PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GDXU с IAUM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GDXU с IAUM

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GDXU (MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETN) and IAUM (iShares Gold Trust Micro) are both exchange-traded funds - GDXU is a Leveraged Equities fund tracking the S-Network MicroSectors Gold Miners Index, while IAUM is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price PM. Both are passively managed. Over the past 3 years, GDXU returned 47.72%/yr vs 31.59%/yr for IAUM. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GDXU charges 0.95%/yr vs 0.09%/yr for IAUM.

Доходность

Сравнение доходности GDXU и IAUM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETN (GDXU) и iShares Gold Trust Micro (IAUM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GDXU показывает доходность -41.62%, что значительно ниже, чем у IAUM с доходностью 3.84%.

GDXU

1 день
3.90%
1 месяц
-8.04%
С начала года
-41.62%
6 месяцев
-31.92%
1 год
76.85%
3 года*
47.72%
5 лет*
-10.23%
10 лет*
—

IAUM

1 день
0.81%
1 месяц
-1.65%
С начала года
3.84%
6 месяцев
6.39%
1 год
32.66%
3 года*
31.59%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GDXU и IAUM

2026 (YTD)20252024202320222021
GDXU
MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETN		-41.62%796.47%-18.60%-21.36%-62.82%-25.99%
IAUM
iShares Gold Trust Micro		3.84%64.27%27.04%13.12%-0.49%3.87%

Correlation

The correlation between GDXU and IAUM is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2021 г.

0.79

The correlation between GDXU and IAUM has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.79 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов GDXU и IAUM

Секторы
GDXU
IAUM

Сырьевые материалы

100.0%

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

100.0%

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Сырьевые материалы

GDXU
100.0%
IAUM

-

Коммуникационные услуги

GDXU

-

IAUM

-

Потребительский циклический сектор

GDXU

-

IAUM

-

Потребительский защитный сектор

GDXU

-

IAUM

-

Энергетика

GDXU

-

IAUM

-

Финансовые услуги

GDXU

-

IAUM

-

Здравоохранение

GDXU

-

IAUM

-

Промышленность

GDXU

-

IAUM

-

Недвижимость

GDXU

-

IAUM
100.0%

Технологии

GDXU

-

IAUM

-

Коммунальные услуги

GDXU

-

IAUM

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETN

iShares Gold Trust Micro

Часто сравнивают с GDXU:
GDXU с GDXGDXU с NUGTGDXU с GDXDGDXU с SHNYGDXU с XAUUSD=XGDXU с DUSTGDXU с FAS
Часто сравнивают с IAUM:
IAUM с IAUIAUM с GLDMIAUM с GLDIAUM с FSAGXIAUM с SGOLIAUM с PHYSIAUM с SIVR

Доходность на риск

GDXU vs. IAUM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GDXU
Ранг доходности на риск GDXU: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GDXU: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDXU: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDXU: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDXU: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDXU: 1919
Ранг коэф-та Мартина
IAUM
Ранг доходности на риск IAUM: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IAUM: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAUM: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAUM: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAUM: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAUM: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GDXU c IAUM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETN (GDXU) и iShares Gold Trust Micro (IAUM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GDXUIAUMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.56
1.25

-0.69

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.56
1.64

-0.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.25

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.04

1.71

-0.67

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.11

4.21

-2.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GDXU vs. IAUM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GDXU на текущий момент составляет 0.56, что ниже коэффициента Шарпа IAUM равного 1.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GDXU и IAUM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GDXUIAUMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.56

1.25

-0.69

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.09

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.08

1.17

-1.25

Просадки

Сравнение просадок GDXU и IAUM

Максимальная просадка GDXU за все время составила -94.39%, что больше максимальной просадки IAUM в -20.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDXU и IAUM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GDXUIAUMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-94.39%

-20.87%

-73.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-73.99%

-19.15%

-54.84%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-73.99%

-19.15%

-54.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-92.93%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-72.90%

-17.01%

-55.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-69.77%

-5.31%

-64.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

36.52%

7.78%

+28.74%

Волатильность

Сравнение волатильности GDXU и IAUM

MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETN (GDXU) имеет более высокую волатильность в 46.65% по сравнению с iShares Gold Trust Micro (IAUM) с волатильностью 5.49%. Это указывает на то, что GDXU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IAUM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GDXUIAUMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

46.65%

5.49%

+41.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

118.08%

22.90%

+95.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

137.54%

26.30%

+111.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

110.85%

17.86%

+92.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

110.00%

17.86%

+92.14%

Сравнение комиссий GDXU и IAUM

GDXU берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии IAUM в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GDXU и IAUM

Ни GDXU, ни IAUM не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

GDXU and IAUM have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GDXU has higher volatility (46.65%) compared to IAUM (5.49%). In terms of maximum drawdown, GDXU dropped -94.39% vs IAUM's -20.87%.

On 3-year performance, GDXU leads with 47.72% vs 31.59% for IAUM. On fees, IAUM is cheaper at 0.09% per year. On volatility, IAUM has been the lower-risk option at 5.49%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, GDXU has performed better with a 47.72% return vs 31.59%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IAUM is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.95% for GDXU.

GDXU and IAUM have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

GDXU is categorized as Leveraged Equities, while IAUM is Gold. GDXU tracks S-Network MicroSectors Gold Miners Index, while IAUM tracks LBMA Gold Price PM. They also come from different issuers: BMO and iShares. Their fees differ too: 0.95% for GDXU and 0.09% for IAUM.

IAUM currently has the higher Sharpe Ratio (1.25 vs 0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GDXU и IAUM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор