PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GMUEX с GHVIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GMUEX с GHVIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GMO U.S. Equity Fund (GMUEX) и GMO High Yield Fund (GHVIX).

GMUEX управляется GMO. Фонд был запущен 18 сент. 1985 г.. GHVIX управляется GMO. Фонд был запущен 25 июн. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности GMUEX и GHVIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GMO U.S. Equity Fund (GMUEX) и GMO High Yield Fund (GHVIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GMUEX и GHVIX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
GMUEX
GMO U.S. Equity Fund		-2.06%22.24%20.97%22.02%-12.66%24.28%13.56%28.62%-8.88%
GHVIX
GMO High Yield Fund		-0.70%9.39%1.41%12.94%-8.06%10.90%5.38%8.91%3.98%

Доходность по периодам

С начала года, GMUEX показывает доходность -2.06%, что значительно ниже, чем у GHVIX с доходностью -0.70%.

GMUEX

1 день
3.04%
1 месяц
-4.55%
С начала года
-2.06%
6 месяцев
3.90%
1 год
26.43%
3 года*
18.36%
5 лет*
10.84%
10 лет*
12.58%

GHVIX

1 день
0.76%
1 месяц
-1.15%
С начала года
-0.70%
6 месяцев
0.71%
1 год
7.02%
3 года*
6.23%
5 лет*
4.64%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GMO U.S. Equity Fund

GMO High Yield Fund

Часто сравнивают с GMUEX:
GMUEX с FXAIXGMUEX с SPGPGMUEX с GQETXGMUEX с FBLEXGMUEX с GABFXGMUEX с ACIIXGMUEX с GMOIX
Часто сравнивают с GHVIX:
GHVIX с TAHTXGHVIX с SPYGHVIX с PEYGHVIX с PDIGHVIX с HYLDGHVIX с GMGEXGHVIX с GIOTX

Сравнение комиссий GMUEX и GHVIX

GMUEX берет комиссию в 0.47%, что несколько больше комиссии GHVIX в 0.46%.

GMUEX
GMO U.S. Equity Fund
GHVIX
GMO High Yield Fund

Доходность на риск

GMUEX vs. GHVIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GMUEX
Ранг доходности на риск GMUEX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GMUEX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GMUEX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GMUEX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GMUEX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GMUEX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
GHVIX
Ранг доходности на риск GHVIX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GHVIX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GHVIX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GHVIX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GHVIX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GHVIX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GMUEX c GHVIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GMO U.S. Equity Fund (GMUEX) и GMO High Yield Fund (GHVIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GMUEXGHVIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.39

1.73

-0.33

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.01

2.47

-0.46

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.40

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.15

2.28

-0.14

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.73

10.58

-0.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GMUEX vs. GHVIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GMUEX на текущий момент составляет 1.39, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GHVIX равному 1.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GMUEX и GHVIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GMUEXGHVIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.39

1.73

-0.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

0.54

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

0.62

-0.34

Корреляция

Корреляция между GMUEX и GHVIX составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GMUEX и GHVIX

Дивидендная доходность GMUEX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.93%, что больше доходности GHVIX в 5.72%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GMUEX
GMO U.S. Equity Fund		11.93%11.68%17.31%12.10%6.99%14.17%9.16%12.24%21.90%11.22%11.27%12.88%
GHVIX
GMO High Yield Fund		5.72%5.68%7.96%4.37%8.11%19.00%2.10%7.76%3.83%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GMUEX и GHVIX

Максимальная просадка GMUEX за все время составила -60.66%, что больше максимальной просадки GHVIX в -20.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GMUEX и GHVIX.

Загрузка...

Показатели просадок

GMUEXGHVIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.66%

-20.48%

-40.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.92%

-3.19%

-9.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.95%

-13.54%

-15.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.90%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.43%

-1.50%

-4.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.33%

-2.69%

-14.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.85%

0.69%

+2.16%

Волатильность

Сравнение волатильности GMUEX и GHVIX

GMO U.S. Equity Fund (GMUEX) имеет более высокую волатильность в 5.69% по сравнению с GMO High Yield Fund (GHVIX) с волатильностью 1.72%. Это указывает на то, что GMUEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GHVIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GMUEXGHVIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.69%

1.72%

+3.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.89%

2.24%

+8.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.41%

4.24%

+15.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.80%

8.60%

+11.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.45%

8.93%

+10.52%