PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FMIMX с MPGFX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности FMIMX и MPGFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FMI Common Stock Fund (FMIMX) и Mairs & Power Fund (MPGFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FMIMX показывает доходность 22.20%, что значительно выше, чем у MPGFX с доходностью 15.58%. За последние 10 лет акции FMIMX уступали акциям MPGFX по среднегодовой доходности: 12.20% против 12.96% соответственно.


FMIMX

1 день
1.75%
1 месяц
5.78%
6 месяцев
11.24%
С начала года
22.20%
1 год
20.83%
3 года*
14.13%
5 лет*
11.52%
10 лет*
12.20%
Всё время*
9.50%

MPGFX

1 день
1.27%
1 месяц
5.11%
6 месяцев
12.61%
С начала года
15.58%
1 год
22.41%
3 года*
17.76%
5 лет*
10.48%
10 лет*
12.96%
Всё время*
14.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison


ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)
$0.00$0.00$0.00
$0.00$0.00$0.00

Сравнение доходности по годам FMIMX и MPGFX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FMIMX
FMI Common Stock Fund
22.20%2.12%10.38%24.85%-5.95%30.52%5.79%24.80%-8.77%13.92%
MPGFX
Mairs & Power Fund
15.58%10.55%19.61%27.70%-21.28%29.42%16.80%28.40%-4.27%16.54%

Correlation

The correlation between FMIMX and MPGFX is 0.62, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.62

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.73

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.79

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 дек. 1981 г.

0.78

The correlation between FMIMX and MPGFX shifts across timeframes, from 0.62 (1 year) to 0.81 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


FMI Common Stock Fund

Mairs & Power Fund

Доходность на риск

FMIMX vs. MPGFX — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.

FMIMX
Ранг доходности на риск FMIMX: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMIMX: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMIMX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMIMX: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMIMX: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMIMX: 2222
Ранг коэф-та Мартина

MPGFX
Ранг доходности на риск MPGFX: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MPGFX: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MPGFX: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MPGFX: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MPGFX: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MPGFX: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение FMIMX c MPGFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FMI Common Stock Fund (FMIMX) и Mairs & Power Fund (MPGFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


FMIMXMPGFXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.50

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-0.49

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.30

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.47

2.31

-0.84

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.65

9.12

-5.47

FMIMX vs. MPGFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FMIMX на текущий момент составляет 1.16, что ниже коэффициента Шарпа MPGFX равного 1.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FMIMX и MPGFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FMIMX и MPGFX

Максимальная просадка FMIMX за все время составила -59.09%, примерно равная максимальной просадке MPGFX в -61.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMIMX и MPGFX.


Загрузка графика...

Показатели просадок


FMIMXMPGFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.09%

-61.00%

+1.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.80%

-9.54%

-4.26%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.31%

-19.03%

-2.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.31%

-25.87%

+4.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.07%

-33.08%

-4.99%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.42%

-14.65%

+4.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.55%

2.41%

+3.14%

Волатильность

Сравнение волатильности FMIMX и MPGFX

FMI Common Stock Fund (FMIMX) имеет более высокую волатильность в 5.44% по сравнению с Mairs & Power Fund (MPGFX) с волатильностью 4.44%. Это указывает на то, что FMIMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MPGFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


FMIMXMPGFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.44%

4.44%

+1.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.81%

10.54%

+2.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.58%

13.33%

+4.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.66%

17.42%

+1.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.24%

18.11%

+1.13%

Сравнение комиссий FMIMX и MPGFX

FMIMX берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии MPGFX в 0.62%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FMIMX и MPGFX

Дивидендная доходность FMIMX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.84%, что больше доходности MPGFX в 3.83%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FMIMX
FMI Common Stock Fund
10.84%13.24%2.01%2.84%6.65%12.44%0.76%4.93%10.17%11.82%4.92%10.77%
MPGFX
Mairs & Power Fund
3.83%4.48%3.84%2.34%8.80%8.13%8.81%7.39%8.76%9.47%5.84%7.92%

Часто задаваемые вопросы


FMIMX and MPGFX have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FMIMX has higher volatility (5.44%) compared to MPGFX (4.44%). In terms of maximum drawdown, FMIMX dropped -59.09% vs MPGFX's -61.00%.

MPGFX currently has the higher Sharpe Ratio (1.66 vs 1.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FMIMX и MPGFX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор