PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение GDXD с GLD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GDXD с GLD

Последнее обновление 21 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MicroSectors Gold Miners -3X Inverse Leveraged ETNs (GDXD) и SPDR Gold Trust (GLD).

GDXD и GLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GDXD - это пассивный фонд от BMO Financial Group, который отслеживает доходность S-Network MicroSectors Gold Miners Index - Benchmark TR Gross (-300%). Фонд был запущен 2 дек. 2020 г.. GLD - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Gold Bullion. Фонд был запущен 18 нояб. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GDXD или GLD.

Корреляция

Корреляция между GDXD и GLD составляет 0.13 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности GDXD и GLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MicroSectors Gold Miners -3X Inverse Leveraged ETNs (GDXD) и SPDR Gold Trust (GLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GDXD:

-0.74

GLD:

1.98

Коэф-т Сортино

GDXD:

-1.45

GLD:

2.85

Коэф-т Омега

GDXD:

0.84

GLD:

1.36

Коэф-т Кальмара

GDXD:

-0.82

GLD:

4.68

Коэф-т Мартина

GDXD:

-1.57

GLD:

11.90

Индекс Язвы

GDXD:

51.74%

GLD:

3.19%

Дневная вол-ть

GDXD:

105.92%

GLD:

17.89%

Макс. просадка

GDXD:

-98.77%

GLD:

-45.56%

Текущая просадка

GDXD:

-98.68%

GLD:

-3.81%

Доходность по периодам

С начала года, GDXD показывает доходность -76.37%, что значительно ниже, чем у GLD с доходностью 25.38%.

GDXD

С начала года

-76.37%

1 месяц

2.27%

6 месяцев

-69.89%

1 год

-78.42%

3 года

-68.51%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

GLD

С начала года

25.38%

1 месяц

-0.83%

6 месяцев

24.80%

1 год

35.19%

3 года

20.84%

5 лет

13.35%

10 лет

10.14%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MicroSectors Gold Miners -3X Inverse Leveraged ETNs

SPDR Gold Trust

Сравнение комиссий GDXD и GLD

GDXD берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии GLD в 0.40%.

GDXD
MicroSectors Gold Miners -3X Inverse Leveraged ETNs
GLD
SPDR Gold Trust

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GDXD и GLD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
GDXD
Ранг риск-скорректированной доходности GDXD, с текущим значением в 11
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GDXD, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDXD, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDXD, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDXD, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDXD, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Мартина
GLD
Ранг риск-скорректированной доходности GLD, с текущим значением в 9595
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GLD, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLD, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLD, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLD, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLD, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GDXD c GLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors Gold Miners -3X Inverse Leveraged ETNs (GDXD) и SPDR Gold Trust (GLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа GDXD на текущий момент составляет -0.74, что ниже коэффициента Шарпа GLD равного 1.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GDXD и GLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов GDXD и GLD

Ни GDXD, ни GLD не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок GDXD и GLD

Максимальная просадка GDXD за все время составила -98.77%, что больше максимальной просадки GLD в -45.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDXD и GLD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности GDXD и GLD

MicroSectors Gold Miners -3X Inverse Leveraged ETNs (GDXD) имеет более высокую волатильность в 39.94% по сравнению с SPDR Gold Trust (GLD) с волатильностью 8.16%. Это указывает на то, что GDXD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...