PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение GDXU с GDXD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GDXU с GDXD

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

GDXU (MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETNs due June 29, 2040) and GDXD (MicroSectors Gold Miners -3X Inverse Leveraged ETNs due June 29, 2040) are both exchange-traded funds - GDXU is a Leveraged Equities fund tracking the S-Network MicroSectors Gold Miners Index, while GDXD is a Inverse Equities fund tracking the S-Network MicroSectors Gold Miners Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, GDXU returned -5.17%/yr vs -76.07%/yr for GDXD. Their -0.99 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. Both charge a 0.95% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности GDXU и GDXD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETNs due June 29, 2040 (GDXU) и MicroSectors Gold Miners -3X Inverse Leveraged ETNs due June 29, 2040 (GDXD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GDXU показывает доходность -56.03%, что значительно выше, чем у GDXD с доходностью -62.00%.

GDXU

1 день
22.45%
1 месяц
10.19%
6 месяцев
-66.67%
С начала года
-56.03%
1 год
26.31%
3 года*
47.45%
5 лет*
-5.17%
10 лет*
—
Всё время*
-13.44%

GDXD

1 день
-21.91%
1 месяц
-26.77%
6 месяцев
-31.74%
С начала года
-62.00%
1 год
-93.29%
3 года*
-85.98%
5 лет*
-76.07%
10 лет*
—
Всё время*
-72.77%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

GDXD

MicroSectors Gold Miners -3X Inverse Leveraged ETNs due June 29, 2040
$21.35M$22.27M$29.21M

GDXU

MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETNs due June 29, 2040
$123.79M$117.82M$168.14M

Сравнение доходности по годам GDXU и GDXD

2026 (YTD)202520242023202220212020
GDXU
MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETNs due June 29, 2040		-56.03%796.47%-18.60%-21.36%-62.82%-54.93%4.32%
GDXD
MicroSectors Gold Miners -3X Inverse Leveraged ETNs due June 29, 2040		-62.00%-97.53%-57.78%-52.35%-52.56%-19.71%-13.10%

Correlation

The correlation between GDXU and GDXD is -1.00, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

-1.00

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

-1.00

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

-0.99

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 дек. 2020 г.

-0.99

The correlation between GDXU and GDXD has been stable across timeframes, ranging from -1.00 to -0.99 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов GDXU и GDXD

Секторы
GDXU
GDXD

Сырьевые материалы

100.0%
100.0%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Сырьевые материалы

GDXU
100.0%
GDXD
100.0%

Коммуникационные услуги

GDXU

-

GDXD

-

Потребительский циклический сектор

GDXU

-

GDXD

-

Потребительский защитный сектор

GDXU

-

GDXD

-

Энергетика

GDXU

-

GDXD

-

Финансовые услуги

GDXU

-

GDXD

-

Здравоохранение

GDXU

-

GDXD

-

Промышленность

GDXU

-

GDXD

-

Недвижимость

GDXU

-

GDXD

-

Технологии

GDXU

-

GDXD

-

Коммунальные услуги

GDXU

-

GDXD

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETNs due June 29, 2040

MicroSectors Gold Miners -3X Inverse Leveraged ETNs due June 29, 2040

Часто сравнивают с GDXU:
GDXU с GDXGDXU с NUGTGDXU с SHNYGDXU с XAUUSD=XGDXU с IAUMGDXU с DUSTGDXU с FAS
Часто сравнивают с GDXD:
GDXD с GDXGDXD с VOOGDXD с GLDGDXD с DUSTGDXD с SQQQGDXD с IAUGDXD с SLV

Доходность на риск

GDXU vs. GDXD — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
GDXU
Ранг доходности на риск GDXU: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GDXU: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDXU: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDXU: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDXU: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDXU: 1414
Ранг коэф-та Мартина
GDXD
Ранг доходности на риск GDXD: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GDXD: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDXD: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDXD: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDXD: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDXD: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение GDXU c GDXD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETNs due June 29, 2040 (GDXU) и MicroSectors Gold Miners -3X Inverse Leveraged ETNs due June 29, 2040 (GDXD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GDXUGDXDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.18
-0.63

+0.81

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.29
-1.59

+2.88

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

0.83

+0.34

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.30

-0.99

+1.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.53

-1.17

+1.71

GDXU vs. GDXD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GDXU на текущий момент составляет 0.18, что выше коэффициента Шарпа GDXD равного -0.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GDXU и GDXD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GDXU и GDXD

Максимальная просадка GDXU за все время составила -94.39%, что меньше максимальной просадки GDXD в -99.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDXU и GDXD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GDXUGDXDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-94.39%

-99.96%

+5.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-87.14%

-94.68%

+7.54%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-87.14%

-99.86%

+12.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-91.30%

-99.96%

+8.66%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-79.59%

-99.95%

+20.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-70.11%

-72.65%

+2.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

49.46%

80.08%

-30.62%

Волатильность

Сравнение волатильности GDXU и GDXD

Текущая волатильность для MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETNs due June 29, 2040 (GDXU) составляет 41.35%, в то время как у MicroSectors Gold Miners -3X Inverse Leveraged ETNs due June 29, 2040 (GDXD) волатильность равна 45.05%. Это указывает на то, что GDXU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GDXD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GDXUGDXDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

41.35%

45.05%

-3.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

118.30%

116.23%

+2.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

148.72%

148.01%

+0.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

114.00%

113.17%

+0.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

111.93%

111.32%

+0.61%

Сравнение комиссий GDXU и GDXD

И GDXU, и GDXD имеют комиссию равную 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GDXU и GDXD

Ни GDXU, ни GDXD не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

GDXU and GDXD have a correlation of -1.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GDXD has higher volatility (45.05%) compared to GDXU (41.35%). In terms of maximum drawdown, GDXU dropped -94.39% vs GDXD's -99.96%.

On 5-year performance, GDXU leads with -5.17% vs -76.07% for GDXD. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, GDXU has been the lower-risk option at 41.35%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, GDXU has performed better with a -5.17% return vs -76.07%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GDXU and GDXD have the same expense ratio: 0.95% per year.

GDXU and GDXD have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

GDXU is categorized as Leveraged Equities, while GDXD is Inverse Equities. Both ETFs track S-Network MicroSectors Gold Miners Index.

GDXU currently has the higher Sharpe Ratio (0.18 vs -0.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GDXU и GDXD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор