Сравнение GIPIX с DIVO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs Balanced Strategy Portfolio (GIPIX) и Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO).
GIPIX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 1 янв. 1998 г.. DIVO - это активно управляемый фонд от Amplify. Фонд был запущен 13 дек. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности GIPIX и DIVO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GIPIX и DIVO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GIPIX Goldman Sachs Balanced Strategy Portfolio | -2.44% | 10.80% | 8.51% | 12.49% | -14.43% | 7.94% | 11.09% | 15.68% | -6.52% | 11.63% |
DIVO Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF | 2.01% | 17.40% | 16.22% | 6.95% | -1.46% | 22.87% | 12.40% | 24.90% | -3.18% | 21.41% |
Доходность по периодам
С начала года, GIPIX показывает доходность -2.44%, что значительно ниже, чем у DIVO с доходностью 2.01%.
GIPIX
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -5.43%
- С начала года
- -2.44%
- 6 месяцев
- -0.36%
- 1 год
- 8.91%
- 3 года*
- 8.13%
- 5 лет*
- 3.82%
- 10 лет*
- 5.45%
DIVO
- 1 день
- 1.93%
- 1 месяц
- -3.36%
- С начала года
- 2.01%
- 6 месяцев
- 4.92%
- 1 год
- 17.49%
- 3 года*
- 14.14%
- 5 лет*
- 10.98%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GIPIX и DIVO
GIPIX берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии DIVO в 0.56%.
Доходность на риск
GIPIX vs. DIVO — Ранг доходности на риск
GIPIX
DIVO
Сравнение GIPIX c DIVO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Balanced Strategy Portfolio (GIPIX) и Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GIPIX | DIVO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.14 | 1.34 | -0.20 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.60 | 1.96 | -0.36 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.29 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.93 | 2.03 | -1.10 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.10 | 9.67 | -5.57 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GIPIX | DIVO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.14 | 1.34 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 | 0.92 | -0.44 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.64 | 0.83 | -0.20 |
Корреляция
Корреляция между GIPIX и DIVO составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GIPIX и DIVO
Дивидендная доходность GIPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.95%, что меньше доходности DIVO в 6.49%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GIPIX Goldman Sachs Balanced Strategy Portfolio | 5.95% | 5.22% | 4.06% | 2.12% | 4.56% | 6.37% | 2.25% | 2.51% | 4.70% | 4.51% | 1.46% | 5.73% |
DIVO Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF | 6.49% | 6.44% | 4.70% | 4.67% | 4.76% | 4.79% | 4.91% | 8.16% | 5.27% | 3.83% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок GIPIX и DIVO
Максимальная просадка GIPIX за все время составила -29.46%, примерно равная максимальной просадке DIVO в -30.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GIPIX и DIVO.
Загрузка...
Показатели просадок
| GIPIX | DIVO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.46% | -30.04% | +0.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.33% | -9.21% | +2.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.65% | -13.72% | -6.93% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.65% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.50% | -4.13% | -1.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.70% | -2.62% | -1.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.65% | 1.93% | -0.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности GIPIX и DIVO
Текущая волатильность для Goldman Sachs Balanced Strategy Portfolio (GIPIX) составляет 2.94%, в то время как у Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO) волатильность равна 3.57%. Это указывает на то, что GIPIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DIVO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GIPIX | DIVO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.94% | 3.57% | -0.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.78% | 7.01% | -2.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.09% | 13.17% | -5.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.93% | 11.93% | -4.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.06% | 14.93% | -6.87% |