Сравнение GDXD с IAU
GDXD (MicroSectors Gold Miners -3X Inverse Leveraged ETNs) and IAU (iShares Gold Trust) are both exchange-traded funds - GDXD is a Inverse Equities fund tracking the S-Network MicroSectors Gold Miners Index - Benchmark TR Gross (-300%), while IAU is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price. Both are passively managed. Over the past 5 years, GDXD returned -72.97%/yr vs 18.52%/yr for IAU. At a correlation of -0.80, they often move in opposite directions. GDXD charges 0.95%/yr vs 0.25%/yr for IAU.
Доходность
Сравнение доходности GDXD и IAU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GDXD показывает доходность -53.31%, что значительно ниже, чем у IAU с доходностью 3.83%.
GDXD
- 1 день
- -4.33%
- 1 месяц
- -13.84%
- С начала года
- -53.31%
- 6 месяцев
- -63.91%
- 1 год
- -93.31%
- 3 года*
- -84.41%
- 5 лет*
- -72.97%
- 10 лет*
- —
IAU
- 1 день
- 0.83%
- 1 месяц
- -1.65%
- С начала года
- 3.83%
- 6 месяцев
- 6.31%
- 1 год
- 32.47%
- 3 года*
- 31.39%
- 5 лет*
- 18.52%
- 10 лет*
- 13.38%
Сравнение доходности по годам GDXD и IAU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
GDXD MicroSectors Gold Miners -3X Inverse Leveraged ETNs | -53.31% | -97.53% | -57.78% | -52.35% | -52.56% | -19.71% | -13.30% |
IAU iShares Gold Trust | 3.83% | 63.95% | 26.85% | 12.84% | -0.63% | -4.00% | 3.25% |
Correlation
The correlation between GDXD and IAU is -0.80, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.80 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.80 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.79 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2020 г. | -0.80 |
The correlation between GDXD and IAU has been stable across timeframes, ranging from -0.80 to -0.79 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов GDXD и IAU
Секторы
GDXD
IAU
Сырьевые материалы
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Финансовые услуги
-
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
-
Недвижимость
-
Технологии
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Сырьевые материалы
GDXD
IAU
-
Коммуникационные услуги
GDXD
-
IAU
-
Потребительский циклический сектор
GDXD
-
IAU
-
Потребительский защитный сектор
GDXD
-
IAU
-
Энергетика
GDXD
-
IAU
-
Финансовые услуги
GDXD
-
IAU
-
Здравоохранение
GDXD
-
IAU
-
Промышленность
GDXD
-
IAU
-
Недвижимость
GDXD
-
IAU
Технологии
GDXD
-
IAU
-
Коммунальные услуги
GDXD
-
IAU
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GDXD vs. IAU — Ранг доходности на риск
GDXD
IAU
Сравнение GDXD c IAU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors Gold Miners -3X Inverse Leveraged ETNs (GDXD) и iShares Gold Trust (IAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GDXD | IAU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.92 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.55 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.80 | 1.25 | -0.45 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.97 | 1.70 | -2.67 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.22 | 4.18 | -5.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GDXD | IAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.69 | 1.24 | -1.92 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.67 | 1.04 | -1.70 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.84 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.67 | 0.63 | -1.29 |
Просадки
Сравнение просадок GDXD и IAU
Максимальная просадка GDXD за все время составила -99.96%, что больше максимальной просадки IAU в -45.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDXD и IAU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GDXD | IAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.96% | -45.14% | -54.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -96.33% | -19.18% | -77.15% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -99.86% | -19.18% | -80.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.96% | -20.93% | -79.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -21.82% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.94% | -17.02% | -82.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -71.87% | -15.96% | -55.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 76.15% | 7.79% | +68.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности GDXD и IAU
MicroSectors Gold Miners -3X Inverse Leveraged ETNs (GDXD) имеет более высокую волатильность в 47.60% по сравнению с iShares Gold Trust (IAU) с волатильностью 5.50%. Это указывает на то, что GDXD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IAU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GDXD | IAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 47.60% | 5.50% | +42.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 109.82% | 23.03% | +86.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 136.25% | 26.41% | +109.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 109.97% | 17.94% | +92.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 109.33% | 15.90% | +93.43% |
Сравнение комиссий GDXD и IAU
GDXD берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии IAU в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GDXD и IAU
Ни GDXD, ни IAU не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
GDXD and IAU have a correlation of -0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GDXD has higher volatility (47.60%) compared to IAU (5.50%). In terms of maximum drawdown, GDXD dropped -99.96% vs IAU's -45.14%.
On 5-year performance, IAU leads with 18.52% vs -72.97% for GDXD. On fees, IAU is cheaper at 0.25% per year. On volatility, IAU has been the lower-risk option at 5.50%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, IAU has performed better with a 18.52% return vs -72.97%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IAU is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.95% for GDXD.
GDXD and IAU have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
GDXD is categorized as Inverse Equities, while IAU is Gold. GDXD tracks S-Network MicroSectors Gold Miners Index - Benchmark TR Gross (-300%), while IAU tracks LBMA Gold Price. They also come from different issuers: BMO and iShares. Their fees differ too: 0.95% for GDXD and 0.25% for IAU.
IAU currently has the higher Sharpe Ratio (1.24 vs -0.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GDXD и IAU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор