Сравнение GDXJ с GLDM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VanEck Vectors Junior Gold Miners ETF (GDXJ) и SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM).
GDXJ и GLDM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GDXJ - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность MVIS Global Junior Gold Miners Index. Фонд был запущен 10 нояб. 2009 г.. GLDM - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность LBMA Gold PM Price. Фонд был запущен 25 июн. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GDXJ или GLDM.
Основные характеристики
| GDXJ | GLDM | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 21.29% | 25.93% |
| Дох-ть за 1 год | 42.25% | 33.44% |
| Дох-ть за 3 года | -0.39% | 11.63% |
| Дох-ть за 5 лет | 5.17% | 11.97% |
| Коэф-т Шарпа | 1.13 | 2.34 |
| Коэф-т Сортино | 1.70 | 3.08 |
| Коэф-т Омега | 1.20 | 1.41 |
| Коэф-т Кальмара | 0.53 | 5.09 |
| Коэф-т Мартина | 4.85 | 15.13 |
| Индекс Язвы | 8.44% | 2.26% |
| Дневная вол-ть | 36.17% | 14.62% |
| Макс. просадка | -88.66% | -21.63% |
| Текущая просадка | -66.01% | -6.72% |
Корреляция
Корреляция между GDXJ и GLDM составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности GDXJ и GLDM
С начала года, GDXJ показывает доходность 21.29%, что значительно ниже, чем у GLDM с доходностью 25.93%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GDXJ и GLDM
GDXJ берет комиссию в 0.54%, что несколько больше комиссии GLDM в 0.18%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение GDXJ c GLDM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors Junior Gold Miners ETF (GDXJ) и SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GDXJ и GLDM
Дивидендная доходность GDXJ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.60%, тогда как GLDM не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GDXJ VanEck Vectors Junior Gold Miners ETF | 0.60% | 0.72% | 0.51% | 1.78% | 1.58% | 0.39% | 0.45% | 0.03% | 4.78% | 0.72% | 0.74% |
GLDM SPDR Gold MiniShares Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок GDXJ и GLDM
Максимальная просадка GDXJ за все время составила -88.66%, что больше максимальной просадки GLDM в -21.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDXJ и GLDM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GDXJ и GLDM
VanEck Vectors Junior Gold Miners ETF (GDXJ) имеет более высокую волатильность в 10.80% по сравнению с SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM) с волатильностью 5.40%. Это указывает на то, что GDXJ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GLDM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.