Сравнение FMIMX с EISMX
FMIMX (FMI Common Stock Fund) and EISMX (Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fund) are both mutual funds - FMIMX is a Mid Cap Blend Equities fund managed by FMI Funds, while EISMX is a Mid Cap Growth Equities fund managed by Eaton Vance. Over the past 10 years, FMIMX returned 11.68%/yr vs 9.84%/yr for EISMX. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. FMIMX charges 1.01%/yr vs 0.88%/yr for EISMX.
Доходность
Сравнение доходности FMIMX и EISMX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FMIMX показывает доходность 10.84%, что значительно выше, чем у EISMX с доходностью -3.61%. За последние 10 лет акции FMIMX превзошли акции EISMX по среднегодовой доходности: 11.68% против 9.84% соответственно.
FMIMX
- 1 день
- 0.33%
- 1 месяц
- 3.90%
- С начала года
- 10.84%
- 6 месяцев
- 8.25%
- 1 год
- 11.18%
- 3 года*
- 12.52%
- 5 лет*
- 9.82%
- 10 лет*
- 11.68%
EISMX
- 1 день
- 0.34%
- 1 месяц
- -0.42%
- С начала года
- -3.61%
- 6 месяцев
- -5.10%
- 1 год
- -6.89%
- 3 года*
- 6.53%
- 5 лет*
- 3.52%
- 10 лет*
- 9.84%
Сравнение доходности по годам FMIMX и EISMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FMIMX FMI Common Stock Fund | 10.84% | 2.12% | 10.38% | 24.85% | -5.95% | 30.52% | 5.79% | 24.80% | -8.77% | 13.92% |
EISMX Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fund | -3.61% | -5.66% | 17.64% | 14.01% | -8.77% | 22.02% | 11.31% | 34.37% | -5.55% | 24.71% |
Correlation
The correlation between FMIMX and EISMX is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.86 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.87 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.91 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.90 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 апр. 2002 г. | 0.92 |
The correlation between FMIMX and EISMX has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.92 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FMIMX vs. EISMX — Ранг доходности на риск
FMIMX
EISMX
Сравнение FMIMX c EISMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FMI Common Stock Fund (FMIMX) и Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fund (EISMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FMIMX | EISMX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.70 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 0.95 | +0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.91 | -0.42 | +1.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.26 | -0.78 | +3.04 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FMIMX и EISMX
Максимальная просадка FMIMX за все время составила -59.09%, что больше максимальной просадки EISMX в -45.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMIMX и EISMX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FMIMX | EISMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.09% | -45.32% | -13.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.80% | -14.66% | +0.86% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.31% | -19.39% | -1.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.31% | -19.81% | -1.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.07% | -39.95% | +1.88% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.91% | -14.31% | +11.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.44% | -5.84% | -4.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.57% | 7.84% | -2.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности FMIMX и EISMX
FMI Common Stock Fund (FMIMX) и Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fund (EISMX) имеют волатильность 4.31% и 4.29% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FMIMX | EISMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.31% | 4.29% | +0.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.54% | 11.50% | +1.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.29% | 15.56% | +1.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.65% | 17.14% | +1.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.22% | 18.84% | +0.38% |
Сравнение комиссий FMIMX и EISMX
FMIMX берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии EISMX в 0.88%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FMIMX и EISMX
Дивидендная доходность FMIMX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.95%, что больше доходности EISMX в 6.67%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EISMX Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fund | 6.67% | 6.43% | 7.26% | 2.78% | 10.37% | 10.49% | 9.80% | 6.52% | 7.20% | 3.30% | 3.58% | 6.70% |
FMIMX FMI Common Stock Fund | 11.95% | 13.24% | 2.01% | 2.84% | 6.65% | 12.44% | 0.76% | 4.93% | 10.17% | 11.82% | 4.92% | 10.77% |
Часто задаваемые вопросы
FMIMX and EISMX have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FMIMX has higher volatility (4.31%) compared to EISMX (4.29%). In terms of maximum drawdown, FMIMX dropped -59.09% vs EISMX's -45.32%.
FMIMX currently has the higher Sharpe Ratio (0.73 vs -0.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FMIMX и EISMX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор