PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FMIMX с BUFTX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FMIMX с BUFTX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FMI Common Stock Fund (FMIMX) и Buffalo Discovery Fund (BUFTX).

FMIMX управляется FMI Funds. Фонд был запущен 18 дек. 1981 г.. BUFTX управляется Buffalo. Фонд был запущен 16 апр. 2001 г..

Доходность

Сравнение доходности FMIMX и BUFTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FMI Common Stock Fund (FMIMX) и Buffalo Discovery Fund (BUFTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FMIMX и BUFTX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FMIMX
FMI Common Stock Fund		0.60%2.12%10.38%24.85%-5.95%30.52%5.79%24.80%-8.77%13.92%
BUFTX
Buffalo Discovery Fund		-10.76%-1.83%5.31%24.30%-28.78%11.55%33.90%31.62%-6.52%25.43%

Доходность по периодам

С начала года, FMIMX показывает доходность 0.60%, что значительно выше, чем у BUFTX с доходностью -10.76%. За последние 10 лет акции FMIMX превзошли акции BUFTX по среднегодовой доходности: 10.45% против 6.96% соответственно.

FMIMX

1 день
2.22%
1 месяц
-9.10%
С начала года
0.60%
6 месяцев
-0.97%
1 год
6.09%
3 года*
9.61%
5 лет*
8.81%
10 лет*
10.45%

BUFTX

1 день
2.57%
1 месяц
-8.42%
С начала года
-10.76%
6 месяцев
-13.55%
1 год
-7.13%
3 года*
1.29%
5 лет*
-2.71%
10 лет*
6.96%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FMI Common Stock Fund

Buffalo Discovery Fund

Часто сравнивают с FMIMX:
FMIMX с EISMXFMIMX с GTSGXFMIMX с MPGFXFMIMX с FITLXFMIMX с FXAIXFMIMX с PRNHXFMIMX с RSPN
Часто сравнивают с BUFTX:
BUFTX с VOBUFTX с VTIBUFTX с VBBUFTX с VOOBUFTX с SCHGBUFTX с FZROXBUFTX с BUFOX

Сравнение комиссий FMIMX и BUFTX

FMIMX берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии BUFTX в 1.00%.

FMIMX
FMI Common Stock Fund
BUFTX
Buffalo Discovery Fund

Доходность на риск

FMIMX vs. BUFTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FMIMX
Ранг доходности на риск FMIMX: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMIMX: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMIMX: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMIMX: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMIMX: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMIMX: 1313
Ранг коэф-та Мартина
BUFTX
Ранг доходности на риск BUFTX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUFTX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUFTX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUFTX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUFTX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUFTX: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FMIMX c BUFTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FMI Common Stock Fund (FMIMX) и Buffalo Discovery Fund (BUFTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FMIMXBUFTXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.30

-0.34

+0.64

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.61

-0.35

+0.96

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

0.96

+0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.48

-0.38

+0.86

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.29

-1.11

+2.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FMIMX vs. BUFTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FMIMX на текущий момент составляет 0.30, что выше коэффициента Шарпа BUFTX равного -0.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FMIMX и BUFTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FMIMXBUFTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.30

-0.34

+0.64

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

-0.13

+0.60

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

0.34

+0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.35

+0.16

Корреляция

Корреляция между FMIMX и BUFTX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FMIMX и BUFTX

Дивидендная доходность FMIMX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.16%, что меньше доходности BUFTX в 23.69%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FMIMX
FMI Common Stock Fund		13.16%13.24%2.01%2.84%6.65%12.44%0.76%4.93%10.17%11.82%4.92%10.77%
BUFTX
Buffalo Discovery Fund		23.69%21.15%10.00%0.00%7.08%15.11%7.98%14.81%7.01%4.64%0.00%7.56%

Просадки

Сравнение просадок FMIMX и BUFTX

Максимальная просадка FMIMX за все время составила -59.09%, примерно равная максимальной просадке BUFTX в -60.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMIMX и BUFTX.

Загрузка...

Показатели просадок

FMIMXBUFTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.09%

-60.45%

+1.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.80%

-19.03%

+5.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.31%

-36.36%

+15.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.07%

-36.36%

-1.71%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.89%

-20.86%

+8.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.46%

-11.28%

+0.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.14%

6.44%

-1.30%

Волатильность

Сравнение волатильности FMIMX и BUFTX

FMI Common Stock Fund (FMIMX) и Buffalo Discovery Fund (BUFTX) имеют волатильность 5.58% и 5.72% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FMIMXBUFTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.58%

5.72%

-0.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.46%

11.82%

+0.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.02%

20.43%

+0.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.60%

21.11%

-2.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.19%

20.34%

-1.15%