PortfoliosLab logo
Сравнение GDXJ с GLDM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между GDXJ и GLDM составляет 0.07 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.1

Доходность

Сравнение доходности GDXJ и GLDM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Vectors Junior Gold Miners ETF (GDXJ) и SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

40.00%60.00%80.00%100.00%120.00%140.00%160.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
104.33%
159.93%
GDXJ
GLDM

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GDXJ:

1.37

GLDM:

2.52

Коэф-т Сортино

GDXJ:

1.92

GLDM:

3.33

Коэф-т Омега

GDXJ:

1.24

GLDM:

1.43

Коэф-т Кальмара

GDXJ:

0.74

GLDM:

5.21

Коэф-т Мартина

GDXJ:

5.65

GLDM:

14.33

Индекс Язвы

GDXJ:

9.23%

GLDM:

2.94%

Дневная вол-ть

GDXJ:

38.22%

GLDM:

16.78%

Макс. просадка

GDXJ:

-88.66%

GLDM:

-21.63%

Текущая просадка

GDXJ:

-53.72%

GLDM:

-3.51%

Доходность по периодам

С начала года, GDXJ показывает доходность 42.78%, что значительно выше, чем у GLDM с доходностью 25.87%.


GDXJ

С начала года

42.78%

1 месяц

6.23%

6 месяцев

18.43%

1 год

47.71%

5 лет

9.48%

10 лет

10.60%

GLDM

С начала года

25.87%

1 месяц

8.06%

6 месяцев

20.40%

1 год

41.10%

5 лет

13.85%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий GDXJ и GLDM

GDXJ берет комиссию в 0.54%, что несколько больше комиссии GLDM в 0.18%.


График комиссии GDXJ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
GDXJ: 0.54%
График комиссии GLDM с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
GLDM: 0.18%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GDXJ и GLDM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

GDXJ
Ранг риск-скорректированной доходности GDXJ, с текущим значением в 8585
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GDXJ, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDXJ, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDXJ, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDXJ, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDXJ, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Мартина

GLDM
Ранг риск-скорректированной доходности GLDM, с текущим значением в 9696
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GLDM, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLDM, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLDM, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLDM, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLDM, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GDXJ c GLDM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors Junior Gold Miners ETF (GDXJ) и SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа GDXJ, с текущим значением в 1.37, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
GDXJ: 1.37
GLDM: 2.52
Коэффициент Сортино GDXJ, с текущим значением в 1.92, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
GDXJ: 1.92
GLDM: 3.33
Коэффициент Омега GDXJ, с текущим значением в 1.24, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
GDXJ: 1.24
GLDM: 1.43
Коэффициент Кальмара GDXJ, с текущим значением в 1.54, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
GDXJ: 1.54
GLDM: 5.21
Коэффициент Мартина GDXJ, с текущим значением в 5.65, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
GDXJ: 5.65
GLDM: 14.33

Показатель коэффициента Шарпа GDXJ на текущий момент составляет 1.37, что ниже коэффициента Шарпа GLDM равного 2.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GDXJ и GLDM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.37
2.52
GDXJ
GLDM

Дивиденды

Сравнение дивидендов GDXJ и GLDM

Дивидендная доходность GDXJ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.83%, тогда как GLDM не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
GDXJ
VanEck Vectors Junior Gold Miners ETF
1.83%2.61%0.72%0.51%1.78%1.58%0.39%0.45%0.03%4.78%0.72%0.74%
GLDM
SPDR Gold MiniShares Trust
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GDXJ и GLDM

Максимальная просадка GDXJ за все время составила -88.66%, что больше максимальной просадки GLDM в -21.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDXJ и GLDM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-6.29%
-3.51%
GDXJ
GLDM

Волатильность

Сравнение волатильности GDXJ и GLDM

VanEck Vectors Junior Gold Miners ETF (GDXJ) имеет более высокую волатильность в 17.70% по сравнению с SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM) с волатильностью 8.21%. Это указывает на то, что GDXJ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GLDM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
17.70%
8.21%
GDXJ
GLDM