PortfoliosLab logo
Сравнение FMIMX с GTSGX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FMIMX и GTSGX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности FMIMX и GTSGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FMI Common Stock Fund (FMIMX) и Madison Mid Cap Fund (GTSGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

150.00%200.00%250.00%300.00%350.00%400.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
179.94%
330.33%
FMIMX
GTSGX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FMIMX:

-0.04

GTSGX:

0.08

Коэф-т Сортино

FMIMX:

0.10

GTSGX:

0.26

Коэф-т Омега

FMIMX:

1.01

GTSGX:

1.03

Коэф-т Кальмара

FMIMX:

-0.03

GTSGX:

0.08

Коэф-т Мартина

FMIMX:

-0.12

GTSGX:

0.27

Индекс Язвы

FMIMX:

6.37%

GTSGX:

5.68%

Дневная вол-ть

FMIMX:

20.91%

GTSGX:

18.57%

Макс. просадка

FMIMX:

-59.12%

GTSGX:

-38.26%

Текущая просадка

FMIMX:

-13.29%

GTSGX:

-11.85%

Доходность по периодам

С начала года, FMIMX показывает доходность -5.96%, что значительно ниже, чем у GTSGX с доходностью -5.20%. За последние 10 лет акции FMIMX уступали акциям GTSGX по среднегодовой доходности: 9.04% против 10.17% соответственно.


FMIMX

С начала года

-5.96%

1 месяц

-4.09%

6 месяцев

-6.62%

1 год

-1.51%

5 лет

16.59%

10 лет

9.04%

GTSGX

С начала года

-5.20%

1 месяц

-2.27%

6 месяцев

-5.71%

1 год

1.72%

5 лет

13.62%

10 лет

10.17%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FMIMX и GTSGX

FMIMX берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии GTSGX в 0.95%.


График комиссии FMIMX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FMIMX: 1.01%
График комиссии GTSGX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
GTSGX: 0.95%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FMIMX и GTSGX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FMIMX
Ранг риск-скорректированной доходности FMIMX, с текущим значением в 2121
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FMIMX, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMIMX, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMIMX, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMIMX, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMIMX, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Мартина

GTSGX
Ранг риск-скорректированной доходности GTSGX, с текущим значением в 2828
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GTSGX, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GTSGX, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GTSGX, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GTSGX, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GTSGX, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FMIMX c GTSGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FMI Common Stock Fund (FMIMX) и Madison Mid Cap Fund (GTSGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FMIMX, с текущим значением в -0.04, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
FMIMX: -0.04
GTSGX: 0.08
Коэффициент Сортино FMIMX, с текущим значением в 0.10, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FMIMX: 0.10
GTSGX: 0.26
Коэффициент Омега FMIMX, с текущим значением в 1.01, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
FMIMX: 1.01
GTSGX: 1.03
Коэффициент Кальмара FMIMX, с текущим значением в -0.03, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
FMIMX: -0.03
GTSGX: 0.08
Коэффициент Мартина FMIMX, с текущим значением в -0.12, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
FMIMX: -0.12
GTSGX: 0.27

Показатель коэффициента Шарпа FMIMX на текущий момент составляет -0.04, что ниже коэффициента Шарпа GTSGX равного 0.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FMIMX и GTSGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.502.002.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.04
0.08
FMIMX
GTSGX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FMIMX и GTSGX

Дивидендная доходность FMIMX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.14%, что меньше доходности GTSGX в 6.08%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FMIMX
FMI Common Stock Fund
2.14%2.01%2.84%6.65%12.44%0.76%4.93%10.17%11.82%4.92%10.77%12.38%
GTSGX
Madison Mid Cap Fund
6.08%5.76%1.25%1.96%4.38%3.43%3.74%7.57%3.58%4.34%6.09%20.06%

Просадки

Сравнение просадок FMIMX и GTSGX

Максимальная просадка FMIMX за все время составила -59.12%, что больше максимальной просадки GTSGX в -38.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMIMX и GTSGX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-13.29%
-11.85%
FMIMX
GTSGX

Волатильность

Сравнение волатильности FMIMX и GTSGX

FMI Common Stock Fund (FMIMX) и Madison Mid Cap Fund (GTSGX) имеют волатильность 13.13% и 12.53% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.13%
12.53%
FMIMX
GTSGX