PortfoliosLab logo
Сравнение FMIMX с MPGFX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FMIMX и MPGFX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности FMIMX и MPGFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FMI Common Stock Fund (FMIMX) и Mairs & Power Growth Fund (MPGFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%200.00%400.00%600.00%800.00%1,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
107.10%
753.32%
FMIMX
MPGFX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FMIMX:

-0.11

MPGFX:

0.03

Коэф-т Сортино

FMIMX:

-0.01

MPGFX:

0.17

Коэф-т Омега

FMIMX:

1.00

MPGFX:

1.02

Коэф-т Кальмара

FMIMX:

-0.10

MPGFX:

0.02

Коэф-т Мартина

FMIMX:

-0.31

MPGFX:

0.08

Индекс Язвы

FMIMX:

7.18%

MPGFX:

6.48%

Дневная вол-ть

FMIMX:

20.96%

MPGFX:

18.90%

Макс. просадка

FMIMX:

-59.12%

MPGFX:

-60.43%

Текущая просадка

FMIMX:

-14.46%

MPGFX:

-15.30%

Доходность по периодам

С начала года, FMIMX показывает доходность -5.55%, что значительно выше, чем у MPGFX с доходностью -8.20%. За последние 10 лет акции FMIMX уступали акциям MPGFX по среднегодовой доходности: 2.58% против 4.12% соответственно.


FMIMX

С начала года

-5.55%

1 месяц

-1.97%

6 месяцев

-8.93%

1 год

-2.83%

5 лет

10.31%

10 лет

2.58%

MPGFX

С начала года

-8.20%

1 месяц

-3.32%

6 месяцев

-11.43%

1 год

-0.31%

5 лет

6.81%

10 лет

4.12%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FMIMX и MPGFX

FMIMX берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии MPGFX в 0.61%.


График комиссии FMIMX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FMIMX: 1.01%
График комиссии MPGFX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
MPGFX: 0.61%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FMIMX и MPGFX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FMIMX
Ранг риск-скорректированной доходности FMIMX, с текущим значением в 1818
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FMIMX, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMIMX, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMIMX, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMIMX, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMIMX, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Мартина

MPGFX
Ранг риск-скорректированной доходности MPGFX, с текущим значением в 2525
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MPGFX, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MPGFX, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MPGFX, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MPGFX, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MPGFX, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FMIMX c MPGFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FMI Common Stock Fund (FMIMX) и Mairs & Power Growth Fund (MPGFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FMIMX, с текущим значением в -0.11, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
FMIMX: -0.11
MPGFX: 0.03
Коэффициент Сортино FMIMX, с текущим значением в -0.01, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FMIMX: -0.01
MPGFX: 0.17
Коэффициент Омега FMIMX, с текущим значением в 1.00, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
FMIMX: 1.00
MPGFX: 1.02
Коэффициент Кальмара FMIMX, с текущим значением в -0.10, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
FMIMX: -0.10
MPGFX: 0.02
Коэффициент Мартина FMIMX, с текущим значением в -0.31, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
FMIMX: -0.31
MPGFX: 0.08

Показатель коэффициента Шарпа FMIMX на текущий момент составляет -0.11, что ниже коэффициента Шарпа MPGFX равного 0.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FMIMX и MPGFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.11
0.03
FMIMX
MPGFX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FMIMX и MPGFX

Дивидендная доходность FMIMX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.23%, что меньше доходности MPGFX в 0.95%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FMIMX
FMI Common Stock Fund
0.23%0.21%0.27%0.14%0.33%0.76%0.43%0.44%0.02%0.00%0.00%12.38%
MPGFX
Mairs & Power Growth Fund
0.95%0.87%0.83%0.86%0.56%1.07%1.24%1.50%1.37%1.42%1.60%1.32%

Просадки

Сравнение просадок FMIMX и MPGFX

Максимальная просадка FMIMX за все время составила -59.12%, примерно равная максимальной просадке MPGFX в -60.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMIMX и MPGFX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-14.46%
-15.30%
FMIMX
MPGFX

Волатильность

Сравнение волатильности FMIMX и MPGFX

FMI Common Stock Fund (FMIMX) и Mairs & Power Growth Fund (MPGFX) имеют волатильность 13.14% и 13.05% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.14%
13.05%
FMIMX
MPGFX