PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение GDXU с IAUM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между GDXU и IAUM составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.00.8

Доходность

Сравнение доходности GDXU и IAUM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETN (GDXU) и iShares Gold Trust Micro ETF of Benef Interest (IAUM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-40.00%-20.00%0.00%20.00%40.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
-6.26%
14.74%
GDXU
IAUM

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GDXU:

1.58

IAUM:

2.95

Коэф-т Сортино

GDXU:

2.14

IAUM:

3.71

Коэф-т Омега

GDXU:

1.26

IAUM:

1.50

Коэф-т Кальмара

GDXU:

1.60

IAUM:

5.53

Коэф-т Мартина

GDXU:

5.71

IAUM:

15.12

Индекс Язвы

GDXU:

26.41%

IAUM:

2.96%

Дневная вол-ть

GDXU:

95.41%

IAUM:

15.18%

Макс. просадка

GDXU:

-94.39%

IAUM:

-20.87%

Текущая просадка

GDXU:

-85.58%

IAUM:

-1.47%

Доходность по периодам

С начала года, GDXU показывает доходность 65.42%, что значительно выше, чем у IAUM с доходностью 10.05%.


GDXU

С начала года

65.42%

1 месяц

33.57%

6 месяцев

-4.44%

1 год

124.91%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

IAUM

С начала года

10.05%

1 месяц

6.86%

6 месяцев

15.20%

1 год

43.35%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий GDXU и IAUM

GDXU берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии IAUM в 0.15%.


GDXU
MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETN
График комиссии GDXU с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.95%
График комиссии IAUM с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.15%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GDXU и IAUM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

GDXU
Ранг риск-скорректированной доходности GDXU, с текущим значением в 5757
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GDXU, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDXU, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDXU, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDXU, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDXU, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Мартина

IAUM
Ранг риск-скорректированной доходности IAUM, с текущим значением в 9393
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IAUM, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAUM, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAUM, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAUM, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAUM, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GDXU c IAUM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETN (GDXU) и iShares Gold Trust Micro ETF of Benef Interest (IAUM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа GDXU, с текущим значением в 1.58, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.582.95
Коэффициент Сортино GDXU, с текущим значением в 2.14, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.002.143.71
Коэффициент Омега GDXU, с текущим значением в 1.26, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.261.50
Коэффициент Кальмара GDXU, с текущим значением в 1.65, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.655.53
Коэффициент Мартина GDXU, с текущим значением в 5.71, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.005.7115.12
GDXU
IAUM

Показатель коэффициента Шарпа GDXU на текущий момент составляет 1.58, что ниже коэффициента Шарпа IAUM равного 2.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GDXU и IAUM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
1.58
2.95
GDXU
IAUM

Дивиденды

Сравнение дивидендов GDXU и IAUM

Ни GDXU, ни IAUM не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок GDXU и IAUM

Максимальная просадка GDXU за все время составила -94.39%, что больше максимальной просадки IAUM в -20.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDXU и IAUM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
-77.63%
-1.47%
GDXU
IAUM

Волатильность

Сравнение волатильности GDXU и IAUM

MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETN (GDXU) имеет более высокую волатильность в 23.15% по сравнению с iShares Gold Trust Micro ETF of Benef Interest (IAUM) с волатильностью 3.70%. Это указывает на то, что GDXU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IAUM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
23.15%
3.70%
GDXU
IAUM
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab