PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GMUEX с FXAIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GMUEX с FXAIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GMO U.S. Equity Fund (GMUEX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX).

GMUEX управляется GMO. Фонд был запущен 18 сент. 1985 г.. FXAIX - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 17 февр. 1988 г..

Доходность

Сравнение доходности GMUEX и FXAIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GMO U.S. Equity Fund (GMUEX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GMUEX и FXAIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GMUEX
GMO U.S. Equity Fund		-2.06%22.24%20.97%22.02%-12.66%24.28%13.56%28.62%-9.77%18.46%
FXAIX
Fidelity 500 Index Fund		-4.34%17.84%25.01%26.29%-18.14%28.71%18.42%31.48%-4.43%21.82%

Доходность по периодам

С начала года, GMUEX показывает доходность -2.06%, что значительно выше, чем у FXAIX с доходностью -4.34%. За последние 10 лет акции GMUEX уступали акциям FXAIX по среднегодовой доходности: 12.58% против 14.08% соответственно.

GMUEX

1 день
3.04%
1 месяц
-4.55%
С начала года
-2.06%
6 месяцев
3.90%
1 год
26.43%
3 года*
18.36%
5 лет*
10.84%
10 лет*
12.58%

FXAIX

1 день
2.92%
1 месяц
-5.02%
С начала года
-4.34%
6 месяцев
-2.14%
1 год
17.32%
3 года*
18.30%
5 лет*
11.79%
10 лет*
14.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GMO U.S. Equity Fund

Fidelity 500 Index Fund

Часто сравнивают с GMUEX:
GMUEX с SPGPGMUEX с GQETXGMUEX с FBLEXGMUEX с ACIIXGMUEX с GABFXGMUEX с GHVIXGMUEX с GMOIX
Часто сравнивают с FXAIX:
FXAIX с VOOFXAIX с SPYFXAIX с FZROXFXAIX с FSKAXFXAIX с FNILXFXAIX с FSPGXFXAIX с FCNTX

Сравнение комиссий GMUEX и FXAIX

GMUEX берет комиссию в 0.47%, что несколько больше комиссии FXAIX в 0.02%.

GMUEX
GMO U.S. Equity Fund
FXAIX
Fidelity 500 Index Fund

Доходность на риск

GMUEX vs. FXAIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GMUEX
Ранг доходности на риск GMUEX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GMUEX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GMUEX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GMUEX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GMUEX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GMUEX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
FXAIX
Ранг доходности на риск FXAIX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FXAIX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXAIX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXAIX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXAIX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXAIX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GMUEX c FXAIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GMO U.S. Equity Fund (GMUEX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GMUEXFXAIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.39

0.97

+0.42

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.01

1.49

+0.52

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.23

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.15

1.52

+0.63

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.73

7.30

+2.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GMUEX vs. FXAIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GMUEX на текущий момент составляет 1.39, что выше коэффициента Шарпа FXAIX равного 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GMUEX и FXAIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GMUEXFXAIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.39

0.97

+0.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

0.70

-0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

0.78

-0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

0.76

-0.49

Корреляция

Корреляция между GMUEX и FXAIX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GMUEX и FXAIX

Дивидендная доходность GMUEX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.93%, что больше доходности FXAIX в 1.16%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GMUEX
GMO U.S. Equity Fund		11.93%11.68%17.31%12.10%6.99%14.17%9.16%12.24%21.90%11.22%11.27%12.88%
FXAIX
Fidelity 500 Index Fund		1.16%1.11%1.25%1.45%1.69%1.22%1.60%2.06%2.72%1.97%2.52%2.83%

Просадки

Сравнение просадок GMUEX и FXAIX

Максимальная просадка GMUEX за все время составила -60.66%, что больше максимальной просадки FXAIX в -33.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GMUEX и FXAIX.

Загрузка...

Показатели просадок

GMUEXFXAIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.66%

-33.79%

-26.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.92%

-12.13%

-0.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.95%

-24.50%

-4.45%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.90%

-33.79%

-0.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.43%

-6.23%

-0.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.33%

-3.83%

-13.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.85%

2.53%

+0.32%

Волатильность

Сравнение волатильности GMUEX и FXAIX

GMO U.S. Equity Fund (GMUEX) имеет более высокую волатильность в 5.69% по сравнению с Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что GMUEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FXAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GMUEXFXAIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.69%

5.34%

+0.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.89%

9.53%

+1.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.41%

18.32%

+1.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.80%

16.92%

+2.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.45%

18.05%

+1.40%