Сравнение GDXD с IAU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MicroSectors Gold Miners -3X Inverse Leveraged ETNs (GDXD) и iShares Gold Trust (IAU).
GDXD и IAU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GDXD - это пассивный фонд от BMO Financial Group, который отслеживает доходность S-Network MicroSectors Gold Miners Index - Benchmark TR Gross (-300%). Фонд был запущен 2 дек. 2020 г.. IAU - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Gold Bullion. Фонд был запущен 28 янв. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GDXD или IAU.
Основные характеристики
| GDXD | IAU | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -68.62% | 29.90% |
| Дох-ть за 1 год | -80.55% | 36.88% |
| Дох-ть за 3 года | -58.57% | 13.33% |
| Коэф-т Шарпа | -0.84 | 2.57 |
| Коэф-т Сортино | -1.61 | 3.40 |
| Коэф-т Омега | 0.82 | 1.45 |
| Коэф-т Кальмара | -0.83 | 5.48 |
| Коэф-т Мартина | -1.32 | 17.00 |
| Индекс Язвы | 60.90% | 2.20% |
| Дневная вол-ть | 95.90% | 14.53% |
| Макс. просадка | -97.02% | -45.14% |
| Текущая просадка | -95.85% | -3.70% |
Корреляция
Корреляция между GDXD и IAU составляет -0.79. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Доходность
Сравнение доходности GDXD и IAU
С начала года, GDXD показывает доходность -68.62%, что значительно ниже, чем у IAU с доходностью 29.90%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GDXD и IAU
GDXD берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии IAU в 0.25%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение GDXD c IAU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors Gold Miners -3X Inverse Leveraged ETNs (GDXD) и iShares Gold Trust (IAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GDXD и IAU
Ни GDXD, ни IAU не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок GDXD и IAU
Максимальная просадка GDXD за все время составила -97.02%, что больше максимальной просадки IAU в -45.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDXD и IAU. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GDXD и IAU
MicroSectors Gold Miners -3X Inverse Leveraged ETNs (GDXD) имеет более высокую волатильность в 25.91% по сравнению с iShares Gold Trust (IAU) с волатильностью 4.90%. Это указывает на то, что GDXD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IAU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.