PortfoliosLab logo
Сравнение GIS с CPB
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между GIS и CPB составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности GIS и CPB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в General Mills, Inc. (GIS) и Campbell Soup Company (CPB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

2,000.00%3,000.00%4,000.00%5,000.00%6,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
5,411.49%
2,262.78%
GIS
CPB

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GIS:

-0.81

CPB:

-0.76

Коэф-т Сортино

GIS:

-1.03

CPB:

-0.96

Коэф-т Омега

GIS:

0.88

CPB:

0.89

Коэф-т Кальмара

GIS:

-0.53

CPB:

-0.56

Коэф-т Мартина

GIS:

-1.40

CPB:

-1.18

Индекс Язвы

GIS:

12.61%

CPB:

15.76%

Дневная вол-ть

GIS:

21.68%

CPB:

24.41%

Макс. просадка

GIS:

-45.08%

CPB:

-62.92%

Текущая просадка

GIS:

-33.31%

CPB:

-33.34%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

GIS:

$30.74B

CPB:

$10.82B

EPS

GIS:

$4.55

CPB:

$1.73

Коэффициент P/E

GIS:

12.34

CPB:

20.98

Коэффициент PEG

GIS:

3.61

CPB:

0.61

Коэффициент P/S

GIS:

1.56

CPB:

1.07

Коэффициент P/B

GIS:

3.33

CPB:

2.80

Общая выручка (12 мес.)

GIS:

$19.64B

CPB:

$10.12B

Валовая прибыль (12 мес.)

GIS:

$6.95B

CPB:

$3.09B

EBITDA (12 мес.)

GIS:

$3.99B

CPB:

$1.46B

Доходность по периодам

С начала года, GIS показывает доходность -10.12%, что значительно выше, чем у CPB с доходностью -12.53%. За последние 10 лет акции GIS превзошли акции CPB по среднегодовой доходности: 3.51% против 0.53% соответственно.


GIS

С начала года

-10.12%

1 месяц

-3.97%

6 месяцев

-16.08%

1 год

-18.25%

5 лет

1.83%

10 лет

3.51%

CPB

С начала года

-12.53%

1 месяц

-7.28%

6 месяцев

-22.90%

1 год

-19.36%

5 лет

-3.96%

10 лет

0.53%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GIS и CPB

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

GIS
Ранг риск-скорректированной доходности GIS, с текущим значением в 1313
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GIS, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GIS, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GIS, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GIS, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GIS, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Мартина

CPB
Ранг риск-скорректированной доходности CPB, с текущим значением в 1616
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CPB, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CPB, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CPB, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CPB, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CPB, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GIS c CPB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для General Mills, Inc. (GIS) и Campbell Soup Company (CPB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа GIS, с текущим значением в -0.81, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
GIS: -0.81
CPB: -0.76
Коэффициент Сортино GIS, с текущим значением в -1.03, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
GIS: -1.03
CPB: -0.96
Коэффициент Омега GIS, с текущим значением в 0.88, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
GIS: 0.88
CPB: 0.89
Коэффициент Кальмара GIS, с текущим значением в -0.53, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
GIS: -0.53
CPB: -0.56
Коэффициент Мартина GIS, с текущим значением в -1.40, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
GIS: -1.40
CPB: -1.18

Показатель коэффициента Шарпа GIS на текущий момент составляет -0.81, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CPB равному -0.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GIS и CPB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.81
-0.76
GIS
CPB

Дивиденды

Сравнение дивидендов GIS и CPB

Дивидендная доходность GIS за последние двенадцать месяцев составляет около 4.28%, что больше доходности CPB в 4.19%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
GIS
General Mills, Inc.
4.28%3.73%3.47%2.50%3.03%3.37%3.66%5.03%3.27%3.01%3.00%3.02%
CPB
Campbell Soup Company
4.19%3.53%3.42%2.61%3.41%2.90%2.83%4.24%2.91%2.13%2.37%2.84%

Просадки

Сравнение просадок GIS и CPB

Максимальная просадка GIS за все время составила -45.08%, что меньше максимальной просадки CPB в -62.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GIS и CPB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-33.31%
-33.34%
GIS
CPB

Волатильность

Сравнение волатильности GIS и CPB

Текущая волатильность для General Mills, Inc. (GIS) составляет 7.93%, в то время как у Campbell Soup Company (CPB) волатильность равна 8.77%. Это указывает на то, что GIS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CPB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
7.93%
8.77%
GIS
CPB

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GIS и CPB

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели General Mills, Inc. и Campbell Soup Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию