Сравнение GDXD с GLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MicroSectors Gold Miners -3X Inverse Leveraged ETNs (GDXD) и SPDR Gold Shares (GLD).
GDXD и GLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GDXD - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность S-Network MicroSectors Gold Miners Index - Benchmark TR Gross (-300%). Фонд был запущен 2 дек. 2020 г.. GLD - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность LBMA Gold Price PM. Фонд был запущен 18 нояб. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности GDXD и GLD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GDXD и GLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
GDXD MicroSectors Gold Miners -3X Inverse Leveraged ETNs | -57.98% | -97.53% | -57.78% | -52.35% | -52.56% | -19.71% | -13.30% |
GLD SPDR Gold Shares | 10.47% | 63.68% | 26.66% | 12.69% | -0.77% | -4.15% | 3.21% |
Доходность по периодам
С начала года, GDXD показывает доходность -57.98%, что значительно ниже, чем у GLD с доходностью 10.47%.
GDXD
- 1 день
- -13.65%
- 1 месяц
- 43.26%
- С начала года
- -57.98%
- 6 месяцев
- -78.84%
- 1 год
- -97.19%
- 3 года*
- -84.82%
- 5 лет*
- -76.20%
- 10 лет*
- —
GLD
- 1 день
- 1.75%
- 1 месяц
- -10.65%
- С начала года
- 10.47%
- 6 месяцев
- 22.97%
- 1 год
- 52.25%
- 3 года*
- 33.69%
- 5 лет*
- 22.00%
- 10 лет*
- 14.11%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GDXD и GLD
GDXD берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии GLD в 0.40%.
Доходность на риск
GDXD vs. GLD — Ранг доходности на риск
GDXD
GLD
Сравнение GDXD c GLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors Gold Miners -3X Inverse Leveraged ETNs (GDXD) и SPDR Gold Shares (GLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GDXD | GLD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.70 | 1.89 | -2.59 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.67 | 2.31 | -4.98 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.72 | 1.35 | -0.63 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.99 | 2.70 | -3.69 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.20 | 9.90 | -11.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GDXD | GLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.70 | 1.89 | -2.59 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.71 | 1.25 | -1.95 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.89 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.69 | 0.63 | -1.32 |
Корреляция
Корреляция между GDXD и GLD составляет -0.79. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GDXD и GLD
Ни GDXD, ни GLD не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок GDXD и GLD
Максимальная просадка GDXD за все время составила -99.96%, что больше максимальной просадки GLD в -45.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDXD и GLD.
Загрузка...
Показатели просадок
| GDXD | GLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.96% | -45.56% | -54.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -98.51% | -19.21% | -79.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.96% | -21.03% | -78.93% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -22.00% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.94% | -11.71% | -88.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -70.95% | -16.17% | -54.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 80.88% | 5.25% | +75.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности GDXD и GLD
MicroSectors Gold Miners -3X Inverse Leveraged ETNs (GDXD) имеет более высокую волатильность в 52.55% по сравнению с SPDR Gold Shares (GLD) с волатильностью 10.48%. Это указывает на то, что GDXD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GDXD | GLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 52.55% | 10.48% | +42.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 111.65% | 24.34% | +87.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 138.77% | 27.81% | +110.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 108.19% | 17.75% | +90.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 108.33% | 15.88% | +92.45% |