PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
FMI Common Stock Fund (FMIMX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о фонде

ISIN

US3029334030

CUSIP

302933403

Эмитент

FMI Funds

Дата выпуска

18 дек. 1981 г.

Категория

Mid Cap Blend Equities

Минимальные инвестиции

$2,500

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Средняя

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия FMIMX составляет 1.01%, что выше среднего уровня по рынку.


График комиссии FMIMX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.01%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения:
FMIMX с BUFTX FMIMX с MPGFX FMIMX с VBIAX FMIMX с FXAIX FMIMX с FSPTX FMIMX с DFSVX FMIMX с FITLX FMIMX с SWPPX FMIMX с PRNHX FMIMX с RSPN
Популярные сравнения:
FMIMX с BUFTX FMIMX с MPGFX FMIMX с VBIAX FMIMX с FXAIX FMIMX с FSPTX FMIMX с DFSVX FMIMX с FITLX FMIMX с SWPPX FMIMX с PRNHX FMIMX с RSPN

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в FMI Common Stock Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


-5.00%0.00%5.00%10.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
2.67%
9.66%
FMIMX (FMI Common Stock Fund)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

FMI Common Stock Fund показал доход в 9.00% с начала года и 8.84% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность FMI Common Stock Fund составила 3.34%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.11%.


FMIMX

С начала года

9.00%

1 месяц

-7.14%

6 месяцев

2.68%

1 год

8.84%

5 лет

7.48%

10 лет

3.34%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

25.25%

1 месяц

0.08%

6 месяцев

9.66%

1 год

25.65%

5 лет

13.17%

10 лет

11.11%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью FMIMX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-0.94%5.15%4.56%-4.14%3.51%-3.25%6.98%-1.44%0.98%-0.79%7.64%9.00%
20238.61%0.92%-1.91%-0.40%-3.26%9.68%2.35%-0.64%-3.54%-4.31%8.57%5.13%21.73%
2022-4.68%1.48%-1.36%-4.51%0.96%-7.74%9.83%-3.87%-6.44%9.13%6.34%-9.23%-11.68%
2021-1.52%7.70%6.09%6.54%3.09%-2.91%2.75%1.68%-3.88%4.87%-3.90%-4.55%15.90%
2020-3.39%-8.12%-17.92%10.34%1.99%1.67%0.46%4.45%-3.18%0.81%17.21%5.71%5.79%
20199.51%5.21%-0.08%5.54%-5.55%5.17%1.13%-3.67%1.62%0.53%1.81%-2.33%19.42%
20182.71%-3.44%0.57%-1.17%1.76%0.45%2.84%1.53%-1.47%-7.37%4.43%-16.79%-16.57%
20170.73%1.90%0.86%-0.22%0.81%1.62%0.14%-0.61%4.72%0.59%2.45%-10.52%1.70%
2016-3.33%1.04%7.94%1.21%2.01%-2.46%3.06%1.88%-0.04%-2.75%8.90%-2.89%14.60%
2015-2.83%6.06%-0.68%-0.75%0.40%-1.26%0.22%-4.30%-4.53%5.59%2.08%-15.52%-16.05%
2014-3.42%4.59%0.79%-0.27%1.41%3.76%-3.36%2.43%-3.93%3.16%1.13%0.60%6.63%
20134.97%1.71%3.21%-0.38%2.89%-2.04%5.48%-1.68%5.83%2.72%2.28%-5.70%20.32%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг FMIMX составляет 44, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности FMIMX, с текущим значением в 4444
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FMIMX, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMIMX, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMIMX, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMIMX, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMIMX, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для FMI Common Stock Fund (FMIMX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FMIMX, с текущим значением в 0.56, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.000.562.07
Коэффициент Сортино FMIMX, с текущим значением в 0.90, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.000.902.76
Коэффициент Омега FMIMX, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.501.111.39
Коэффициент Кальмара FMIMX, с текущим значением в 0.97, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.0014.000.973.05
Коэффициент Мартина FMIMX, с текущим значением в 2.86, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.002.8613.27
FMIMX
^GSPC

FMI Common Stock Fund на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.56. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.56
2.07
FMIMX (FMI Common Stock Fund)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность FMI Common Stock Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.00%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.00 на акцию.


0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%$0.00$0.50$1.00$1.50$2.00$2.50$3.00$3.5020132014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$0.00$0.09$0.04$0.10$0.21$0.11$0.10$0.01$0.00$0.00$3.36$0.13

Дивидендный доход

0.00%0.27%0.14%0.33%0.76%0.43%0.44%0.02%0.00%0.00%12.38%0.45%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для FMI Common Stock Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.09$0.09
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.04$0.04
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.10$0.10
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.21$0.21
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.11$0.11
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.10$0.10
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.01$0.01
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2014$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$3.36$3.36
2013$0.13$0.13

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-8.96%
-1.91%
FMIMX (FMI Common Stock Fund)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

FMI Common Stock Fund показал максимальную просадку в 59.12%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1134 торговые сессии.

Текущая просадка FMI Common Stock Fund составляет 8.96%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-59.12%16 июл. 2007 г.4159 мар. 2009 г.113410 сент. 2013 г.1549
-56.79%7 июл. 1986 г.3704 дек. 1987 г.251830 июл. 1997 г.2888
-45.09%22 окт. 1997 г.26426 окт. 1998 г.169211 июл. 2005 г.1956
-44.37%5 дек. 2017 г.57723 мар. 2020 г.23122 февр. 2021 г.808
-27.7%8 нояб. 2021 г.15316 июн. 2022 г.4327 мар. 2024 г.585

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность FMI Common Stock Fund составляет 5.02%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
5.02%
3.82%
FMIMX (FMI Common Stock Fund)
Benchmark (^GSPC)
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab