Сравнение GIPIX с DIVO
GIPIX (Goldman Sachs Balanced Strategy Portfolio) and DIVO (Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF) are both funds - GIPIX is a Tactical Allocation fund managed by Goldman Sachs, while DIVO is a Derivative Income fund actively managed by Amplify. Over the past 5 years, GIPIX returned 4.64%/yr vs 10.94%/yr for DIVO. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GIPIX charges 0.19%/yr vs 0.56%/yr for DIVO.
Доходность
Сравнение доходности GIPIX и DIVO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: GIPIX показывает доходность 5.42%, а DIVO немного ниже – 5.40%.
GIPIX
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- 1.22%
- С начала года
- 5.42%
- 6 месяцев
- 5.23%
- 1 год
- 14.15%
- 3 года*
- 10.49%
- 5 лет*
- 4.64%
- 10 лет*
- 6.31%
DIVO
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- -0.03%
- С начала года
- 5.40%
- 6 месяцев
- 4.24%
- 1 год
- 17.37%
- 3 года*
- 15.15%
- 5 лет*
- 10.94%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GIPIX и DIVO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GIPIX Goldman Sachs Balanced Strategy Portfolio | 5.42% | 10.80% | 8.51% | 12.49% | -14.43% | 7.94% | 11.09% | 15.68% | -6.52% | 11.63% |
DIVO Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF | 5.40% | 17.40% | 16.22% | 6.95% | -1.46% | 22.87% | 12.40% | 24.90% | -3.18% | 21.41% |
Correlation
The correlation between GIPIX and DIVO is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.69 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.69 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.74 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 дек. 2016 г. | 0.71 |
The correlation between GIPIX and DIVO has been stable across timeframes, ranging from 0.69 to 0.74 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GIPIX vs. DIVO — Ранг доходности на риск
GIPIX
DIVO
Сравнение GIPIX c DIVO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Balanced Strategy Portfolio (GIPIX) и Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GIPIX | DIVO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.33 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.67 | 2.93 | -0.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.51 | 10.48 | +1.03 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GIPIX и DIVO
Максимальная просадка GIPIX за все время составила -29.46%, примерно равная максимальной просадке DIVO в -30.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GIPIX и DIVO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GIPIX | DIVO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.46% | -30.04% | +0.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.59% | -5.95% | +0.36% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.11% | -12.12% | +3.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.65% | -13.72% | -6.93% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.65% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.15% | -1.61% | +1.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.68% | -2.60% | -1.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.29% | 1.66% | -0.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности GIPIX и DIVO
Текущая волатильность для Goldman Sachs Balanced Strategy Portfolio (GIPIX) составляет 2.58%, в то время как у Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO) волатильность равна 2.94%. Это указывает на то, что GIPIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DIVO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GIPIX | DIVO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.58% | 2.94% | -0.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.75% | 7.14% | -1.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.85% | 9.21% | -2.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.06% | 11.95% | -3.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.14% | 14.82% | -6.68% |
Сравнение комиссий GIPIX и DIVO
GIPIX берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии DIVO в 0.56%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GIPIX и DIVO
Дивидендная доходность GIPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.51%, что меньше доходности DIVO в 6.43%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIVO Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF | 6.43% | 6.44% | 4.70% | 4.67% | 4.76% | 4.79% | 4.91% | 8.16% | 5.27% | 3.83% | 0.00% | 0.00% |
GIPIX Goldman Sachs Balanced Strategy Portfolio | 5.51% | 5.22% | 4.06% | 2.12% | 4.56% | 6.37% | 2.25% | 2.51% | 4.70% | 4.51% | 1.46% | 5.73% |
Часто задаваемые вопросы
GIPIX and DIVO have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DIVO has higher volatility (2.94%) compared to GIPIX (2.58%). In terms of maximum drawdown, GIPIX dropped -29.46% vs DIVO's -30.04%.
GIPIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.18 vs 1.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GIPIX и DIVO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор