PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GIPIX с DIVO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GIPIX с DIVO

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

GIPIX (Goldman Sachs Balanced Strategy Portfolio) and DIVO (Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF) are both funds - GIPIX is a Tactical Allocation fund managed by Goldman Sachs, while DIVO is a Derivative Income fund actively managed by Amplify. Over the past 5 years, GIPIX returned 4.72%/yr vs 10.61%/yr for DIVO. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GIPIX charges 0.19%/yr vs 0.56%/yr for DIVO.

Доходность

Сравнение доходности GIPIX и DIVO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs Balanced Strategy Portfolio (GIPIX) и Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: GIPIX показывает доходность 5.42%, а DIVO немного выше – 5.53%.

GIPIX

1 день
0.15%
1 месяц
2.79%
С начала года
5.42%
6 месяцев
5.79%
1 год
14.90%
3 года*
10.66%
5 лет*
4.72%
10 лет*
6.16%

DIVO

1 день
-0.54%
1 месяц
2.34%
С начала года
5.53%
6 месяцев
5.82%
1 год
18.37%
3 года*
15.35%
5 лет*
10.61%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GIPIX и DIVO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GIPIX
Goldman Sachs Balanced Strategy Portfolio		5.42%10.80%8.51%12.49%-14.43%7.94%11.09%15.68%-6.52%11.63%
DIVO
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF		5.53%17.40%16.22%6.95%-1.46%22.87%12.40%24.90%-3.18%21.41%

Correlation

The correlation between GIPIX and DIVO is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.69

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.74

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 дек. 2016 г.

0.71

The correlation between GIPIX and DIVO has been stable across timeframes, ranging from 0.69 to 0.74 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs Balanced Strategy Portfolio

Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF

Часто сравнивают с GIPIX:
GIPIX с JEPIGIPIX с QQQGIPIX с FFRHXGIPIX с SAPEXGIPIX с PMYRXGIPIX с GTAIXGIPIX с PASAX
Часто сравнивают с DIVO:
DIVO с JEPIDIVO с SCHDDIVO с QDVODIVO с JEPQDIVO с IDVODIVO с DIVDIVO с DGRO

Доходность на риск

GIPIX vs. DIVO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GIPIX
Ранг доходности на риск GIPIX: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GIPIX: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GIPIX: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GIPIX: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GIPIX: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GIPIX: 6060
Ранг коэф-та Мартина
DIVO
Ранг доходности на риск DIVO: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIVO: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIVO: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIVO: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIVO: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIVO: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GIPIX c DIVO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Balanced Strategy Portfolio (GIPIX) и Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GIPIXDIVODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.34
2.06

+0.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.36
3.05

+0.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.36

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.72

3.10

-0.38

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.88

11.21

+0.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GIPIX vs. DIVO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GIPIX на текущий момент составляет 2.34, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DIVO равному 2.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GIPIX и DIVO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GIPIXDIVOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.34

2.06

+0.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.89

-0.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.76

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

0.85

-0.18

Просадки

Сравнение просадок GIPIX и DIVO

Максимальная просадка GIPIX за все время составила -29.46%, примерно равная максимальной просадке DIVO в -30.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GIPIX и DIVO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GIPIXDIVOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.46%

-30.04%

+0.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.59%

-5.95%

+0.36%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.11%

-12.12%

+3.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.65%

-13.72%

-6.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-20.65%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.82%

+0.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.68%

-2.61%

-1.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.27%

1.64%

-0.37%

Волатильность

Сравнение волатильности GIPIX и DIVO

Goldman Sachs Balanced Strategy Portfolio (GIPIX) имеет более высокую волатильность в 2.18% по сравнению с Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO) с волатильностью 2.01%. Это указывает на то, что GIPIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DIVO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GIPIXDIVOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.18%

2.01%

+0.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.32%

6.88%

-1.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.50%

8.97%

-2.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.00%

11.94%

-3.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.11%

14.84%

-6.73%

Сравнение комиссий GIPIX и DIVO

GIPIX берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии DIVO в 0.56%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GIPIX и DIVO

Дивидендная доходность GIPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.51%, что меньше доходности DIVO в 6.42%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DIVO
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF		6.42%6.44%4.70%4.67%4.76%4.79%4.91%8.16%5.27%3.83%0.00%0.00%
GIPIX
Goldman Sachs Balanced Strategy Portfolio		5.51%5.22%4.06%2.12%4.56%6.37%2.25%2.51%4.70%4.51%1.46%5.73%

Часто задаваемые вопросы

GIPIX and DIVO have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GIPIX has higher volatility (2.18%) compared to DIVO (2.01%). In terms of maximum drawdown, GIPIX dropped -29.46% vs DIVO's -30.04%.

GIPIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.34 vs 2.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GIPIX и DIVO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор