Сравнение GIPIX с PMYRX
GIPIX (Goldman Sachs Balanced Strategy Portfolio) and PMYRX (Pioneer Flexible Opportunities Fund) are both Tactical Allocation funds. Over the past 10 years, GIPIX returned 6.16%/yr vs 8.04%/yr for PMYRX. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. GIPIX charges 0.19%/yr vs 0.90%/yr for PMYRX.
Доходность
Сравнение доходности GIPIX и PMYRX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GIPIX показывает доходность 5.42%, что значительно ниже, чем у PMYRX с доходностью 6.42%. За последние 10 лет акции GIPIX уступали акциям PMYRX по среднегодовой доходности: 6.16% против 8.04% соответственно.
GIPIX
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- 2.79%
- С начала года
- 5.42%
- 6 месяцев
- 5.79%
- 1 год
- 14.90%
- 3 года*
- 10.66%
- 5 лет*
- 4.72%
- 10 лет*
- 6.16%
PMYRX
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- 2.43%
- С начала года
- 6.42%
- 6 месяцев
- 7.89%
- 1 год
- 20.71%
- 3 года*
- 19.55%
- 5 лет*
- 6.87%
- 10 лет*
- 8.04%
Сравнение доходности по годам GIPIX и PMYRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GIPIX Goldman Sachs Balanced Strategy Portfolio | 5.42% | 10.80% | 8.51% | 12.49% | -14.43% | 7.94% | 11.09% | 15.68% | -6.52% | 11.63% |
PMYRX Pioneer Flexible Opportunities Fund | 6.42% | 18.78% | 23.47% | 11.75% | -18.74% | 11.25% | 6.86% | 17.06% | -10.58% | 23.68% |
Correlation
The correlation between GIPIX and PMYRX is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.73 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.76 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.79 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.81 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мая 2010 г. | 0.81 |
The correlation between GIPIX and PMYRX has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.81 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GIPIX vs. PMYRX — Ранг доходности на риск
GIPIX
PMYRX
Сравнение GIPIX c PMYRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Balanced Strategy Portfolio (GIPIX) и Pioneer Flexible Opportunities Fund (PMYRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GIPIX | PMYRX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.41 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.48 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.72 | 3.46 | -0.74 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.88 | 12.86 | -0.98 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GIPIX | PMYRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.34 | 2.56 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | 0.50 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.76 | 0.61 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.67 | 0.64 | +0.03 |
Просадки
Сравнение просадок GIPIX и PMYRX
Максимальная просадка GIPIX за все время составила -29.46%, примерно равная максимальной просадке PMYRX в -30.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GIPIX и PMYRX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GIPIX | PMYRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.46% | -30.68% | +1.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.59% | -6.24% | +0.65% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.11% | -15.99% | +6.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.65% | -24.97% | +4.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.65% | -30.68% | +10.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.68% | -5.96% | +2.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.27% | 1.68% | -0.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности GIPIX и PMYRX
Goldman Sachs Balanced Strategy Portfolio (GIPIX) имеет более высокую волатильность в 2.18% по сравнению с Pioneer Flexible Opportunities Fund (PMYRX) с волатильностью 1.90%. Это указывает на то, что GIPIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PMYRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GIPIX | PMYRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.18% | 1.90% | +0.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.32% | 6.34% | -1.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.50% | 8.43% | -1.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.00% | 13.69% | -5.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.11% | 13.17% | -5.06% |
Сравнение комиссий GIPIX и PMYRX
GIPIX берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии PMYRX в 0.90%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GIPIX и PMYRX
Дивидендная доходность GIPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.51%, что меньше доходности PMYRX в 10.18%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GIPIX Goldman Sachs Balanced Strategy Portfolio | 5.51% | 5.22% | 4.06% | 2.12% | 4.56% | 6.37% | 2.25% | 2.51% | 4.70% | 4.51% | 1.46% | 5.73% |
PMYRX Pioneer Flexible Opportunities Fund | 10.18% | 9.83% | 22.31% | 1.03% | 4.02% | 2.12% | 1.32% | 2.50% | 12.83% | 8.93% | 1.50% | 7.13% |
Часто задаваемые вопросы
GIPIX and PMYRX have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GIPIX has higher volatility (2.18%) compared to PMYRX (1.90%). In terms of maximum drawdown, GIPIX dropped -29.46% vs PMYRX's -30.68%.
PMYRX currently has the higher Sharpe Ratio (2.56 vs 2.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GIPIX и PMYRX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор