PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GIPIX с SAPEX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GIPIX с SAPEX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs Balanced Strategy Portfolio (GIPIX) и Spectrum Active Advantage Fund (SAPEX).

GIPIX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 1 янв. 1998 г.. SAPEX управляется Advisors Preferred. Фонд был запущен 31 мая 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности GIPIX и SAPEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs Balanced Strategy Portfolio (GIPIX) и Spectrum Active Advantage Fund (SAPEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GIPIX и SAPEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GIPIX
Goldman Sachs Balanced Strategy Portfolio		-2.44%10.80%8.51%12.49%-14.43%7.94%11.09%15.68%-6.52%11.63%
SAPEX
Spectrum Active Advantage Fund		-5.79%15.25%5.25%12.11%-38.08%17.15%13.72%27.65%-4.44%15.05%

Доходность по периодам

С начала года, GIPIX показывает доходность -2.44%, что значительно выше, чем у SAPEX с доходностью -5.79%. За последние 10 лет акции GIPIX превзошли акции SAPEX по среднегодовой доходности: 5.45% против 4.59% соответственно.

GIPIX

1 день
0.09%
1 месяц
-5.43%
С начала года
-2.44%
6 месяцев
-0.36%
1 год
8.91%
3 года*
8.13%
5 лет*
3.82%
10 лет*
5.45%

SAPEX

1 день
-0.16%
1 месяц
-5.88%
С начала года
-5.79%
6 месяцев
-2.64%
1 год
10.17%
3 года*
8.47%
5 лет*
-1.99%
10 лет*
4.59%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs Balanced Strategy Portfolio

Spectrum Active Advantage Fund

Часто сравнивают с GIPIX:
GIPIX с JEPIGIPIX с FFRHXGIPIX с QQQGIPIX с DIVOGIPIX с GPIQGIPIX с IDVOGIPIX с PMYRX
Часто сравнивают с SAPEX:
SAPEX с VOOSAPEX с QQQSAPEX с PAUIXSAPEX с GOIIXSAPEX с SIOAXSAPEX с ABRZXSAPEX с OTRFX

Сравнение комиссий GIPIX и SAPEX

GIPIX берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии SAPEX в 1.69%.

SAPEX
Spectrum Active Advantage Fund
GIPIX
Goldman Sachs Balanced Strategy Portfolio

Доходность на риск

GIPIX vs. SAPEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GIPIX
Ранг доходности на риск GIPIX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GIPIX: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GIPIX: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GIPIX: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GIPIX: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GIPIX: 3939
Ранг коэф-та Мартина
SAPEX
Ранг доходности на риск SAPEX: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SAPEX: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SAPEX: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SAPEX: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SAPEX: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SAPEX: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GIPIX c SAPEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Balanced Strategy Portfolio (GIPIX) и Spectrum Active Advantage Fund (SAPEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GIPIXSAPEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.14

0.99

+0.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.60

1.38

+0.23

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.19

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.93

1.24

-0.31

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.10

4.20

-0.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GIPIX vs. SAPEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GIPIX на текущий момент составляет 1.14, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SAPEX равному 0.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GIPIX и SAPEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GIPIXSAPEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.14

0.99

+0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

-0.14

+0.62

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

0.28

+0.40

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.29

+0.34

Корреляция

Корреляция между GIPIX и SAPEX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GIPIX и SAPEX

Дивидендная доходность GIPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.95%, что больше доходности SAPEX в 5.07%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GIPIX
Goldman Sachs Balanced Strategy Portfolio		5.95%5.22%4.06%2.12%4.56%6.37%2.25%2.51%4.70%4.51%1.46%5.73%
SAPEX
Spectrum Active Advantage Fund		5.07%4.77%2.23%0.88%0.00%33.33%1.43%0.74%3.09%4.26%0.17%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GIPIX и SAPEX

Максимальная просадка GIPIX за все время составила -29.46%, что меньше максимальной просадки SAPEX в -40.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GIPIX и SAPEX.

Загрузка...

Показатели просадок

GIPIXSAPEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.46%

-40.48%

+11.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.33%

-7.62%

+1.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.65%

-40.48%

+19.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-20.65%

-40.48%

+19.83%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.50%

-22.31%

+16.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.70%

-14.52%

+10.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.65%

2.25%

-0.60%

Волатильность

Сравнение волатильности GIPIX и SAPEX

Текущая волатильность для Goldman Sachs Balanced Strategy Portfolio (GIPIX) составляет 2.94%, в то время как у Spectrum Active Advantage Fund (SAPEX) волатильность равна 3.32%. Это указывает на то, что GIPIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SAPEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GIPIXSAPEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.94%

3.32%

-0.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.78%

7.72%

-2.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.09%

10.76%

-2.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.93%

14.62%

-6.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.06%

16.75%

-8.69%