PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GDXD с IAU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GDXD с IAU

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

GDXD (MicroSectors Gold Miners -3X Inverse Leveraged ETNs) and IAU (iShares Gold Trust) are both exchange-traded funds - GDXD is a Inverse Equities fund tracking the S-Network MicroSectors Gold Miners Index - Benchmark TR Gross (-300%), while IAU is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price. Both are passively managed. Over the past 5 years, GDXD returned -72.73%/yr vs 18.32%/yr for IAU. At a correlation of -0.80, they often move in opposite directions. GDXD charges 0.95%/yr vs 0.25%/yr for IAU.

Доходность

Сравнение доходности GDXD и IAU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MicroSectors Gold Miners -3X Inverse Leveraged ETNs (GDXD) и iShares Gold Trust (IAU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GDXD показывает доходность -51.20%, что значительно ниже, чем у IAU с доходностью 2.98%.

GDXD

1 день
10.76%
1 месяц
-10.12%
С начала года
-51.20%
6 месяцев
-62.62%
1 год
-93.08%
3 года*
-84.24%
5 лет*
-72.73%
10 лет*
—

IAU

1 день
-0.98%
1 месяц
-1.62%
С начала года
2.98%
6 месяцев
5.50%
1 год
32.20%
3 года*
31.29%
5 лет*
18.32%
10 лет*
13.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GDXD и IAU

2026 (YTD)202520242023202220212020
GDXD
MicroSectors Gold Miners -3X Inverse Leveraged ETNs		-51.20%-97.53%-57.78%-52.35%-52.56%-19.71%-13.30%
IAU
iShares Gold Trust		2.98%63.95%26.85%12.84%-0.63%-4.00%3.25%

Correlation

The correlation between GDXD and IAU is -0.80, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.80

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2020 г.

-0.80

The correlation between GDXD and IAU has been stable across timeframes, ranging from -0.80 to -0.79 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов GDXD и IAU

Секторы
GDXD
IAU

Сырьевые материалы

100.0%

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

100.0%

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Сырьевые материалы

GDXD
100.0%
IAU

-

Коммуникационные услуги

GDXD

-

IAU

-

Потребительский циклический сектор

GDXD

-

IAU

-

Потребительский защитный сектор

GDXD

-

IAU

-

Энергетика

GDXD

-

IAU

-

Финансовые услуги

GDXD

-

IAU

-

Здравоохранение

GDXD

-

IAU

-

Промышленность

GDXD

-

IAU

-

Недвижимость

GDXD

-

IAU
100.0%

Технологии

GDXD

-

IAU

-

Коммунальные услуги

GDXD

-

IAU

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MicroSectors Gold Miners -3X Inverse Leveraged ETNs

iShares Gold Trust

Часто сравнивают с GDXD:
GDXD с GDXUGDXD с GDXGDXD с VOOGDXD с GLDGDXD с DUSTGDXD с SQQQGDXD с SLV
Часто сравнивают с IAU:
IAU с GLDIAU с GLDMIAU с IAUMIAU с SGOLIAU с GDXIAU с VOOIAU с PHYS

Доходность на риск

GDXD vs. IAU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GDXD
Ранг доходности на риск GDXD: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GDXD: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDXD: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDXD: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDXD: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDXD: 33
Ранг коэф-та Мартина
IAU
Ранг доходности на риск IAU: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IAU: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAU: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAU: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAU: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAU: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GDXD c IAU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors Gold Miners -3X Inverse Leveraged ETNs (GDXD) и iShares Gold Trust (IAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GDXDIAUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.68
1.23

-1.91

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.88
1.62

-3.50

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.80

1.24

-0.44

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.97

1.69

-2.65

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.22

4.19

-5.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GDXD vs. IAU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GDXD на текущий момент составляет -0.68, что ниже коэффициента Шарпа IAU равного 1.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GDXD и IAU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GDXDIAUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.68

1.23

-1.91

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.66

1.03

-1.69

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.84

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.67

0.62

-1.29

Просадки

Сравнение просадок GDXD и IAU

Максимальная просадка GDXD за все время составила -99.96%, что больше максимальной просадки IAU в -45.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDXD и IAU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GDXDIAUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.96%

-45.14%

-54.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-96.33%

-19.18%

-77.15%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-99.86%

-19.18%

-80.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-99.96%

-20.93%

-79.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-21.82%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.93%

-17.70%

-82.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-71.85%

-15.96%

-55.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

75.91%

7.71%

+68.20%

Волатильность

Сравнение волатильности GDXD и IAU

MicroSectors Gold Miners -3X Inverse Leveraged ETNs (GDXD) имеет более высокую волатильность в 47.44% по сравнению с iShares Gold Trust (IAU) с волатильностью 5.50%. Это указывает на то, что GDXD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IAU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GDXDIAUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

47.44%

5.50%

+41.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

109.86%

23.02%

+86.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

136.25%

26.42%

+109.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

109.97%

17.95%

+92.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

109.35%

15.90%

+93.45%

Сравнение комиссий GDXD и IAU

GDXD берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии IAU в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GDXD и IAU

Ни GDXD, ни IAU не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

GDXD and IAU have a correlation of -0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GDXD has higher volatility (47.44%) compared to IAU (5.50%). In terms of maximum drawdown, GDXD dropped -99.96% vs IAU's -45.14%.

On 5-year performance, IAU leads with 18.32% vs -72.73% for GDXD. On fees, IAU is cheaper at 0.25% per year. On volatility, IAU has been the lower-risk option at 5.50%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, IAU has performed better with a 18.32% return vs -72.73%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IAU is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.95% for GDXD.

GDXD and IAU have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

GDXD is categorized as Inverse Equities, while IAU is Gold. GDXD tracks S-Network MicroSectors Gold Miners Index - Benchmark TR Gross (-300%), while IAU tracks LBMA Gold Price. They also come from different issuers: BMO and iShares. Their fees differ too: 0.95% for GDXD and 0.25% for IAU.

IAU currently has the higher Sharpe Ratio (1.23 vs -0.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GDXD и IAU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор