PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение GIS с KHC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности GIS и KHC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в General Mills, Inc. (GIS) и The Kraft Heinz Company (KHC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GIS показывает доходность -18.94%, что значительно ниже, чем у KHC с доходностью 9.84%. За последние 10 лет акции GIS превзошли акции KHC по среднегодовой доходности: -2.93% против -7.50% соответственно.


GIS

1 день
-0.72%
1 месяц
1.20%
6 месяцев
-23.36%
С начала года
-18.94%
1 год
-22.35%
3 года*
-17.56%
5 лет*
-5.47%
10 лет*
-2.93%
Всё время*
9.10%

KHC

1 день
-3.42%
1 месяц
3.67%
6 месяцев
8.81%
С начала года
9.84%
1 год
1.54%
3 года*
-4.96%
5 лет*
-2.39%
10 лет*
-7.50%
Всё время*
-4.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison


ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)
$347.00M$347.10M$367.32M
$431.57M$350.30M$343.42M

Сравнение доходности по годам GIS и KHC


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GIS
General Mills, Inc.
-18.94%-23.75%1.45%-19.97%28.09%18.53%13.60%43.13%-31.57%-0.65%
KHC
The Kraft Heinz Company
9.84%-16.31%-12.96%-5.04%18.18%7.98%13.78%-21.20%-42.25%-8.37%

Correlation

The correlation between GIS and KHC is 0.73, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.73

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.70

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.68

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.60

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июл. 2015 г.

0.60

The correlation between GIS and KHC shifts across timeframes, from 0.60 (10 years) to 0.73 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

GIS:

$19.18B

KHC:

$30.51B

EPS

GIS:

-$0.16

KHC:

-$2.86

Коэффициент P/S

GIS:

1.06

KHC:

1.23

Коэффициент P/B

GIS:

2.62

KHC:

0.85

Общая выручка (12 мес.)

GIS:

$18.42B

KHC:

$24.90B

Валовая прибыль (12 мес.)

GIS:

$6.19B

KHC:

$8.17B

EBITDA (12 мес.)

GIS:

$300.90M

KHC:

-$1.83B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


General Mills, Inc.

The Kraft Heinz Company

Доходность на риск

GIS vs. KHC — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.

GIS
Ранг доходности на риск GIS: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GIS: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GIS: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GIS: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GIS: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GIS: 1212
Ранг коэф-та Мартина

KHC
Ранг доходности на риск KHC: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KHC: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KHC: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KHC: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KHC: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KHC: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение GIS c KHC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для General Mills, Inc. (GIS) и The Kraft Heinz Company (KHC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


GISKHCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.89

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-1.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.87

1.03

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.65

0.07

-0.73

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.22

0.13

-1.35

GIS vs. KHC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GIS на текущий момент составляет -0.84, что ниже коэффициента Шарпа KHC равного 0.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GIS и KHC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GIS и KHC

Максимальная просадка GIS за все время составила -59.63%, что меньше максимальной просадки KHC в -76.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GIS и KHC.


Загрузка графика...

Показатели просадок


GISKHCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.63%

-76.07%

+16.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-34.28%

-21.67%

-12.61%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-53.45%

-38.72%

-14.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-59.63%

-41.69%

-17.94%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-59.63%

-76.07%

+16.44%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-54.14%

-58.44%

+4.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.43%

-42.66%

+32.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

18.35%

11.76%

+6.59%

Волатильность

Сравнение волатильности GIS и KHC

General Mills, Inc. (GIS) и The Kraft Heinz Company (KHC) имеют волатильность 9.64% и 9.81% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


GISKHCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.64%

9.81%

-0.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.92%

20.68%

+1.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.80%

27.16%

-0.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.06%

23.00%

-0.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.51%

27.33%

-4.82%

Дивиденды

Сравнение дивидендов GIS и KHC

Дивидендная доходность GIS за последние двенадцать месяцев составляет около 6.79%, что больше доходности KHC в 6.22%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GIS
General Mills, Inc.
6.79%5.20%3.73%3.47%2.50%3.03%3.37%3.66%5.03%3.27%3.01%3.00%
KHC
The Kraft Heinz Company
6.22%6.60%5.21%4.33%3.93%4.46%4.62%4.98%5.81%3.15%2.69%25.01%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GIS и KHC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели General Mills, Inc. и The Kraft Heinz Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы


GIS and KHC have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KHC has higher volatility (9.81%) compared to GIS (9.64%). In terms of maximum drawdown, GIS dropped -59.63% vs KHC's -76.07%.

KHC currently has the higher Sharpe Ratio (0.06 vs -0.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GIS и KHC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор