PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение GDXU с DUST
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности GDXU и DUST

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETNs due June 29, 2040 (GDXU) и Direxion Daily Gold Miners Bear 2X Shares (DUST). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GDXU показывает доходность -66.09%, что значительно ниже, чем у DUST с доходностью -11.00%.


GDXU

1 день
-12.30%
1 месяц
-41.51%
С начала года
-66.09%
6 месяцев
-70.80%
1 год
14.54%
3 года*
31.96%
5 лет*
-13.05%
10 лет*

DUST

1 день
7.88%
1 месяц
19.59%
С начала года
-11.00%
6 месяцев
-3.76%
1 год
-72.93%
3 года*
-61.00%
5 лет*
-47.49%
10 лет*
-51.64%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GDXU и DUST


2026 (YTD)202520242023202220212020
GDXU
MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETNs due June 29, 2040
-66.09%796.47%-18.60%-21.36%-62.82%-54.93%4.32%
DUST
Direxion Daily Gold Miners Bear 2X Shares
-11.00%-88.72%-29.51%-27.63%-22.70%-4.82%-3.26%

Correlation

The correlation between GDXU and DUST is -1.00, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-1.00

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.99

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 дек. 2020 г.

-0.99

The correlation between GDXU and DUST has been stable across timeframes, ranging from -1.00 to -0.99 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETNs due June 29, 2040

Direxion Daily Gold Miners Bear 2X Shares

Доходность на риск

GDXU vs. DUST — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GDXU
Ранг доходности на риск GDXU: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GDXU: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDXU: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDXU: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDXU: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDXU: 1010
Ранг коэф-та Мартина

DUST
Ранг доходности на риск DUST: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DUST: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DUST: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DUST: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DUST: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DUST: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GDXU c DUST - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETNs due June 29, 2040 (GDXU) и Direxion Daily Gold Miners Bear 2X Shares (DUST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


GDXUDUSTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.87

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+2.52

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

0.86

+0.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.17

-0.85

+1.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.36

-1.11

+1.48

GDXU vs. DUST - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GDXU на текущий момент составляет 0.10, что выше коэффициента Шарпа DUST равного -0.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GDXU и DUST, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GDXU и DUST

Максимальная просадка GDXU за все время составила -94.39%, что меньше максимальной просадки DUST в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDXU и DUST.


Загрузка графика...

Показатели просадок


GDXUDUSTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-94.39%

-100.00%

+5.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-84.26%

-86.15%

+1.89%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-84.26%

-97.55%

+13.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-91.30%

-98.68%

+7.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.98%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-84.26%

-100.00%

+15.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-69.81%

-83.39%

+13.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

40.46%

65.41%

-24.95%

Волатильность

Сравнение волатильности GDXU и DUST

MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETNs due June 29, 2040 (GDXU) имеет более высокую волатильность в 56.27% по сравнению с Direxion Daily Gold Miners Bear 2X Shares (DUST) с волатильностью 34.96%. Это указывает на то, что GDXU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DUST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


GDXUDUSTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

56.27%

34.96%

+21.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

126.69%

77.32%

+49.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

144.88%

94.98%

+49.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

112.55%

73.20%

+39.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

111.34%

87.28%

+24.06%

Сравнение комиссий GDXU и DUST

GDXU берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии DUST в 1.07%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов GDXU и DUST

GDXU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DUST за последние двенадцать месяцев составляет около 4.26%.


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
DUST
Direxion Daily Gold Miners Bear 2X Shares
4.26%12.51%4.99%4.47%0.00%0.00%3.60%2.50%0.37%
GDXU
MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETNs due June 29, 2040
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


GDXU and DUST have a correlation of -1.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GDXU has higher volatility (56.27%) compared to DUST (34.96%). In terms of maximum drawdown, GDXU dropped -94.39% vs DUST's -100.00%.

On 5-year performance, GDXU leads with -13.05% vs -47.49% for DUST. On fees, GDXU is cheaper at 0.95% per year. On volatility, DUST has been the lower-risk option at 34.96%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, GDXU has performed better with a -13.05% return vs -47.49%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GDXU is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.07% for DUST.

DUST has the higher dividend yield at 4.26%, compared with 0.00% for GDXU.

GDXU tracks S-Network MicroSectors Gold Miners Index, while DUST tracks NYSE Arca Gold Miners Index (-300%). They also come from different issuers: BMO and Direxion. Their fees differ too: 0.95% for GDXU and 1.07% for DUST.

GDXU currently has the higher Sharpe Ratio (0.10 vs -0.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GDXU и DUST

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор