PortfoliosLab logo
Сравнение GIS с KHC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между GIS и KHC составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.2

Доходность

Сравнение доходности GIS и KHC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в General Mills, Inc. (GIS) и The Kraft Heinz Company (KHC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-40.00%-20.00%0.00%20.00%40.00%60.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
40.45%
-38.36%
GIS
KHC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GIS:

-0.81

KHC:

-0.80

Коэф-т Сортино

GIS:

-1.03

KHC:

-1.02

Коэф-т Омега

GIS:

0.88

KHC:

0.88

Коэф-т Кальмара

GIS:

-0.53

KHC:

-0.31

Коэф-т Мартина

GIS:

-1.41

KHC:

-1.27

Индекс Язвы

GIS:

12.53%

KHC:

14.52%

Дневная вол-ть

GIS:

21.71%

KHC:

23.22%

Макс. просадка

GIS:

-45.08%

KHC:

-76.07%

Текущая просадка

GIS:

-33.02%

KHC:

-55.80%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

GIS:

$31.79B

KHC:

$36.04B

EPS

GIS:

$4.49

KHC:

$2.25

Коэффициент P/E

GIS:

12.76

KHC:

13.37

Коэффициент PEG

GIS:

3.71

KHC:

1.04

Коэффициент P/S

GIS:

1.62

KHC:

1.39

Коэффициент P/B

GIS:

3.43

KHC:

0.73

Общая выручка (12 мес.)

GIS:

$19.64B

KHC:

$19.44B

Валовая прибыль (12 мес.)

GIS:

$6.95B

KHC:

$6.73B

EBITDA (12 мес.)

GIS:

$3.99B

KHC:

$1.23B

Доходность по периодам

С начала года, GIS показывает доходность -9.72%, что значительно ниже, чем у KHC с доходностью -2.23%.


GIS

С начала года

-9.72%

1 месяц

-1.40%

6 месяцев

-16.09%

1 год

-18.15%

5 лет

1.92%

10 лет

3.56%

KHC

С начала года

-2.23%

1 месяц

1.86%

6 месяцев

-13.20%

1 год

-19.33%

5 лет

4.88%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GIS и KHC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

GIS
Ранг риск-скорректированной доходности GIS, с текущим значением в 1414
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GIS, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GIS, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GIS, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GIS, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GIS, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Мартина

KHC
Ранг риск-скорректированной доходности KHC, с текущим значением в 1818
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа KHC, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KHC, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KHC, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KHC, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KHC, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GIS c KHC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для General Mills, Inc. (GIS) и The Kraft Heinz Company (KHC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа GIS, с текущим значением в -0.81, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
GIS: -0.81
KHC: -0.80
Коэффициент Сортино GIS, с текущим значением в -1.03, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
GIS: -1.03
KHC: -1.02
Коэффициент Омега GIS, с текущим значением в 0.88, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
GIS: 0.88
KHC: 0.88
Коэффициент Кальмара GIS, с текущим значением в -0.53, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
GIS: -0.53
KHC: -0.31
Коэффициент Мартина GIS, с текущим значением в -1.41, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
GIS: -1.41
KHC: -1.27

Показатель коэффициента Шарпа GIS на текущий момент составляет -0.81, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа KHC равному -0.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GIS и KHC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.81
-0.80
GIS
KHC

Дивиденды

Сравнение дивидендов GIS и KHC

Дивидендная доходность GIS за последние двенадцать месяцев составляет около 4.26%, что меньше доходности KHC в 5.40%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
GIS
General Mills, Inc.
4.26%3.73%3.47%2.50%3.03%3.37%3.66%5.03%3.27%3.01%3.00%3.02%
KHC
The Kraft Heinz Company
5.40%5.21%4.33%3.93%4.46%4.62%4.98%5.81%3.15%2.69%2.34%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GIS и KHC

Максимальная просадка GIS за все время составила -45.08%, что меньше максимальной просадки KHC в -76.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GIS и KHC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-33.02%
-55.80%
GIS
KHC

Волатильность

Сравнение волатильности GIS и KHC

Текущая волатильность для General Mills, Inc. (GIS) составляет 8.28%, в то время как у The Kraft Heinz Company (KHC) волатильность равна 10.14%. Это указывает на то, что GIS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KHC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
8.28%
10.14%
GIS
KHC

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GIS и KHC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели General Mills, Inc. и The Kraft Heinz Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию