Сравнение GIPIX с FFRHX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs Balanced Strategy Portfolio (GIPIX) и Fidelity Floating Rate High Income Fund (FFRHX).
GIPIX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 1 янв. 1998 г.. FFRHX управляется Fidelity. Фонд был запущен 16 авг. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности GIPIX и FFRHX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GIPIX и FFRHX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GIPIX Goldman Sachs Balanced Strategy Portfolio | -1.09% | 10.80% | 8.51% | 12.49% | -14.43% | 7.94% | 11.09% | 15.68% | -6.52% | 11.63% |
FFRHX Fidelity Floating Rate High Income Fund | -0.50% | 5.47% | 7.10% | 12.63% | -1.55% | 5.01% | 1.69% | 8.63% | 0.10% | 3.91% |
Доходность по периодам
С начала года, GIPIX показывает доходность -1.09%, что значительно ниже, чем у FFRHX с доходностью -0.50%. За последние 10 лет акции GIPIX превзошли акции FFRHX по среднегодовой доходности: 5.59% против 4.99% соответственно.
GIPIX
- 1 день
- 1.38%
- 1 месяц
- -3.68%
- С начала года
- -1.09%
- 6 месяцев
- 0.71%
- 1 год
- 10.14%
- 3 года*
- 8.63%
- 5 лет*
- 3.95%
- 10 лет*
- 5.59%
FFRHX
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- 0.34%
- С начала года
- -0.50%
- 6 месяцев
- 0.77%
- 1 год
- 4.77%
- 3 года*
- 7.08%
- 5 лет*
- 5.20%
- 10 лет*
- 4.99%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GIPIX и FFRHX
GIPIX берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии FFRHX в 0.67%.
Доходность на риск
GIPIX vs. FFRHX — Ранг доходности на риск
GIPIX
FFRHX
Сравнение GIPIX c FFRHX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Balanced Strategy Portfolio (GIPIX) и Fidelity Floating Rate High Income Fund (FFRHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GIPIX | FFRHX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.29 | 1.42 | -0.13 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.82 | 2.01 | -0.19 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.47 | -0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.23 | 1.79 | -0.56 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.36 | 8.65 | -3.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GIPIX | FFRHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.29 | 1.42 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 | 1.84 | -1.34 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.70 | 1.21 | -0.52 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.64 | 1.13 | -0.49 |
Корреляция
Корреляция между GIPIX и FFRHX составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GIPIX и FFRHX
Дивидендная доходность GIPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.87%, что меньше доходности FFRHX в 6.75%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GIPIX Goldman Sachs Balanced Strategy Portfolio | 5.87% | 5.22% | 4.06% | 2.12% | 4.56% | 6.37% | 2.25% | 2.51% | 4.70% | 4.51% | 1.46% | 5.73% |
FFRHX Fidelity Floating Rate High Income Fund | 6.75% | 7.41% | 6.94% | 8.24% | 3.81% | 2.74% | 3.84% | 5.15% | 4.74% | 4.05% | 4.44% | 3.69% |
Просадки
Сравнение просадок GIPIX и FFRHX
Максимальная просадка GIPIX за все время составила -29.46%, что больше максимальной просадки FFRHX в -22.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GIPIX и FFRHX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GIPIX | FFRHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.46% | -22.20% | -7.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.33% | -2.63% | -3.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.65% | -5.90% | -14.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.65% | -22.20% | +1.55% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.20% | -0.72% | -3.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.70% | -1.16% | -2.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.64% | 0.59% | +1.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности GIPIX и FFRHX
Goldman Sachs Balanced Strategy Portfolio (GIPIX) имеет более высокую волатильность в 3.36% по сравнению с Fidelity Floating Rate High Income Fund (FFRHX) с волатильностью 0.65%. Это указывает на то, что GIPIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FFRHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GIPIX | FFRHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.36% | 0.65% | +2.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.96% | 1.62% | +3.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.18% | 3.31% | +4.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.96% | 2.84% | +5.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.07% | 4.13% | +3.94% |