Сравнение GIS с KHC
GIS (General Mills, Inc.) and KHC (The Kraft Heinz Company) are both stocks. Both operate in the Packaged Foods industry within the Consumer Defensive sector. Over the past 10 years, GIS returned -2.93%/yr vs -7.50%/yr for KHC. Their 0.60 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently.
Доходность
Сравнение доходности GIS и KHC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GIS показывает доходность -18.94%, что значительно ниже, чем у KHC с доходностью 9.84%. За последние 10 лет акции GIS превзошли акции KHC по среднегодовой доходности: -2.93% против -7.50% соответственно.
GIS
- 1 день
- -0.72%
- 1 месяц
- 1.20%
- 6 месяцев
- -23.36%
- С начала года
- -18.94%
- 1 год
- -22.35%
- 3 года*
- -17.56%
- 5 лет*
- -5.47%
- 10 лет*
- -2.93%
- Всё время*
- 9.10%
KHC
- 1 день
- -3.42%
- 1 месяц
- 3.67%
- 6 месяцев
- 8.81%
- С начала года
- 9.84%
- 1 год
- 1.54%
- 3 года*
- -4.96%
- 5 лет*
- -2.39%
- 10 лет*
- -7.50%
- Всё время*
- -4.57%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $347.00M | $347.10M | $367.32M | |
| $431.57M | $350.30M | $343.42M |
Сравнение доходности по годам GIS и KHC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GIS General Mills, Inc. | -18.94% | -23.75% | 1.45% | -19.97% | 28.09% | 18.53% | 13.60% | 43.13% | -31.57% | -0.65% |
KHC The Kraft Heinz Company | 9.84% | -16.31% | -12.96% | -5.04% | 18.18% | 7.98% | 13.78% | -21.20% | -42.25% | -8.37% |
Correlation
The correlation between GIS and KHC is 0.73, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.73 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.70 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.68 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.60 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июл. 2015 г. | 0.60 |
The correlation between GIS and KHC shifts across timeframes, from 0.60 (10 years) to 0.73 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
GIS:
$19.18B
KHC:
$30.51B
GIS:
-$0.16
KHC:
-$2.86
GIS:
1.06
KHC:
1.23
GIS:
2.62
KHC:
0.85
GIS:
$18.42B
KHC:
$24.90B
GIS:
$6.19B
KHC:
$8.17B
GIS:
$300.90M
KHC:
-$1.83B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GIS vs. KHC — Ранг доходности на риск
GIS
KHC
Сравнение GIS c KHC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для General Mills, Inc. (GIS) и The Kraft Heinz Company (KHC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GIS | KHC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.89 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 1.03 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.65 | 0.07 | -0.73 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.22 | 0.13 | -1.35 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GIS и KHC
Максимальная просадка GIS за все время составила -59.63%, что меньше максимальной просадки KHC в -76.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GIS и KHC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GIS | KHC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.63% | -76.07% | +16.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.28% | -21.67% | -12.61% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -53.45% | -38.72% | -14.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -59.63% | -41.69% | -17.94% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -59.63% | -76.07% | +16.44% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -54.14% | -58.44% | +4.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.43% | -42.66% | +32.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.35% | 11.76% | +6.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности GIS и KHC
General Mills, Inc. (GIS) и The Kraft Heinz Company (KHC) имеют волатильность 9.64% и 9.81% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GIS | KHC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.64% | 9.81% | -0.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.92% | 20.68% | +1.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.80% | 27.16% | -0.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.06% | 23.00% | -0.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.51% | 27.33% | -4.82% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GIS и KHC
Дивидендная доходность GIS за последние двенадцать месяцев составляет около 6.79%, что больше доходности KHC в 6.22%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GIS General Mills, Inc. | 6.79% | 5.20% | 3.73% | 3.47% | 2.50% | 3.03% | 3.37% | 3.66% | 5.03% | 3.27% | 3.01% | 3.00% |
KHC The Kraft Heinz Company | 6.22% | 6.60% | 5.21% | 4.33% | 3.93% | 4.46% | 4.62% | 4.98% | 5.81% | 3.15% | 2.69% | 25.01% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GIS и KHC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели General Mills, Inc. и The Kraft Heinz Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
GIS and KHC have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KHC has higher volatility (9.81%) compared to GIS (9.64%). In terms of maximum drawdown, GIS dropped -59.63% vs KHC's -76.07%.
KHC currently has the higher Sharpe Ratio (0.06 vs -0.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GIS и KHC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор