Сравнение GDXU с GDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETN (GDXU) и VanEck Vectors Gold Miners ETF (GDX).
GDXU и GDX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GDXU - это пассивный фонд от BMO Financial Group, который отслеживает доходность S-Network MicroSectors Gold Miners Index. Фонд был запущен 2 дек. 2020 г.. GDX - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность NYSE Arca Gold Miners Index. Фонд был запущен 22 мая 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GDXU или GDX.
Основные характеристики
| GDXU | GDX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 29.29% | 25.83% |
| Дох-ть за 1 год | 77.95% | 43.75% |
| Дох-ть за 3 года | -31.38% | 7.21% |
| Коэф-т Шарпа | 0.78 | 1.37 |
| Коэф-т Сортино | 1.60 | 1.95 |
| Коэф-т Омега | 1.19 | 1.23 |
| Коэф-т Кальмара | 0.81 | 0.76 |
| Коэф-т Мартина | 3.33 | 5.88 |
| Индекс Язвы | 22.84% | 7.36% |
| Дневная вол-ть | 97.05% | 31.59% |
| Макс. просадка | -94.39% | -80.57% |
| Текущая просадка | -86.15% | -34.21% |
Корреляция
Корреляция между GDXU и GDX составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности GDXU и GDX
С начала года, GDXU показывает доходность 29.29%, что значительно выше, чем у GDX с доходностью 25.83%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GDXU и GDX
GDXU берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии GDX в 0.53%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение GDXU c GDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETN (GDXU) и VanEck Vectors Gold Miners ETF (GDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GDXU и GDX
GDXU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GDX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.28%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GDXU MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETN | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GDX VanEck Vectors Gold Miners ETF | 1.28% | 1.61% | 1.66% | 1.67% | 0.53% | 0.65% | 0.50% | 0.76% | 0.26% | 0.85% | 0.66% | 0.90% |
Просадки
Сравнение просадок GDXU и GDX
Максимальная просадка GDXU за все время составила -94.39%, что больше максимальной просадки GDX в -80.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDXU и GDX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GDXU и GDX
MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETN (GDXU) имеет более высокую волатильность в 25.59% по сравнению с VanEck Vectors Gold Miners ETF (GDX) с волатильностью 8.66%. Это указывает на то, что GDXU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.