Сравнение GDXU с DUST
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETN (GDXU) и Direxion Daily Gold Miners Bear 2X Shares (DUST).
GDXU и DUST являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GDXU - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность S-Network MicroSectors Gold Miners Index. Фонд был запущен 2 дек. 2020 г.. DUST - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность NYSE Arca Gold Miners Index (-300%). Фонд был запущен 1 апр. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности GDXU и DUST
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GDXU и DUST
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
GDXU MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETN | -6.09% | 796.47% | -18.60% | -21.36% | -62.82% | -54.93% | 4.66% |
DUST Direxion Daily Gold Miners Bear 2X Shares | -37.04% | -88.72% | -29.51% | -27.63% | -22.70% | -4.82% | -5.87% |
Доходность по периодам
С начала года, GDXU показывает доходность -6.09%, что значительно выше, чем у DUST с доходностью -37.04%.
GDXU
- 1 день
- 13.62%
- 1 месяц
- -51.51%
- С начала года
- -6.09%
- 6 месяцев
- 8.92%
- 1 год
- 287.76%
- 3 года*
- 63.33%
- 5 лет*
- 6.19%
- 10 лет*
- —
DUST
- 1 день
- -9.22%
- 1 месяц
- 30.85%
- С начала года
- -37.04%
- 6 месяцев
- -55.84%
- 1 год
- -86.70%
- 3 года*
- -63.51%
- 5 лет*
- -51.99%
- 10 лет*
- -58.91%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GDXU и DUST
GDXU берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии DUST в 1.07%.
Доходность на риск
GDXU vs. DUST — Ранг доходности на риск
GDXU
DUST
Сравнение GDXU c DUST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETN (GDXU) и Direxion Daily Gold Miners Bear 2X Shares (DUST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GDXU | DUST | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.07 | -0.94 | +3.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.39 | -2.49 | +4.87 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 0.74 | +0.61 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.87 | -0.95 | +4.81 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.85 | -1.29 | +12.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GDXU | DUST | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.07 | -0.94 | +3.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.06 | -0.74 | +0.79 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.66 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.01 | -0.51 | +0.50 |
Корреляция
Корреляция между GDXU и DUST составляет -0.99. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GDXU и DUST
GDXU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DUST за последние двенадцать месяцев составляет около 10.36%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GDXU MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETN | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DUST Direxion Daily Gold Miners Bear 2X Shares | 10.36% | 12.51% | 4.99% | 4.47% | 0.00% | 0.00% | 3.60% | 2.50% | 0.37% |
Просадки
Сравнение просадок GDXU и DUST
Максимальная просадка GDXU за все время составила -94.39%, что меньше максимальной просадки DUST в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDXU и DUST.
Загрузка...
Показатели просадок
| GDXU | DUST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.39% | -100.00% | +5.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -73.16% | -91.57% | +18.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -93.34% | -98.68% | +5.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -99.99% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -56.42% | -100.00% | +43.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -69.97% | -83.16% | +13.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 26.08% | 67.24% | -41.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности GDXU и DUST
MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETN (GDXU) имеет более высокую волатильность в 53.09% по сравнению с Direxion Daily Gold Miners Bear 2X Shares (DUST) с волатильностью 33.98%. Это указывает на то, что GDXU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DUST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GDXU | DUST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 53.09% | 33.98% | +19.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 122.23% | 73.95% | +48.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 140.32% | 92.04% | +48.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 109.02% | 70.89% | +38.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 109.02% | 89.17% | +19.85% |