- ISIN
- US3029334030
- CUSIP
- 302933403
- Эмитент
- FMI
- Дата выпуска
- 18 дек. 1981 г.
- Категория
- Mid Cap Blend Equities
- Минимальные инвестиции
- $2,500
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Средняя
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности FMIMX
FMI Common Stock Fund (FMIMX) прибавил 22.2% с начала года. Текущая цена акции FMIMX — $41. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции FMIMX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,725.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
FMI Common Stock Fund (FMIMX) показал доход в 22.20% с начала года и 20.83% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность FMIMX составила 12.20%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.47%.
FMI Common Stock Fund
- 1 день
- 1.75%
- 1 месяц
- 5.78%
- 6 месяцев
- 11.24%
- С начала года
- 22.20%
- 1 год
- 20.83%
- 3 года*
- 14.13%
- 5 лет*
- 11.52%
- 10 лет*
- 12.20%
- Всё время*
- 9.50%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность FMIMX по месяцам
На основе ежедневных данных с 18 дек. 1981 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.89%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.5 лет.
Исторически 62% месяцев были с положительной доходностью, а 38% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +17.2%, в то время как худший месяц был окт. 1987 г. с доходностью -41.5%. Самая длинная серия побед составила 11 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении FMIMX закрывался с повышением в 50% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +9.2%, в то время как худший день был 23 окт. 1987 г. с доходностью -21.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 5.93% | 4.30% | -8.95% | 7.12% | 0.44% | 7.17% | 2.09% | 3.19% | 22.20% | ||||
| 2025 | 4.82% | -3.98% | -4.01% | -2.07% | 4.61% | 3.58% | 0.69% | 4.51% | -3.46% | -3.56% | 1.46% | 0.22% | 2.12% |
| 2024 | -0.94% | 5.15% | 4.56% | -4.14% | 3.51% | -3.25% | 6.98% | -1.44% | 0.98% | -0.79% | 7.64% | -7.14% | 10.38% |
| 2023 | 8.61% | 0.92% | -1.91% | -0.40% | -3.26% | 9.68% | 2.35% | -0.64% | -3.54% | -4.31% | 8.57% | 7.82% | 24.85% |
| 2022 | -4.68% | 1.48% | -1.36% | -4.51% | 0.96% | -7.74% | 9.83% | -3.87% | -6.44% | 9.13% | 6.34% | -3.34% | -5.95% |
| 2021 | -1.52% | 7.70% | 6.09% | 6.54% | 3.09% | -2.90% | 2.75% | 1.68% | -3.88% | 4.88% | -3.90% | 7.48% | 30.52% |
Метрики бенчмарка
FMI Common Stock Fund has an annualized alpha of 2.31%, beta of 0.77, and R2 of 0.60 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since December 18, 1981.
- This fund participated in 89.69% of S&P 500 Index downside but only 89.64% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- This fund generated an annualized alpha of 2.31% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
- Альфа
- 2.31%
- Бета
- 0.77
- R²
- 0.60
- Участие в росте
- 89.64%
- Участие в снижении
- 89.69%
Комиссия
Комиссия FMIMX составляет 1.01%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
FMIMX имеет ранг 28 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 28% аналогов категории инвестиционных фондов на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат ниже медианы группы сравнения.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для FMI Common Stock Fund (FMIMX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FMIMX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.61 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.60 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.32 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.47 | 2.50 | -1.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.65 | 10.58 | -6.93 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность FMI Common Stock Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 10.84%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $4.42 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $4.42 | $4.42 | $0.74 | $0.97 | $1.87 | $3.97 | $0.21 | $1.29 | $2.25 | $3.14 | $1.29 | $2.46 |
Дивидендный доход | 10.84% | 13.24% | 2.01% | 2.84% | 6.65% | 12.44% | 0.76% | 4.93% | 10.17% | 11.82% | 4.92% | 10.77% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для FMI Common Stock Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $4.42 | $4.42 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.74 | $0.74 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.97 | $0.97 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.87 | $1.87 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3.97 | $3.97 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
FMI Common Stock Fund показал максимальную просадку в 59.09%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 727 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-59.09%март 2009 г. | 1y 7mo | 2y 10mo | 4y 6moиюль 2007 г. - янв. 2012 г. | Финансовый кризис2007–2009 |
-57.31%дек. 1987 г. | 1y 5mo | 5y 10mo | 7y 3moиюль 1986 г. - окт. 1993 г. | Black Monday1987 |
-38.07%март 2020 г. | 2mo 6d | 8mo 6d | 10mo 12dянв. 2020 г. - нояб. 2020 г. | Обвал COVID2020 |
-30.73%окт. 1998 г. | 5mo 18d | 7mo 7d | 1y 20dапр. 1998 г. - май 1999 г. | — |
-24.75%май 1984 г. | 10mo 8d | 1y 1mo | 1y 11moиюль 1983 г. - июль 1985 г. | — |
Показатели просадок
| FMIMX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.09% | -56.78% | -2.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.80% | -9.10% | -4.70% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.31% | -18.90% | -2.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.31% | -25.43% | +4.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.07% | -33.92% | -4.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.17% | +0.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.42% | -10.69% | +0.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.55% | 2.14% | +3.41% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с FMIMX
Добавьте FMI Common Stock Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с FMIMX