Сравнение GDXU с XAUUSD=X
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETN (GDXU) и Gold Spot Price US Dollar (XAUUSD=X).
GDXU - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность S-Network MicroSectors Gold Miners Index. Фонд был запущен 2 дек. 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности GDXU и XAUUSD=X
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GDXU и XAUUSD=X
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
GDXU MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETN | -10.52% | 796.47% | -18.60% | -21.36% | -62.82% | -54.93% | 4.66% |
XAUUSD=X Gold Spot Price US Dollar | 8.19% | 64.75% | 27.24% | 13.14% | -0.25% | -3.50% | 2.87% |
Доходность по периодам
С начала года, GDXU показывает доходность -10.52%, что значительно ниже, чем у XAUUSD=X с доходностью 8.19%.
GDXU
- 1 день
- -4.72%
- 1 месяц
- -37.51%
- С начала года
- -10.52%
- 6 месяцев
- 4.32%
- 1 год
- 270.85%
- 3 года*
- 57.76%
- 5 лет*
- 5.16%
- 10 лет*
- —
XAUUSD=X
- 1 день
- -1.71%
- 1 месяц
- -8.10%
- С начала года
- 8.19%
- 6 месяцев
- 21.27%
- 1 год
- 49.22%
- 3 года*
- 33.08%
- 5 лет*
- 21.93%
- 10 лет*
- 14.43%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GDXU vs. XAUUSD=X — Ранг доходности на риск
GDXU
XAUUSD=X
Сравнение GDXU c XAUUSD=X - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETN (GDXU) и Gold Spot Price US Dollar (XAUUSD=X). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GDXU | XAUUSD=X | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.94 | 1.61 | +0.33 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.34 | 2.08 | +0.26 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.31 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.68 | 1.93 | +1.75 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.23 | 6.72 | +3.51 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GDXU | XAUUSD=X | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.94 | 1.61 | +0.33 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.05 | 1.20 | -1.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.90 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.02 | 0.59 | -0.61 |
Корреляция
Корреляция между GDXU и XAUUSD=X составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Просадки
Сравнение просадок GDXU и XAUUSD=X
Максимальная просадка GDXU за все время составила -94.39%, что больше максимальной просадки XAUUSD=X в -44.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDXU и XAUUSD=X.
Загрузка...
Показатели просадок
| GDXU | XAUUSD=X | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.39% | -44.69% | -49.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -73.16% | -19.70% | -53.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -93.34% | -20.81% | -72.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -21.35% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -58.47% | -13.69% | -44.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -69.96% | -16.32% | -53.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 26.33% | 5.67% | +20.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности GDXU и XAUUSD=X
MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETN (GDXU) имеет более высокую волатильность в 53.03% по сравнению с Gold Spot Price US Dollar (XAUUSD=X) с волатильностью 9.69%. Это указывает на то, что GDXU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XAUUSD=X. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GDXU | XAUUSD=X | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 53.03% | 9.69% | +43.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 122.31% | 21.25% | +101.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 140.41% | 23.73% | +116.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 109.00% | 16.36% | +92.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 109.00% | 15.04% | +93.96% |