PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение GDXD с IAU
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности GDXD и IAU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MicroSectors Gold Miners -3X Inverse Leveraged ETNs (GDXD) и iShares Gold Trust (IAU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GDXD и IAU


2026 (YTD)202520242023202220212020
GDXD
MicroSectors Gold Miners -3X Inverse Leveraged ETNs
-57.98%-97.53%-57.78%-52.35%-52.56%-19.71%-13.30%
IAU
iShares Gold Trust
10.48%63.95%26.85%12.84%-0.63%-4.00%3.25%

Доходность по периодам

С начала года, GDXD показывает доходность -57.98%, что значительно ниже, чем у IAU с доходностью 10.48%.


GDXD

1 день
-13.65%
1 месяц
43.26%
С начала года
-57.98%
6 месяцев
-78.84%
1 год
-97.19%
3 года*
-84.82%
5 лет*
-76.20%
10 лет*

IAU

1 день
1.72%
1 месяц
-10.66%
С начала года
10.48%
6 месяцев
23.05%
1 год
52.36%
3 года*
33.88%
5 лет*
22.19%
10 лет*
14.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


MicroSectors Gold Miners -3X Inverse Leveraged ETNs

iShares Gold Trust

Сравнение комиссий GDXD и IAU

GDXD берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии IAU в 0.25%.


Доходность на риск

GDXD vs. IAU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GDXD
Ранг доходности на риск GDXD: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GDXD: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDXD: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDXD: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDXD: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDXD: 33
Ранг коэф-та Мартина

IAU
Ранг доходности на риск IAU: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IAU: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAU: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAU: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAU: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAU: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GDXD c IAU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors Gold Miners -3X Inverse Leveraged ETNs (GDXD) и iShares Gold Trust (IAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


GDXDIAUDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.70

1.90

-2.60

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-2.67

2.33

-5.00

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.72

1.35

-0.63

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.99

2.72

-3.70

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.20

9.95

-11.16

GDXD vs. IAU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GDXD на текущий момент составляет -0.70, что ниже коэффициента Шарпа IAU равного 1.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GDXD и IAU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


GDXDIAUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.70

1.90

-2.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.71

1.26

-1.97

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.90

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.69

0.65

-1.34

Корреляция

Корреляция между GDXD и IAU составляет -0.79. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов GDXD и IAU

Ни GDXD, ни IAU не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок GDXD и IAU

Максимальная просадка GDXD за все время составила -99.96%, что больше максимальной просадки IAU в -45.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDXD и IAU.


Загрузка...

Показатели просадок


GDXDIAUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.96%

-45.14%

-54.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-98.51%

-19.18%

-79.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-99.96%

-20.93%

-79.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.82%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.94%

-11.71%

-88.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-70.95%

-15.98%

-54.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

80.88%

5.23%

+75.65%

Волатильность

Сравнение волатильности GDXD и IAU

MicroSectors Gold Miners -3X Inverse Leveraged ETNs (GDXD) имеет более высокую волатильность в 52.55% по сравнению с iShares Gold Trust (IAU) с волатильностью 10.44%. Это указывает на то, что GDXD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IAU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


GDXDIAUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

52.55%

10.44%

+42.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

111.65%

24.15%

+87.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

138.77%

27.64%

+111.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

108.19%

17.70%

+90.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

108.33%

15.83%

+92.50%