Сравнение GDXU с SHNY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETN (GDXU) и MicroSectors Gold 3X Leveraged ETN (SHNY).
GDXU и SHNY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GDXU - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность S-Network MicroSectors Gold Miners Index. Фонд был запущен 2 дек. 2020 г.. SHNY управляется BMO. Фонд был запущен 24 февр. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности GDXU и SHNY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GDXU и SHNY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
GDXU MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETN | -6.09% | 796.47% | -18.60% | -2.14% |
SHNY MicroSectors Gold 3X Leveraged ETN | 11.56% | 214.54% | 50.30% | 12.52% |
Доходность по периодам
С начала года, GDXU показывает доходность -6.09%, что значительно ниже, чем у SHNY с доходностью 11.56%.
GDXU
- 1 день
- 13.62%
- 1 месяц
- -51.51%
- С начала года
- -6.09%
- 6 месяцев
- 8.92%
- 1 год
- 287.76%
- 3 года*
- 63.33%
- 5 лет*
- 6.19%
- 10 лет*
- —
SHNY
- 1 день
- 5.04%
- 1 месяц
- -32.72%
- С начала года
- 11.56%
- 6 месяцев
- 39.19%
- 1 год
- 123.55%
- 3 года*
- 69.59%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GDXU и SHNY
И GDXU, и SHNY имеют комиссию равную 0.95%.
Доходность на риск
GDXU vs. SHNY — Ранг доходности на риск
GDXU
SHNY
Сравнение GDXU c SHNY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETN (GDXU) и MicroSectors Gold 3X Leveraged ETN (SHNY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GDXU | SHNY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.07 | 1.51 | +0.56 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.39 | 1.94 | +0.44 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.29 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.87 | 2.24 | +1.62 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.85 | 6.74 | +4.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GDXU | SHNY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.07 | 1.51 | +0.56 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.06 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.01 | 1.34 | -1.35 |
Корреляция
Корреляция между GDXU и SHNY составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GDXU и SHNY
Ни GDXU, ни SHNY не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок GDXU и SHNY
Максимальная просадка GDXU за все время составила -94.39%, что больше максимальной просадки SHNY в -54.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDXU и SHNY.
Загрузка...
Показатели просадок
| GDXU | SHNY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.39% | -54.35% | -40.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -73.16% | -54.35% | -18.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -93.34% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -56.42% | -41.30% | -15.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -69.97% | -13.16% | -56.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 26.08% | 18.10% | +7.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности GDXU и SHNY
MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETN (GDXU) имеет более высокую волатильность в 53.09% по сравнению с MicroSectors Gold 3X Leveraged ETN (SHNY) с волатильностью 31.37%. Это указывает на то, что GDXU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SHNY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GDXU | SHNY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 53.09% | 31.37% | +21.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 122.23% | 74.62% | +47.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 140.32% | 82.54% | +57.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 109.02% | 58.30% | +50.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 109.02% | 58.30% | +50.72% |