Сравнение GDXD с DUST
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MicroSectors Gold Miners -3X Inverse Leveraged ETNs (GDXD) и Direxion Daily Gold Miners Bear 2X Shares (DUST).
GDXD и DUST являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GDXD - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность S-Network MicroSectors Gold Miners Index - Benchmark TR Gross (-300%). Фонд был запущен 2 дек. 2020 г.. DUST - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность NYSE Arca Gold Miners Index (-300%). Фонд был запущен 1 апр. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности GDXD и DUST
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GDXD и DUST
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
GDXD MicroSectors Gold Miners -3X Inverse Leveraged ETNs | -57.98% | -97.53% | -57.78% | -52.35% | -52.56% | -19.71% | -13.30% |
DUST Direxion Daily Gold Miners Bear 2X Shares | -37.04% | -88.72% | -29.51% | -27.63% | -22.70% | -4.82% | -5.87% |
Доходность по периодам
С начала года, GDXD показывает доходность -57.98%, что значительно ниже, чем у DUST с доходностью -37.04%.
GDXD
- 1 день
- -13.65%
- 1 месяц
- 43.26%
- С начала года
- -57.98%
- 6 месяцев
- -78.84%
- 1 год
- -97.19%
- 3 года*
- -84.82%
- 5 лет*
- -76.20%
- 10 лет*
- —
DUST
- 1 день
- -9.22%
- 1 месяц
- 30.85%
- С начала года
- -37.04%
- 6 месяцев
- -55.84%
- 1 год
- -86.70%
- 3 года*
- -63.51%
- 5 лет*
- -51.99%
- 10 лет*
- -58.91%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GDXD и DUST
GDXD берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии DUST в 1.07%.
Доходность на риск
GDXD vs. DUST — Ранг доходности на риск
GDXD
DUST
Сравнение GDXD c DUST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors Gold Miners -3X Inverse Leveraged ETNs (GDXD) и Direxion Daily Gold Miners Bear 2X Shares (DUST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GDXD | DUST | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.70 | -0.94 | +0.24 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.67 | -2.49 | -0.18 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.72 | 0.74 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.99 | -0.95 | -0.04 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.20 | -1.29 | +0.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GDXD | DUST | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.70 | -0.94 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.71 | -0.74 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.66 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.69 | -0.51 | -0.18 |
Корреляция
Корреляция между GDXD и DUST составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GDXD и DUST
GDXD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DUST за последние двенадцать месяцев составляет около 10.36%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GDXD MicroSectors Gold Miners -3X Inverse Leveraged ETNs | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DUST Direxion Daily Gold Miners Bear 2X Shares | 10.36% | 12.51% | 4.99% | 4.47% | 0.00% | 0.00% | 3.60% | 2.50% | 0.37% |
Просадки
Сравнение просадок GDXD и DUST
Максимальная просадка GDXD за все время составила -99.96%, примерно равная максимальной просадке DUST в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDXD и DUST.
Загрузка...
Показатели просадок
| GDXD | DUST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.96% | -100.00% | +0.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -98.51% | -91.57% | -6.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.96% | -98.68% | -1.28% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -99.99% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.94% | -100.00% | +0.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -70.95% | -83.16% | +12.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 80.88% | 67.24% | +13.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности GDXD и DUST
MicroSectors Gold Miners -3X Inverse Leveraged ETNs (GDXD) имеет более высокую волатильность в 52.55% по сравнению с Direxion Daily Gold Miners Bear 2X Shares (DUST) с волатильностью 33.98%. Это указывает на то, что GDXD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DUST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GDXD | DUST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 52.55% | 33.98% | +18.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 111.65% | 73.95% | +37.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 138.77% | 92.04% | +46.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 108.19% | 70.89% | +37.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 108.33% | 89.17% | +19.16% |