Сравнение GIPIX с GTAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs Balanced Strategy Portfolio (GIPIX) и Donoghue Forlines Tactical Allocation Fund (GTAIX).
GIPIX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 1 янв. 1998 г.. GTAIX управляется Donoghue Forlines LLC. Фонд был запущен 5 апр. 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности GIPIX и GTAIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GIPIX и GTAIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GIPIX Goldman Sachs Balanced Strategy Portfolio | -1.09% | 10.80% | 8.51% | 12.49% | -14.43% | 7.94% | 11.09% | 15.68% | -5.36% |
GTAIX Donoghue Forlines Tactical Allocation Fund | 1.75% | 13.49% | 8.39% | 15.59% | -14.49% | 9.25% | -0.10% | 16.08% | -8.93% |
Доходность по периодам
С начала года, GIPIX показывает доходность -1.09%, что значительно ниже, чем у GTAIX с доходностью 1.75%.
GIPIX
- 1 день
- 1.38%
- 1 месяц
- -3.68%
- С начала года
- -1.09%
- 6 месяцев
- 0.71%
- 1 год
- 10.14%
- 3 года*
- 8.63%
- 5 лет*
- 3.95%
- 10 лет*
- 5.59%
GTAIX
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- -3.96%
- С начала года
- 1.75%
- 6 месяцев
- 3.66%
- 1 год
- 15.32%
- 3 года*
- 11.92%
- 5 лет*
- 5.67%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GIPIX и GTAIX
GIPIX берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии GTAIX в 1.20%.
Доходность на риск
GIPIX vs. GTAIX — Ранг доходности на риск
GIPIX
GTAIX
Сравнение GIPIX c GTAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Balanced Strategy Portfolio (GIPIX) и Donoghue Forlines Tactical Allocation Fund (GTAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GIPIX | GTAIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.29 | 1.45 | -0.16 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.82 | 1.99 | -0.17 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.32 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.23 | 1.81 | -0.57 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.36 | 8.65 | -3.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GIPIX | GTAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.29 | 1.45 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 | 0.53 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.70 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.64 | 0.40 | +0.25 |
Корреляция
Корреляция между GIPIX и GTAIX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GIPIX и GTAIX
Дивидендная доходность GIPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.87%, что больше доходности GTAIX в 5.42%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GIPIX Goldman Sachs Balanced Strategy Portfolio | 5.87% | 5.22% | 4.06% | 2.12% | 4.56% | 6.37% | 2.25% | 2.51% | 4.70% | 4.51% | 1.46% | 5.73% |
GTAIX Donoghue Forlines Tactical Allocation Fund | 5.42% | 5.82% | 3.38% | 2.69% | 1.65% | 2.35% | 0.82% | 1.77% | 1.92% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок GIPIX и GTAIX
Максимальная просадка GIPIX за все время составила -29.46%, что больше максимальной просадки GTAIX в -24.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GIPIX и GTAIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GIPIX | GTAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.46% | -24.25% | -5.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.33% | -8.32% | +1.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.65% | -19.43% | -1.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.65% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.20% | -4.51% | +0.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.70% | -4.92% | +1.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.64% | 1.74% | -0.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности GIPIX и GTAIX
Goldman Sachs Balanced Strategy Portfolio (GIPIX) и Donoghue Forlines Tactical Allocation Fund (GTAIX) имеют волатильность 3.36% и 3.25% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GIPIX | GTAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.36% | 3.25% | +0.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.96% | 6.35% | -1.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.18% | 11.17% | -2.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.96% | 10.70% | -2.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.07% | 11.53% | -3.46% |