PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GDXU с SHNY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GDXU с SHNY

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GDXU (MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETN) and SHNY (MicroSectors Gold 3X Leveraged ETN) are both exchange-traded funds - GDXU is a Leveraged Equities fund tracking the S-Network MicroSectors Gold Miners Index, while SHNY is a Leveraged Commodities fund managed by BMO. Over the past 3 years, GDXU returned 47.72%/yr vs 60.05%/yr for SHNY. A 0.80 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.95% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности GDXU и SHNY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETN (GDXU) и MicroSectors Gold 3X Leveraged ETN (SHNY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GDXU показывает доходность -41.62%, что значительно ниже, чем у SHNY с доходностью -12.24%.

GDXU

1 день
3.90%
1 месяц
-8.04%
С начала года
-41.62%
6 месяцев
-31.92%
1 год
76.85%
3 года*
47.72%
5 лет*
-10.23%
10 лет*
—

SHNY

1 день
2.59%
1 месяц
-7.28%
С начала года
-12.24%
6 месяцев
-8.19%
1 год
50.54%
3 года*
60.05%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GDXU и SHNY

2026 (YTD)202520242023
GDXU
MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETN		-41.62%796.47%-18.60%-2.14%
SHNY
MicroSectors Gold 3X Leveraged ETN		-12.24%214.54%50.30%12.52%

Correlation

The correlation between GDXU and SHNY is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 февр. 2023 г.

0.80

The correlation between GDXU and SHNY has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.80 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETN

MicroSectors Gold 3X Leveraged ETN

Часто сравнивают с GDXU:
GDXU с GDXGDXU с NUGTGDXU с GDXDGDXU с XAUUSD=XGDXU с IAUMGDXU с DUSTGDXU с FAS
Часто сравнивают с SHNY:
SHNY с 3GOL.LSHNY с SPMOSHNY с TQQQSHNY с BABXSHNY с JNUGSHNY с IAUMSHNY с VOO

Доходность на риск

GDXU vs. SHNY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GDXU
Ранг доходности на риск GDXU: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GDXU: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDXU: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDXU: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDXU: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDXU: 1919
Ранг коэф-та Мартина
SHNY
Ранг доходности на риск SHNY: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHNY: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHNY: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHNY: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHNY: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHNY: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GDXU c SHNY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETN (GDXU) и MicroSectors Gold 3X Leveraged ETN (SHNY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GDXUSHNYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.56
0.64

-0.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.56
1.25

+0.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.19

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.04

0.92

+0.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.11

1.96

+0.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GDXU vs. SHNY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GDXU на текущий момент составляет 0.56, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SHNY равному 0.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GDXU и SHNY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GDXUSHNYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.56

0.64

-0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.09

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.08

1.03

-1.12

Просадки

Сравнение просадок GDXU и SHNY

Максимальная просадка GDXU за все время составила -94.39%, что больше максимальной просадки SHNY в -54.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDXU и SHNY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GDXUSHNYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-94.39%

-54.99%

-39.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-73.99%

-54.99%

-19.00%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-73.99%

-54.99%

-19.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-92.93%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-72.90%

-53.82%

-19.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-69.77%

-14.99%

-54.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

36.52%

25.89%

+10.63%

Волатильность

Сравнение волатильности GDXU и SHNY

MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETN (GDXU) имеет более высокую волатильность в 46.65% по сравнению с MicroSectors Gold 3X Leveraged ETN (SHNY) с волатильностью 16.42%. Это указывает на то, что GDXU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SHNY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GDXUSHNYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

46.65%

16.42%

+30.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

118.08%

70.90%

+47.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

137.54%

78.78%

+58.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

110.85%

58.33%

+52.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

110.00%

58.33%

+51.67%

Сравнение комиссий GDXU и SHNY

И GDXU, и SHNY имеют комиссию равную 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GDXU и SHNY

Ни GDXU, ни SHNY не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

GDXU and SHNY have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GDXU has higher volatility (46.65%) compared to SHNY (16.42%). In terms of maximum drawdown, GDXU dropped -94.39% vs SHNY's -54.99%.

On 3-year performance, SHNY leads with 60.05% vs 47.72% for GDXU. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, SHNY has been the lower-risk option at 16.42%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, SHNY has performed better with a 60.05% return vs 47.72%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GDXU and SHNY have the same expense ratio: 0.95% per year.

GDXU and SHNY have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

GDXU is categorized as Leveraged Equities, while SHNY is Leveraged Commodities.

SHNY currently has the higher Sharpe Ratio (0.64 vs 0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GDXU и SHNY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор