Сравнение GIPIX с GSBFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs Balanced Strategy Portfolio (GIPIX) и Goldman Sachs Income Builder Fund (GSBFX).
GIPIX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 1 янв. 1998 г.. GSBFX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 11 окт. 1994 г..
Доходность
Сравнение доходности GIPIX и GSBFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GIPIX и GSBFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GIPIX Goldman Sachs Balanced Strategy Portfolio | -1.09% | 10.80% | 8.51% | 12.49% | -14.43% | 7.94% | 11.09% | 15.68% | -6.52% | 11.63% |
GSBFX Goldman Sachs Income Builder Fund | 0.58% | 10.42% | 9.32% | 9.64% | -9.53% | 10.50% | 9.53% | 19.38% | -4.92% | 7.94% |
Доходность по периодам
С начала года, GIPIX показывает доходность -1.09%, что значительно ниже, чем у GSBFX с доходностью 0.58%. За последние 10 лет акции GIPIX уступали акциям GSBFX по среднегодовой доходности: 5.59% против 6.81% соответственно.
GIPIX
- 1 день
- 1.38%
- 1 месяц
- -3.68%
- С начала года
- -1.09%
- 6 месяцев
- 0.71%
- 1 год
- 10.14%
- 3 года*
- 8.63%
- 5 лет*
- 3.95%
- 10 лет*
- 5.59%
GSBFX
- 1 день
- 1.15%
- 1 месяц
- -2.77%
- С начала года
- 0.58%
- 6 месяцев
- 2.08%
- 1 год
- 10.14%
- 3 года*
- 9.25%
- 5 лет*
- 5.29%
- 10 лет*
- 6.81%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GIPIX и GSBFX
GIPIX берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии GSBFX в 0.79%.
Доходность на риск
GIPIX vs. GSBFX — Ранг доходности на риск
GIPIX
GSBFX
Сравнение GIPIX c GSBFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Balanced Strategy Portfolio (GIPIX) и Goldman Sachs Income Builder Fund (GSBFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GIPIX | GSBFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.29 | 1.39 | -0.10 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.82 | 1.90 | -0.08 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.29 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.23 | 1.55 | -0.31 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.36 | 7.17 | -1.80 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GIPIX | GSBFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.29 | 1.39 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 | 0.72 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.70 | 0.86 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.64 | 0.69 | -0.05 |
Корреляция
Корреляция между GIPIX и GSBFX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GIPIX и GSBFX
Дивидендная доходность GIPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.87%, что больше доходности GSBFX в 5.33%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GIPIX Goldman Sachs Balanced Strategy Portfolio | 5.87% | 5.22% | 4.06% | 2.12% | 4.56% | 6.37% | 2.25% | 2.51% | 4.70% | 4.51% | 1.46% | 5.73% |
GSBFX Goldman Sachs Income Builder Fund | 5.33% | 4.39% | 5.12% | 3.41% | 4.10% | 6.66% | 3.05% | 3.52% | 3.98% | 3.52% | 3.78% | 3.93% |
Просадки
Сравнение просадок GIPIX и GSBFX
Максимальная просадка GIPIX за все время составила -29.46%, что меньше максимальной просадки GSBFX в -37.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GIPIX и GSBFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GIPIX | GSBFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.46% | -37.04% | +7.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.33% | -6.41% | +0.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.65% | -15.94% | -4.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.65% | -23.42% | +2.77% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.20% | -3.16% | -1.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.70% | -4.20% | +0.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.64% | 1.38% | +0.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности GIPIX и GSBFX
Goldman Sachs Balanced Strategy Portfolio (GIPIX) имеет более высокую волатильность в 3.36% по сравнению с Goldman Sachs Income Builder Fund (GSBFX) с волатильностью 2.71%. Это указывает на то, что GIPIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GSBFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GIPIX | GSBFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.36% | 2.71% | +0.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.96% | 4.17% | +0.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.18% | 7.54% | +0.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.96% | 7.38% | +0.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.07% | 7.97% | +0.10% |