PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FMIMX с BUFTX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


FMIMXBUFTX
Дох-ть с нач. г.16.82%6.29%
Дох-ть за 1 год29.20%23.73%
Дох-ть за 3 года3.47%-9.45%
Дох-ть за 5 лет8.45%-0.93%
Дох-ть за 10 лет4.29%1.68%
Коэф-т Шарпа1.701.63
Коэф-т Сортино2.442.25
Коэф-т Омега1.301.29
Коэф-т Кальмара1.890.59
Коэф-т Мартина9.026.28
Индекс Язвы3.19%3.83%
Дневная вол-ть16.96%14.73%
Макс. просадка-59.12%-55.81%
Текущая просадка0.00%-26.19%

Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между FMIMX и BUFTX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности FMIMX и BUFTX

С начала года, FMIMX показывает доходность 16.82%, что значительно выше, чем у BUFTX с доходностью 6.29%. За последние 10 лет акции FMIMX превзошли акции BUFTX по среднегодовой доходности: 4.29% против 1.68% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-5.00%0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
8.88%
6.30%
FMIMX
BUFTX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FMIMX и BUFTX

FMIMX берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии BUFTX в 1.00%.


FMIMX
FMI Common Stock Fund
График комиссии FMIMX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.01%
График комиссии BUFTX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.00%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FMIMX c BUFTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FMI Common Stock Fund (FMIMX) и Buffalo Discovery Fund (BUFTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FMIMX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FMIMX, с текущим значением в 1.70, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.70
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FMIMX, с текущим значением в 2.44, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.44
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FMIMX, с текущим значением в 1.30, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.30
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FMIMX, с текущим значением в 1.89, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.89
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FMIMX, с текущим значением в 9.02, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.009.02
BUFTX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа BUFTX, с текущим значением в 1.67, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.67
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино BUFTX, с текущим значением в 2.30, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.30
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега BUFTX, с текущим значением в 1.30, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.30
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара BUFTX, с текущим значением в 0.60, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.60
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина BUFTX, с текущим значением в 6.44, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.006.44

Сравнение коэффициента Шарпа FMIMX и BUFTX

Показатель коэффициента Шарпа FMIMX на текущий момент составляет 1.70, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BUFTX равному 1.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FMIMX и BUFTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.70
1.67
FMIMX
BUFTX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FMIMX и BUFTX

Дивидендная доходность FMIMX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.23%, тогда как BUFTX не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
FMIMX
FMI Common Stock Fund
0.23%0.27%0.14%0.33%0.76%0.43%0.44%0.02%0.00%0.00%12.38%0.45%
BUFTX
Buffalo Discovery Fund
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FMIMX и BUFTX

Максимальная просадка FMIMX за все время составила -59.12%, что больше максимальной просадки BUFTX в -55.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMIMX и BUFTX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember0
-26.19%
FMIMX
BUFTX

Волатильность

Сравнение волатильности FMIMX и BUFTX

FMI Common Stock Fund (FMIMX) имеет более высокую волатильность в 5.98% по сравнению с Buffalo Discovery Fund (BUFTX) с волатильностью 3.25%. Это указывает на то, что FMIMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BUFTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.98%
3.25%
FMIMX
BUFTX