Сравнение GDXU с NUGT
GDXU (MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETNs due June 29, 2040) and NUGT (Direxion Daily Gold Miners Index Bull 2X ETF) are both exchange-traded funds - GDXU is a Leveraged Equities fund tracking the S-Network MicroSectors Gold Miners Index, while NUGT is a Gold fund tracking the MarketVector Global Gold Miners Index (200%). Both are passively managed. Over the past 5 years, GDXU returned -14.43%/yr vs 13.60%/yr for NUGT. With a 0.99 correlation, they move nearly in lockstep. GDXU charges 0.95%/yr vs 1.13%/yr for NUGT.
Доходность
Сравнение доходности GDXU и NUGT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GDXU показывает доходность -71.32%, что значительно ниже, чем у NUGT с доходностью -43.28%.
GDXU
- 1 день
- -10.90%
- 1 месяц
- -49.20%
- 6 месяцев
- -79.56%
- С начала года
- -71.32%
- 1 год
- -1.06%
- 3 года*
- 16.90%
- 5 лет*
- -14.43%
- 10 лет*
- —
NUGT
- 1 день
- -7.01%
- 1 месяц
- -34.26%
- 6 месяцев
- -55.58%
- С начала года
- -43.28%
- 1 год
- 42.42%
- 3 года*
- 40.37%
- 5 лет*
- 13.60%
- 10 лет*
- -15.94%
Сравнение доходности по годам GDXU и NUGT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
GDXU MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETNs due June 29, 2040 | -71.32% | 796.47% | -18.60% | -21.36% | -62.82% | -54.93% | 4.32% |
NUGT Direxion Daily Gold Miners Index Bull 2X ETF | -43.28% | 425.05% | 2.89% | 2.60% | -32.10% | -26.31% | 0.14% |
Correlation
The correlation between GDXU and NUGT is 1.00 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 1.00 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.99 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 дек. 2020 г. | 0.99 |
The correlation between GDXU and NUGT has been stable across timeframes, ranging from 0.99 to 1.00 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов GDXU и NUGT
Секторы
GDXU
NUGT
Сырьевые материалы
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Финансовые услуги
-
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Сырьевые материалы
GDXU
NUGT
Коммуникационные услуги
GDXU
-
NUGT
-
Потребительский циклический сектор
GDXU
-
NUGT
-
Потребительский защитный сектор
GDXU
-
NUGT
-
Энергетика
GDXU
-
NUGT
-
Финансовые услуги
GDXU
-
NUGT
-
Здравоохранение
GDXU
-
NUGT
-
Промышленность
GDXU
-
NUGT
-
Недвижимость
GDXU
-
NUGT
-
Технологии
GDXU
-
NUGT
-
Коммунальные услуги
GDXU
-
NUGT
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GDXU vs. NUGT — Ранг доходности на риск
GDXU
NUGT
Сравнение GDXU c NUGT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETNs due June 29, 2040 (GDXU) и Direxion Daily Gold Miners Index Bull 2X ETF (NUGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GDXU | NUGT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.16 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.01 | 0.64 | -0.65 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.02 | 1.38 | -1.40 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GDXU и NUGT
Максимальная просадка GDXU за все время составила -94.39%, что меньше максимальной просадки NUGT в -99.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDXU и NUGT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GDXU | NUGT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.39% | -99.97% | +5.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -86.69% | -66.74% | -19.95% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -86.69% | -66.74% | -19.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -91.30% | -73.72% | -17.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -96.91% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -86.69% | -99.87% | +13.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -69.96% | -91.56% | +21.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 45.31% | 30.85% | +14.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности GDXU и NUGT
MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETNs due June 29, 2040 (GDXU) имеет более высокую волатильность в 37.34% по сравнению с Direxion Daily Gold Miners Index Bull 2X ETF (NUGT) с волатильностью 23.78%. Это указывает на то, что GDXU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NUGT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GDXU | NUGT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 37.34% | 23.78% | +13.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 126.24% | 80.17% | +46.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 146.12% | 95.33% | +50.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 113.02% | 73.34% | +39.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 111.42% | 87.69% | +23.73% |
Сравнение комиссий GDXU и NUGT
GDXU берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии NUGT в 1.13%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GDXU и NUGT
GDXU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NUGT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.69%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GDXU MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETNs due June 29, 2040 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NUGT Direxion Daily Gold Miners Index Bull 2X ETF | 0.69% | 0.22% | 1.79% | 1.67% | 0.70% | 0.00% | 0.00% | 0.63% | 0.57% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 1.00, GDXU and NUGT move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
GDXU has higher volatility (37.34%) compared to NUGT (23.78%). In terms of maximum drawdown, GDXU dropped -94.39% vs NUGT's -99.97%.
On 5-year performance, NUGT leads with 13.60% vs -14.43% for GDXU. On fees, GDXU is cheaper at 0.95% per year. On volatility, NUGT has been the lower-risk option at 23.78%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, NUGT has performed better with a 13.60% return vs -14.43%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GDXU is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.13% for NUGT.
NUGT has the higher dividend yield at 0.69%, compared with 0.00% for GDXU.
GDXU is categorized as Leveraged Equities, while NUGT is Gold. GDXU tracks S-Network MicroSectors Gold Miners Index, while NUGT tracks MarketVector Global Gold Miners Index (200%). They also come from different issuers: BMO and Direxion. Their fees differ too: 0.95% for GDXU and 1.13% for NUGT.
NUGT currently has the higher Sharpe Ratio (0.45 vs -0.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GDXU и NUGT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор