PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GIPIX с PMYRX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GIPIX с PMYRX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs Balanced Strategy Portfolio (GIPIX) и Pioneer Flexible Opportunities Fund (PMYRX).

GIPIX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 1 янв. 1998 г.. PMYRX управляется Amundi. Фонд был запущен 2 мая 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности GIPIX и PMYRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs Balanced Strategy Portfolio (GIPIX) и Pioneer Flexible Opportunities Fund (PMYRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GIPIX и PMYRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GIPIX
Goldman Sachs Balanced Strategy Portfolio		-1.09%10.80%8.51%12.49%-14.43%7.94%11.09%15.68%-6.52%11.63%
PMYRX
Pioneer Flexible Opportunities Fund		-1.45%18.78%23.47%11.75%-18.74%11.25%6.86%17.06%-10.58%23.68%

Доходность по периодам

С начала года, GIPIX показывает доходность -1.09%, что значительно выше, чем у PMYRX с доходностью -1.45%. За последние 10 лет акции GIPIX уступали акциям PMYRX по среднегодовой доходности: 5.59% против 7.58% соответственно.

GIPIX

1 день
1.38%
1 месяц
-3.68%
С начала года
-1.09%
6 месяцев
0.71%
1 год
10.14%
3 года*
8.63%
5 лет*
3.95%
10 лет*
5.59%

PMYRX

1 день
1.62%
1 месяц
-3.68%
С начала года
-1.45%
6 месяцев
-0.01%
1 год
17.86%
3 года*
16.94%
5 лет*
6.08%
10 лет*
7.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs Balanced Strategy Portfolio

Pioneer Flexible Opportunities Fund

Часто сравнивают с GIPIX:
GIPIX с JEPIGIPIX с FFRHXGIPIX с QQQGIPIX с DIVOGIPIX с GPIQGIPIX с IDVOGIPIX с SAPEX
Часто сравнивают с PMYRX:
PMYRX с SPMOPMYRX с AMZAPMYRX с SIOAXPMYRX с ABRZXPMYRX с QEVOXPMYRX с AGEPXPMYRX с COTZX

Сравнение комиссий GIPIX и PMYRX

GIPIX берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии PMYRX в 0.90%.

PMYRX
Pioneer Flexible Opportunities Fund
GIPIX
Goldman Sachs Balanced Strategy Portfolio

Доходность на риск

GIPIX vs. PMYRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GIPIX
Ранг доходности на риск GIPIX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GIPIX: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GIPIX: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GIPIX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GIPIX: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GIPIX: 4949
Ранг коэф-та Мартина
PMYRX
Ранг доходности на риск PMYRX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PMYRX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PMYRX: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PMYRX: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PMYRX: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PMYRX: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GIPIX c PMYRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Balanced Strategy Portfolio (GIPIX) и Pioneer Flexible Opportunities Fund (PMYRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GIPIXPMYRXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.29

1.37

-0.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.82

1.84

-0.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.31

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.23

1.52

-0.29

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.36

7.26

-1.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GIPIX vs. PMYRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GIPIX на текущий момент составляет 1.29, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PMYRX равному 1.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GIPIX и PMYRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GIPIXPMYRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.29

1.37

-0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

0.45

+0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.70

0.58

+0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.60

+0.04

Корреляция

Корреляция между GIPIX и PMYRX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GIPIX и PMYRX

Дивидендная доходность GIPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.87%, что меньше доходности PMYRX в 9.42%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GIPIX
Goldman Sachs Balanced Strategy Portfolio		5.87%5.22%4.06%2.12%4.56%6.37%2.25%2.51%4.70%4.51%1.46%5.73%
PMYRX
Pioneer Flexible Opportunities Fund		9.42%9.83%22.31%1.03%4.02%2.12%1.32%2.50%12.83%8.93%1.50%7.13%

Просадки

Сравнение просадок GIPIX и PMYRX

Максимальная просадка GIPIX за все время составила -29.46%, примерно равная максимальной просадке PMYRX в -30.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GIPIX и PMYRX.

Загрузка...

Показатели просадок

GIPIXPMYRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.46%

-30.68%

+1.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.33%

-12.28%

+5.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.65%

-24.97%

+4.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-20.65%

-30.68%

+10.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.20%

-4.65%

+0.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.70%

-6.02%

+2.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.64%

2.58%

-0.94%

Волатильность

Сравнение волатильности GIPIX и PMYRX

Goldman Sachs Balanced Strategy Portfolio (GIPIX) и Pioneer Flexible Opportunities Fund (PMYRX) имеют волатильность 3.36% и 3.45% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GIPIXPMYRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.36%

3.45%

-0.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.96%

6.33%

-1.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.18%

13.09%

-4.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.96%

13.68%

-5.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.07%

13.15%

-5.08%