PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GDXU с GDX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GDXU с GDX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

GDXU (MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETN) and GDX (VanEck Gold Miners ETF) are both exchange-traded funds - GDXU is a Leveraged Equities fund tracking the S-Network MicroSectors Gold Miners Index, while GDX is a Gold fund tracking the NYSE MarketVector Global Gold Miners Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, GDXU returned -10.91%/yr vs 18.69%/yr for GDX. With a 0.99 correlation, they move nearly in lockstep. GDXU charges 0.95%/yr vs 0.51%/yr for GDX.

Доходность

Сравнение доходности GDXU и GDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETN (GDXU) и VanEck Gold Miners ETF (GDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GDXU показывает доходность -43.81%, что значительно ниже, чем у GDX с доходностью -0.90%.

GDXU

1 день
-10.63%
1 месяц
-11.26%
С начала года
-43.81%
6 месяцев
-33.96%
1 год
72.31%
3 года*
46.61%
5 лет*
-10.91%
10 лет*
—

GDX

1 день
-3.46%
1 месяц
-0.76%
С начала года
-0.90%
6 месяцев
5.62%
1 год
61.27%
3 года*
41.00%
5 лет*
18.69%
10 лет*
13.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GDXU и GDX

2026 (YTD)202520242023202220212020
GDXU
MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETN		-43.81%796.47%-18.60%-21.36%-62.82%-54.93%4.66%
GDX
VanEck Gold Miners ETF		-0.90%154.77%10.63%9.98%-9.01%-9.52%1.97%

Correlation

The correlation between GDXU and GDX is 1.00 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

1.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

1.00

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.99

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2020 г.

0.99

The correlation between GDXU and GDX has been stable across timeframes, ranging from 0.99 to 1.00 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов GDXU и GDX

Секторы
GDXU
GDX

Сырьевые материалы

100.0%
100.0%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Сырьевые материалы

GDXU
100.0%
GDX
100.0%

Коммуникационные услуги

GDXU

-

GDX

-

Потребительский циклический сектор

GDXU

-

GDX

-

Потребительский защитный сектор

GDXU

-

GDX

-

Энергетика

GDXU

-

GDX

-

Финансовые услуги

GDXU

-

GDX

-

Здравоохранение

GDXU

-

GDX

-

Промышленность

GDXU

-

GDX

-

Недвижимость

GDXU

-

GDX

-

Технологии

GDXU

-

GDX

-

Коммунальные услуги

GDXU

-

GDX

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETN

VanEck Gold Miners ETF

Часто сравнивают с GDXU:
GDXU с NUGTGDXU с GDXDGDXU с SHNYGDXU с XAUUSD=XGDXU с IAUMGDXU с DUSTGDXU с FAS
Часто сравнивают с GDX:
GDX с GLDGDX с GDXJGDX с GOLDGDX с IAUGDX с RINGGDX с SLVGDX с GLDM

Доходность на риск

GDXU vs. GDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GDXU
Ранг доходности на риск GDXU: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GDXU: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDXU: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDXU: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDXU: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDXU: 1818
Ранг коэф-та Мартина
GDX
Ранг доходности на риск GDX: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GDX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDX: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDX: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDX: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GDXU c GDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETN (GDXU) и VanEck Gold Miners ETF (GDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GDXUGDXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.53
1.35

-0.83

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.53
1.76

-0.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.25

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.98

2.00

-1.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.00

5.13

-3.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GDXU vs. GDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GDXU на текущий момент составляет 0.53, что ниже коэффициента Шарпа GDX равного 1.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GDXU и GDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GDXUGDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.53

1.35

-0.83

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.10

0.52

-0.62

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.38

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.09

0.13

-0.22

Просадки

Сравнение просадок GDXU и GDX

Максимальная просадка GDXU за все время составила -94.39%, что больше максимальной просадки GDX в -80.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDXU и GDX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GDXUGDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-94.39%

-80.34%

-14.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-73.99%

-30.84%

-43.15%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-73.99%

-30.84%

-43.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-92.93%

-46.51%

-46.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-49.79%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-73.92%

-26.62%

-47.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-69.77%

-40.43%

-29.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

36.23%

11.99%

+24.24%

Волатильность

Сравнение волатильности GDXU и GDX

MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETN (GDXU) имеет более высокую волатильность в 46.45% по сравнению с VanEck Gold Miners ETF (GDX) с волатильностью 15.40%. Это указывает на то, что GDXU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GDXUGDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

46.45%

15.40%

+31.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

118.07%

37.50%

+80.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

137.57%

45.49%

+92.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

110.85%

36.39%

+74.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

110.02%

37.18%

+72.84%

Сравнение комиссий GDXU и GDX

GDXU берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии GDX в 0.51%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GDXU и GDX

GDXU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GDX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.74%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GDX
VanEck Gold Miners ETF		0.74%0.74%1.19%1.61%1.66%1.67%0.53%0.67%0.50%0.76%0.26%0.85%
GDXU
MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETN		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 1.00, GDXU and GDX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

GDXU has higher volatility (46.45%) compared to GDX (15.40%). In terms of maximum drawdown, GDXU dropped -94.39% vs GDX's -80.34%.

On 5-year performance, GDX leads with 18.69% vs -10.91% for GDXU. On fees, GDX is cheaper at 0.51% per year. On volatility, GDX has been the lower-risk option at 15.40%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, GDX has performed better with a 18.69% return vs -10.91%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GDX is cheaper with a 0.51% expense ratio, compared with 0.95% for GDXU.

GDX has the higher dividend yield at 0.74%, compared with 0.00% for GDXU.

GDXU is categorized as Leveraged Equities, while GDX is Gold. GDXU tracks S-Network MicroSectors Gold Miners Index, while GDX tracks NYSE MarketVector Global Gold Miners Index. They also come from different issuers: BMO and VanEck. Their fees differ too: 0.95% for GDXU and 0.51% for GDX.

GDX currently has the higher Sharpe Ratio (1.35 vs 0.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GDXU и GDX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор