PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GIPIX с JEPI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GIPIX с JEPI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs Balanced Strategy Portfolio (GIPIX) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI).

GIPIX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 1 янв. 1998 г.. JEPI - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 20 мая 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности GIPIX и JEPI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs Balanced Strategy Portfolio (GIPIX) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GIPIX и JEPI

2026 (YTD)202520242023202220212020
GIPIX
Goldman Sachs Balanced Strategy Portfolio		-1.09%10.80%8.51%12.49%-14.43%7.94%14.92%
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF		0.46%8.09%12.57%9.83%-3.49%21.52%18.61%

Доходность по периодам

С начала года, GIPIX показывает доходность -1.09%, что значительно ниже, чем у JEPI с доходностью 0.46%.

GIPIX

1 день
1.38%
1 месяц
-3.68%
С начала года
-1.09%
6 месяцев
0.71%
1 год
10.14%
3 года*
8.63%
5 лет*
3.95%
10 лет*
5.59%

JEPI

1 день
0.27%
1 месяц
-4.29%
С начала года
0.46%
6 месяцев
3.19%
1 год
8.06%
3 года*
9.67%
5 лет*
8.32%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs Balanced Strategy Portfolio

JPMorgan Equity Premium Income ETF

Часто сравнивают с GIPIX:
GIPIX с FFRHXGIPIX с QQQGIPIX с DIVOGIPIX с GPIQGIPIX с IDVOGIPIX с SAPEXGIPIX с PMYRX
Часто сравнивают с JEPI:
JEPI с JEPQJEPI с SCHDJEPI с SPYJEPI с QYLDJEPI с SPYIJEPI с QQQIJEPI с VOO

Сравнение комиссий GIPIX и JEPI

GIPIX берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии JEPI в 0.35%.

JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF
GIPIX
Goldman Sachs Balanced Strategy Portfolio

Доходность на риск

GIPIX vs. JEPI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GIPIX
Ранг доходности на риск GIPIX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GIPIX: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GIPIX: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GIPIX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GIPIX: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GIPIX: 4949
Ранг коэф-та Мартина
JEPI
Ранг доходности на риск JEPI: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEPI: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPI: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPI: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPI: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPI: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GIPIX c JEPI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Balanced Strategy Portfolio (GIPIX) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GIPIXJEPIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.29

0.61

+0.68

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.82

0.95

+0.87

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.16

+0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.23

0.79

+0.44

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.36

3.83

+1.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GIPIX vs. JEPI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GIPIX на текущий момент составляет 1.29, что выше коэффициента Шарпа JEPI равного 0.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GIPIX и JEPI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GIPIXJEPIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.29

0.61

+0.68

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

0.76

-0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.70

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

1.04

-0.39

Корреляция

Корреляция между GIPIX и JEPI составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GIPIX и JEPI

Дивидендная доходность GIPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.87%, что меньше доходности JEPI в 8.46%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GIPIX
Goldman Sachs Balanced Strategy Portfolio		5.87%5.22%4.06%2.12%4.56%6.37%2.25%2.51%4.70%4.51%1.46%5.73%
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF		8.46%8.25%7.33%8.40%11.68%6.59%5.79%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GIPIX и JEPI

Максимальная просадка GIPIX за все время составила -29.46%, что больше максимальной просадки JEPI в -13.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GIPIX и JEPI.

Загрузка...

Показатели просадок

GIPIXJEPIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.46%

-13.71%

-15.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.33%

-10.28%

+3.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.65%

-13.71%

-6.94%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-20.65%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.20%

-4.53%

+0.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.70%

-2.07%

-1.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.64%

2.12%

-0.48%

Волатильность

Сравнение волатильности GIPIX и JEPI

Текущая волатильность для Goldman Sachs Balanced Strategy Portfolio (GIPIX) составляет 3.36%, в то время как у JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) волатильность равна 3.90%. Это указывает на то, что GIPIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JEPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GIPIXJEPIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.36%

3.90%

-0.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.96%

6.36%

-1.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.18%

13.24%

-5.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.96%

11.06%

-3.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.07%

10.88%

-2.81%