Сравнение FMIMX с MPGFX
FMIMX (FMI Common Stock Fund) and MPGFX (Mairs & Power Fund) are both mutual funds - FMIMX is a Mid Cap Blend Equities fund managed by FMI, while MPGFX is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Mairs & Power. Over the past 10 years, FMIMX returned 12.20%/yr vs 12.96%/yr for MPGFX. Their 0.78 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. FMIMX charges 1.01%/yr vs 0.62%/yr for MPGFX.
Доходность
Сравнение доходности FMIMX и MPGFX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FMIMX показывает доходность 22.20%, что значительно выше, чем у MPGFX с доходностью 15.58%. За последние 10 лет акции FMIMX уступали акциям MPGFX по среднегодовой доходности: 12.20% против 12.96% соответственно.
FMIMX
- 1 день
- 1.75%
- 1 месяц
- 5.78%
- 6 месяцев
- 11.24%
- С начала года
- 22.20%
- 1 год
- 20.83%
- 3 года*
- 14.13%
- 5 лет*
- 11.52%
- 10 лет*
- 12.20%
- Всё время*
- 9.50%
MPGFX
- 1 день
- 1.27%
- 1 месяц
- 5.11%
- 6 месяцев
- 12.61%
- С начала года
- 15.58%
- 1 год
- 22.41%
- 3 года*
- 17.76%
- 5 лет*
- 10.48%
- 10 лет*
- 12.96%
- Всё время*
- 14.06%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
MPGFX Mairs & Power Fund | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам FMIMX и MPGFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FMIMX FMI Common Stock Fund | 22.20% | 2.12% | 10.38% | 24.85% | -5.95% | 30.52% | 5.79% | 24.80% | -8.77% | 13.92% |
MPGFX Mairs & Power Fund | 15.58% | 10.55% | 19.61% | 27.70% | -21.28% | 29.42% | 16.80% | 28.40% | -4.27% | 16.54% |
Correlation
The correlation between FMIMX and MPGFX is 0.62, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.62 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.73 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.79 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.81 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 дек. 1981 г. | 0.78 |
The correlation between FMIMX and MPGFX shifts across timeframes, from 0.62 (1 year) to 0.81 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FMIMX vs. MPGFX — Ранг доходности на риск
FMIMX
MPGFX
Сравнение FMIMX c MPGFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FMI Common Stock Fund (FMIMX) и Mairs & Power Fund (MPGFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FMIMX | MPGFX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.50 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.49 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.30 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.47 | 2.31 | -0.84 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.65 | 9.12 | -5.47 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FMIMX и MPGFX
Максимальная просадка FMIMX за все время составила -59.09%, примерно равная максимальной просадке MPGFX в -61.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMIMX и MPGFX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FMIMX | MPGFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.09% | -61.00% | +1.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.80% | -9.54% | -4.26% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.31% | -19.03% | -2.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.31% | -25.87% | +4.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.07% | -33.08% | -4.99% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.42% | -14.65% | +4.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.55% | 2.41% | +3.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности FMIMX и MPGFX
FMI Common Stock Fund (FMIMX) имеет более высокую волатильность в 5.44% по сравнению с Mairs & Power Fund (MPGFX) с волатильностью 4.44%. Это указывает на то, что FMIMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MPGFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FMIMX | MPGFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.44% | 4.44% | +1.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.81% | 10.54% | +2.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.58% | 13.33% | +4.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.66% | 17.42% | +1.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.24% | 18.11% | +1.13% |
Сравнение комиссий FMIMX и MPGFX
FMIMX берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии MPGFX в 0.62%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FMIMX и MPGFX
Дивидендная доходность FMIMX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.84%, что больше доходности MPGFX в 3.83%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FMIMX FMI Common Stock Fund | 10.84% | 13.24% | 2.01% | 2.84% | 6.65% | 12.44% | 0.76% | 4.93% | 10.17% | 11.82% | 4.92% | 10.77% |
MPGFX Mairs & Power Fund | 3.83% | 4.48% | 3.84% | 2.34% | 8.80% | 8.13% | 8.81% | 7.39% | 8.76% | 9.47% | 5.84% | 7.92% |
Часто задаваемые вопросы
FMIMX and MPGFX have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FMIMX has higher volatility (5.44%) compared to MPGFX (4.44%). In terms of maximum drawdown, FMIMX dropped -59.09% vs MPGFX's -61.00%.
MPGFX currently has the higher Sharpe Ratio (1.66 vs 1.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FMIMX и MPGFX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор