PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение GDXD с DUST
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GDXD с DUST

Последнее обновление 10 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MicroSectors Gold Miners -3X Inverse Leveraged ETNs (GDXD) и Direxion Daily Gold Miners Bear 2X Shares (DUST).

GDXD и DUST являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GDXD - это пассивный фонд от BMO Financial Group, который отслеживает доходность S-Network MicroSectors Gold Miners Index - Benchmark TR Gross (-300%). Фонд был запущен 2 дек. 2020 г.. DUST - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность NYSE Arca Gold Miners Index (-300%). Фонд был запущен 1 апр. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GDXD или DUST.

Корреляция

Корреляция между GDXD и DUST составляет -0.29. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Доходность

Сравнение доходности GDXD и DUST

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MicroSectors Gold Miners -3X Inverse Leveraged ETNs (GDXD) и Direxion Daily Gold Miners Bear 2X Shares (DUST). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GDXD:

-0.80

DUST:

-0.91

Коэф-т Сортино

GDXD:

-1.74

DUST:

-1.59

Коэф-т Омега

GDXD:

0.81

DUST:

0.82

Коэф-т Кальмара

GDXD:

-0.86

DUST:

-0.63

Коэф-т Мартина

GDXD:

-1.68

DUST:

-1.87

Индекс Язвы

GDXD:

50.45%

DUST:

33.92%

Дневная вол-ть

GDXD:

103.65%

DUST:

67.12%

Макс. просадка

GDXD:

-98.77%

DUST:

-100.00%

Текущая просадка

GDXD:

-98.75%

DUST:

-100.00%

Доходность по периодам

С начала года, GDXD показывает доходность -77.60%, что значительно ниже, чем у DUST с доходностью -59.26%.

GDXD

С начала года

-77.60%

1 месяц

-37.56%

6 месяцев

-69.86%

1 год

-82.90%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

DUST

С начала года

-59.26%

1 месяц

-23.50%

6 месяцев

-48.69%

1 год

-60.64%

5 лет

-36.79%

10 лет

-57.65%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий GDXD и DUST

GDXD берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии DUST в 1.07%.

DUST
Direxion Daily Gold Miners Bear 2X Shares
GDXD
MicroSectors Gold Miners -3X Inverse Leveraged ETNs

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GDXD и DUST

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
GDXD
Ранг риск-скорректированной доходности GDXD, с текущим значением в 00
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GDXD, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDXD, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDXD, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDXD, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDXD, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Мартина
DUST
Ранг риск-скорректированной доходности DUST, с текущим значением в 00
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DUST, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DUST, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DUST, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DUST, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DUST, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GDXD c DUST - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors Gold Miners -3X Inverse Leveraged ETNs (GDXD) и Direxion Daily Gold Miners Bear 2X Shares (DUST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа GDXD на текущий момент составляет -0.80, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DUST равному -0.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GDXD и DUST, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов GDXD и DUST

GDXD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DUST за последние двенадцать месяцев составляет около 8.86%.

TTM2024202320222021202020192018
GDXD
MicroSectors Gold Miners -3X Inverse Leveraged ETNs		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DUST
Direxion Daily Gold Miners Bear 2X Shares		8.86%5.01%4.47%0.00%0.00%3.64%2.47%0.37%

Просадки

Сравнение просадок GDXD и DUST

Максимальная просадка GDXD за все время составила -98.77%, примерно равная максимальной просадке DUST в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDXD и DUST. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности GDXD и DUST

Загрузка...