

0.57

+0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.35

-0.05

Просадки

Сравнение просадок GMUEX и GOFIX

Максимальная просадка GMUEX за все время составила -60.66%, что больше максимальной просадки GOFIX в -51.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GMUEX и GOFIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GMUEXGOFIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.66%

-51.77%

-8.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.19%

-6.04%

-3.15%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.85%

-41.28%

+20.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.95%

-45.10%

+16.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.90%

-45.98%

+12.08%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.71%

-1.19%

+0.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.25%

-13.59%

-3.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.16%

1.93%

+0.23%

Волатильность

Сравнение волатильности GMUEX и GOFIX

Текущая волатильность для GMO U.S. Equity Fund (GMUEX) составляет 3.92%, в то время как у GMO Resources Fund (GOFIX) волатильность равна 4.16%. Это указывает на то, что GMUEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GOFIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GMUEXGOFIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.92%

4.16%

-0.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.47%

14.11%

-3.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.62%

20.11%

-6.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.82%

25.18%

-5.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.49%

25.33%

-5.84%

Сравнение комиссий GMUEX и GOFIX

GMUEX берет комиссию в 0.47%, что меньше комиссии GOFIX в 0.72%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GMUEX и GOFIX

Дивидендная доходность GMUEX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.07%, что больше доходности GOFIX в 3.26%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GMUEX
GMO U.S. Equity Fund		10.07%11.68%17.31%12.10%6.99%14.17%9.16%12.24%21.90%11.22%11.27%12.88%
GOFIX
GMO Resources Fund		3.26%4.38%3.01%5.90%10.25%17.81%3.66%2.99%4.06%3.86%2.89%3.30%

Часто задаваемые вопросы

GMUEX and GOFIX have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GOFIX has higher volatility (4.16%) compared to GMUEX (3.92%). In terms of maximum drawdown, GMUEX dropped -60.66% vs GOFIX's -51.77%.

GOFIX currently has the higher Sharpe Ratio (3.77 vs 3.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GMUEX и GOFIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор