Сравнение GENIX с FMIMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Gotham Enhanced Return Fund (GENIX) и FMI Common Stock Fund (FMIMX).
GENIX управляется Gotham. Фонд был запущен 31 мая 2013 г.. FMIMX управляется FMI Funds. Фонд был запущен 18 дек. 1981 г..
Доходность
Сравнение доходности GENIX и FMIMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GENIX и FMIMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GENIX Gotham Enhanced Return Fund | -0.61% | 21.16% | 27.31% | 25.26% | -12.02% | 39.66% | -8.21% | 21.54% | -5.97% | 18.21% |
FMIMX FMI Common Stock Fund | 0.60% | 2.12% | 10.38% | 24.85% | -5.95% | 30.52% | 5.79% | 24.80% | -8.77% | 13.92% |
Доходность по периодам
С начала года, GENIX показывает доходность -0.61%, что значительно ниже, чем у FMIMX с доходностью 0.60%. За последние 10 лет акции GENIX превзошли акции FMIMX по среднегодовой доходности: 12.29% против 10.45% соответственно.
GENIX
- 1 день
- 2.39%
- 1 месяц
- -3.76%
- С начала года
- -0.61%
- 6 месяцев
- 2.86%
- 1 год
- 23.31%
- 3 года*
- 22.51%
- 5 лет*
- 15.97%
- 10 лет*
- 12.29%
FMIMX
- 1 день
- 2.22%
- 1 месяц
- -9.10%
- С начала года
- 0.60%
- 6 месяцев
- -0.97%
- 1 год
- 6.09%
- 3 года*
- 9.61%
- 5 лет*
- 8.81%
- 10 лет*
- 10.45%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GENIX и FMIMX
GENIX берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии FMIMX в 1.01%.
Доходность на риск
GENIX vs. FMIMX — Ранг доходности на риск
GENIX
FMIMX
Сравнение GENIX c FMIMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gotham Enhanced Return Fund (GENIX) и FMI Common Stock Fund (FMIMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GENIX | FMIMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.28 | 0.30 | +0.98 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.87 | 0.61 | +1.26 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.08 | +0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.73 | 0.48 | +1.25 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.16 | 1.29 | +7.87 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GENIX | FMIMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.28 | 0.30 | +0.98 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.93 | 0.48 | +0.46 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 | 0.55 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 0.51 | +0.09 |
Корреляция
Корреляция между GENIX и FMIMX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GENIX и FMIMX
Дивидендная доходность GENIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.08%, что меньше доходности FMIMX в 13.16%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GENIX Gotham Enhanced Return Fund | 2.08% | 2.07% | 19.28% | 9.82% | 8.02% | 19.31% | 0.14% | 32.49% | 9.60% | 0.97% | 0.00% | 1.85% |
FMIMX FMI Common Stock Fund | 13.16% | 13.24% | 2.01% | 2.84% | 6.65% | 12.44% | 0.76% | 4.93% | 10.17% | 11.82% | 4.92% | 10.77% |
Просадки
Сравнение просадок GENIX и FMIMX
Максимальная просадка GENIX за все время составила -39.35%, что меньше максимальной просадки FMIMX в -59.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GENIX и FMIMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GENIX | FMIMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.35% | -59.09% | +19.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.80% | -13.80% | +1.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.74% | -21.31% | +0.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.35% | -38.07% | -1.28% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.20% | -11.89% | +7.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.72% | -10.46% | +4.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.41% | 5.14% | -2.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности GENIX и FMIMX
Текущая волатильность для Gotham Enhanced Return Fund (GENIX) составляет 4.52%, в то время как у FMI Common Stock Fund (FMIMX) волатильность равна 5.58%. Это указывает на то, что GENIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FMIMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GENIX | FMIMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.52% | 5.58% | -1.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.44% | 12.46% | -3.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.78% | 21.02% | -2.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.23% | 18.60% | -1.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.52% | 19.19% | -0.67% |