PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FMIMX с FITLX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FMIMX с FITLX

Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FMI Common Stock Fund (FMIMX) и Fidelity US Sustainability Index Fund (FITLX).

FMIMX управляется FMI Funds. Фонд был запущен 18 дек. 1981 г.. FITLX управляется Fidelity. Фонд был запущен 9 мая 2017 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FMIMX или FITLX.

Корреляция

Корреляция между FMIMX и FITLX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности FMIMX и FITLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FMI Common Stock Fund (FMIMX) и Fidelity US Sustainability Index Fund (FITLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%50.00%100.00%150.00%200.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
31.29%
162.57%
FMIMX
FITLX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FMIMX:

-0.12

FITLX:

0.36

Коэф-т Сортино

FMIMX:

-0.02

FITLX:

0.64

Коэф-т Омега

FMIMX:

1.00

FITLX:

1.09

Коэф-т Кальмара

FMIMX:

-0.11

FITLX:

0.36

Коэф-т Мартина

FMIMX:

-0.35

FITLX:

1.36

Индекс Язвы

FMIMX:

7.12%

FITLX:

5.32%

Дневная вол-ть

FMIMX:

20.96%

FITLX:

20.28%

Макс. просадка

FMIMX:

-59.12%

FITLX:

-34.35%

Текущая просадка

FMIMX:

-14.82%

FITLX:

-11.38%

Доходность по периодам

С начала года, FMIMX показывает доходность -5.96%, что значительно выше, чем у FITLX с доходностью -7.21%.

FMIMX

С начала года

-5.96%

1 месяц

-4.25%

6 месяцев

-8.27%

1 год

-2.10%

5 лет

12.45%

10 лет

2.46%

FITLX

С начала года

-7.21%

1 месяц

-2.83%

6 месяцев

-6.59%

1 год

7.59%

5 лет

15.59%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий FMIMX и FITLX

FMIMX берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии FITLX в 0.11%.

FMIMX
FMI Common Stock Fund
График комиссии FMIMX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FMIMX: 1.01%
FITLX
Fidelity US Sustainability Index Fund
График комиссии FITLX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FITLX: 0.11%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FMIMX и FITLX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FMIMX
Ранг риск-скорректированной доходности FMIMX, с текущим значением в 1515
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FMIMX, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMIMX, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMIMX, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMIMX, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMIMX, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Мартина
FITLX
Ранг риск-скорректированной доходности FITLX, с текущим значением в 4646
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FITLX, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FITLX, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FITLX, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FITLX, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FITLX, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FMIMX c FITLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FMI Common Stock Fund (FMIMX) и Fidelity US Sustainability Index Fund (FITLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа FMIMX, с текущим значением в -0.12, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
FMIMX: -0.12
FITLX: 0.36
Коэффициент Сортино FMIMX, с текущим значением в -0.02, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FMIMX: -0.02
FITLX: 0.64
Коэффициент Омега FMIMX, с текущим значением в 1.00, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
FMIMX: 1.00
FITLX: 1.09
Коэффициент Кальмара FMIMX, с текущим значением в -0.11, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
FMIMX: -0.11
FITLX: 0.36
Коэффициент Мартина FMIMX, с текущим значением в -0.35, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
FMIMX: -0.35
FITLX: 1.36

Показатель коэффициента Шарпа FMIMX на текущий момент составляет -0.12, что ниже коэффициента Шарпа FITLX равного 0.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FMIMX и FITLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.12
0.36
FMIMX
FITLX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FMIMX и FITLX

Дивидендная доходность FMIMX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.23%, что меньше доходности FITLX в 1.39%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FMIMX
FMI Common Stock Fund		0.23%0.21%0.27%0.14%0.33%0.76%0.43%0.44%0.02%0.00%0.00%12.38%
FITLX
Fidelity US Sustainability Index Fund		1.39%1.29%1.12%1.49%0.81%1.01%1.27%1.37%0.71%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FMIMX и FITLX

Максимальная просадка FMIMX за все время составила -59.12%, что больше максимальной просадки FITLX в -34.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMIMX и FITLX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-14.82%
-11.38%
FMIMX
FITLX

Волатильность

Сравнение волатильности FMIMX и FITLX

Текущая волатильность для FMI Common Stock Fund (FMIMX) составляет 13.13%, в то время как у Fidelity US Sustainability Index Fund (FITLX) волатильность равна 13.84%. Это указывает на то, что FMIMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FITLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.13%
13.84%
FMIMX
FITLX