PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FMIMX с GTSGX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FMIMX с GTSGX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FMIMX (FMI Common Stock Fund) and GTSGX (Madison Mid Cap Fund) are both Mid Cap Blend Equities funds. Over the past 10 years, FMIMX returned 10.98%/yr vs 10.36%/yr for GTSGX. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. FMIMX charges 1.01%/yr vs 0.95%/yr for GTSGX.

Доходность

Сравнение доходности FMIMX и GTSGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FMI Common Stock Fund (FMIMX) и Madison Mid Cap Fund (GTSGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FMIMX показывает доходность 8.51%, что значительно выше, чем у GTSGX с доходностью -2.11%. За последние 10 лет акции FMIMX превзошли акции GTSGX по среднегодовой доходности: 10.98% против 10.36% соответственно.

FMIMX

1 день
-0.44%
1 месяц
2.61%
С начала года
8.51%
6 месяцев
7.69%
1 год
11.29%
3 года*
12.44%
5 лет*
8.52%
10 лет*
10.98%

GTSGX

1 день
-0.44%
1 месяц
0.25%
С начала года
-2.11%
6 месяцев
-1.67%
1 год
-0.59%
3 года*
9.58%
5 лет*
6.30%
10 лет*
10.36%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FMIMX и GTSGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FMIMX
FMI Common Stock Fund		8.51%2.12%10.38%24.85%-5.95%30.52%5.79%24.80%-8.77%13.92%
GTSGX
Madison Mid Cap Fund		-2.11%1.62%10.24%26.51%-13.60%26.31%9.45%33.53%-1.60%15.65%

Correlation

The correlation between FMIMX and GTSGX is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 1990 г.

0.82

The correlation between FMIMX and GTSGX has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FMI Common Stock Fund

Madison Mid Cap Fund

Часто сравнивают с FMIMX:
FMIMX с EISMXFMIMX с MPGFXFMIMX с BUFTXFMIMX с FITLXFMIMX с PRNHXFMIMX с FXAIXFMIMX с PRDMX
Часто сравнивают с GTSGX:
GTSGX с FAMEXGTSGX с VLIFXGTSGX с TGVFXGTSGX с ACMVXGTSGX с SCETXGTSGX с XMMOGTSGX с FSMDX

Доходность на риск

FMIMX vs. GTSGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FMIMX
Ранг доходности на риск FMIMX: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMIMX: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMIMX: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMIMX: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMIMX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMIMX: 77
Ранг коэф-та Мартина
GTSGX
Ранг доходности на риск GTSGX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GTSGX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GTSGX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GTSGX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GTSGX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GTSGX: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FMIMX c GTSGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FMI Common Stock Fund (FMIMX) и Madison Mid Cap Fund (GTSGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FMIMXGTSGXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.64
-0.05

+0.69

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.08
0.03

+1.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.12

1.00

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.78

-0.06

+0.85

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.96

-0.16

+2.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FMIMX vs. GTSGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FMIMX на текущий момент составляет 0.64, что выше коэффициента Шарпа GTSGX равного -0.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FMIMX и GTSGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FMIMXGTSGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

-0.05

+0.69

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

0.36

+0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

0.58

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.15

+0.37

Просадки

Сравнение просадок FMIMX и GTSGX

Максимальная просадка FMIMX за все время составила -59.09%, что меньше максимальной просадки GTSGX в -73.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMIMX и GTSGX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FMIMXGTSGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.09%

-73.82%

+14.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.80%

-11.99%

-1.81%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.31%

-19.63%

-1.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.31%

-21.94%

+0.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.07%

-38.25%

+0.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.96%

-7.89%

+2.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.45%

-29.69%

+19.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.52%

4.86%

+0.66%

Волатильность

Сравнение волатильности FMIMX и GTSGX

FMI Common Stock Fund (FMIMX) имеет более высокую волатильность в 4.32% по сравнению с Madison Mid Cap Fund (GTSGX) с волатильностью 3.93%. Это указывает на то, что FMIMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GTSGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FMIMXGTSGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.32%

3.93%

+0.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.31%

10.11%

+2.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.13%

14.70%

+2.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.66%

17.43%

+1.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.25%

18.07%

+1.18%

Сравнение комиссий FMIMX и GTSGX

FMIMX берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии GTSGX в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FMIMX и GTSGX

Дивидендная доходность FMIMX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.20%, что больше доходности GTSGX в 3.44%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FMIMX
FMI Common Stock Fund		12.20%13.24%2.01%2.84%6.65%12.44%0.76%4.93%10.17%11.82%4.92%10.77%
GTSGX
Madison Mid Cap Fund		3.44%3.37%5.76%1.25%1.96%4.38%3.43%3.74%7.57%3.58%4.34%6.09%

Часто задаваемые вопросы

FMIMX and GTSGX have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FMIMX has higher volatility (4.32%) compared to GTSGX (3.93%). In terms of maximum drawdown, FMIMX dropped -59.09% vs GTSGX's -73.82%.

FMIMX currently has the higher Sharpe Ratio (0.64 vs -0.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FMIMX и GTSGX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор