PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FMIMX с MPGFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FMIMX с MPGFX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FMI Common Stock Fund (FMIMX) и Mairs & Power Growth Fund (MPGFX).

FMIMX управляется FMI Funds. Фонд был запущен 18 дек. 1981 г.. MPGFX управляется Mairs & Power. Фонд был запущен 7 нояб. 1958 г..

Доходность

Сравнение доходности FMIMX и MPGFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FMI Common Stock Fund (FMIMX) и Mairs & Power Growth Fund (MPGFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FMIMX и MPGFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FMIMX
FMI Common Stock Fund		1.38%2.12%10.38%24.85%-5.95%30.52%5.79%24.80%-8.77%13.92%
MPGFX
Mairs & Power Growth Fund		-3.01%10.55%19.61%27.70%-21.28%29.42%16.80%28.40%-4.27%16.54%

Доходность по периодам

С начала года, FMIMX показывает доходность 1.38%, что значительно выше, чем у MPGFX с доходностью -3.01%. За последние 10 лет акции FMIMX уступали акциям MPGFX по среднегодовой доходности: 10.53% против 11.58% соответственно.

FMIMX

1 день
0.77%
1 месяц
-7.39%
С начала года
1.38%
6 месяцев
-0.62%
1 год
5.53%
3 года*
9.89%
5 лет*
8.97%
10 лет*
10.53%

MPGFX

1 день
0.80%
1 месяц
-4.30%
С начала года
-3.01%
6 месяцев
-3.22%
1 год
11.61%
3 года*
15.15%
5 лет*
8.92%
10 лет*
11.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FMI Common Stock Fund

Mairs & Power Growth Fund

Часто сравнивают с FMIMX:
FMIMX с EISMXFMIMX с GTSGXFMIMX с BUFTXFMIMX с FITLXFMIMX с FXAIXFMIMX с PRNHXFMIMX с RSPN
Часто сравнивают с MPGFX:
MPGFX с VOOMPGFX с SPYMPGFX с NICSXMPGFX с VTSAXMPGFX с FBGRXMPGFX с JEPQMPGFX с FCNKX

Сравнение комиссий FMIMX и MPGFX

FMIMX берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии MPGFX в 0.61%.

FMIMX
FMI Common Stock Fund
MPGFX
Mairs & Power Growth Fund

Доходность на риск

FMIMX vs. MPGFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FMIMX
Ранг доходности на риск FMIMX: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMIMX: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMIMX: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMIMX: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMIMX: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMIMX: 1010
Ранг коэф-та Мартина
MPGFX
Ранг доходности на риск MPGFX: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MPGFX: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MPGFX: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MPGFX: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MPGFX: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MPGFX: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FMIMX c MPGFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FMI Common Stock Fund (FMIMX) и Mairs & Power Growth Fund (MPGFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FMIMXMPGFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.33

0.69

-0.36

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.65

1.09

-0.44

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

1.16

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.52

1.11

-0.60

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.38

4.30

-2.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FMIMX vs. MPGFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FMIMX на текущий момент составляет 0.33, что ниже коэффициента Шарпа MPGFX равного 0.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FMIMX и MPGFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FMIMXMPGFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.33

0.69

-0.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

0.52

-0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

0.64

-0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.31

+0.20

Корреляция

Корреляция между FMIMX и MPGFX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FMIMX и MPGFX

Дивидендная доходность FMIMX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.06%, что больше доходности MPGFX в 4.62%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FMIMX
FMI Common Stock Fund		13.06%13.24%2.01%2.84%6.65%12.44%0.76%4.93%10.17%11.82%4.92%10.77%
MPGFX
Mairs & Power Growth Fund		4.62%4.48%3.84%2.34%8.80%8.13%8.81%7.39%8.76%9.47%5.84%7.92%

Просадки

Сравнение просадок FMIMX и MPGFX

Максимальная просадка FMIMX за все время составила -59.09%, примерно равная максимальной просадке MPGFX в -61.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMIMX и MPGFX.

Загрузка...

Показатели просадок

FMIMXMPGFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.09%

-61.00%

+1.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.80%

-9.54%

-4.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.31%

-25.87%

+4.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.07%

-33.08%

-4.99%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.20%

-5.91%

-5.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.46%

-14.75%

+4.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.19%

2.90%

+2.29%

Волатильность

Сравнение волатильности FMIMX и MPGFX

FMI Common Stock Fund (FMIMX) и Mairs & Power Growth Fund (MPGFX) имеют волатильность 5.67% и 5.87% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FMIMXMPGFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.67%

5.87%

-0.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.48%

9.85%

+2.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.03%

17.91%

+3.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.60%

17.28%

+1.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.18%

18.07%

+1.11%