PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение GDXU с DUST
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности GDXU и DUST

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETN (GDXU) и Direxion Daily Gold Miners Bear 2X Shares (DUST). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GDXU показывает доходность -43.81%, что значительно ниже, чем у DUST с доходностью -26.71%.


GDXU

1 день
-10.63%
1 месяц
-11.26%
С начала года
-43.81%
6 месяцев
-33.96%
1 год
72.31%
3 года*
46.61%
5 лет*
-10.91%
10 лет*

DUST

1 день
6.82%
1 месяц
-4.38%
С начала года
-26.71%
6 месяцев
-36.80%
1 год
-76.81%
3 года*
-62.09%
5 лет*
-47.20%
10 лет*
-53.65%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GDXU и DUST


2026 (YTD)202520242023202220212020
GDXU
MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETN
-43.81%796.47%-18.60%-21.36%-62.82%-54.93%4.66%
DUST
Direxion Daily Gold Miners Bear 2X Shares
-26.71%-88.72%-29.51%-27.63%-22.70%-4.82%-5.87%

Correlation

The correlation between GDXU and DUST is -1.00, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-1.00

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.99

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2020 г.

-0.99

The correlation between GDXU and DUST has been stable across timeframes, ranging from -1.00 to -0.99 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETN

Direxion Daily Gold Miners Bear 2X Shares

Доходность на риск

GDXU vs. DUST — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GDXU
Ранг доходности на риск GDXU: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GDXU: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDXU: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDXU: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDXU: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDXU: 1818
Ранг коэф-та Мартина

DUST
Ранг доходности на риск DUST: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DUST: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DUST: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DUST: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DUST: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DUST: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GDXU c DUST - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETN (GDXU) и Direxion Daily Gold Miners Bear 2X Shares (DUST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


GDXUDUSTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+1.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+3.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

0.82

+0.39

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.98

-0.89

+1.88

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.00

-1.22

+3.22

GDXU vs. DUST - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GDXU на текущий момент составляет 0.53, что выше коэффициента Шарпа DUST равного -0.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GDXU и DUST, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


GDXUDUSTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.53

-0.85

+1.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.10

-0.66

+0.56

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.62

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.09

-0.50

+0.41

Просадки

Сравнение просадок GDXU и DUST

Максимальная просадка GDXU за все время составила -94.39%, что меньше максимальной просадки DUST в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDXU и DUST.


Загрузка графика...

Показатели просадок


GDXUDUSTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-94.39%

-100.00%

+5.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-73.99%

-86.15%

+12.16%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-73.99%

-97.55%

+23.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-92.93%

-98.68%

+5.75%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.98%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-73.92%

-100.00%

+26.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-69.77%

-83.35%

+13.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

36.23%

62.85%

-26.62%

Волатильность

Сравнение волатильности GDXU и DUST

MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETN (GDXU) имеет более высокую волатильность в 46.45% по сравнению с Direxion Daily Gold Miners Bear 2X Shares (DUST) с волатильностью 30.34%. Это указывает на то, что GDXU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DUST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


GDXUDUSTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

46.45%

30.34%

+16.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

118.07%

72.12%

+45.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

137.57%

90.34%

+47.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

110.85%

72.13%

+38.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

110.02%

87.19%

+22.83%

Сравнение комиссий GDXU и DUST

GDXU берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии DUST в 1.07%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов GDXU и DUST

GDXU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DUST за последние двенадцать месяцев составляет около 8.90%.


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
DUST
Direxion Daily Gold Miners Bear 2X Shares
8.90%12.51%4.99%4.47%0.00%0.00%3.60%2.50%0.37%
GDXU
MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETN
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


GDXU and DUST have a correlation of -1.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GDXU has higher volatility (46.45%) compared to DUST (30.34%). In terms of maximum drawdown, GDXU dropped -94.39% vs DUST's -100.00%.

On 5-year performance, GDXU leads with -10.91% vs -47.20% for DUST. On fees, GDXU is cheaper at 0.95% per year. On volatility, DUST has been the lower-risk option at 30.34%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, GDXU has performed better with a -10.91% return vs -47.20%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GDXU is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.07% for DUST.

DUST has the higher dividend yield at 8.90%, compared with 0.00% for GDXU.

GDXU tracks S-Network MicroSectors Gold Miners Index, while DUST tracks NYSE Arca Gold Miners Index (-300%). They also come from different issuers: BMO and Direxion. Their fees differ too: 0.95% for GDXU and 1.07% for DUST.

GDXU currently has the higher Sharpe Ratio (0.53 vs -0.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GDXU и DUST

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор