PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GDXU с GDXD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GDXU с GDXD

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETN (GDXU) и MicroSectors Gold Miners -3X Inverse Leveraged ETNs (GDXD).

GDXU и GDXD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GDXU - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность S-Network MicroSectors Gold Miners Index. Фонд был запущен 2 дек. 2020 г.. GDXD - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность S-Network MicroSectors Gold Miners Index - Benchmark TR Gross (-300%). Фонд был запущен 2 дек. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности GDXU и GDXD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETN (GDXU) и MicroSectors Gold Miners -3X Inverse Leveraged ETNs (GDXD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GDXU и GDXD

2026 (YTD)202520242023202220212020
GDXU
MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETN		-6.09%796.47%-18.60%-21.36%-62.82%-54.93%4.66%
GDXD
MicroSectors Gold Miners -3X Inverse Leveraged ETNs		-57.98%-97.53%-57.78%-52.35%-52.56%-19.71%-13.30%

Доходность по периодам

С начала года, GDXU показывает доходность -6.09%, что значительно выше, чем у GDXD с доходностью -57.98%.

GDXU

1 день
13.62%
1 месяц
-51.51%
С начала года
-6.09%
6 месяцев
8.92%
1 год
287.76%
3 года*
63.33%
5 лет*
6.19%
10 лет*
—

GDXD

1 день
-13.65%
1 месяц
43.26%
С начала года
-57.98%
6 месяцев
-78.84%
1 год
-97.19%
3 года*
-84.82%
5 лет*
-76.20%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETN

MicroSectors Gold Miners -3X Inverse Leveraged ETNs

Часто сравнивают с GDXU:
GDXU с GDXGDXU с NUGTGDXU с SHNYGDXU с XAUUSD=XGDXU с IAUMGDXU с DUSTGDXU с FAS
Часто сравнивают с GDXD:
GDXD с GDXGDXD с VOOGDXD с GLDGDXD с DUSTGDXD с SQQQGDXD с IAUGDXD с SLV

Сравнение комиссий GDXU и GDXD

И GDXU, и GDXD имеют комиссию равную 0.95%.

GDXU
MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETN
GDXD
MicroSectors Gold Miners -3X Inverse Leveraged ETNs

Доходность на риск

GDXU vs. GDXD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GDXU
Ранг доходности на риск GDXU: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GDXU: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDXU: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDXU: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDXU: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDXU: 8787
Ранг коэф-та Мартина
GDXD
Ранг доходности на риск GDXD: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GDXD: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDXD: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDXD: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDXD: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDXD: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GDXU c GDXD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETN (GDXU) и MicroSectors Gold Miners -3X Inverse Leveraged ETNs (GDXD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GDXUGDXDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.07

-0.70

+2.77

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.39

-2.67

+5.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

0.72

+0.63

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.87

-0.99

+4.85

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.85

-1.20

+12.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GDXU vs. GDXD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GDXU на текущий момент составляет 2.07, что выше коэффициента Шарпа GDXD равного -0.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GDXU и GDXD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GDXUGDXDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.07

-0.70

+2.77

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.06

-0.71

+0.76

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.01

-0.69

+0.68

Корреляция

Корреляция между GDXU и GDXD составляет -0.99. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GDXU и GDXD

Ни GDXU, ни GDXD не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок GDXU и GDXD

Максимальная просадка GDXU за все время составила -94.39%, что меньше максимальной просадки GDXD в -99.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDXU и GDXD.

Загрузка...

Показатели просадок

GDXUGDXDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-94.39%

-99.96%

+5.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-73.16%

-98.51%

+25.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-93.34%

-99.96%

+6.62%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-56.42%

-99.94%

+43.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-69.97%

-70.95%

+0.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

26.08%

80.88%

-54.80%

Волатильность

Сравнение волатильности GDXU и GDXD

MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETN (GDXU) и MicroSectors Gold Miners -3X Inverse Leveraged ETNs (GDXD) имеют волатильность 53.09% и 52.55% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GDXUGDXDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

53.09%

52.55%

+0.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

122.23%

111.65%

+10.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

140.32%

138.77%

+1.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

109.02%

108.19%

+0.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

109.02%

108.33%

+0.69%