PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GIPIX с GSBFX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GIPIX с GSBFX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

GIPIX (Goldman Sachs Balanced Strategy Portfolio) and GSBFX (Goldman Sachs Income Builder Fund) are both mutual funds - GIPIX is a Tactical Allocation fund managed by Goldman Sachs, while GSBFX is a Diversified Portfolio fund managed by Goldman Sachs. Over the past 10 years, GIPIX returned 6.16%/yr vs 7.02%/yr for GSBFX. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. GIPIX charges 0.19%/yr vs 0.79%/yr for GSBFX.

Доходность

Сравнение доходности GIPIX и GSBFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs Balanced Strategy Portfolio (GIPIX) и Goldman Sachs Income Builder Fund (GSBFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: GIPIX показывает доходность 5.42%, а GSBFX немного ниже – 5.23%. За последние 10 лет акции GIPIX уступали акциям GSBFX по среднегодовой доходности: 6.16% против 7.02% соответственно.

GIPIX

1 день
0.15%
1 месяц
2.79%
С начала года
5.42%
6 месяцев
5.79%
1 год
14.90%
3 года*
10.66%
5 лет*
4.72%
10 лет*
6.16%

GSBFX

1 день
0.47%
1 месяц
1.95%
С начала года
5.23%
6 месяцев
5.34%
1 год
13.72%
3 года*
10.93%
5 лет*
5.59%
10 лет*
7.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GIPIX и GSBFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GIPIX
Goldman Sachs Balanced Strategy Portfolio		5.42%10.80%8.51%12.49%-14.43%7.94%11.09%15.68%-6.52%11.63%
GSBFX
Goldman Sachs Income Builder Fund		5.23%10.42%9.32%9.64%-9.53%10.50%9.53%19.38%-4.92%7.94%

Correlation

The correlation between GIPIX and GSBFX is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 1998 г.

0.84

The correlation between GIPIX and GSBFX has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs Balanced Strategy Portfolio

Goldman Sachs Income Builder Fund

Часто сравнивают с GIPIX:
GIPIX с JEPIGIPIX с QQQGIPIX с FFRHXGIPIX с DIVOGIPIX с SAPEXGIPIX с PMYRXGIPIX с GTAIX
Часто сравнивают с GSBFX:
GSBFX с JNBSXGSBFX с CAIBXGSBFX с USBLXGSBFX с FKINXGSBFX с INPFXGSBFX с DVYGSBFX с VOO

Доходность на риск

GIPIX vs. GSBFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GIPIX
Ранг доходности на риск GIPIX: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GIPIX: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GIPIX: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GIPIX: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GIPIX: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GIPIX: 6060
Ранг коэф-та Мартина
GSBFX
Ранг доходности на риск GSBFX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSBFX: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSBFX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSBFX: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSBFX: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSBFX: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GIPIX c GSBFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Balanced Strategy Portfolio (GIPIX) и Goldman Sachs Income Builder Fund (GSBFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GIPIXGSBFXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.34
2.56

-0.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.36
3.67

-0.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.48

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.72

3.16

-0.44

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.88

13.72

-1.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GIPIX vs. GSBFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GIPIX на текущий момент составляет 2.34, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GSBFX равному 2.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GIPIX и GSBFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GIPIXGSBFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.34

2.56

-0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.76

-0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.76

0.88

-0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

0.70

-0.03

Просадки

Сравнение просадок GIPIX и GSBFX

Максимальная просадка GIPIX за все время составила -29.46%, что меньше максимальной просадки GSBFX в -37.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GIPIX и GSBFX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GIPIXGSBFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.46%

-37.04%

+7.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.59%

-4.44%

-1.15%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.11%

-8.14%

-0.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.65%

-15.94%

-4.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-20.65%

-23.42%

+2.77%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.68%

-4.18%

+0.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.27%

1.02%

+0.25%

Волатильность

Сравнение волатильности GIPIX и GSBFX

Goldman Sachs Balanced Strategy Portfolio (GIPIX) имеет более высокую волатильность в 2.18% по сравнению с Goldman Sachs Income Builder Fund (GSBFX) с волатильностью 1.76%. Это указывает на то, что GIPIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GSBFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GIPIXGSBFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.18%

1.76%

+0.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.32%

4.45%

+0.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.50%

5.49%

+1.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.00%

7.41%

+0.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.11%

7.99%

+0.12%

Сравнение комиссий GIPIX и GSBFX

GIPIX берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии GSBFX в 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GIPIX и GSBFX

Дивидендная доходность GIPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.51%, что больше доходности GSBFX в 5.09%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GIPIX
Goldman Sachs Balanced Strategy Portfolio		5.51%5.22%4.06%2.12%4.56%6.37%2.25%2.51%4.70%4.51%1.46%5.73%
GSBFX
Goldman Sachs Income Builder Fund		5.09%4.39%5.12%3.41%4.10%6.66%3.05%3.52%3.98%3.52%3.78%3.93%

Часто задаваемые вопросы

GIPIX and GSBFX have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GIPIX has higher volatility (2.18%) compared to GSBFX (1.76%). In terms of maximum drawdown, GIPIX dropped -29.46% vs GSBFX's -37.04%.

GSBFX currently has the higher Sharpe Ratio (2.56 vs 2.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GIPIX и GSBFX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор