Сравнение GDXU с GDXD
GDXU (MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETNs due June 29, 2040) and GDXD (MicroSectors Gold Miners -3X Inverse Leveraged ETNs) are both exchange-traded funds - GDXU is a Leveraged Equities fund tracking the S-Network MicroSectors Gold Miners Index, while GDXD is a Inverse Equities fund tracking the S-Network MicroSectors Gold Miners Index - Benchmark TR Gross (-300%). Both are passively managed. Over the past 5 years, GDXU returned -13.05%/yr vs -73.13%/yr for GDXD. At a correlation of -0.99, they often move in opposite directions. Both charge a 0.95% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности GDXU и GDXD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GDXU показывает доходность -66.09%, что значительно ниже, чем у GDXD с доходностью -37.38%.
GDXU
- 1 день
- -12.30%
- 1 месяц
- -41.51%
- С начала года
- -66.09%
- 6 месяцев
- -70.80%
- 1 год
- 14.54%
- 3 года*
- 31.96%
- 5 лет*
- -13.05%
- 10 лет*
- —
GDXD
- 1 день
- 12.00%
- 1 месяц
- 24.15%
- С начала года
- -37.38%
- 6 месяцев
- -30.04%
- 1 год
- -91.62%
- 3 года*
- -83.73%
- 5 лет*
- -73.13%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GDXU и GDXD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
GDXU MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETNs due June 29, 2040 | -66.09% | 796.47% | -18.60% | -21.36% | -62.82% | -54.93% | 4.32% |
GDXD MicroSectors Gold Miners -3X Inverse Leveraged ETNs | -37.38% | -97.53% | -57.78% | -52.35% | -52.56% | -19.71% | -13.10% |
Correlation
The correlation between GDXU and GDXD is -1.00, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.00 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -1.00 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.99 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 дек. 2020 г. | -0.99 |
The correlation between GDXU and GDXD has been stable across timeframes, ranging from -1.00 to -0.99 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов GDXU и GDXD
Секторы
GDXU
GDXD
Сырьевые материалы
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Финансовые услуги
-
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Сырьевые материалы
GDXU
GDXD
Коммуникационные услуги
GDXU
-
GDXD
-
Потребительский циклический сектор
GDXU
-
GDXD
-
Потребительский защитный сектор
GDXU
-
GDXD
-
Энергетика
GDXU
-
GDXD
-
Финансовые услуги
GDXU
-
GDXD
-
Здравоохранение
GDXU
-
GDXD
-
Промышленность
GDXU
-
GDXD
-
Недвижимость
GDXU
-
GDXD
-
Технологии
GDXU
-
GDXD
-
Коммунальные услуги
GDXU
-
GDXD
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GDXU vs. GDXD — Ранг доходности на риск
GDXU
GDXD
Сравнение GDXU c GDXD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETNs due June 29, 2040 (GDXU) и MicroSectors Gold Miners -3X Inverse Leveraged ETNs (GDXD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GDXU | GDXD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.74 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.67 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 0.84 | +0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.17 | -0.95 | +1.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.36 | -1.16 | +1.52 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GDXU и GDXD
Максимальная просадка GDXU за все время составила -94.39%, что меньше максимальной просадки GDXD в -99.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDXU и GDXD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GDXU | GDXD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.39% | -99.96% | +5.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -84.26% | -96.33% | +12.07% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -84.26% | -99.86% | +15.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -91.30% | -99.96% | +8.66% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -84.26% | -99.91% | +15.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -69.81% | -72.08% | +2.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 40.46% | 79.01% | -38.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности GDXU и GDXD
MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETNs due June 29, 2040 (GDXU) и MicroSectors Gold Miners -3X Inverse Leveraged ETNs (GDXD) имеют волатильность 56.27% и 54.34% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GDXU | GDXD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 56.27% | 54.34% | +1.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 126.69% | 118.05% | +8.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 144.88% | 143.79% | +1.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 112.55% | 111.67% | +0.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 111.34% | 110.70% | +0.64% |
Сравнение комиссий GDXU и GDXD
И GDXU, и GDXD имеют комиссию равную 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GDXU и GDXD
Ни GDXU, ни GDXD не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
GDXU and GDXD have a correlation of -1.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GDXU has higher volatility (56.27%) compared to GDXD (54.34%). In terms of maximum drawdown, GDXU dropped -94.39% vs GDXD's -99.96%.
On 5-year performance, GDXU leads with -13.05% vs -73.13% for GDXD. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, GDXD has been the lower-risk option at 54.34%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, GDXU has performed better with a -13.05% return vs -73.13%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GDXU and GDXD have the same expense ratio: 0.95% per year.
GDXU and GDXD have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
GDXU is categorized as Leveraged Equities, while GDXD is Inverse Equities. GDXU tracks S-Network MicroSectors Gold Miners Index, while GDXD tracks S-Network MicroSectors Gold Miners Index - Benchmark TR Gross (-300%).
GDXU currently has the higher Sharpe Ratio (0.10 vs -0.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GDXU и GDXD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор