PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GDXJ с MSTZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GDXJ с MSTZ

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

GDXJ (VanEck Junior Gold Miners ETF) and MSTZ (T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF) are both exchange-traded funds - GDXJ is a Gold fund tracking the MVIS Global Junior Gold Miners Index, while MSTZ is a Inverse Equities fund actively managed by REX. GDXJ is passively managed, while MSTZ is actively managed. Over the past year, GDXJ returned 49.98% vs 279.21% for MSTZ. At a correlation of -0.21, they often move in opposite directions. GDXJ charges 0.52%/yr vs 1.05%/yr for MSTZ.

Доходность

Сравнение доходности GDXJ и MSTZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Junior Gold Miners ETF (GDXJ) и T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF (MSTZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GDXJ показывает доходность -13.96%, что значительно ниже, чем у MSTZ с доходностью 1.05%.

GDXJ

1 день
1.89%
1 месяц
-16.08%
С начала года
-13.96%
6 месяцев
-17.71%
1 год
49.98%
3 года*
42.73%
5 лет*
17.45%
10 лет*
10.61%

MSTZ

1 день
19.27%
1 месяц
186.45%
С начала года
1.05%
6 месяцев
9.89%
1 год
279.21%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GDXJ и MSTZ

2026 (YTD)20252024
GDXJ
VanEck Junior Gold Miners ETF		-13.96%172.28%-9.40%
MSTZ
T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF		1.05%-38.95%-94.43%

Correlation

The correlation between GDXJ and MSTZ is -0.31, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.31

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 сент. 2024 г.

-0.21

The correlation between GDXJ and MSTZ shifts across timeframes, from -0.31 (1 year) to -0.21 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Junior Gold Miners ETF

T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF

Часто сравнивают с GDXJ:
GDXJ с GDXGDXJ с GLDGDXJ с SILJGDXJ с GOLDGDXJ с SPYGDXJ с GLDMGDXJ с IAU
Часто сравнивают с MSTZ:
MSTZ с MSTUMSTZ с WNTRMSTZ с MSTYMSTZ с MSTRMSTZ с BITOMSTZ с MSTMSTZ с MUD

Доходность на риск

GDXJ vs. MSTZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GDXJ
Ранг доходности на риск GDXJ: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GDXJ: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDXJ: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDXJ: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDXJ: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDXJ: 2626
Ранг коэф-та Мартина
MSTZ
Ранг доходности на риск MSTZ: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSTZ: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSTZ: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSTZ: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSTZ: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSTZ: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GDXJ c MSTZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Junior Gold Miners ETF (GDXJ) и T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF (MSTZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GDXJMSTZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.95
1.93

-0.98

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.42
2.48

-1.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.32

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.27

3.31

-2.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.24

6.57

-3.33

GDXJ vs. MSTZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GDXJ на текущий момент составляет 0.95, что ниже коэффициента Шарпа MSTZ равного 1.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GDXJ и MSTZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GDXJ и MSTZ

Максимальная просадка GDXJ за все время составила -88.66%, что меньше максимальной просадки MSTZ в -99.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDXJ и MSTZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GDXJMSTZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-88.66%

-99.38%

+10.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-39.47%

-84.89%

+45.42%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-39.47%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-48.79%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-57.77%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-37.32%

-96.56%

+59.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-60.39%

-94.46%

+34.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.45%

42.70%

-27.25%

Волатильность

Сравнение волатильности GDXJ и MSTZ

Текущая волатильность для VanEck Junior Gold Miners ETF (GDXJ) составляет 20.08%, в то время как у T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF (MSTZ) волатильность равна 46.08%. Это указывает на то, что GDXJ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSTZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GDXJMSTZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

20.08%

46.08%

-26.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

44.39%

129.73%

-85.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

52.60%

145.84%

-93.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

41.76%

170.65%

-128.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

44.31%

170.65%

-126.34%

Сравнение комиссий GDXJ и MSTZ

GDXJ берет комиссию в 0.52%, что меньше комиссии MSTZ в 1.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GDXJ и MSTZ

Дивидендная доходность GDXJ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.71%, тогда как MSTZ не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GDXJ
VanEck Junior Gold Miners ETF		2.71%2.33%2.61%0.72%0.51%1.78%1.58%0.39%0.45%0.03%4.78%0.72%
MSTZ
T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

GDXJ and MSTZ have a correlation of -0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MSTZ has higher volatility (46.08%) compared to GDXJ (20.08%). In terms of maximum drawdown, GDXJ dropped -88.66% vs MSTZ's -99.38%.

On 1-year performance, MSTZ leads with 279.21% vs 49.98% for GDXJ. On fees, GDXJ is cheaper at 0.52% per year. On volatility, GDXJ has been the lower-risk option at 20.08%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, MSTZ has performed better with a 279.21% return vs 49.98%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GDXJ is cheaper with a 0.52% expense ratio, compared with 1.05% for MSTZ.

GDXJ has the higher dividend yield at 2.71%, compared with 0.00% for MSTZ.

GDXJ is categorized as Gold, while MSTZ is Inverse Equities. They also come from different issuers: VanEck and REX. Their fees differ too: 0.52% for GDXJ and 1.05% for MSTZ.

MSTZ currently has the higher Sharpe Ratio (1.93 vs 0.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GDXJ и MSTZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор