PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FMIMX с BUFTX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FMIMX с BUFTX

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FMI Common Stock Fund (FMIMX) и Buffalo Discovery Fund (BUFTX).

FMIMX управляется FMI Funds. Фонд был запущен 18 дек. 1981 г.. BUFTX управляется Buffalo. Фонд был запущен 16 апр. 2001 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FMIMX или BUFTX.

Корреляция

Корреляция между FMIMX и BUFTX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности FMIMX и BUFTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FMI Common Stock Fund (FMIMX) и Buffalo Discovery Fund (BUFTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
100.00%150.00%200.00%250.00%300.00%350.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
300.43%
117.74%
FMIMX
BUFTX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FMIMX:

-0.04

BUFTX:

-0.41

Коэф-т Сортино

FMIMX:

0.10

BUFTX:

-0.41

Коэф-т Омега

FMIMX:

1.01

BUFTX:

0.94

Коэф-т Кальмара

FMIMX:

-0.03

BUFTX:

-0.21

Коэф-т Мартина

FMIMX:

-0.12

BUFTX:

-0.93

Индекс Язвы

FMIMX:

6.37%

BUFTX:

10.16%

Дневная вол-ть

FMIMX:

20.91%

BUFTX:

23.02%

Макс. просадка

FMIMX:

-59.12%

BUFTX:

-55.81%

Текущая просадка

FMIMX:

-13.29%

BUFTX:

-37.92%

Доходность по периодам

С начала года, FMIMX показывает доходность -5.96%, что значительно выше, чем у BUFTX с доходностью -7.18%. За последние 10 лет акции FMIMX превзошли акции BUFTX по среднегодовой доходности: 9.04% против -0.18% соответственно.

FMIMX

С начала года

-5.96%

1 месяц

-4.09%

6 месяцев

-6.62%

1 год

-1.51%

5 лет

16.59%

10 лет

9.04%

BUFTX

С начала года

-7.18%

1 месяц

-3.60%

6 месяцев

-15.42%

1 год

-10.29%

5 лет

-0.95%

10 лет

-0.18%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий FMIMX и BUFTX

FMIMX берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии BUFTX в 1.00%.

FMIMX
FMI Common Stock Fund
График комиссии FMIMX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FMIMX: 1.01%
BUFTX
Buffalo Discovery Fund
График комиссии BUFTX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
BUFTX: 1.00%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FMIMX и BUFTX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FMIMX
Ранг риск-скорректированной доходности FMIMX, с текущим значением в 2121
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FMIMX, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMIMX, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMIMX, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMIMX, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMIMX, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Мартина
BUFTX
Ранг риск-скорректированной доходности BUFTX, с текущим значением в 77
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BUFTX, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUFTX, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUFTX, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUFTX, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUFTX, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FMIMX c BUFTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FMI Common Stock Fund (FMIMX) и Buffalo Discovery Fund (BUFTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа FMIMX, с текущим значением в -0.04, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
FMIMX: -0.04
BUFTX: -0.41
Коэффициент Сортино FMIMX, с текущим значением в 0.10, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FMIMX: 0.10
BUFTX: -0.41
Коэффициент Омега FMIMX, с текущим значением в 1.01, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
FMIMX: 1.01
BUFTX: 0.94
Коэффициент Кальмара FMIMX, с текущим значением в -0.03, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
FMIMX: -0.03
BUFTX: -0.21
Коэффициент Мартина FMIMX, с текущим значением в -0.12, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
FMIMX: -0.12
BUFTX: -0.93

Показатель коэффициента Шарпа FMIMX на текущий момент составляет -0.04, что выше коэффициента Шарпа BUFTX равного -0.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FMIMX и BUFTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.04
-0.41
FMIMX
BUFTX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FMIMX и BUFTX

Дивидендная доходность FMIMX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.14%, тогда как BUFTX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FMIMX
FMI Common Stock Fund		2.14%2.01%2.84%6.65%12.44%0.76%4.93%10.17%11.82%4.92%10.77%12.38%
BUFTX
Buffalo Discovery Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FMIMX и BUFTX

Максимальная просадка FMIMX за все время составила -59.12%, что больше максимальной просадки BUFTX в -55.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMIMX и BUFTX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-13.29%
-37.92%
FMIMX
BUFTX

Волатильность

Сравнение волатильности FMIMX и BUFTX

Текущая волатильность для FMI Common Stock Fund (FMIMX) составляет 13.13%, в то время как у Buffalo Discovery Fund (BUFTX) волатильность равна 14.20%. Это указывает на то, что FMIMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BUFTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.13%
14.20%
FMIMX
BUFTX