PortfoliosLab logo
Сравнение GIS с K
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между GIS и K составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности GIS и K

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в General Mills, Inc. (GIS) и Kellogg Company (K). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

5,000.00%5,500.00%6,000.00%6,500.00%7,000.00%7,500.00%8,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
6,709.56%
5,391.28%
GIS
K

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GIS:

-0.81

K:

2.07

Коэф-т Сортино

GIS:

-1.03

K:

6.02

Коэф-т Омега

GIS:

0.88

K:

1.93

Коэф-т Кальмара

GIS:

-0.53

K:

2.81

Коэф-т Мартина

GIS:

-1.41

K:

16.36

Индекс Язвы

GIS:

12.53%

K:

2.88%

Дневная вол-ть

GIS:

21.71%

K:

22.79%

Макс. просадка

GIS:

-45.08%

K:

-55.91%

Текущая просадка

GIS:

-33.02%

K:

-0.10%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

GIS:

$31.79B

K:

$28.60B

EPS

GIS:

$4.49

K:

$3.89

Коэффициент P/E

GIS:

12.76

K:

21.30

Коэффициент PEG

GIS:

3.71

K:

3.58

Коэффициент P/S

GIS:

1.62

K:

2.24

Коэффициент P/B

GIS:

3.43

K:

7.58

Общая выручка (12 мес.)

GIS:

$19.64B

K:

$9.55B

Валовая прибыль (12 мес.)

GIS:

$6.95B

K:

$3.51B

EBITDA (12 мес.)

GIS:

$3.99B

K:

$1.81B

Доходность по периодам

С начала года, GIS показывает доходность -9.72%, что значительно ниже, чем у K с доходностью 2.93%. За последние 10 лет акции GIS уступали акциям K по среднегодовой доходности: 3.56% против 6.86% соответственно.


GIS

С начала года

-9.72%

1 месяц

-1.40%

6 месяцев

-16.09%

1 год

-18.15%

5 лет

1.92%

10 лет

3.56%

K

С начала года

2.93%

1 месяц

0.46%

6 месяцев

3.58%

1 год

45.23%

5 лет

10.42%

10 лет

6.86%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GIS и K

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

GIS
Ранг риск-скорректированной доходности GIS, с текущим значением в 1414
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GIS, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GIS, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GIS, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GIS, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GIS, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Мартина

K
Ранг риск-скорректированной доходности K, с текущим значением в 9898
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа K, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино K, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега K, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара K, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина K, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GIS c K - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для General Mills, Inc. (GIS) и Kellogg Company (K). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа GIS, с текущим значением в -0.81, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
GIS: -0.81
K: 2.07
Коэффициент Сортино GIS, с текущим значением в -1.03, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
GIS: -1.03
K: 6.02
Коэффициент Омега GIS, с текущим значением в 0.88, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
GIS: 0.88
K: 1.93
Коэффициент Кальмара GIS, с текущим значением в -0.53, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
GIS: -0.53
K: 2.81
Коэффициент Мартина GIS, с текущим значением в -1.41, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
GIS: -1.41
K: 16.36

Показатель коэффициента Шарпа GIS на текущий момент составляет -0.81, что ниже коэффициента Шарпа K равного 2.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GIS и K, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.81
2.07
GIS
K

Дивиденды

Сравнение дивидендов GIS и K

Дивидендная доходность GIS за последние двенадцать месяцев составляет около 4.26%, что больше доходности K в 2.74%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
GIS
General Mills, Inc.
4.26%3.73%3.47%2.50%3.03%3.37%3.66%5.03%3.27%3.01%3.00%3.02%
K
Kellogg Company
2.74%2.79%3.99%3.28%3.59%3.66%3.27%3.86%3.12%2.77%2.74%2.90%

Просадки

Сравнение просадок GIS и K

Максимальная просадка GIS за все время составила -45.08%, что меньше максимальной просадки K в -55.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GIS и K. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-33.02%
-0.10%
GIS
K

Волатильность

Сравнение волатильности GIS и K

General Mills, Inc. (GIS) имеет более высокую волатильность в 8.28% по сравнению с Kellogg Company (K) с волатильностью 1.24%. Это указывает на то, что GIS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с K. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
8.28%
1.24%
GIS
K

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GIS и K

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели General Mills, Inc. и Kellogg Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию