Сравнение GMUEX с GAAVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GMO U.S. Equity Fund (GMUEX) и GMO Alternative Allocation Fund (GAAVX).
GMUEX управляется GMO. Фонд был запущен 18 сент. 1985 г.. GAAVX управляется GMO. Фонд был запущен 1 мая 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности GMUEX и GAAVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GMUEX и GAAVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GMUEX GMO U.S. Equity Fund | -2.06% | 22.24% | 20.97% | 22.02% | -12.66% | 24.28% | 13.56% | 13.15% |
GAAVX GMO Alternative Allocation Fund | 3.33% | 15.19% | -5.70% | 6.07% | 3.63% | -5.12% | -0.28% | 3.49% |
Доходность по периодам
С начала года, GMUEX показывает доходность -2.06%, что значительно ниже, чем у GAAVX с доходностью 3.33%.
GMUEX
- 1 день
- 3.04%
- 1 месяц
- -4.55%
- С начала года
- -2.06%
- 6 месяцев
- 3.90%
- 1 год
- 26.43%
- 3 года*
- 18.36%
- 5 лет*
- 10.84%
- 10 лет*
- 12.58%
GAAVX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.37%
- С начала года
- 3.33%
- 6 месяцев
- 10.87%
- 1 год
- 13.78%
- 3 года*
- 5.94%
- 5 лет*
- 3.63%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GMUEX и GAAVX
GMUEX берет комиссию в 0.47%, что меньше комиссии GAAVX в 0.61%.
Доходность на риск
GMUEX vs. GAAVX — Ранг доходности на риск
GMUEX
GAAVX
Сравнение GMUEX c GAAVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GMO U.S. Equity Fund (GMUEX) и GMO Alternative Allocation Fund (GAAVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GMUEX | GAAVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.39 | 1.95 | -0.56 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.01 | 3.08 | -1.07 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.38 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.15 | 3.79 | -1.64 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.73 | 9.05 | +0.69 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GMUEX | GAAVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.39 | 1.95 | -0.56 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 | 0.63 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.27 | 0.47 | -0.20 |
Корреляция
Корреляция между GMUEX и GAAVX составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GMUEX и GAAVX
Дивидендная доходность GMUEX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.93%, что больше доходности GAAVX в 8.49%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GMUEX GMO U.S. Equity Fund | 11.93% | 11.68% | 17.31% | 12.10% | 6.99% | 14.17% | 9.16% | 12.24% | 21.90% | 11.22% | 11.27% | 12.88% |
GAAVX GMO Alternative Allocation Fund | 8.49% | 8.78% | 0.00% | 5.18% | 0.91% | 4.10% | 2.41% | 2.61% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок GMUEX и GAAVX
Максимальная просадка GMUEX за все время составила -60.66%, что больше максимальной просадки GAAVX в -9.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GMUEX и GAAVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GMUEX | GAAVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.66% | -9.59% | -51.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.92% | -3.09% | -9.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.95% | -9.59% | -19.36% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.90% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.43% | -1.20% | -5.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.33% | -3.11% | -14.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.85% | 1.54% | +1.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности GMUEX и GAAVX
GMO U.S. Equity Fund (GMUEX) имеет более высокую волатильность в 5.69% по сравнению с GMO Alternative Allocation Fund (GAAVX) с волатильностью 1.85%. Это указывает на то, что GMUEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GAAVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GMUEX | GAAVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.69% | 1.85% | +3.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.89% | 4.81% | +6.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.41% | 6.82% | +12.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.80% | 5.81% | +13.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.45% | 5.87% | +13.58% |