PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение GDXU с IAUM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GDXU с IAUM

Последнее обновление 15 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETN (GDXU) и iShares Gold Trust Micro ETF of Benef Interest (IAUM).

GDXU и IAUM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GDXU - это пассивный фонд от BMO Financial Group, который отслеживает доходность S-Network MicroSectors Gold Miners Index. Фонд был запущен 2 дек. 2020 г.. IAUM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность LBMA Gold Price PM ($/ozt). Фонд был запущен 15 июн. 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GDXU или IAUM.

Корреляция

Корреляция между GDXU и IAUM составляет 0.10 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности GDXU и IAUM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETN (GDXU) и iShares Gold Trust Micro ETF of Benef Interest (IAUM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GDXU:

0.23

IAUM:

1.98

Коэф-т Сортино

GDXU:

1.08

IAUM:

2.64

Коэф-т Омега

GDXU:

1.14

IAUM:

1.34

Коэф-т Кальмара

GDXU:

0.29

IAUM:

4.25

Коэф-т Мартина

GDXU:

0.93

IAUM:

11.11

Индекс Язвы

GDXU:

28.34%

IAUM:

3.10%

Дневная вол-ть

GDXU:

106.29%

IAUM:

17.67%

Макс. просадка

GDXU:

-94.39%

IAUM:

-20.87%

Текущая просадка

GDXU:

-83.59%

IAUM:

-7.14%

Доходность по периодам

С начала года, GDXU показывает доходность 88.26%, что значительно выше, чем у IAUM с доходностью 21.17%.

GDXU

С начала года

88.26%

1 месяц

-28.44%

6 месяцев

59.36%

1 год

24.65%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

IAUM

С начала года

21.17%

1 месяц

-1.06%

6 месяцев

23.48%

1 год

34.76%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий GDXU и IAUM

GDXU берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии IAUM в 0.15%.

GDXU
MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETN
IAUM
iShares Gold Trust Micro ETF of Benef Interest

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GDXU и IAUM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
GDXU
Ранг риск-скорректированной доходности GDXU, с текущим значением в 4343
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GDXU, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDXU, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDXU, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDXU, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDXU, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Мартина
IAUM
Ранг риск-скорректированной доходности IAUM, с текущим значением в 9595
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IAUM, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAUM, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAUM, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAUM, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAUM, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GDXU c IAUM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETN (GDXU) и iShares Gold Trust Micro ETF of Benef Interest (IAUM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа GDXU на текущий момент составляет 0.23, что ниже коэффициента Шарпа IAUM равного 1.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GDXU и IAUM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов GDXU и IAUM

Ни GDXU, ни IAUM не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок GDXU и IAUM

Максимальная просадка GDXU за все время составила -94.39%, что больше максимальной просадки IAUM в -20.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDXU и IAUM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности GDXU и IAUM

MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETN (GDXU) имеет более высокую волатильность в 41.82% по сравнению с iShares Gold Trust Micro ETF of Benef Interest (IAUM) с волатильностью 8.89%. Это указывает на то, что GDXU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IAUM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...