PortfoliosLab logo
Сравнение FMIMX с FXAIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FMIMX и FXAIX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности FMIMX и FXAIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FMI Common Stock Fund (FMIMX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
176.30%
420.04%
FMIMX
FXAIX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FMIMX:

0.03

FXAIX:

0.56

Коэф-т Сортино

FMIMX:

0.20

FXAIX:

0.90

Коэф-т Омега

FMIMX:

1.02

FXAIX:

1.13

Коэф-т Кальмара

FMIMX:

0.03

FXAIX:

0.58

Коэф-т Мартина

FMIMX:

0.11

FXAIX:

2.42

Индекс Язвы

FMIMX:

6.31%

FXAIX:

4.51%

Дневная вол-ть

FMIMX:

20.91%

FXAIX:

19.54%

Макс. просадка

FMIMX:

-59.12%

FXAIX:

-33.79%

Текущая просадка

FMIMX:

-12.90%

FXAIX:

-10.55%

Доходность по периодам

С начала года, FMIMX показывает доходность -5.52%, что значительно выше, чем у FXAIX с доходностью -6.41%. За последние 10 лет акции FMIMX уступали акциям FXAIX по среднегодовой доходности: 9.17% против 11.85% соответственно.


FMIMX

С начала года

-5.52%

1 месяц

-4.02%

6 месяцев

-7.27%

1 год

-0.44%

5 лет

17.80%

10 лет

9.17%

FXAIX

С начала года

-6.41%

1 месяц

-5.00%

6 месяцев

-5.00%

1 год

9.57%

5 лет

15.90%

10 лет

11.85%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FMIMX и FXAIX

FMIMX берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии FXAIX в 0.02%.


График комиссии FMIMX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FMIMX: 1.01%
График комиссии FXAIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FXAIX: 0.02%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FMIMX и FXAIX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FMIMX
Ранг риск-скорректированной доходности FMIMX, с текущим значением в 2828
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FMIMX, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMIMX, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMIMX, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMIMX, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMIMX, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Мартина

FXAIX
Ранг риск-скорректированной доходности FXAIX, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FXAIX, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXAIX, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXAIX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXAIX, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXAIX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FMIMX c FXAIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FMI Common Stock Fund (FMIMX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FMIMX, с текущим значением в 0.03, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
FMIMX: 0.03
FXAIX: 0.56
Коэффициент Сортино FMIMX, с текущим значением в 0.20, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FMIMX: 0.20
FXAIX: 0.90
Коэффициент Омега FMIMX, с текущим значением в 1.02, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
FMIMX: 1.02
FXAIX: 1.13
Коэффициент Кальмара FMIMX, с текущим значением в 0.03, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
FMIMX: 0.03
FXAIX: 0.58
Коэффициент Мартина FMIMX, с текущим значением в 0.11, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
FMIMX: 0.11
FXAIX: 2.42

Показатель коэффициента Шарпа FMIMX на текущий момент составляет 0.03, что ниже коэффициента Шарпа FXAIX равного 0.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FMIMX и FXAIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.03
0.56
FMIMX
FXAIX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FMIMX и FXAIX

Дивидендная доходность FMIMX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.13%, что больше доходности FXAIX в 1.36%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FMIMX
FMI Common Stock Fund
2.13%2.01%2.84%6.65%12.44%0.76%4.93%10.17%11.82%4.92%10.77%12.38%
FXAIX
Fidelity 500 Index Fund
1.36%1.25%1.45%1.69%1.22%1.60%1.95%2.07%1.81%2.01%2.56%2.63%

Просадки

Сравнение просадок FMIMX и FXAIX

Максимальная просадка FMIMX за все время составила -59.12%, что больше максимальной просадки FXAIX в -33.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMIMX и FXAIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-12.90%
-10.55%
FMIMX
FXAIX

Волатильность

Сравнение волатильности FMIMX и FXAIX

Текущая волатильность для FMI Common Stock Fund (FMIMX) составляет 13.13%, в то время как у Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) волатильность равна 14.39%. Это указывает на то, что FMIMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FXAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.13%
14.39%
FMIMX
FXAIX