- ISIN
- US3029334030
- CUSIP
- 302933403
- Эмитент
- FMI Funds
- Дата выпуска
- 18 дек. 1981 г.
- Категория
- Mid Cap Blend Equities
- Минимальные инвестиции
- $2,500
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Средняя
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности FMIMX
FMI Common Stock Fund (FMIMX) прибавил 9.0% с начала года. Текущая цена акции FMIMX — $36. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции FMIMX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,519.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
FMI Common Stock Fund (FMIMX) показал доход в 8.99% с начала года и 11.27% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность FMIMX составила 11.03%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
FMI Common Stock Fund
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- 4.03%
- С начала года
- 8.99%
- 6 месяцев
- 8.45%
- 1 год
- 11.27%
- 3 года*
- 12.60%
- 5 лет*
- 8.72%
- 10 лет*
- 11.03%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность FMIMX по месяцам
На основе ежедневных данных с 18 дек. 1981 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.87%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.7 лет.
Исторически 62% месяцев были с положительной доходностью, а 38% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +17.2%, в то время как худший месяц был окт. 1987 г. с доходностью -41.5%. Самая длинная серия побед составила 11 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении FMIMX закрывался с повышением в 50% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +9.2%, в то время как худший день был 23 окт. 1987 г. с доходностью -21.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 5.93% | 4.30% | -8.95% | 7.12% | 0.44% | 0.69% | 8.99% | ||||||
| 2025 | 4.82% | -3.98% | -4.01% | -2.07% | 4.61% | 3.58% | 0.69% | 4.51% | -3.46% | -3.56% | 1.46% | 0.22% | 2.12% |
| 2024 | -0.94% | 5.15% | 4.56% | -4.14% | 3.51% | -3.25% | 6.98% | -1.44% | 0.98% | -0.79% | 7.64% | -7.14% | 10.38% |
| 2023 | 8.61% | 0.92% | -1.91% | -0.40% | -3.26% | 9.68% | 2.35% | -0.64% | -3.54% | -4.31% | 8.57% | 7.82% | 24.85% |
| 2022 | -4.68% | 1.48% | -1.36% | -4.51% | 0.96% | -7.74% | 9.83% | -3.87% | -6.44% | 9.13% | 6.34% | -3.34% | -5.95% |
| 2021 | -1.52% | 7.70% | 6.09% | 6.54% | 3.09% | -2.90% | 2.75% | 1.68% | -3.88% | 4.88% | -3.90% | 7.48% | 30.52% |
Метрики бенчмарка
FMI Common Stock Fund has an annualized alpha of 2.08%, beta of 0.77, and R2 of 0.60 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since December 21, 1981.
- This fund participated in 90.83% of S&P 500 Index downside but only 89.66% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- This fund generated an annualized alpha of 2.08% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
- Альфа
- 2.08%
- Бета
- 0.77
- R²
- 0.60
- Участие в росте
- 89.66%
- Участие в снижении
- 90.83%
Комиссия
Комиссия FMIMX составляет 1.01%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
FMIMX имеет ранг 10 по соотношению доходности и риска — в нижних 10% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для FMI Common Stock Fund (FMIMX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| FMIMX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.46 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.78 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.41 | -0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.97 | 2.93 | -1.96 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.43 | 13.52 | -11.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность FMI Common Stock Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 12.15%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $4.42 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $4.42 | $4.42 | $0.74 | $0.97 | $1.87 | $3.97 | $0.21 | $1.29 | $2.25 | $3.14 | $1.29 | $2.46 |
Дивидендный доход | 12.15% | 13.24% | 2.01% | 2.84% | 6.65% | 12.44% | 0.76% | 4.93% | 10.17% | 11.82% | 4.92% | 10.77% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для FMI Common Stock Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $4.42 | $4.42 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.74 | $0.74 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.97 | $0.97 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.87 | $1.87 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3.97 | $3.97 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
FMI Common Stock Fund показал максимальную просадку в 59.09%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 727 торговых сессий.
Текущая просадка FMI Common Stock Fund составляет 4.54%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -59.09%март 2009 г. | 1y 7mo | 2y 10mo | 4y 6moиюль 2007 г. - янв. 2012 г. |
Black Monday1987 | -57.31%дек. 1987 г. | 1y 5mo | 5y 10mo | 7y 3moиюль 1986 г. - окт. 1993 г. |
Обвал COVID2020 | -38.07%март 2020 г. | 2mo 6d | 8mo 6d | 10mo 12dянв. 2020 г. - нояб. 2020 г. |
Медвежий рынок 1998 года1998 | -30.73%окт. 1998 г. | 5mo 18d | 7mo 7d | 1y 20dапр. 1998 г. - май 1999 г. |
Медвежий рынок 1984 года1984 | -24.75%май 1984 г. | 10mo 8d | 1y 1mo | 1y 11moиюль 1983 г. - июль 1985 г. |
Показатели просадок
| FMIMX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.09% | -56.78% | -2.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.80% | -9.10% | -4.70% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.31% | -18.90% | -2.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.31% | -25.43% | +4.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.07% | -33.92% | -4.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.54% | -0.74% | -3.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.45% | -10.72% | +0.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.52% | 1.97% | +3.55% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с FMIMX
Добавьте FMI Common Stock Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с FMIMX