PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GMUEX с GMOIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GMUEX с GMOIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GMO U.S. Equity Fund (GMUEX) и GMO International Equity Fund (GMOIX).

GMUEX управляется GMO. Фонд был запущен 18 сент. 1985 г.. GMOIX управляется GMO. Фонд был запущен 30 мар. 1987 г..

Доходность

Сравнение доходности GMUEX и GMOIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GMO U.S. Equity Fund (GMUEX) и GMO International Equity Fund (GMOIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GMUEX и GMOIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GMUEX
GMO U.S. Equity Fund		-2.06%22.24%20.97%22.02%-12.66%24.28%13.56%28.62%-9.77%18.46%
GMOIX
GMO International Equity Fund		5.23%43.94%11.54%20.51%-10.38%12.11%7.47%24.56%-20.55%25.73%

Доходность по периодам

С начала года, GMUEX показывает доходность -2.06%, что значительно ниже, чем у GMOIX с доходностью 5.23%. За последние 10 лет акции GMUEX превзошли акции GMOIX по среднегодовой доходности: 12.58% против 11.16% соответственно.

GMUEX

1 день
3.04%
1 месяц
-4.55%
С начала года
-2.06%
6 месяцев
3.90%
1 год
26.43%
3 года*
18.36%
5 лет*
10.84%
10 лет*
12.58%

GMOIX

1 день
3.34%
1 месяц
-6.49%
С начала года
5.23%
6 месяцев
14.84%
1 год
37.98%
3 года*
23.80%
5 лет*
13.44%
10 лет*
11.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GMO U.S. Equity Fund

GMO International Equity Fund

Часто сравнивают с GMUEX:
GMUEX с FXAIXGMUEX с SPGPGMUEX с GQETXGMUEX с FBLEXGMUEX с GABFXGMUEX с GHVIXGMUEX с ACIIX
Часто сравнивают с GMOIX:
GMOIX с FDNU.LGMOIX с BRK-BGMOIX с DFIVGMOIX с IVLUGMOIX с EXUS.LGMOIX с VOOGMOIX с FDNI

Сравнение комиссий GMUEX и GMOIX

GMUEX берет комиссию в 0.47%, что меньше комиссии GMOIX в 0.66%.

GMOIX
GMO International Equity Fund
GMUEX
GMO U.S. Equity Fund

Доходность на риск

GMUEX vs. GMOIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GMUEX
Ранг доходности на риск GMUEX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GMUEX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GMUEX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GMUEX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GMUEX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GMUEX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
GMOIX
Ранг доходности на риск GMOIX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GMOIX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GMOIX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GMOIX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GMOIX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GMOIX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GMUEX c GMOIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GMO U.S. Equity Fund (GMUEX) и GMO International Equity Fund (GMOIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GMUEXGMOIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.39

2.13

-0.73

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.01

2.80

-0.79

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.41

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.15

3.16

-1.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.73

12.33

-2.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GMUEX vs. GMOIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GMUEX на текущий момент составляет 1.39, что ниже коэффициента Шарпа GMOIX равного 2.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GMUEX и GMOIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GMUEXGMOIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.39

2.13

-0.73

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

0.85

-0.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

0.67

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

0.33

-0.06

Корреляция

Корреляция между GMUEX и GMOIX составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GMUEX и GMOIX

Дивидендная доходность GMUEX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.93%, что больше доходности GMOIX в 5.34%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GMUEX
GMO U.S. Equity Fund		11.93%11.68%17.31%12.10%6.99%14.17%9.16%12.24%21.90%11.22%11.27%12.88%
GMOIX
GMO International Equity Fund		5.34%5.62%2.77%7.54%4.32%6.40%4.56%3.49%3.74%3.11%4.00%3.26%

Просадки

Сравнение просадок GMUEX и GMOIX

Максимальная просадка GMUEX за все время составила -60.66%, примерно равная максимальной просадке GMOIX в -59.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GMUEX и GMOIX.

Загрузка...

Показатели просадок

GMUEXGMOIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.66%

-59.00%

-1.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.92%

-11.67%

-1.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.95%

-28.69%

-0.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.90%

-40.14%

+6.24%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.43%

-8.11%

+1.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.33%

-12.97%

-4.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.85%

2.99%

-0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности GMUEX и GMOIX

Текущая волатильность для GMO U.S. Equity Fund (GMUEX) составляет 5.69%, в то время как у GMO International Equity Fund (GMOIX) волатильность равна 8.39%. Это указывает на то, что GMUEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GMOIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GMUEXGMOIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.69%

8.39%

-2.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.89%

12.94%

-2.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.41%

18.00%

+1.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.80%

15.94%

+3.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.45%

16.78%

+2.67%