Сравнение GMUEX с GABFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GMO U.S. Equity Fund (GMUEX) и GMO Asset Allocation Bond Fund (GABFX).
GMUEX управляется GMO. Фонд был запущен 18 сент. 1985 г.. GABFX управляется GMO. Фонд был запущен 17 мар. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности GMUEX и GABFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GMUEX и GABFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GMUEX GMO U.S. Equity Fund | -1.24% | 22.24% | 20.97% | 22.02% | -12.66% | 24.28% | 13.56% | 28.62% | -9.77% | 18.46% |
GABFX GMO Asset Allocation Bond Fund | -1.45% | 8.82% | -12.60% | 8.33% | -14.86% | 1.34% | 11.28% | 8.00% | 0.78% | 2.41% |
Доходность по периодам
С начала года, GMUEX показывает доходность -1.24%, что значительно выше, чем у GABFX с доходностью -1.45%. За последние 10 лет акции GMUEX превзошли акции GABFX по среднегодовой доходности: 12.68% против 0.72% соответственно.
GMUEX
- 1 день
- 0.84%
- 1 месяц
- -2.51%
- С начала года
- -1.24%
- 6 месяцев
- 4.43%
- 1 год
- 26.49%
- 3 года*
- 18.69%
- 5 лет*
- 11.03%
- 10 лет*
- 12.68%
GABFX
- 1 день
- -0.54%
- 1 месяц
- -3.41%
- С начала года
- -1.45%
- 6 месяцев
- -2.01%
- 1 год
- -0.28%
- 3 года*
- -1.24%
- 5 лет*
- -2.31%
- 10 лет*
- 0.72%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GMUEX и GABFX
GMUEX берет комиссию в 0.47%, что несколько больше комиссии GABFX в 0.32%.
Доходность на риск
GMUEX vs. GABFX — Ранг доходности на риск
GMUEX
GABFX
Сравнение GMUEX c GABFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GMO U.S. Equity Fund (GMUEX) и GMO Asset Allocation Bond Fund (GABFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GMUEX | GABFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.42 | -0.08 | +1.50 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.05 | -0.02 | +2.06 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.00 | +0.31 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.17 | 0.06 | +2.11 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.75 | 0.12 | +9.62 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GMUEX | GABFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.42 | -0.08 | +1.50 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 | -0.17 | +0.73 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 | 0.07 | +0.58 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | 0.15 | +0.12 |
Корреляция
Корреляция между GMUEX и GABFX составляет -0.03. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GMUEX и GABFX
Дивидендная доходность GMUEX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.83%, что больше доходности GABFX в 2.73%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GMUEX GMO U.S. Equity Fund | 11.83% | 11.68% | 17.31% | 12.10% | 6.99% | 14.17% | 9.16% | 12.24% | 21.90% | 11.22% | 11.27% | 12.88% |
GABFX GMO Asset Allocation Bond Fund | 2.73% | 2.69% | 4.19% | 5.03% | 0.71% | 1.81% | 1.20% | 4.72% | 5.13% | 1.07% | 0.00% | 7.43% |
Просадки
Сравнение просадок GMUEX и GABFX
Максимальная просадка GMUEX за все время составила -60.66%, что больше максимальной просадки GABFX в -27.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GMUEX и GABFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GMUEX | GABFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.66% | -27.84% | -32.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.19% | -11.04% | +1.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.95% | -27.84% | -1.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.90% | -27.84% | -6.06% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.65% | -15.64% | +9.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.33% | -7.20% | -10.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.87% | 5.05% | -2.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности GMUEX и GABFX
GMO U.S. Equity Fund (GMUEX) имеет более высокую волатильность в 5.67% по сравнению с GMO Asset Allocation Bond Fund (GABFX) с волатильностью 3.46%. Это указывает на то, что GMUEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GABFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GMUEX | GABFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.67% | 3.46% | +2.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.91% | 6.74% | +4.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.42% | 13.21% | +6.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.80% | 13.93% | +5.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.45% | 10.28% | +9.17% |