Сравнение GENIX с GTSGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Gotham Enhanced Return Fund (GENIX) и Madison Mid Cap Fund (GTSGX).
GENIX управляется Gotham. Фонд был запущен 31 мая 2013 г.. GTSGX управляется Madison Funds. Фонд был запущен 21 июл. 1983 г..
Доходность
Сравнение доходности GENIX и GTSGX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GENIX и GTSGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GENIX Gotham Enhanced Return Fund | -0.61% | 21.16% | 27.31% | 25.26% | -12.02% | 39.66% | -8.21% | 21.54% | -5.97% | 18.21% |
GTSGX Madison Mid Cap Fund | -4.35% | 1.62% | 10.24% | 26.51% | -13.60% | 26.31% | 9.45% | 33.53% | -1.60% | 15.65% |
Доходность по периодам
С начала года, GENIX показывает доходность -0.61%, что значительно выше, чем у GTSGX с доходностью -4.35%. За последние 10 лет акции GENIX превзошли акции GTSGX по среднегодовой доходности: 12.29% против 10.15% соответственно.
GENIX
- 1 день
- 2.39%
- 1 месяц
- -3.76%
- С начала года
- -0.61%
- 6 месяцев
- 2.86%
- 1 год
- 23.31%
- 3 года*
- 22.51%
- 5 лет*
- 15.97%
- 10 лет*
- 12.29%
GTSGX
- 1 день
- 2.26%
- 1 месяц
- -6.95%
- С начала года
- -4.35%
- 6 месяцев
- -5.69%
- 1 год
- 1.28%
- 3 года*
- 8.80%
- 5 лет*
- 6.79%
- 10 лет*
- 10.15%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GENIX и GTSGX
GENIX берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии GTSGX в 0.95%.
Доходность на риск
GENIX vs. GTSGX — Ранг доходности на риск
GENIX
GTSGX
Сравнение GENIX c GTSGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gotham Enhanced Return Fund (GENIX) и Madison Mid Cap Fund (GTSGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GENIX | GTSGX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.28 | 0.07 | +1.21 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.87 | 0.25 | +1.61 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.03 | +0.26 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.73 | 0.16 | +1.57 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.16 | 0.47 | +8.68 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GENIX | GTSGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.28 | 0.07 | +1.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.93 | 0.39 | +0.54 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 | 0.57 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 0.14 | +0.46 |
Корреляция
Корреляция между GENIX и GTSGX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GENIX и GTSGX
Дивидендная доходность GENIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.08%, что меньше доходности GTSGX в 3.52%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GENIX Gotham Enhanced Return Fund | 2.08% | 2.07% | 19.28% | 9.82% | 8.02% | 19.31% | 0.14% | 32.49% | 9.60% | 0.97% | 0.00% | 1.85% |
GTSGX Madison Mid Cap Fund | 3.52% | 3.37% | 5.76% | 1.25% | 1.96% | 4.38% | 3.43% | 3.74% | 7.57% | 3.58% | 4.34% | 6.09% |
Просадки
Сравнение просадок GENIX и GTSGX
Максимальная просадка GENIX за все время составила -39.35%, что меньше максимальной просадки GTSGX в -73.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GENIX и GTSGX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GENIX | GTSGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.35% | -73.82% | +34.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.80% | -11.99% | -0.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.74% | -21.94% | +1.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.35% | -38.25% | -1.10% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.20% | -10.00% | +5.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.72% | -29.79% | +24.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.41% | 4.07% | -1.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности GENIX и GTSGX
Gotham Enhanced Return Fund (GENIX) и Madison Mid Cap Fund (GTSGX) имеют волатильность 4.52% и 4.73% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GENIX | GTSGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.52% | 4.73% | -0.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.44% | 10.17% | -0.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.78% | 19.05% | -0.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.23% | 17.36% | -0.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.52% | 18.01% | +0.51% |