Сравнение GDXU с GDX
GDXU (MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETNs due June 29, 2040) and GDX (VanEck Gold Miners ETF) are both exchange-traded funds - GDXU is a Leveraged Equities fund tracking the S-Network MicroSectors Gold Miners Index, while GDX is a Gold fund tracking the NYSE MarketVector Global Gold Miners Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, GDXU returned -13.05%/yr vs 18.40%/yr for GDX. With a 0.99 correlation, they move nearly in lockstep. GDXU charges 0.95%/yr vs 0.51%/yr for GDX.
Доходность
Сравнение доходности GDXU и GDX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GDXU показывает доходность -66.09%, что значительно ниже, чем у GDX с доходностью -13.03%.
GDXU
- 1 день
- -12.30%
- 1 месяц
- -41.51%
- С начала года
- -66.09%
- 6 месяцев
- -70.80%
- 1 год
- 14.54%
- 3 года*
- 31.96%
- 5 лет*
- -13.05%
- 10 лет*
- —
GDX
- 1 день
- -3.95%
- 1 месяц
- -12.27%
- С начала года
- -13.03%
- 6 месяцев
- -16.85%
- 1 год
- 44.87%
- 3 года*
- 37.39%
- 5 лет*
- 18.40%
- 10 лет*
- 11.91%
Сравнение доходности по годам GDXU и GDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
GDXU MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETNs due June 29, 2040 | -66.09% | 796.47% | -18.60% | -21.36% | -62.82% | -54.93% | 4.32% |
GDX VanEck Gold Miners ETF | -13.03% | 154.77% | 10.63% | 9.98% | -9.01% | -9.52% | 0.66% |
Correlation
The correlation between GDXU and GDX is 1.00 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 1.00 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 1.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 дек. 2020 г. | 0.99 |
The correlation between GDXU and GDX has been stable across timeframes, ranging from 0.99 to 1.00 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GDXU vs. GDX — Ранг доходности на риск
GDXU
GDX
Сравнение GDXU c GDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETNs due June 29, 2040 (GDXU) и VanEck Gold Miners ETF (GDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GDXU | GDX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.84 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.19 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.17 | 1.24 | -1.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.36 | 3.22 | -2.86 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GDXU и GDX
Максимальная просадка GDXU за все время составила -94.39%, что больше максимальной просадки GDX в -80.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDXU и GDX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GDXU | GDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.39% | -80.34% | -14.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -84.26% | -36.28% | -47.98% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -84.26% | -36.28% | -47.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -91.30% | -46.51% | -44.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -49.79% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -84.26% | -35.61% | -48.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -69.81% | -40.40% | -29.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 40.46% | 13.95% | +26.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности GDXU и GDX
MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETNs due June 29, 2040 (GDXU) имеет более высокую волатильность в 56.27% по сравнению с VanEck Gold Miners ETF (GDX) с волатильностью 17.96%. Это указывает на то, что GDXU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GDXU | GDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 56.27% | 17.96% | +38.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 126.69% | 40.17% | +86.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 144.88% | 47.80% | +97.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 112.55% | 36.93% | +75.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 111.34% | 37.39% | +73.95% |
Сравнение комиссий GDXU и GDX
GDXU берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии GDX в 0.51%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GDXU и GDX
GDXU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GDX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.85%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GDX VanEck Gold Miners ETF | 0.85% | 0.74% | 1.19% | 1.61% | 1.66% | 1.67% | 0.53% | 0.67% | 0.50% | 0.76% | 0.26% | 0.85% |
GDXU MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETNs due June 29, 2040 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 1.00, GDXU and GDX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
GDXU has higher volatility (56.27%) compared to GDX (17.96%). In terms of maximum drawdown, GDXU dropped -94.39% vs GDX's -80.34%.
On 5-year performance, GDX leads with 18.40% vs -13.05% for GDXU. On fees, GDX is cheaper at 0.51% per year. On volatility, GDX has been the lower-risk option at 17.96%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, GDX has performed better with a 18.40% return vs -13.05%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GDX is cheaper with a 0.51% expense ratio, compared with 0.95% for GDXU.
GDX has the higher dividend yield at 0.85%, compared with 0.00% for GDXU.
GDXU is categorized as Leveraged Equities, while GDX is Gold. GDXU tracks S-Network MicroSectors Gold Miners Index, while GDX tracks NYSE MarketVector Global Gold Miners Index. They also come from different issuers: BMO and VanEck. Their fees differ too: 0.95% for GDXU and 0.51% for GDX.
GDX currently has the higher Sharpe Ratio (0.94 vs 0.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GDXU и GDX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор