Сравнение GDXD с SKRE
GDXD (MicroSectors Gold Miners -3X Inverse Leveraged ETNs) and SKRE (Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF) are both Inverse Equities funds - GDXD tracks the S-Network MicroSectors Gold Miners Index - Benchmark TR Gross (-300%) while SKRE tracks the S&P Regional Banks Select Industry. Both are passively managed. Over the past year, GDXD returned -90.73% vs -46.37% for SKRE. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent. GDXD charges 0.95%/yr vs 0.75%/yr for SKRE.
Доходность
Сравнение доходности GDXD и SKRE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GDXD показывает доходность -32.64%, что значительно выше, чем у SKRE с доходностью -36.29%.
GDXD
- 1 день
- 11.11%
- 1 месяц
- 68.74%
- 6 месяцев
- -1.35%
- С начала года
- -32.64%
- 1 год
- -90.73%
- 3 года*
- -81.84%
- 5 лет*
- -72.97%
- 10 лет*
- —
SKRE
- 1 день
- -5.25%
- 1 месяц
- -14.79%
- 6 месяцев
- -29.24%
- С начала года
- -36.29%
- 1 год
- -46.37%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GDXD и SKRE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
GDXD MicroSectors Gold Miners -3X Inverse Leveraged ETNs | -32.64% | -97.53% | -62.74% |
SKRE Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF | -36.29% | -31.29% | -44.47% |
Correlation
The correlation between GDXD and SKRE is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2024 г. | 0.07 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GDXD vs. SKRE — Ранг доходности на риск
GDXD
SKRE
Сравнение GDXD c SKRE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors Gold Miners -3X Inverse Leveraged ETNs (GDXD) и Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF (SKRE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GDXD | SKRE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 0.82 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.94 | -0.90 | -0.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.11 | -1.61 | +0.50 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GDXD и SKRE
Максимальная просадка GDXD за все время составила -99.96%, что больше максимальной просадки SKRE в -79.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDXD и SKRE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GDXD | SKRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.96% | -79.33% | -20.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -96.19% | -51.44% | -44.75% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -99.86% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.96% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.91% | -79.33% | -20.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -72.38% | -48.53% | -23.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 81.60% | 28.81% | +52.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности GDXD и SKRE
MicroSectors Gold Miners -3X Inverse Leveraged ETNs (GDXD) имеет более высокую волатильность в 36.43% по сравнению с Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF (SKRE) с волатильностью 11.56%. Это указывает на то, что GDXD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SKRE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GDXD | SKRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 36.43% | 11.56% | +24.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 118.05% | 32.58% | +85.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 145.22% | 46.09% | +99.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 112.15% | 55.12% | +57.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 110.79% | 55.12% | +55.67% |
Сравнение комиссий GDXD и SKRE
GDXD берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии SKRE в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GDXD и SKRE
GDXD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SKRE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.40%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
GDXD MicroSectors Gold Miners -3X Inverse Leveraged ETNs | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SKRE Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF | 0.40% | 0.26% | 3.16% |
Часто задаваемые вопросы
GDXD and SKRE have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GDXD has higher volatility (36.43%) compared to SKRE (11.56%). In terms of maximum drawdown, GDXD dropped -99.96% vs SKRE's -79.33%.
On 1-year performance, SKRE leads with -46.37% vs -90.73% for GDXD. On fees, SKRE is cheaper at 0.75% per year. On volatility, SKRE has been the lower-risk option at 11.56%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SKRE has performed better with a -46.37% return vs -90.73%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SKRE is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.95% for GDXD.
SKRE has the higher dividend yield at 0.40%, compared with 0.00% for GDXD.
GDXD tracks S-Network MicroSectors Gold Miners Index - Benchmark TR Gross (-300%), while SKRE tracks S&P Regional Banks Select Industry. They also come from different issuers: BMO and Tuttle. Their fees differ too: 0.95% for GDXD and 0.75% for SKRE.
GDXD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.63 vs -1.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GDXD и SKRE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор