PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GDXU с XAUUSD=X
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение GDXU с XAUUSD=X

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

GDXU (MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETNs due June 29, 2040) is Leveraged Equities fund tracking the S-Network MicroSectors Gold Miners Index, while XAUUSD=X (Gold Spot Price US Dollar) is a currency. Over the past 5 years, GDXU returned -12.23%/yr vs 17.70%/yr for XAUUSD=X. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности GDXU и XAUUSD=X

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETNs due June 29, 2040 (GDXU) и Gold Spot Price US Dollar (XAUUSD=X). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GDXU показывает доходность -64.44%, что значительно ниже, чем у XAUUSD=X с доходностью -6.92%.

GDXU

1 день
4.85%
1 месяц
-45.28%
С начала года
-64.44%
6 месяцев
-69.38%
1 год
19.80%
3 года*
32.85%
5 лет*
-12.23%
10 лет*
—

XAUUSD=X

1 день
0.60%
1 месяц
-10.74%
С начала года
-6.92%
6 месяцев
-10.77%
1 год
20.75%
3 года*
27.90%
5 лет*
17.70%
10 лет*
11.77%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GDXU и XAUUSD=X

2026 (YTD)202520242023202220212020
GDXU
MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETNs due June 29, 2040		-64.44%796.47%-18.60%-21.36%-62.82%-54.93%4.32%
XAUUSD=X
Gold Spot Price US Dollar		-6.92%64.75%27.24%13.14%-0.25%-3.50%3.44%

Correlation

The correlation between GDXU and XAUUSD=X is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.74

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 дек. 2020 г.

0.76

The correlation between GDXU and XAUUSD=X has been stable across timeframes, ranging from 0.71 to 0.76 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETNs due June 29, 2040

Gold Spot Price US Dollar

Часто сравнивают с GDXU:
GDXU с GDXGDXU с NUGTGDXU с GDXDGDXU с SHNYGDXU с IAUMGDXU с DUSTGDXU с FAS
Часто сравнивают с XAUUSD=X:
XAUUSD=X с GLDXAUUSD=X с GC=FXAUUSD=X с GDXXAUUSD=X с SPYXAUUSD=X с EGLN.LXAUUSD=X с XAGUSD=XXAUUSD=X с AEM.TO

Доходность на риск

GDXU vs. XAUUSD=X — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GDXU
Ранг доходности на риск GDXU: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GDXU: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDXU: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDXU: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDXU: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDXU: 1111
Ранг коэф-та Мартина
XAUUSD=X
Ранг доходности на риск XAUUSD=X: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XAUUSD=X: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XAUUSD=X: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XAUUSD=X: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XAUUSD=X: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XAUUSD=X: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GDXU c XAUUSD=X - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETNs due June 29, 2040 (GDXU) и Gold Spot Price US Dollar (XAUUSD=X). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GDXUXAUUSD=XDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.14
0.69

-0.56

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.21
1.02

+0.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

1.15

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.24

0.63

-0.39

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.49

1.73

-1.25

GDXU vs. XAUUSD=X - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GDXU на текущий момент составляет 0.14, что ниже коэффициента Шарпа XAUUSD=X равного 0.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GDXU и XAUUSD=X, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GDXU и XAUUSD=X

Максимальная просадка GDXU за все время составила -94.39%, что больше максимальной просадки XAUUSD=X в -44.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDXU и XAUUSD=X.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GDXUXAUUSD=XРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-94.39%

-44.69%

-49.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-84.26%

-26.19%

-58.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-84.26%

-26.19%

-58.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-91.30%

-26.19%

-65.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-26.19%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-83.50%

-25.74%

-57.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-69.82%

-16.49%

-53.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

40.80%

10.53%

+30.27%

Волатильность

Сравнение волатильности GDXU и XAUUSD=X

MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETNs due June 29, 2040 (GDXU) имеет более высокую волатильность в 54.90% по сравнению с Gold Spot Price US Dollar (XAUUSD=X) с волатильностью 8.40%. Это указывает на то, что GDXU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XAUUSD=X. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GDXUXAUUSD=XРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

54.90%

8.40%

+46.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

126.32%

21.67%

+104.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

144.77%

23.76%

+121.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

112.57%

16.81%

+95.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

111.32%

15.18%

+96.14%

Часто задаваемые вопросы

GDXU and XAUUSD=X have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GDXU has higher volatility (54.90%) compared to XAUUSD=X (8.40%). In terms of maximum drawdown, GDXU dropped -94.39% vs XAUUSD=X's -44.69%.

XAUUSD=X currently has the higher Sharpe Ratio (0.69 vs 0.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GDXU и XAUUSD=X

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор