PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FMIMX с EISMX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FMIMX с EISMX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FMIMX (FMI Common Stock Fund) and EISMX (Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fund) are both mutual funds - FMIMX is a Mid Cap Blend Equities fund managed by FMI Funds, while EISMX is a Mid Cap Growth Equities fund managed by Eaton Vance. Over the past 10 years, FMIMX returned 10.98%/yr vs 9.51%/yr for EISMX. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. FMIMX charges 1.01%/yr vs 0.88%/yr for EISMX.

Доходность

Сравнение доходности FMIMX и EISMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FMI Common Stock Fund (FMIMX) и Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fund (EISMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FMIMX показывает доходность 8.51%, что значительно выше, чем у EISMX с доходностью -3.07%. За последние 10 лет акции FMIMX превзошли акции EISMX по среднегодовой доходности: 10.98% против 9.51% соответственно.

FMIMX

1 день
-0.44%
1 месяц
2.61%
С начала года
8.51%
6 месяцев
7.69%
1 год
11.29%
3 года*
12.44%
5 лет*
8.52%
10 лет*
10.98%

EISMX

1 день
-1.13%
1 месяц
-0.75%
С начала года
-3.07%
6 месяцев
-3.49%
1 год
-5.55%
3 года*
6.80%
5 лет*
3.52%
10 лет*
9.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FMIMX и EISMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FMIMX
FMI Common Stock Fund		8.51%2.12%10.38%24.85%-5.95%30.52%5.79%24.80%-8.77%13.92%
EISMX
Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fund		-3.07%-5.66%17.64%14.01%-8.77%22.02%11.31%34.37%-5.55%24.71%

Correlation

The correlation between FMIMX and EISMX is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мая 2002 г.

0.92

The correlation between FMIMX and EISMX has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FMI Common Stock Fund

Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fund

Часто сравнивают с FMIMX:
FMIMX с MPGFXFMIMX с GTSGXFMIMX с BUFTXFMIMX с FITLXFMIMX с PRNHXFMIMX с FXAIXFMIMX с PRDMX
Часто сравнивают с EISMX:
EISMX с TMCPXEISMX с FLKSXEISMX с FGKFXEISMX с MSJIXEISMX с IJHEISMX с GWGIXEISMX с BBGSX

Доходность на риск

FMIMX vs. EISMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FMIMX
Ранг доходности на риск FMIMX: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMIMX: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMIMX: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMIMX: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMIMX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMIMX: 77
Ранг коэф-та Мартина
EISMX
Ранг доходности на риск EISMX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EISMX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EISMX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EISMX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EISMX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EISMX: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FMIMX c EISMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FMI Common Stock Fund (FMIMX) и Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fund (EISMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FMIMXEISMXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.64
-0.37

+1.00

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.08
-0.44

+1.52

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.12

0.95

+0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.78

-0.38

+1.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.96

-0.75

+2.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FMIMX vs. EISMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FMIMX на текущий момент составляет 0.64, что выше коэффициента Шарпа EISMX равного -0.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FMIMX и EISMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FMIMXEISMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

-0.37

+1.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

0.21

+0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

0.51

+0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.53

-0.01

Просадки

Сравнение просадок FMIMX и EISMX

Максимальная просадка FMIMX за все время составила -59.09%, что больше максимальной просадки EISMX в -45.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMIMX и EISMX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FMIMXEISMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.09%

-45.32%

-13.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.80%

-14.66%

+0.86%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.31%

-19.39%

-1.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.31%

-19.81%

-1.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.07%

-39.95%

+1.88%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.96%

-13.83%

+8.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.45%

-5.83%

-4.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.52%

7.47%

-1.95%

Волатильность

Сравнение волатильности FMIMX и EISMX

FMI Common Stock Fund (FMIMX) имеет более высокую волатильность в 4.32% по сравнению с Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fund (EISMX) с волатильностью 3.94%. Это указывает на то, что FMIMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EISMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FMIMXEISMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.32%

3.94%

+0.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.31%

11.15%

+1.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.13%

15.34%

+1.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.66%

17.12%

+1.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.25%

18.86%

+0.39%

Сравнение комиссий FMIMX и EISMX

FMIMX берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии EISMX в 0.88%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FMIMX и EISMX

Дивидендная доходность FMIMX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.20%, что больше доходности EISMX в 6.63%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EISMX
Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fund		6.63%6.43%7.26%2.78%10.37%10.49%9.80%6.52%7.20%3.30%3.58%6.70%
FMIMX
FMI Common Stock Fund		12.20%13.24%2.01%2.84%6.65%12.44%0.76%4.93%10.17%11.82%4.92%10.77%

Часто задаваемые вопросы

FMIMX and EISMX have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FMIMX has higher volatility (4.32%) compared to EISMX (3.94%). In terms of maximum drawdown, FMIMX dropped -59.09% vs EISMX's -45.32%.

FMIMX currently has the higher Sharpe Ratio (0.64 vs -0.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FMIMX и EISMX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор