PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Goldman Sachs Balanced Strategy Portfolio (GIPIX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Goldman Sachs Balanced Strategy Portfolio (GIPIX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US38142V5488

Эмитент

Goldman Sachs

Дата выпуска

1 янв. 1998 г.

Категория

Tactical Allocation

Минимальные инвестиции

$1,000,000

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия GIPIX составляет 0.19%, что ниже среднего уровня по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs Balanced Strategy Portfolio

Популярные сравнения:
GIPIX с JEPI GIPIX с FFRHX GIPIX с QQQ
Популярные сравнения:
GIPIX с JEPI GIPIX с FFRHX GIPIX с QQQ

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Goldman Sachs Balanced Strategy Portfolio (GIPIX) показал доход в 2.33% с начала года и 7.31% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность GIPIX составила 4.80%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

GIPIX

С начала года

2.33%

1 месяц

2.09%

6 месяцев

0.26%

1 год

7.31%

3 года

5.72%

5 лет

5.61%

10 лет

4.80%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

5.49%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.02%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью GIPIX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20251.83%0.57%-2.13%0.00%2.09%2.33%
2024-0.00%1.47%2.15%-2.86%2.77%1.26%2.09%1.47%1.62%-2.24%2.70%-2.02%8.52%
20234.38%-2.47%2.50%0.92%-1.00%2.31%1.36%-1.34%-2.66%-1.68%5.90%4.07%12.49%
2022-2.89%-2.09%0.15%-4.44%0.26%-4.88%4.08%-2.96%-5.64%2.29%4.66%-2.53%-13.69%
2021-0.47%0.16%1.34%2.28%1.15%1.09%0.83%1.19%-2.61%1.67%-1.12%2.27%7.94%
20200.60%-2.82%-7.65%6.02%2.79%1.62%3.20%2.01%-1.42%-1.09%5.75%2.35%11.09%
20194.75%0.93%1.36%1.36%-2.06%3.82%0.44%0.70%0.31%0.96%0.87%1.40%15.69%
20182.51%-2.70%-0.45%-0.17%-0.35%-0.86%1.60%-0.70%0.36%-3.88%0.64%-2.54%-6.52%
20171.02%1.92%0.39%0.90%1.07%0.08%1.76%1.04%0.33%1.03%0.60%0.94%11.63%
2016-3.49%-0.20%3.42%0.38%0.28%0.49%2.45%0.55%0.37%-1.09%-0.55%1.09%3.58%
2015-0.09%2.26%-0.44%0.63%0.18%-1.75%0.81%-2.69%-1.15%2.80%0.18%0.52%1.14%
2014-1.26%2.64%-0.05%0.35%1.42%1.22%-0.69%1.57%-2.09%0.35%0.35%-1.10%2.63%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг GIPIX составляет 69, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности GIPIX, с текущим значением в 6969
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GIPIX, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GIPIX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GIPIX, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GIPIX, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GIPIX, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Goldman Sachs Balanced Strategy Portfolio (GIPIX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Goldman Sachs Balanced Strategy Portfolio имеет следующие коэффициенты Шарпа на 1 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.92
  • За 5 лет: 0.70
  • За 10 лет: 0.60
  • За всё время: 0.66

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Goldman Sachs Balanced Strategy Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.48%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.55 на акцию.

1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%$0.00$0.20$0.40$0.60$0.8020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.55$0.49$0.24$0.57$0.82$0.28$0.29$0.49$0.52$0.16$0.60$0.38

Дивидендный доход

4.48%4.06%2.12%5.45%6.37%2.25%2.51%4.70%4.51%1.46%5.64%3.47%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Goldman Sachs Balanced Strategy Portfolio. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.12
2024$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.28$0.49
2023$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.04$0.24
2022$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.45$0.57
2021$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.73$0.82
2020$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.17$0.28
2019$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.17$0.29
2018$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.36$0.49
2017$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.40$0.52
2016$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.08$0.16
2015$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.48$0.60
2014$0.04$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.27$0.38

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Goldman Sachs Balanced Strategy Portfolio показал максимальную просадку в 29.51%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 274 торговые сессии.

Текущая просадка Goldman Sachs Balanced Strategy Portfolio составляет 0.46%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-29.51%30 окт. 2007 г.3409 мар. 2009 г.2749 апр. 2010 г.614
-18.9%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.8220 июл. 2020 г.105
-18.04%7 сент. 2021 г.28014 окт. 2022 г.36022 мар. 2024 г.640
-11.5%29 янв. 2018 г.22924 дек. 2018 г.12220 июн. 2019 г.351
-10.76%3 мая 2011 г.1073 окт. 2011 г.22322 авг. 2012 г.330
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...