PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GDXU с GDXD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GDXU с GDXD

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

GDXU (MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETN) and GDXD (MicroSectors Gold Miners -3X Inverse Leveraged ETNs) are both exchange-traded funds - GDXU is a Leveraged Equities fund tracking the S-Network MicroSectors Gold Miners Index, while GDXD is a Inverse Equities fund tracking the S-Network MicroSectors Gold Miners Index - Benchmark TR Gross (-300%). Both are passively managed. Over the past 5 years, GDXU returned -10.91%/yr vs -72.73%/yr for GDXD. At a correlation of -0.99, they often move in opposite directions. Both charge a 0.95% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности GDXU и GDXD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETN (GDXU) и MicroSectors Gold Miners -3X Inverse Leveraged ETNs (GDXD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GDXU показывает доходность -43.81%, что значительно выше, чем у GDXD с доходностью -51.20%.

GDXU

1 день
-10.63%
1 месяц
-11.26%
С начала года
-43.81%
6 месяцев
-33.96%
1 год
72.31%
3 года*
46.61%
5 лет*
-10.91%
10 лет*
—

GDXD

1 день
10.76%
1 месяц
-10.12%
С начала года
-51.20%
6 месяцев
-62.62%
1 год
-93.08%
3 года*
-84.24%
5 лет*
-72.73%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GDXU и GDXD

2026 (YTD)202520242023202220212020
GDXU
MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETN		-43.81%796.47%-18.60%-21.36%-62.82%-54.93%4.66%
GDXD
MicroSectors Gold Miners -3X Inverse Leveraged ETNs		-51.20%-97.53%-57.78%-52.35%-52.56%-19.71%-13.30%

Correlation

The correlation between GDXU and GDXD is -1.00, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-1.00

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.99

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2020 г.

-0.99

The correlation between GDXU and GDXD has been stable across timeframes, ranging from -1.00 to -0.99 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов GDXU и GDXD

Секторы
GDXU
GDXD

Сырьевые материалы

100.0%
100.0%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Сырьевые материалы

GDXU
100.0%
GDXD
100.0%

Коммуникационные услуги

GDXU

-

GDXD

-

Потребительский циклический сектор

GDXU

-

GDXD

-

Потребительский защитный сектор

GDXU

-

GDXD

-

Энергетика

GDXU

-

GDXD

-

Финансовые услуги

GDXU

-

GDXD

-

Здравоохранение

GDXU

-

GDXD

-

Промышленность

GDXU

-

GDXD

-

Недвижимость

GDXU

-

GDXD

-

Технологии

GDXU

-

GDXD

-

Коммунальные услуги

GDXU

-

GDXD

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETN

MicroSectors Gold Miners -3X Inverse Leveraged ETNs

Часто сравнивают с GDXU:
GDXU с GDXGDXU с NUGTGDXU с SHNYGDXU с XAUUSD=XGDXU с IAUMGDXU с DUSTGDXU с FAS
Часто сравнивают с GDXD:
GDXD с GDXGDXD с VOOGDXD с GLDGDXD с DUSTGDXD с SQQQGDXD с IAUGDXD с SLV

Доходность на риск

GDXU vs. GDXD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GDXU
Ранг доходности на риск GDXU: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GDXU: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDXU: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDXU: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDXU: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDXU: 1818
Ранг коэф-та Мартина
GDXD
Ранг доходности на риск GDXD: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GDXD: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDXD: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDXD: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDXD: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDXD: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GDXU c GDXD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETN (GDXU) и MicroSectors Gold Miners -3X Inverse Leveraged ETNs (GDXD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GDXUGDXDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.53
-0.68

+1.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.53
-1.88

+3.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

0.80

+0.41

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.98

-0.97

+1.95

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.00

-1.22

+3.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GDXU vs. GDXD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GDXU на текущий момент составляет 0.53, что выше коэффициента Шарпа GDXD равного -0.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GDXU и GDXD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GDXUGDXDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.53

-0.68

+1.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.10

-0.66

+0.56

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.09

-0.67

+0.58

Просадки

Сравнение просадок GDXU и GDXD

Максимальная просадка GDXU за все время составила -94.39%, что меньше максимальной просадки GDXD в -99.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDXU и GDXD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GDXUGDXDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-94.39%

-99.96%

+5.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-73.99%

-96.33%

+22.34%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-73.99%

-99.86%

+25.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-92.93%

-99.96%

+7.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-73.92%

-99.93%

+26.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-69.77%

-71.85%

+2.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

36.23%

75.91%

-39.68%

Волатильность

Сравнение волатильности GDXU и GDXD

MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETN (GDXU) и MicroSectors Gold Miners -3X Inverse Leveraged ETNs (GDXD) имеют волатильность 46.45% и 47.44% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GDXUGDXDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

46.45%

47.44%

-0.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

118.07%

109.86%

+8.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

137.57%

136.25%

+1.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

110.85%

109.97%

+0.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

110.02%

109.35%

+0.67%

Сравнение комиссий GDXU и GDXD

И GDXU, и GDXD имеют комиссию равную 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GDXU и GDXD

Ни GDXU, ни GDXD не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

GDXU and GDXD have a correlation of -1.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GDXD has higher volatility (47.44%) compared to GDXU (46.45%). In terms of maximum drawdown, GDXU dropped -94.39% vs GDXD's -99.96%.

On 5-year performance, GDXU leads with -10.91% vs -72.73% for GDXD. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, GDXU has been the lower-risk option at 46.45%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, GDXU has performed better with a -10.91% return vs -72.73%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GDXU and GDXD have the same expense ratio: 0.95% per year.

GDXU and GDXD have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

GDXU is categorized as Leveraged Equities, while GDXD is Inverse Equities. GDXU tracks S-Network MicroSectors Gold Miners Index, while GDXD tracks S-Network MicroSectors Gold Miners Index - Benchmark TR Gross (-300%).

GDXU currently has the higher Sharpe Ratio (0.53 vs -0.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GDXU и GDXD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор