Сравнение GDXU с NUGT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETN (GDXU) и Direxion Daily Gold Miners Bull 2X Shares (NUGT).
GDXU и NUGT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GDXU - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность S-Network MicroSectors Gold Miners Index. Фонд был запущен 2 дек. 2020 г.. NUGT - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность NYSE Arca Gold Miners Index (300%). Фонд был запущен 1 апр. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности GDXU и NUGT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GDXU и NUGT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
GDXU MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETN | -6.09% | 796.47% | -18.60% | -21.36% | -62.82% | -54.93% | 4.66% |
NUGT Direxion Daily Gold Miners Bull 2X Shares | 11.72% | 425.05% | 2.89% | 2.60% | -32.10% | -26.31% | 2.65% |
Доходность по периодам
С начала года, GDXU показывает доходность -6.09%, что значительно ниже, чем у NUGT с доходностью 11.72%.
GDXU
- 1 день
- 13.62%
- 1 месяц
- -51.51%
- С начала года
- -6.09%
- 6 месяцев
- 8.92%
- 1 год
- 287.76%
- 3 года*
- 63.33%
- 5 лет*
- 6.19%
- 10 лет*
- —
NUGT
- 1 день
- 8.90%
- 1 месяц
- -33.79%
- С начала года
- 11.72%
- 6 месяцев
- 30.46%
- 1 год
- 233.84%
- 3 года*
- 71.95%
- 5 лет*
- 29.87%
- 10 лет*
- -0.92%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GDXU и NUGT
GDXU берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии NUGT в 1.23%.
Доходность на риск
GDXU vs. NUGT — Ранг доходности на риск
GDXU
NUGT
Сравнение GDXU c NUGT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETN (GDXU) и Direxion Daily Gold Miners Bull 2X Shares (NUGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GDXU | NUGT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.07 | 2.57 | -0.50 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.39 | 2.51 | -0.12 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.37 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.87 | 4.31 | -0.45 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.85 | 13.80 | -2.96 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GDXU | NUGT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.07 | 2.57 | -0.50 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.06 | 0.42 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.01 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.01 | -0.32 | +0.31 |
Корреляция
Корреляция между GDXU и NUGT составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GDXU и NUGT
GDXU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NUGT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.27%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GDXU MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETN | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NUGT Direxion Daily Gold Miners Bull 2X Shares | 0.27% | 0.22% | 1.79% | 1.67% | 0.70% | 0.00% | 0.00% | 0.63% | 0.57% |
Просадки
Сравнение просадок GDXU и NUGT
Максимальная просадка GDXU за все время составила -94.39%, что меньше максимальной просадки NUGT в -99.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDXU и NUGT.
Загрузка...
Показатели просадок
| GDXU | NUGT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.39% | -99.97% | +5.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -73.16% | -53.58% | -19.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -93.34% | -73.79% | -19.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -96.91% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -56.42% | -99.74% | +43.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -69.97% | -91.43% | +21.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 26.08% | 16.75% | +9.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности GDXU и NUGT
MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETN (GDXU) имеет более высокую волатильность в 53.09% по сравнению с Direxion Daily Gold Miners Bull 2X Shares (NUGT) с волатильностью 33.96%. Это указывает на то, что GDXU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NUGT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GDXU | NUGT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 53.09% | 33.96% | +19.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 122.23% | 77.66% | +44.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 140.32% | 91.60% | +48.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 109.02% | 70.75% | +38.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 109.02% | 89.98% | +19.04% |