Сравнение GDXU с SHNY
GDXU (MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETNs due June 29, 2040) and SHNY (MicroSectors Gold 3X Leveraged ETN) are both exchange-traded funds - GDXU is a Leveraged Equities fund tracking the S-Network MicroSectors Gold Miners Index, while SHNY is a Leveraged Commodities fund managed by BMO. Over the past 3 years, GDXU returned 16.90%/yr vs 41.47%/yr for SHNY. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.95% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности GDXU и SHNY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GDXU показывает доходность -71.32%, что значительно ниже, чем у SHNY с доходностью -41.77%.
GDXU
- 1 день
- -10.90%
- 1 месяц
- -49.20%
- 6 месяцев
- -79.56%
- С начала года
- -71.32%
- 1 год
- -1.06%
- 3 года*
- 16.90%
- 5 лет*
- -14.43%
- 10 лет*
- —
SHNY
- 1 день
- -6.17%
- 1 месяц
- -24.80%
- 6 месяцев
- -51.80%
- С начала года
- -41.77%
- 1 год
- 5.67%
- 3 года*
- 41.47%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GDXU и SHNY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
GDXU MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETNs due June 29, 2040 | -71.32% | 796.47% | -18.60% | -8.45% |
SHNY MicroSectors Gold 3X Leveraged ETN | -41.77% | 214.54% | 50.30% | 10.98% |
Correlation
The correlation between GDXU and SHNY is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.80 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 февр. 2023 г. | 0.80 |
The correlation between GDXU and SHNY has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.81 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GDXU vs. SHNY — Ранг доходности на риск
GDXU
SHNY
Сравнение GDXU c SHNY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETNs due June 29, 2040 (GDXU) и MicroSectors Gold 3X Leveraged ETN (SHNY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GDXU | SHNY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.09 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.01 | 0.08 | -0.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.02 | 0.17 | -0.19 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GDXU и SHNY
Максимальная просадка GDXU за все время составила -94.39%, что больше максимальной просадки SHNY в -69.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDXU и SHNY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GDXU | SHNY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.39% | -69.36% | -25.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -86.69% | -69.36% | -17.33% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -86.69% | -69.36% | -17.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -91.30% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -86.69% | -69.36% | -17.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -69.96% | -16.61% | -53.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 45.31% | 33.52% | +11.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности GDXU и SHNY
MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETNs due June 29, 2040 (GDXU) имеет более высокую волатильность в 37.34% по сравнению с MicroSectors Gold 3X Leveraged ETN (SHNY) с волатильностью 19.70%. Это указывает на то, что GDXU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SHNY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GDXU | SHNY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 37.34% | 19.70% | +17.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 126.24% | 73.85% | +52.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 146.12% | 82.87% | +63.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 113.02% | 59.46% | +53.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 111.42% | 59.46% | +51.96% |
Сравнение комиссий GDXU и SHNY
И GDXU, и SHNY имеют комиссию равную 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GDXU и SHNY
Ни GDXU, ни SHNY не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
GDXU and SHNY have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GDXU has higher volatility (37.34%) compared to SHNY (19.70%). In terms of maximum drawdown, GDXU dropped -94.39% vs SHNY's -69.36%.
On 3-year performance, SHNY leads with 41.47% vs 16.90% for GDXU. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, SHNY has been the lower-risk option at 19.70%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, SHNY has performed better with a 41.47% return vs 16.90%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GDXU and SHNY have the same expense ratio: 0.95% per year.
GDXU and SHNY have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
GDXU is categorized as Leveraged Equities, while SHNY is Leveraged Commodities.
SHNY currently has the higher Sharpe Ratio (0.07 vs -0.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GDXU и SHNY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор