Сравнение GDXD с IAU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MicroSectors Gold Miners -3X Inverse Leveraged ETNs (GDXD) и iShares Gold Trust (IAU).
GDXD и IAU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GDXD - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность S-Network MicroSectors Gold Miners Index - Benchmark TR Gross (-300%). Фонд был запущен 2 дек. 2020 г.. IAU - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность LBMA Gold Price. Фонд был запущен 21 янв. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности GDXD и IAU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GDXD и IAU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
GDXD MicroSectors Gold Miners -3X Inverse Leveraged ETNs | -57.98% | -97.53% | -57.78% | -52.35% | -52.56% | -19.71% | -13.30% |
IAU iShares Gold Trust | 10.48% | 63.95% | 26.85% | 12.84% | -0.63% | -4.00% | 3.25% |
Доходность по периодам
С начала года, GDXD показывает доходность -57.98%, что значительно ниже, чем у IAU с доходностью 10.48%.
GDXD
- 1 день
- -13.65%
- 1 месяц
- 43.26%
- С начала года
- -57.98%
- 6 месяцев
- -78.84%
- 1 год
- -97.19%
- 3 года*
- -84.82%
- 5 лет*
- -76.20%
- 10 лет*
- —
IAU
- 1 день
- 1.72%
- 1 месяц
- -10.66%
- С начала года
- 10.48%
- 6 месяцев
- 23.05%
- 1 год
- 52.36%
- 3 года*
- 33.88%
- 5 лет*
- 22.19%
- 10 лет*
- 14.27%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GDXD и IAU
GDXD берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии IAU в 0.25%.
Доходность на риск
GDXD vs. IAU — Ранг доходности на риск
GDXD
IAU
Сравнение GDXD c IAU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors Gold Miners -3X Inverse Leveraged ETNs (GDXD) и iShares Gold Trust (IAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GDXD | IAU | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.70 | 1.90 | -2.60 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.67 | 2.33 | -5.00 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.72 | 1.35 | -0.63 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.99 | 2.72 | -3.70 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.20 | 9.95 | -11.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GDXD | IAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.70 | 1.90 | -2.60 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.71 | 1.26 | -1.97 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.90 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.69 | 0.65 | -1.34 |
Корреляция
Корреляция между GDXD и IAU составляет -0.79. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GDXD и IAU
Ни GDXD, ни IAU не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок GDXD и IAU
Максимальная просадка GDXD за все время составила -99.96%, что больше максимальной просадки IAU в -45.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDXD и IAU.
Загрузка...
Показатели просадок
| GDXD | IAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.96% | -45.14% | -54.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -98.51% | -19.18% | -79.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.96% | -20.93% | -79.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -21.82% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.94% | -11.71% | -88.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -70.95% | -15.98% | -54.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 80.88% | 5.23% | +75.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности GDXD и IAU
MicroSectors Gold Miners -3X Inverse Leveraged ETNs (GDXD) имеет более высокую волатильность в 52.55% по сравнению с iShares Gold Trust (IAU) с волатильностью 10.44%. Это указывает на то, что GDXD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IAU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GDXD | IAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 52.55% | 10.44% | +42.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 111.65% | 24.15% | +87.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 138.77% | 27.64% | +111.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 108.19% | 17.70% | +90.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 108.33% | 15.83% | +92.50% |