Сравнение GDXD с DUST
GDXD (MicroSectors Gold Miners -3X Inverse Leveraged ETNs) and DUST (Direxion Daily Gold Miners Bear 2X Shares) are both exchange-traded funds - GDXD is a Inverse Equities fund tracking the S-Network MicroSectors Gold Miners Index - Benchmark TR Gross (-300%), while DUST is a Leveraged Equities fund tracking the NYSE Arca Gold Miners Index (-300%). Both are passively managed. Over the past 5 years, GDXD returned -73.69%/yr vs -48.30%/yr for DUST. With a 0.99 correlation, they move nearly in lockstep. GDXD charges 0.95%/yr vs 1.07%/yr for DUST.
Доходность
Сравнение доходности GDXD и DUST
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GDXD показывает доходность -44.09%, что значительно ниже, чем у DUST с доходностью -17.98%.
GDXD
- 1 день
- 14.60%
- 1 месяц
- 10.85%
- С начала года
- -44.09%
- 6 месяцев
- -36.28%
- 1 год
- -92.07%
- 3 года*
- -84.34%
- 5 лет*
- -73.69%
- 10 лет*
- —
DUST
- 1 день
- 8.73%
- 1 месяц
- 10.22%
- С начала года
- -17.98%
- 6 месяцев
- -9.99%
- 1 год
- -73.95%
- 3 года*
- -62.05%
- 5 лет*
- -48.30%
- 10 лет*
- -52.03%
Сравнение доходности по годам GDXD и DUST
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
GDXD MicroSectors Gold Miners -3X Inverse Leveraged ETNs | -44.09% | -97.53% | -57.78% | -52.35% | -52.56% | -19.71% | -13.10% |
DUST Direxion Daily Gold Miners Bear 2X Shares | -17.98% | -88.72% | -29.51% | -27.63% | -22.70% | -4.82% | -3.26% |
Correlation
The correlation between GDXD and DUST is 1.00 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 1.00 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.99 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 дек. 2020 г. | 0.99 |
The correlation between GDXD and DUST has been stable across timeframes, ranging from 0.99 to 1.00 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GDXD vs. DUST — Ранг доходности на риск
GDXD
DUST
Сравнение GDXD c DUST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors Gold Miners -3X Inverse Leveraged ETNs (GDXD) и Direxion Daily Gold Miners Bear 2X Shares (DUST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GDXD | DUST | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 0.85 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.96 | -0.86 | -0.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.17 | -1.13 | -0.03 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GDXD и DUST
Максимальная просадка GDXD за все время составила -99.96%, примерно равная максимальной просадке DUST в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDXD и DUST.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GDXD | DUST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.96% | -100.00% | +0.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -96.33% | -86.15% | -10.18% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -99.86% | -97.55% | -2.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.96% | -98.68% | -1.28% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -99.98% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.92% | -100.00% | +0.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -72.06% | -83.38% | +11.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 78.80% | 65.24% | +13.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности GDXD и DUST
MicroSectors Gold Miners -3X Inverse Leveraged ETNs (GDXD) имеет более высокую волатильность в 53.31% по сравнению с Direxion Daily Gold Miners Bear 2X Shares (DUST) с волатильностью 34.13%. Это указывает на то, что GDXD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DUST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GDXD | DUST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 53.31% | 34.13% | +19.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 117.73% | 77.03% | +40.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 143.27% | 94.59% | +48.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 111.54% | 73.10% | +38.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 110.62% | 87.25% | +23.37% |
Сравнение комиссий GDXD и DUST
GDXD берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии DUST в 1.07%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GDXD и DUST
GDXD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DUST за последние двенадцать месяцев составляет около 7.95%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DUST Direxion Daily Gold Miners Bear 2X Shares | 7.95% | 12.51% | 4.99% | 4.47% | 0.00% | 0.00% | 3.60% | 2.50% | 0.37% |
GDXD MicroSectors Gold Miners -3X Inverse Leveraged ETNs | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 1.00, GDXD and DUST move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
GDXD has higher volatility (53.31%) compared to DUST (34.13%). In terms of maximum drawdown, GDXD dropped -99.96% vs DUST's -100.00%.
On 5-year performance, DUST leads with -48.30% vs -73.69% for GDXD. On fees, GDXD is cheaper at 0.95% per year. On volatility, DUST has been the lower-risk option at 34.13%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, DUST has performed better with a -48.30% return vs -73.69%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GDXD is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.07% for DUST.
DUST has the higher dividend yield at 7.95%, compared with 0.00% for GDXD.
GDXD is categorized as Inverse Equities, while DUST is Leveraged Equities. GDXD tracks S-Network MicroSectors Gold Miners Index - Benchmark TR Gross (-300%), while DUST tracks NYSE Arca Gold Miners Index (-300%). They also come from different issuers: BMO and Direxion. Their fees differ too: 0.95% for GDXD and 1.07% for DUST.
GDXD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.64 vs -0.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GDXD и DUST
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор