Сравнение FMIMX с FXAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FMI Common Stock Fund (FMIMX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX).
FMIMX управляется FMI Funds. Фонд был запущен 18 дек. 1981 г.. FXAIX управляется Fidelity.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FMIMX или FXAIX.
Доходность
Сравнение доходности FMIMX и FXAIX
Доходность по периодам
С начала года, FMIMX показывает доходность 17.37%, что значительно ниже, чем у FXAIX с доходностью 26.70%. За последние 10 лет акции FMIMX уступали акциям FXAIX по среднегодовой доходности: 4.18% против 13.12% соответственно.
FMIMX
17.37%
5.17%
7.28%
23.97%
8.84%
4.18%
FXAIX
26.70%
3.09%
13.28%
32.84%
15.78%
13.12%
Основные характеристики
| FMIMX | FXAIX | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.44 | 2.68 |
| Коэф-т Сортино | 2.08 | 3.58 |
| Коэф-т Омега | 1.25 | 1.50 |
| Коэф-т Кальмара | 2.21 | 3.89 |
| Коэф-т Мартина | 7.45 | 17.48 |
| Индекс Язвы | 3.22% | 1.88% |
| Дневная вол-ть | 16.60% | 12.24% |
| Макс. просадка | -59.12% | -33.79% |
| Текущая просадка | 0.00% | -0.46% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FMIMX и FXAIX
FMIMX берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии FXAIX в 0.02%.
Корреляция
Корреляция между FMIMX и FXAIX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FMIMX c FXAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FMI Common Stock Fund (FMIMX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FMIMX и FXAIX
Дивидендная доходность FMIMX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.23%, что меньше доходности FXAIX в 1.21%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FMIMX FMI Common Stock Fund | 0.23% | 0.27% | 0.14% | 0.33% | 0.76% | 0.43% | 0.44% | 0.02% | 0.00% | 0.00% | 12.38% | 0.45% |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | 1.21% | 1.45% | 1.69% | 1.22% | 1.60% | 1.95% | 2.07% | 1.81% | 2.01% | 2.56% | 2.63% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок FMIMX и FXAIX
Максимальная просадка FMIMX за все время составила -59.12%, что больше максимальной просадки FXAIX в -33.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMIMX и FXAIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FMIMX и FXAIX
FMI Common Stock Fund (FMIMX) имеет более высокую волатильность в 6.17% по сравнению с Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) с волатильностью 3.96%. Это указывает на то, что FMIMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FXAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.