Сравнение GDXD с GLD
GDXD (MicroSectors Gold Miners -3X Inverse Leveraged ETNs) and GLD (SPDR Gold Shares) are both exchange-traded funds - GDXD is a Inverse Equities fund tracking the S-Network MicroSectors Gold Miners Index - Benchmark TR Gross (-300%), while GLD is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price PM. Both are passively managed. Over the past 5 years, GDXD returned -73.69%/yr vs 17.84%/yr for GLD. At a correlation of -0.80, they often move in opposite directions. GDXD charges 0.95%/yr vs 0.40%/yr for GLD.
Доходность
Сравнение доходности GDXD и GLD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GDXD показывает доходность -44.09%, что значительно ниже, чем у GLD с доходностью -4.79%.
GDXD
- 1 день
- 14.60%
- 1 месяц
- 10.85%
- С начала года
- -44.09%
- 6 месяцев
- -36.28%
- 1 год
- -92.07%
- 3 года*
- -84.34%
- 5 лет*
- -73.69%
- 10 лет*
- —
GLD
- 1 день
- -1.89%
- 1 месяц
- -8.82%
- С начала года
- -4.79%
- 6 месяцев
- -8.78%
- 1 год
- 21.29%
- 3 года*
- 28.41%
- 5 лет*
- 17.84%
- 10 лет*
- 11.59%
Сравнение доходности по годам GDXD и GLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
GDXD MicroSectors Gold Miners -3X Inverse Leveraged ETNs | -44.09% | -97.53% | -57.78% | -52.35% | -52.56% | -19.71% | -13.10% |
GLD SPDR Gold Shares | -4.79% | 63.68% | 26.66% | 12.69% | -0.77% | -4.15% | 4.02% |
Correlation
The correlation between GDXD and GLD is -0.81, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.81 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.80 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.80 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 дек. 2020 г. | -0.80 |
The correlation between GDXD and GLD has been stable across timeframes, ranging from -0.81 to -0.80 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GDXD vs. GLD — Ранг доходности на риск
GDXD
GLD
Сравнение GDXD c GLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors Gold Miners -3X Inverse Leveraged ETNs (GDXD) и SPDR Gold Shares (GLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GDXD | GLD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.42 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.70 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 1.17 | -0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.96 | 0.87 | -1.83 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.17 | 2.35 | -3.52 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GDXD и GLD
Максимальная просадка GDXD за все время составила -99.96%, что больше максимальной просадки GLD в -45.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDXD и GLD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GDXD | GLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.96% | -45.56% | -54.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -96.33% | -24.46% | -71.87% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -99.86% | -24.46% | -75.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.96% | -24.46% | -75.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -24.46% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.92% | -23.91% | -76.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -72.06% | -16.17% | -55.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 78.80% | 9.10% | +69.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности GDXD и GLD
MicroSectors Gold Miners -3X Inverse Leveraged ETNs (GDXD) имеет более высокую волатильность в 53.31% по сравнению с SPDR Gold Shares (GLD) с волатильностью 8.18%. Это указывает на то, что GDXD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GDXD | GLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 53.31% | 8.18% | +45.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 117.73% | 24.38% | +93.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 143.27% | 27.57% | +115.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 111.54% | 18.24% | +93.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 110.62% | 16.04% | +94.58% |
Сравнение комиссий GDXD и GLD
GDXD берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии GLD в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GDXD и GLD
Ни GDXD, ни GLD не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
GDXD and GLD have a correlation of -0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GDXD has higher volatility (53.31%) compared to GLD (8.18%). In terms of maximum drawdown, GDXD dropped -99.96% vs GLD's -45.56%.
On 5-year performance, GLD leads with 17.84% vs -73.69% for GDXD. On fees, GLD is cheaper at 0.40% per year. On volatility, GLD has been the lower-risk option at 8.18%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, GLD has performed better with a 17.84% return vs -73.69%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GLD is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.95% for GDXD.
GDXD and GLD have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
GDXD is categorized as Inverse Equities, while GLD is Gold. GDXD tracks S-Network MicroSectors Gold Miners Index - Benchmark TR Gross (-300%), while GLD tracks LBMA Gold Price PM. They also come from different issuers: BMO and State Street. Their fees differ too: 0.95% for GDXD and 0.40% for GLD.
GLD currently has the higher Sharpe Ratio (0.78 vs -0.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GDXD и GLD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор