Сравнение GDXD с DUST
GDXD (MicroSectors Gold Miners -3X Inverse Leveraged ETNs) and DUST (Direxion Daily Gold Miners Bear 2X Shares) are both exchange-traded funds - GDXD is a Inverse Equities fund tracking the S-Network MicroSectors Gold Miners Index - Benchmark TR Gross (-300%), while DUST is a Leveraged Equities fund tracking the NYSE Arca Gold Miners Index (-300%). Both are passively managed. Over the past 5 years, GDXD returned -72.97%/yr vs -46.95%/yr for DUST. With a 0.99 correlation, they move nearly in lockstep. GDXD charges 0.95%/yr vs 1.07%/yr for DUST.
Доходность
Сравнение доходности GDXD и DUST
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GDXD показывает доходность -32.64%, что значительно ниже, чем у DUST с доходностью -4.79%.
GDXD
- 1 день
- 11.11%
- 1 месяц
- 68.74%
- 6 месяцев
- -1.35%
- С начала года
- -32.64%
- 1 год
- -90.73%
- 3 года*
- -81.84%
- 5 лет*
- -72.97%
- 10 лет*
- —
DUST
- 1 день
- 7.05%
- 1 месяц
- 44.18%
- 6 месяцев
- 22.98%
- С начала года
- -4.79%
- 1 год
- -70.93%
- 3 года*
- -58.02%
- 5 лет*
- -46.95%
- 10 лет*
- -49.28%
Сравнение доходности по годам GDXD и DUST
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
GDXD MicroSectors Gold Miners -3X Inverse Leveraged ETNs | -32.64% | -97.53% | -57.78% | -52.35% | -52.56% | -19.71% | -13.10% |
DUST Direxion Daily Gold Miners Bear 2X Shares | -4.79% | -88.72% | -29.51% | -27.63% | -22.70% | -4.82% | -3.26% |
Correlation
The correlation between GDXD and DUST is 1.00 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 1.00 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.99 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 дек. 2020 г. | 0.99 |
The correlation between GDXD and DUST has been stable across timeframes, ranging from 0.99 to 1.00 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GDXD vs. DUST — Ранг доходности на риск
GDXD
DUST
Сравнение GDXD c DUST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors Gold Miners -3X Inverse Leveraged ETNs (GDXD) и Direxion Daily Gold Miners Bear 2X Shares (DUST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GDXD | DUST | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 0.87 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.94 | -0.83 | -0.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.11 | -1.05 | -0.06 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GDXD и DUST
Максимальная просадка GDXD за все время составила -99.96%, примерно равная максимальной просадке DUST в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDXD и DUST.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GDXD | DUST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.96% | -100.00% | +0.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -96.19% | -85.83% | -10.36% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -99.86% | -97.55% | -2.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.96% | -98.68% | -1.28% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -99.98% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.91% | -100.00% | +0.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -72.38% | -83.45% | +11.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 81.60% | 67.27% | +14.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности GDXD и DUST
MicroSectors Gold Miners -3X Inverse Leveraged ETNs (GDXD) имеет более высокую волатильность в 36.43% по сравнению с Direxion Daily Gold Miners Bear 2X Shares (DUST) с волатильностью 23.53%. Это указывает на то, что GDXD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DUST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GDXD | DUST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 36.43% | 23.53% | +12.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 118.05% | 77.17% | +40.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 145.22% | 95.66% | +49.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 112.15% | 73.51% | +38.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 110.79% | 86.97% | +23.82% |
Сравнение комиссий GDXD и DUST
GDXD берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии DUST в 1.07%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GDXD и DUST
GDXD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DUST за последние двенадцать месяцев составляет около 3.98%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DUST Direxion Daily Gold Miners Bear 2X Shares | 3.98% | 12.51% | 4.99% | 4.47% | 0.00% | 0.00% | 3.60% | 2.50% | 0.37% |
GDXD MicroSectors Gold Miners -3X Inverse Leveraged ETNs | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 1.00, GDXD and DUST move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
GDXD has higher volatility (36.43%) compared to DUST (23.53%). In terms of maximum drawdown, GDXD dropped -99.96% vs DUST's -100.00%.
On 5-year performance, DUST leads with -46.95% vs -72.97% for GDXD. On fees, GDXD is cheaper at 0.95% per year. On volatility, DUST has been the lower-risk option at 23.53%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, DUST has performed better with a -46.95% return vs -72.97%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GDXD is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.07% for DUST.
DUST has the higher dividend yield at 3.98%, compared with 0.00% for GDXD.
GDXD is categorized as Inverse Equities, while DUST is Leveraged Equities. GDXD tracks S-Network MicroSectors Gold Miners Index - Benchmark TR Gross (-300%), while DUST tracks NYSE Arca Gold Miners Index (-300%). They also come from different issuers: BMO and Direxion. Their fees differ too: 0.95% for GDXD and 1.07% for DUST.
GDXD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.63 vs -0.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GDXD и DUST
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор