Сравнение GDXU с MSTZ
GDXU (MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETNs due June 29, 2040) and MSTZ (T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF) are both exchange-traded funds - GDXU is a Leveraged Equities fund tracking the S-Network MicroSectors Gold Miners Index, while MSTZ is a Inverse Equities fund actively managed by REX. GDXU is passively managed, while MSTZ is actively managed. Over the past year, GDXU returned -1.06% vs 299.04% for MSTZ. At a correlation of -0.20, they often move in opposite directions. GDXU charges 0.95%/yr vs 1.05%/yr for MSTZ.
Доходность
Сравнение доходности GDXU и MSTZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GDXU показывает доходность -71.32%, что значительно ниже, чем у MSTZ с доходностью -27.52%.
GDXU
- 1 день
- -10.90%
- 1 месяц
- -49.20%
- 6 месяцев
- -79.56%
- С начала года
- -71.32%
- 1 год
- -1.06%
- 3 года*
- 16.90%
- 5 лет*
- -14.43%
- 10 лет*
- —
MSTZ
- 1 день
- 6.51%
- 1 месяц
- 38.88%
- 6 месяцев
- -2.59%
- С начала года
- -27.52%
- 1 год
- 299.04%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GDXU и MSTZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
GDXU MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETNs due June 29, 2040 | -71.32% | 796.47% | -41.55% |
MSTZ T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF | -27.52% | -38.95% | -94.43% |
Correlation
The correlation between GDXU and MSTZ is -0.30, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 сент. 2024 г. | -0.20 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GDXU vs. MSTZ — Ранг доходности на риск
GDXU
MSTZ
Сравнение GDXU c MSTZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETNs due June 29, 2040 (GDXU) и T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF (MSTZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GDXU | MSTZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.46 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.33 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.01 | 3.55 | -3.56 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.02 | 6.84 | -6.86 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GDXU и MSTZ
Максимальная просадка GDXU за все время составила -94.39%, что меньше максимальной просадки MSTZ в -99.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDXU и MSTZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GDXU | MSTZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.39% | -99.38% | +4.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -86.69% | -84.89% | -1.80% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -86.69% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -91.30% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -86.69% | -97.53% | +10.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -69.96% | -94.55% | +24.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 45.31% | 43.95% | +1.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности GDXU и MSTZ
Текущая волатильность для MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETNs due June 29, 2040 (GDXU) составляет 37.34%, в то время как у T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF (MSTZ) волатильность равна 55.03%. Это указывает на то, что GDXU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSTZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GDXU | MSTZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 37.34% | 55.03% | -17.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 126.24% | 134.45% | -8.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 146.12% | 148.58% | -2.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 113.02% | 170.73% | -57.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 111.42% | 170.73% | -59.31% |
Сравнение комиссий GDXU и MSTZ
GDXU берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии MSTZ в 1.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GDXU и MSTZ
Ни GDXU, ни MSTZ не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
GDXU and MSTZ have a correlation of -0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSTZ has higher volatility (55.03%) compared to GDXU (37.34%). In terms of maximum drawdown, GDXU dropped -94.39% vs MSTZ's -99.38%.
On 1-year performance, MSTZ leads with 299.04% vs -1.06% for GDXU. On fees, GDXU is cheaper at 0.95% per year. On volatility, GDXU has been the lower-risk option at 37.34%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, MSTZ has performed better with a 299.04% return vs -1.06%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GDXU is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.05% for MSTZ.
GDXU and MSTZ have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
GDXU is categorized as Leveraged Equities, while MSTZ is Inverse Equities. They also come from different issuers: BMO and REX. Their fees differ too: 0.95% for GDXU and 1.05% for MSTZ.
MSTZ currently has the higher Sharpe Ratio (2.03 vs -0.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GDXU и MSTZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор