PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FMIMX с PRNHX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FMIMX с PRNHX

Последнее обновление 29 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FMI Common Stock Fund (FMIMX) и T. Rowe Price New Horizons Fund (PRNHX).

FMIMX управляется FMI Funds. Фонд был запущен 18 дек. 1981 г.. PRNHX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 3 июн. 1960 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FMIMX или PRNHX.

Корреляция

Корреляция между FMIMX и PRNHX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности FMIMX и PRNHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FMI Common Stock Fund (FMIMX) и T. Rowe Price New Horizons Fund (PRNHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%1,000.00%2,000.00%3,000.00%4,000.00%5,000.00%6,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
86.51%
4,681.09%
FMIMX
PRNHX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FMIMX:

-0.11

PRNHX:

-0.30

Коэф-т Сортино

FMIMX:

-0.01

PRNHX:

-0.28

Коэф-т Омега

FMIMX:

1.00

PRNHX:

0.96

Коэф-т Кальмара

FMIMX:

-0.10

PRNHX:

-0.16

Коэф-т Мартина

FMIMX:

-0.31

PRNHX:

-0.78

Индекс Язвы

FMIMX:

7.18%

PRNHX:

9.06%

Дневная вол-ть

FMIMX:

20.96%

PRNHX:

23.59%

Макс. просадка

FMIMX:

-59.12%

PRNHX:

-55.79%

Текущая просадка

FMIMX:

-14.46%

PRNHX:

-37.32%

Доходность по периодам

С начала года, FMIMX показывает доходность -5.55%, что значительно выше, чем у PRNHX с доходностью -11.95%. За последние 10 лет акции FMIMX уступали акциям PRNHX по среднегодовой доходности: 2.58% против 9.39% соответственно.

FMIMX

С начала года

-5.55%

1 месяц

-1.97%

6 месяцев

-8.93%

1 год

-2.83%

5 лет

10.31%

10 лет

2.58%

PRNHX

С начала года

-11.95%

1 месяц

-1.96%

6 месяцев

-12.35%

1 год

-6.92%

5 лет

3.26%

10 лет

9.39%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий FMIMX и PRNHX

FMIMX берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии PRNHX в 0.75%.

FMIMX
FMI Common Stock Fund
График комиссии FMIMX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FMIMX: 1.01%
PRNHX
T. Rowe Price New Horizons Fund
График комиссии PRNHX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
PRNHX: 0.75%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FMIMX и PRNHX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FMIMX
Ранг риск-скорректированной доходности FMIMX, с текущим значением в 1818
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FMIMX, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMIMX, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMIMX, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMIMX, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMIMX, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Мартина
PRNHX
Ранг риск-скорректированной доходности PRNHX, с текущим значением в 1010
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PRNHX, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRNHX, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRNHX, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRNHX, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRNHX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FMIMX c PRNHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FMI Common Stock Fund (FMIMX) и T. Rowe Price New Horizons Fund (PRNHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа FMIMX, с текущим значением в -0.11, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
FMIMX: -0.11
PRNHX: -0.30
Коэффициент Сортино FMIMX, с текущим значением в -0.01, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FMIMX: -0.01
PRNHX: -0.28
Коэффициент Омега FMIMX, с текущим значением в 1.00, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
FMIMX: 1.00
PRNHX: 0.96
Коэффициент Кальмара FMIMX, с текущим значением в -0.10, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
FMIMX: -0.10
PRNHX: -0.16
Коэффициент Мартина FMIMX, с текущим значением в -0.31, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
FMIMX: -0.31
PRNHX: -0.78

Показатель коэффициента Шарпа FMIMX на текущий момент составляет -0.11, что выше коэффициента Шарпа PRNHX равного -0.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FMIMX и PRNHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.11
-0.30
FMIMX
PRNHX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FMIMX и PRNHX

Дивидендная доходность FMIMX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.23%, что меньше доходности PRNHX в 5.58%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FMIMX
FMI Common Stock Fund		0.23%0.21%0.27%0.14%0.33%0.76%0.43%0.44%0.02%0.00%0.00%12.38%
PRNHX
T. Rowe Price New Horizons Fund		5.58%4.91%0.00%4.72%17.09%13.58%11.73%13.94%8.27%5.77%7.72%11.65%

Просадки

Сравнение просадок FMIMX и PRNHX

Максимальная просадка FMIMX за все время составила -59.12%, что больше максимальной просадки PRNHX в -55.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMIMX и PRNHX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-14.46%
-37.32%
FMIMX
PRNHX

Волатильность

Сравнение волатильности FMIMX и PRNHX

Текущая волатильность для FMI Common Stock Fund (FMIMX) составляет 13.14%, в то время как у T. Rowe Price New Horizons Fund (PRNHX) волатильность равна 15.81%. Это указывает на то, что FMIMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PRNHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.14%
15.81%
FMIMX
PRNHX