Сравнение GDXU с DUST
GDXU (MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETN) and DUST (Direxion Daily Gold Miners Bear 2X Shares) are both Leveraged Equities funds - GDXU tracks the S-Network MicroSectors Gold Miners Index while DUST tracks the NYSE Arca Gold Miners Index (-300%). Both are passively managed. Over the past 5 years, GDXU returned -10.91%/yr vs -47.20%/yr for DUST. At a correlation of -0.99, they often move in opposite directions. GDXU charges 0.95%/yr vs 1.07%/yr for DUST.
Доходность
Сравнение доходности GDXU и DUST
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GDXU показывает доходность -43.81%, что значительно ниже, чем у DUST с доходностью -26.71%.
GDXU
- 1 день
- -10.63%
- 1 месяц
- -11.26%
- С начала года
- -43.81%
- 6 месяцев
- -33.96%
- 1 год
- 72.31%
- 3 года*
- 46.61%
- 5 лет*
- -10.91%
- 10 лет*
- —
DUST
- 1 день
- 6.82%
- 1 месяц
- -4.38%
- С начала года
- -26.71%
- 6 месяцев
- -36.80%
- 1 год
- -76.81%
- 3 года*
- -62.09%
- 5 лет*
- -47.20%
- 10 лет*
- -53.65%
Сравнение доходности по годам GDXU и DUST
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
GDXU MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETN | -43.81% | 796.47% | -18.60% | -21.36% | -62.82% | -54.93% | 4.66% |
DUST Direxion Daily Gold Miners Bear 2X Shares | -26.71% | -88.72% | -29.51% | -27.63% | -22.70% | -4.82% | -5.87% |
Correlation
The correlation between GDXU and DUST is -1.00, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.00 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -1.00 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.99 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2020 г. | -0.99 |
The correlation between GDXU and DUST has been stable across timeframes, ranging from -1.00 to -0.99 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GDXU vs. DUST — Ранг доходности на риск
GDXU
DUST
Сравнение GDXU c DUST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETN (GDXU) и Direxion Daily Gold Miners Bear 2X Shares (DUST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GDXU | DUST | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 0.82 | +0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.98 | -0.89 | +1.88 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.00 | -1.22 | +3.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GDXU | DUST | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.53 | -0.85 | +1.38 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.10 | -0.66 | +0.56 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.62 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.09 | -0.50 | +0.41 |
Просадки
Сравнение просадок GDXU и DUST
Максимальная просадка GDXU за все время составила -94.39%, что меньше максимальной просадки DUST в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDXU и DUST.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GDXU | DUST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.39% | -100.00% | +5.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -73.99% | -86.15% | +12.16% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -73.99% | -97.55% | +23.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -92.93% | -98.68% | +5.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -99.98% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -73.92% | -100.00% | +26.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -69.77% | -83.35% | +13.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 36.23% | 62.85% | -26.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности GDXU и DUST
MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETN (GDXU) имеет более высокую волатильность в 46.45% по сравнению с Direxion Daily Gold Miners Bear 2X Shares (DUST) с волатильностью 30.34%. Это указывает на то, что GDXU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DUST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GDXU | DUST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 46.45% | 30.34% | +16.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 118.07% | 72.12% | +45.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 137.57% | 90.34% | +47.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 110.85% | 72.13% | +38.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 110.02% | 87.19% | +22.83% |
Сравнение комиссий GDXU и DUST
GDXU берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии DUST в 1.07%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GDXU и DUST
GDXU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DUST за последние двенадцать месяцев составляет около 8.90%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DUST Direxion Daily Gold Miners Bear 2X Shares | 8.90% | 12.51% | 4.99% | 4.47% | 0.00% | 0.00% | 3.60% | 2.50% | 0.37% |
GDXU MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETN | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GDXU and DUST have a correlation of -1.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GDXU has higher volatility (46.45%) compared to DUST (30.34%). In terms of maximum drawdown, GDXU dropped -94.39% vs DUST's -100.00%.
On 5-year performance, GDXU leads with -10.91% vs -47.20% for DUST. On fees, GDXU is cheaper at 0.95% per year. On volatility, DUST has been the lower-risk option at 30.34%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, GDXU has performed better with a -10.91% return vs -47.20%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GDXU is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.07% for DUST.
DUST has the higher dividend yield at 8.90%, compared with 0.00% for GDXU.
GDXU tracks S-Network MicroSectors Gold Miners Index, while DUST tracks NYSE Arca Gold Miners Index (-300%). They also come from different issuers: BMO and Direxion. Their fees differ too: 0.95% for GDXU and 1.07% for DUST.
GDXU currently has the higher Sharpe Ratio (0.53 vs -0.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GDXU и DUST
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор