Сравнение GDXD с IAU
GDXD (MicroSectors Gold Miners -3X Inverse Leveraged ETNs) and IAU (iShares Gold Trust) are both exchange-traded funds - GDXD is a Inverse Equities fund tracking the S-Network MicroSectors Gold Miners Index - Benchmark TR Gross (-300%), while IAU is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price. Both are passively managed. Over the past 5 years, GDXD returned -73.13%/yr vs 17.22%/yr for IAU. At a correlation of -0.80, they often move in opposite directions. GDXD charges 0.95%/yr vs 0.25%/yr for IAU.
Доходность
Сравнение доходности GDXD и IAU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GDXD показывает доходность -37.38%, что значительно ниже, чем у IAU с доходностью -7.61%.
GDXD
- 1 день
- 12.00%
- 1 месяц
- 24.15%
- С начала года
- -37.38%
- 6 месяцев
- -30.04%
- 1 год
- -91.62%
- 3 года*
- -83.73%
- 5 лет*
- -73.13%
- 10 лет*
- —
IAU
- 1 день
- -3.03%
- 1 месяц
- -11.58%
- С начала года
- -7.61%
- 6 месяцев
- -11.09%
- 1 год
- 19.64%
- 3 года*
- 27.30%
- 5 лет*
- 17.22%
- 10 лет*
- 11.42%
Сравнение доходности по годам GDXD и IAU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
GDXD MicroSectors Gold Miners -3X Inverse Leveraged ETNs | -37.38% | -97.53% | -57.78% | -52.35% | -52.56% | -19.71% | -13.10% |
IAU iShares Gold Trust | -7.61% | 63.95% | 26.85% | 12.84% | -0.63% | -4.00% | 4.08% |
Correlation
The correlation between GDXD and IAU is -0.81, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.81 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.80 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.80 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 дек. 2020 г. | -0.80 |
The correlation between GDXD and IAU has been stable across timeframes, ranging from -0.81 to -0.80 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GDXD vs. IAU — Ранг доходности на риск
GDXD
IAU
Сравнение GDXD c IAU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors Gold Miners -3X Inverse Leveraged ETNs (GDXD) и iShares Gold Trust (IAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GDXD | IAU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.57 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 1.15 | -0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.95 | 0.75 | -1.71 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.16 | 2.14 | -3.29 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GDXD и IAU
Максимальная просадка GDXD за все время составила -99.96%, что больше максимальной просадки IAU в -45.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDXD и IAU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GDXD | IAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.96% | -45.14% | -54.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -96.33% | -26.17% | -70.16% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -99.86% | -26.17% | -73.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.96% | -26.17% | -73.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -26.17% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.91% | -26.17% | -73.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -72.08% | -15.98% | -56.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 79.01% | 9.21% | +69.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности GDXD и IAU
MicroSectors Gold Miners -3X Inverse Leveraged ETNs (GDXD) имеет более высокую волатильность в 54.34% по сравнению с iShares Gold Trust (IAU) с волатильностью 8.50%. Это указывает на то, что GDXD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IAU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GDXD | IAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 54.34% | 8.50% | +45.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 118.05% | 24.42% | +93.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 143.79% | 27.55% | +116.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 111.67% | 18.24% | +93.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 110.70% | 16.01% | +94.69% |
Сравнение комиссий GDXD и IAU
GDXD берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии IAU в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GDXD и IAU
Ни GDXD, ни IAU не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
GDXD and IAU have a correlation of -0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GDXD has higher volatility (54.34%) compared to IAU (8.50%). In terms of maximum drawdown, GDXD dropped -99.96% vs IAU's -45.14%.
On 5-year performance, IAU leads with 17.22% vs -73.13% for GDXD. On fees, IAU is cheaper at 0.25% per year. On volatility, IAU has been the lower-risk option at 8.50%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, IAU has performed better with a 17.22% return vs -73.13%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IAU is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.95% for GDXD.
GDXD and IAU have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
GDXD is categorized as Inverse Equities, while IAU is Gold. GDXD tracks S-Network MicroSectors Gold Miners Index - Benchmark TR Gross (-300%), while IAU tracks LBMA Gold Price. They also come from different issuers: BMO and iShares. Their fees differ too: 0.95% for GDXD and 0.25% for IAU.
IAU currently has the higher Sharpe Ratio (0.72 vs -0.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GDXD и IAU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор