PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GDXD с GLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GDXD с GLD

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

GDXD (MicroSectors Gold Miners -3X Inverse Leveraged ETNs) and GLD (SPDR Gold Shares) are both exchange-traded funds - GDXD is a Inverse Equities fund tracking the S-Network MicroSectors Gold Miners Index - Benchmark TR Gross (-300%), while GLD is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price PM. Both are passively managed. Over the past 5 years, GDXD returned -72.73%/yr vs 18.15%/yr for GLD. At a correlation of -0.80, they often move in opposite directions. GDXD charges 0.95%/yr vs 0.40%/yr for GLD.

Доходность

Сравнение доходности GDXD и GLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MicroSectors Gold Miners -3X Inverse Leveraged ETNs (GDXD) и SPDR Gold Shares (GLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GDXD показывает доходность -51.20%, что значительно ниже, чем у GLD с доходностью 2.92%.

GDXD

1 день
10.76%
1 месяц
-10.12%
С начала года
-51.20%
6 месяцев
-62.62%
1 год
-93.08%
3 года*
-84.24%
5 лет*
-72.73%
10 лет*
—

GLD

1 день
-0.99%
1 месяц
-1.65%
С начала года
2.92%
6 месяцев
5.43%
1 год
32.04%
3 года*
31.09%
5 лет*
18.15%
10 лет*
13.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GDXD и GLD

2026 (YTD)202520242023202220212020
GDXD
MicroSectors Gold Miners -3X Inverse Leveraged ETNs		-51.20%-97.53%-57.78%-52.35%-52.56%-19.71%-13.30%
GLD
SPDR Gold Shares		2.92%63.68%26.66%12.69%-0.77%-4.15%3.21%

Correlation

The correlation between GDXD and GLD is -0.80, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.80

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2020 г.

-0.80

The correlation between GDXD and GLD has been stable across timeframes, ranging from -0.80 to -0.79 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов GDXD и GLD

Секторы
GDXD
GLD

Сырьевые материалы

100.0%
100.0%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Сырьевые материалы

GDXD
100.0%
GLD
100.0%

Коммуникационные услуги

GDXD

-

GLD

-

Потребительский циклический сектор

GDXD

-

GLD

-

Потребительский защитный сектор

GDXD

-

GLD

-

Энергетика

GDXD

-

GLD

-

Финансовые услуги

GDXD

-

GLD

-

Здравоохранение

GDXD

-

GLD

-

Промышленность

GDXD

-

GLD

-

Недвижимость

GDXD

-

GLD

-

Технологии

GDXD

-

GLD

-

Коммунальные услуги

GDXD

-

GLD

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MicroSectors Gold Miners -3X Inverse Leveraged ETNs

SPDR Gold Shares

Часто сравнивают с GDXD:
GDXD с GDXUGDXD с GDXGDXD с VOOGDXD с DUSTGDXD с SQQQGDXD с IAUGDXD с SLV
Часто сравнивают с GLD:
GLD с IAUGLD с SPYGLD с SLVGLD с GOLDGLD с GDXGLD с GLDMGLD с SGOL

Доходность на риск

GDXD vs. GLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GDXD
Ранг доходности на риск GDXD: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GDXD: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDXD: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDXD: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDXD: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDXD: 33
Ранг коэф-та Мартина
GLD
Ранг доходности на риск GLD: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLD: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLD: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLD: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLD: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLD: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GDXD c GLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors Gold Miners -3X Inverse Leveraged ETNs (GDXD) и SPDR Gold Shares (GLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GDXDGLDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.68
1.21

-1.89

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.88
1.60

-3.49

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.80

1.24

-0.44

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.97

1.68

-2.64

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.22

4.15

-5.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GDXD vs. GLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GDXD на текущий момент составляет -0.68, что ниже коэффициента Шарпа GLD равного 1.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GDXD и GLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GDXDGLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.68

1.21

-1.89

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.66

1.01

-1.68

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.83

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.67

0.60

-1.27

Просадки

Сравнение просадок GDXD и GLD

Максимальная просадка GDXD за все время составила -99.96%, что больше максимальной просадки GLD в -45.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDXD и GLD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GDXDGLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.96%

-45.56%

-54.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-96.33%

-19.21%

-77.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-99.86%

-19.21%

-80.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-99.96%

-21.03%

-78.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-22.00%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.93%

-17.75%

-82.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-71.85%

-16.16%

-55.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

75.91%

7.73%

+68.18%

Волатильность

Сравнение волатильности GDXD и GLD

MicroSectors Gold Miners -3X Inverse Leveraged ETNs (GDXD) имеет более высокую волатильность в 47.44% по сравнению с SPDR Gold Shares (GLD) с волатильностью 5.51%. Это указывает на то, что GDXD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GDXDGLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

47.44%

5.51%

+41.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

109.86%

23.16%

+86.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

136.25%

26.61%

+109.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

109.97%

18.00%

+91.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

109.35%

15.95%

+93.40%

Сравнение комиссий GDXD и GLD

GDXD берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии GLD в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GDXD и GLD

Ни GDXD, ни GLD не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

GDXD and GLD have a correlation of -0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GDXD has higher volatility (47.44%) compared to GLD (5.51%). In terms of maximum drawdown, GDXD dropped -99.96% vs GLD's -45.56%.

On 5-year performance, GLD leads with 18.15% vs -72.73% for GDXD. On fees, GLD is cheaper at 0.40% per year. On volatility, GLD has been the lower-risk option at 5.51%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, GLD has performed better with a 18.15% return vs -72.73%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GLD is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.95% for GDXD.

GDXD and GLD have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

GDXD is categorized as Inverse Equities, while GLD is Gold. GDXD tracks S-Network MicroSectors Gold Miners Index - Benchmark TR Gross (-300%), while GLD tracks LBMA Gold Price PM. They also come from different issuers: BMO and State Street. Their fees differ too: 0.95% for GDXD and 0.40% for GLD.

GLD currently has the higher Sharpe Ratio (1.21 vs -0.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GDXD и GLD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор