PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FMIMX с MPGFX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FMIMX с MPGFX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FMIMX (FMI Common Stock Fund) and MPGFX (Mairs & Power Growth Fund) are both mutual funds - FMIMX is a Mid Cap Blend Equities fund managed by FMI Funds, while MPGFX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Mairs & Power. Over the past 10 years, FMIMX returned 10.98%/yr vs 12.47%/yr for MPGFX. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FMIMX charges 1.01%/yr vs 0.61%/yr for MPGFX.

Доходность

Сравнение доходности FMIMX и MPGFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FMI Common Stock Fund (FMIMX) и Mairs & Power Growth Fund (MPGFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FMIMX показывает доходность 8.51%, а MPGFX немного ниже – 8.15%. За последние 10 лет акции FMIMX уступали акциям MPGFX по среднегодовой доходности: 10.98% против 12.47% соответственно.

FMIMX

1 день
-0.44%
1 месяц
2.61%
С начала года
8.51%
6 месяцев
7.69%
1 год
11.29%
3 года*
12.44%
5 лет*
8.52%
10 лет*
10.98%

MPGFX

1 день
-1.07%
1 месяц
1.27%
С начала года
8.15%
6 месяцев
8.70%
1 год
22.31%
3 года*
16.86%
5 лет*
10.04%
10 лет*
12.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FMIMX и MPGFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FMIMX
FMI Common Stock Fund		8.51%2.12%10.38%24.85%-5.95%30.52%5.79%24.80%-8.77%13.92%
MPGFX
Mairs & Power Growth Fund		8.15%10.55%19.61%27.70%-21.28%29.42%16.80%28.40%-4.27%16.54%

Correlation

The correlation between FMIMX and MPGFX is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.74

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.80

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 дек. 1981 г.

0.78

The correlation between FMIMX and MPGFX shifts across timeframes, from 0.66 (1 year) to 0.82 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FMI Common Stock Fund

Mairs & Power Growth Fund

Часто сравнивают с FMIMX:
FMIMX с EISMXFMIMX с GTSGXFMIMX с BUFTXFMIMX с FITLXFMIMX с PRNHXFMIMX с FXAIXFMIMX с PRDMX
Часто сравнивают с MPGFX:
MPGFX с VOOMPGFX с SPYMPGFX с VTSAXMPGFX с NICSXMPGFX с FBGRXMPGFX с JEPQMPGFX с SNXFX

Доходность на риск

FMIMX vs. MPGFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FMIMX
Ранг доходности на риск FMIMX: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMIMX: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMIMX: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMIMX: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMIMX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMIMX: 77
Ранг коэф-та Мартина
MPGFX
Ранг доходности на риск MPGFX: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MPGFX: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MPGFX: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MPGFX: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MPGFX: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MPGFX: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FMIMX c MPGFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FMI Common Stock Fund (FMIMX) и Mairs & Power Growth Fund (MPGFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FMIMXMPGFXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.64
1.82

-1.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.08
2.50

-1.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.12

1.33

-0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.78

2.37

-1.59

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.96

9.63

-7.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FMIMX vs. MPGFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FMIMX на текущий момент составляет 0.64, что ниже коэффициента Шарпа MPGFX равного 1.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FMIMX и MPGFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FMIMXMPGFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

1.82

-1.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

0.58

-0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

0.69

-0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.32

+0.20

Просадки

Сравнение просадок FMIMX и MPGFX

Максимальная просадка FMIMX за все время составила -59.09%, примерно равная максимальной просадке MPGFX в -61.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMIMX и MPGFX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FMIMXMPGFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.09%

-61.00%

+1.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.80%

-9.54%

-4.26%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.31%

-19.03%

-2.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.31%

-25.87%

+4.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.07%

-33.08%

-4.99%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.96%

-1.47%

-3.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.45%

-14.70%

+4.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.52%

2.35%

+3.17%

Волатильность

Сравнение волатильности FMIMX и MPGFX

FMI Common Stock Fund (FMIMX) имеет более высокую волатильность в 4.32% по сравнению с Mairs & Power Growth Fund (MPGFX) с волатильностью 2.79%. Это указывает на то, что FMIMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MPGFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FMIMXMPGFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.32%

2.79%

+1.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.31%

9.35%

+2.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.13%

12.49%

+4.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.66%

17.28%

+1.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.25%

18.09%

+1.16%

Сравнение комиссий FMIMX и MPGFX

FMIMX берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии MPGFX в 0.61%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FMIMX и MPGFX

Дивидендная доходность FMIMX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.20%, что больше доходности MPGFX в 4.15%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FMIMX
FMI Common Stock Fund		12.20%13.24%2.01%2.84%6.65%12.44%0.76%4.93%10.17%11.82%4.92%10.77%
MPGFX
Mairs & Power Growth Fund		4.15%4.48%3.84%2.34%8.80%8.13%8.81%7.39%8.76%9.47%5.84%7.92%

Часто задаваемые вопросы

FMIMX and MPGFX have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FMIMX has higher volatility (4.32%) compared to MPGFX (2.79%). In terms of maximum drawdown, FMIMX dropped -59.09% vs MPGFX's -61.00%.

MPGFX currently has the higher Sharpe Ratio (1.82 vs 0.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FMIMX и MPGFX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор