PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
FMI Common Stock Fund (FMIMX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

FMI Common Stock Fund (FMIMX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 18 мая 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US3029334030

CUSIP

302933403

Эмитент

FMI Funds

Дата выпуска

18 дек. 1981 г.

Категория

Mid Cap Blend Equities

Минимальные инвестиции

$2,500

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Средняя

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия FMIMX составляет 1.01%, что выше среднего уровня по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
FMIMX с MPGFX FMIMX с BUFTX FMIMX с GTSGX FMIMX с VBIAX FMIMX с SWPPX FMIMX с FITLX FMIMX с FXAIX FMIMX с PRNHX FMIMX с RSPN FMIMX с DFSVX
Популярные сравнения:
FMIMX с MPGFX FMIMX с BUFTX FMIMX с GTSGX FMIMX с VBIAX FMIMX с SWPPX FMIMX с FITLX FMIMX с FXAIX FMIMX с PRNHX FMIMX с RSPN FMIMX с DFSVX

Доходность

График доходности

Загрузка...

Доходность по периодам

FMI Common Stock Fund (FMIMX) показал доход в 1.35% с начала года и 0.88% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность FMIMX составила 3.16%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.89%.

FMIMX

С начала года

1.35%

1 месяц

12.03%

6 месяцев

-2.95%

1 год

0.88%

5 лет

13.08%

10 лет

3.16%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

1.30%

1 месяц

12.79%

6 месяцев

1.49%

1 год

12.35%

5 лет

15.12%

10 лет

10.89%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью FMIMX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20254.82%-3.98%-4.01%-2.07%7.13%1.35%
2024-0.94%5.15%4.56%-4.14%3.51%-3.25%6.98%-1.44%0.98%-0.79%7.64%-8.78%8.43%
20238.61%0.92%-1.92%-0.40%-3.26%9.68%2.35%-0.64%-3.54%-4.31%8.57%5.13%21.73%
2022-4.68%1.48%-1.36%-4.50%0.96%-7.74%9.83%-3.87%-6.44%9.13%6.34%-9.23%-11.68%
2021-1.52%7.69%6.09%6.54%3.09%-2.91%2.75%1.68%-3.88%4.88%-3.90%-4.55%15.90%
2020-3.39%-8.12%-17.92%10.34%1.99%1.67%0.46%4.45%-3.18%0.81%17.21%5.71%5.79%
20199.51%5.21%-0.08%5.54%-5.55%5.17%1.13%-3.67%1.62%0.53%1.81%-2.33%19.42%
20182.71%-3.44%0.57%-1.17%1.76%0.45%2.84%1.53%-1.47%-7.37%4.43%-16.79%-16.57%
20170.73%1.90%0.86%-0.22%0.81%1.62%0.14%-0.61%4.72%0.59%2.45%-10.52%1.70%
2016-3.33%1.04%7.94%1.21%2.01%-2.46%3.06%1.88%-0.04%-2.75%8.90%-2.89%14.60%
2015-2.83%6.06%-0.68%-0.76%0.40%-1.26%0.22%-4.30%-4.54%5.59%2.08%-15.52%-16.05%
2014-3.42%4.59%0.79%-0.27%1.41%3.76%-3.36%2.43%-3.93%3.16%1.13%0.60%6.63%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг FMIMX составляет 20, что хуже, чем результаты 80% других mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности FMIMX, с текущим значением в 2020
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FMIMX, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMIMX, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMIMX, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMIMX, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMIMX, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для FMI Common Stock Fund (FMIMX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

FMI Common Stock Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 18 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.04
  • За 5 лет: 0.69
  • За 10 лет: 0.15
  • За всё время: 0.09

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.

Загрузка...

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность FMI Common Stock Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.21%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.08 на акцию.

0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%$0.00$0.50$1.00$1.50$2.00$2.50$3.00$3.5020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.08$0.08$0.09$0.04$0.10$0.21$0.11$0.10$0.01$0.00$0.00$3.36

Дивидендный доход

0.21%0.21%0.27%0.14%0.33%0.76%0.43%0.44%0.02%0.00%0.00%12.38%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для FMI Common Stock Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.08$0.08
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.09$0.09
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.04$0.04
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.10$0.10
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.21$0.21
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.11$0.11
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.10$0.10
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.01$0.01
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2014$3.36$3.36

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

FMI Common Stock Fund показал максимальную просадку в 59.12%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1134 торговые сессии.

Текущая просадка FMI Common Stock Fund составляет 8.20%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-59.12%16 июл. 2007 г.4159 мар. 2009 г.113410 сент. 2013 г.1549
-56.79%7 июл. 1986 г.3704 дек. 1987 г.251830 июл. 1997 г.2888
-45.09%22 окт. 1997 г.26426 окт. 1998 г.169211 июл. 2005 г.1956
-44.37%5 дек. 2017 г.57723 мар. 2020 г.23122 февр. 2021 г.808
-27.7%8 нояб. 2021 г.15316 июн. 2022 г.4327 мар. 2024 г.585

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...