Сравнение GDXU с IAUM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETN (GDXU) и iShares Gold Trust Micro (IAUM).
GDXU и IAUM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GDXU - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность S-Network MicroSectors Gold Miners Index. Фонд был запущен 2 дек. 2020 г.. IAUM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность LBMA Gold Price. Фонд был запущен 15 июн. 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности GDXU и IAUM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GDXU и IAUM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
GDXU MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETN | -6.09% | 796.47% | -18.60% | -21.36% | -62.82% | -25.99% |
IAUM iShares Gold Trust Micro | 10.49% | 64.27% | 27.04% | 13.12% | -0.49% | 3.87% |
Доходность по периодам
С начала года, GDXU показывает доходность -6.09%, что значительно ниже, чем у IAUM с доходностью 10.49%.
GDXU
- 1 день
- 13.62%
- 1 месяц
- -51.51%
- С начала года
- -6.09%
- 6 месяцев
- 8.92%
- 1 год
- 287.76%
- 3 года*
- 63.33%
- 5 лет*
- 6.19%
- 10 лет*
- —
IAUM
- 1 день
- 1.71%
- 1 месяц
- -10.65%
- С начала года
- 10.49%
- 6 месяцев
- 23.22%
- 1 год
- 52.68%
- 3 года*
- 34.12%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GDXU и IAUM
GDXU берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии IAUM в 0.09%.
Доходность на риск
GDXU vs. IAUM — Ранг доходности на риск
GDXU
IAUM
Сравнение GDXU c IAUM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETN (GDXU) и iShares Gold Trust Micro (IAUM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GDXU | IAUM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.07 | 1.92 | +0.14 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.39 | 2.35 | +0.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.35 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.87 | 2.74 | +1.13 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.85 | 10.02 | +0.83 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GDXU | IAUM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.07 | 1.92 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.06 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.01 | 1.31 | -1.32 |
Корреляция
Корреляция между GDXU и IAUM составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GDXU и IAUM
Ни GDXU, ни IAUM не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок GDXU и IAUM
Максимальная просадка GDXU за все время составила -94.39%, что больше максимальной просадки IAUM в -20.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDXU и IAUM.
Загрузка...
Показатели просадок
| GDXU | IAUM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.39% | -20.87% | -73.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -73.16% | -19.15% | -54.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -93.34% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -56.42% | -11.69% | -44.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -69.97% | -4.99% | -64.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 26.08% | 5.23% | +20.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности GDXU и IAUM
MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETN (GDXU) имеет более высокую волатильность в 53.09% по сравнению с iShares Gold Trust Micro (IAUM) с волатильностью 10.38%. Это указывает на то, что GDXU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IAUM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GDXU | IAUM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 53.09% | 10.38% | +42.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 122.23% | 24.00% | +98.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 140.32% | 27.53% | +112.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 109.02% | 17.79% | +91.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 109.02% | 17.79% | +91.23% |