Сравнение GMUEX с GQETX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GMO U.S. Equity Fund (GMUEX) и GMO Quality Fund (GQETX).
GMUEX управляется GMO. Фонд был запущен 18 сент. 1985 г.. GQETX управляется GMO. Фонд был запущен 6 февр. 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности GMUEX и GQETX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GMUEX и GQETX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GMUEX GMO U.S. Equity Fund | -2.06% | 22.24% | 20.97% | 22.02% | -12.66% | 24.28% | 13.56% | 28.62% | -9.77% | 18.46% |
GQETX GMO Quality Fund | -7.00% | 19.61% | 17.76% | 28.94% | -15.33% | 31.67% | 18.33% | 31.77% | 0.50% | 29.11% |
Доходность по периодам
С начала года, GMUEX показывает доходность -2.06%, что значительно выше, чем у GQETX с доходностью -7.00%. За последние 10 лет акции GMUEX уступали акциям GQETX по среднегодовой доходности: 12.58% против 14.85% соответственно.
GMUEX
- 1 день
- 3.04%
- 1 месяц
- -4.55%
- С начала года
- -2.06%
- 6 месяцев
- 3.90%
- 1 год
- 26.43%
- 3 года*
- 18.36%
- 5 лет*
- 10.84%
- 10 лет*
- 12.58%
GQETX
- 1 день
- 2.81%
- 1 месяц
- -6.44%
- С начала года
- -7.00%
- 6 месяцев
- -2.28%
- 1 год
- 12.44%
- 3 года*
- 15.83%
- 5 лет*
- 11.72%
- 10 лет*
- 14.85%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GMUEX и GQETX
GMUEX берет комиссию в 0.47%, что меньше комиссии GQETX в 0.49%.
Доходность на риск
GMUEX vs. GQETX — Ранг доходности на риск
GMUEX
GQETX
Сравнение GMUEX c GQETX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GMO U.S. Equity Fund (GMUEX) и GMO Quality Fund (GQETX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GMUEX | GQETX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.39 | 0.75 | +0.65 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.01 | 1.20 | +0.81 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.16 | +0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.15 | 1.01 | +1.14 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.73 | 4.04 | +5.69 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GMUEX | GQETX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.39 | 0.75 | +0.65 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 | 0.74 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 | 0.87 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.27 | 0.68 | -0.40 |
Корреляция
Корреляция между GMUEX и GQETX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GMUEX и GQETX
Дивидендная доходность GMUEX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.93%, что сопоставимо с доходностью GQETX в 12.00%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GMUEX GMO U.S. Equity Fund | 11.93% | 11.68% | 17.31% | 12.10% | 6.99% | 14.17% | 9.16% | 12.24% | 21.90% | 11.22% | 11.27% | 12.88% |
GQETX GMO Quality Fund | 12.00% | 11.16% | 3.91% | 3.43% | 11.85% | 10.19% | 13.61% | 8.08% | 21.66% | 8.10% | 3.56% | 17.25% |
Просадки
Сравнение просадок GMUEX и GQETX
Максимальная просадка GMUEX за все время составила -60.66%, что больше максимальной просадки GQETX в -39.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GMUEX и GQETX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GMUEX | GQETX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.66% | -39.99% | -20.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.92% | -12.76% | -0.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.95% | -24.22% | -4.73% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.90% | -30.44% | -3.46% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.43% | -10.31% | +3.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.33% | -5.02% | -12.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.85% | 3.18% | -0.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности GMUEX и GQETX
GMO U.S. Equity Fund (GMUEX) и GMO Quality Fund (GQETX) имеют волатильность 5.69% и 5.64% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GMUEX | GQETX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.69% | 5.64% | +0.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.89% | 9.71% | +1.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.41% | 16.62% | +2.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.80% | 15.85% | +3.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.45% | 17.03% | +2.42% |