- ISIN
- US38142V5488
- Эмитент
- Goldman Sachs
- Дата выпуска
- 1 янв. 1998 г.
- Категория
- Tactical Allocation
- Минимальные инвестиции
- $1,000,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности GIPIX
Goldman Sachs Balanced Strategy Portfolio (GIPIX) прибавил 5.4% с начала года. Текущая цена акции GIPIX — $13. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции GIPIX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,259.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Goldman Sachs Balanced Strategy Portfolio (GIPIX) показал доход в 5.42% с начала года и 14.90% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность GIPIX составила 6.16%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
Goldman Sachs Balanced Strategy Portfolio
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- 2.79%
- С начала года
- 5.42%
- 6 месяцев
- 5.79%
- 1 год
- 14.90%
- 3 года*
- 10.66%
- 5 лет*
- 4.72%
- 10 лет*
- 6.16%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность GIPIX по месяцам
На основе ежедневных данных с 2 янв. 1998 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.45%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 12.9 лет.
Исторически 65% месяцев были с положительной доходностью, а 35% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +6.0%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -10.6%. Самая длинная серия побед составила 14 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении GIPIX закрывался с повышением в 49% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +4.1%, в то время как худший день был 12 мар. 2020 г. с доходностью -5.2%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.58% | 1.56% | -4.12% | 4.02% | 2.32% | 0.15% | 5.42% | ||||||
| 2025 | 1.83% | 0.57% | -3.08% | 0.00% | 2.18% | 2.42% | 0.56% | 1.76% | 2.05% | 1.40% | 0.38% | 0.35% | 10.80% |
| 2024 | -0.00% | 1.47% | 2.15% | -2.86% | 2.77% | 1.26% | 2.09% | 1.48% | 1.62% | -2.24% | 2.70% | -2.03% | 8.51% |
| 2023 | 4.39% | -2.47% | 2.50% | 0.92% | -1.00% | 2.31% | 1.36% | -1.34% | -2.67% | -1.68% | 5.90% | 4.07% | 12.49% |
| 2022 | -2.89% | -2.09% | 0.15% | -4.44% | 0.26% | -5.32% | 4.08% | -2.96% | -6.01% | 2.29% | 4.66% | -2.53% | -14.43% |
| 2021 | -0.48% | 0.16% | 1.34% | 2.28% | 1.15% | 1.09% | 0.83% | 1.19% | -2.61% | 1.67% | -1.12% | 2.28% | 7.94% |
Метрики бенчмарка
Goldman Sachs Balanced Strategy Portfolio has an annualized alpha of 2.28%, beta of 0.35, and R2 of 0.74 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 05, 1998.
- This fund participated in 48.06% of S&P 500 Index downside but only 45.82% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- This fund generated an annualized alpha of 2.28% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
- Beta of 0.35 indicates this fund moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.
- Альфа
- 2.28%
- Бета
- 0.35
- R²
- 0.74
- Участие в росте
- 45.82%
- Участие в снижении
- 48.06%
Комиссия
Комиссия GIPIX составляет 0.19%, что ниже среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
GIPIX имеет ранг 60 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 60% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Goldman Sachs Balanced Strategy Portfolio (GIPIX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| GIPIX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.41 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.72 | 2.93 | -0.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.88 | 13.52 | -1.64 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Goldman Sachs Balanced Strategy Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.51%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.73 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.73 | $0.66 | $0.49 | $0.25 | $0.48 | $0.82 | $0.28 | $0.29 | $0.48 | $0.52 | $0.16 | $0.60 |
Дивидендный доход | 5.51% | 5.22% | 4.06% | 2.12% | 4.56% | 6.37% | 2.25% | 2.51% | 4.70% | 4.51% | 1.46% | 5.73% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Goldman Sachs Balanced Strategy Portfolio. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.51 | $0.66 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.28 | $0.49 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.25 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.45 | $0.48 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.73 | $0.82 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Goldman Sachs Balanced Strategy Portfolio показал максимальную просадку в 29.46%, зарегистрированную 20 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 347 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -29.46%нояб. 2008 г. | 1y 20d | 1y 4mo | 2y 5moнояб. 2007 г. - апр. 2010 г. |
Медвежий рынок2022 | -20.65%окт. 2022 г. | 9mo 17d | 1y 9mo | 2y 6moдек. 2021 г. - июль 2024 г. |
Обвал COVID2020 | -18.90%март 2020 г. | 1mo 2d | 4mo | 5mo 2dфевр. 2020 г. - июль 2020 г. |
Крах доткомов2000–2002 | -12.24%окт. 2002 г. | 2y 1mo | 10mo 28d | 2y 12moсент. 2000 г. - сент. 2003 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -11.51%дек. 2018 г. | 10mo 29d | 5mo 28d | 1y 4moянв. 2018 г. - июнь 2019 г. |
Показатели просадок
| GIPIX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.46% | -56.78% | +27.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.59% | -9.10% | +3.51% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.11% | -18.90% | +9.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.65% | -25.43% | +4.78% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.65% | -33.92% | +13.27% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.74% | +0.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.68% | -10.72% | +7.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.27% | 1.97% | -0.70% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с GIPIX
Добавьте Goldman Sachs Balanced Strategy Portfolio в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с GIPIX