PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение GDXD с DUST
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности GDXD и DUST

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MicroSectors Gold Miners -3X Inverse Leveraged ETNs (GDXD) и Direxion Daily Gold Miners Bear 2X Shares (DUST). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GDXD и DUST


2026 (YTD)202520242023202220212020
GDXD
MicroSectors Gold Miners -3X Inverse Leveraged ETNs
-57.98%-97.53%-57.78%-52.35%-52.56%-19.71%-13.30%
DUST
Direxion Daily Gold Miners Bear 2X Shares
-37.04%-88.72%-29.51%-27.63%-22.70%-4.82%-5.87%

Доходность по периодам

С начала года, GDXD показывает доходность -57.98%, что значительно ниже, чем у DUST с доходностью -37.04%.


GDXD

1 день
-13.65%
1 месяц
43.26%
С начала года
-57.98%
6 месяцев
-78.84%
1 год
-97.19%
3 года*
-84.82%
5 лет*
-76.20%
10 лет*

DUST

1 день
-9.22%
1 месяц
30.85%
С начала года
-37.04%
6 месяцев
-55.84%
1 год
-86.70%
3 года*
-63.51%
5 лет*
-51.99%
10 лет*
-58.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


MicroSectors Gold Miners -3X Inverse Leveraged ETNs

Direxion Daily Gold Miners Bear 2X Shares

Сравнение комиссий GDXD и DUST

GDXD берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии DUST в 1.07%.


Доходность на риск

GDXD vs. DUST — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GDXD
Ранг доходности на риск GDXD: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GDXD: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDXD: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDXD: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDXD: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDXD: 33
Ранг коэф-та Мартина

DUST
Ранг доходности на риск DUST: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DUST: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DUST: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DUST: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DUST: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DUST: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GDXD c DUST - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors Gold Miners -3X Inverse Leveraged ETNs (GDXD) и Direxion Daily Gold Miners Bear 2X Shares (DUST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


GDXDDUSTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.70

-0.94

+0.24

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-2.67

-2.49

-0.18

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.72

0.74

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.99

-0.95

-0.04

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.20

-1.29

+0.09

GDXD vs. DUST - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GDXD на текущий момент составляет -0.70, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DUST равному -0.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GDXD и DUST, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


GDXDDUSTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.70

-0.94

+0.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.71

-0.74

+0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.66

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.69

-0.51

-0.18

Корреляция

Корреляция между GDXD и DUST составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов GDXD и DUST

GDXD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DUST за последние двенадцать месяцев составляет около 10.36%.


TTM20252024202320222021202020192018
GDXD
MicroSectors Gold Miners -3X Inverse Leveraged ETNs
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DUST
Direxion Daily Gold Miners Bear 2X Shares
10.36%12.51%4.99%4.47%0.00%0.00%3.60%2.50%0.37%

Просадки

Сравнение просадок GDXD и DUST

Максимальная просадка GDXD за все время составила -99.96%, примерно равная максимальной просадке DUST в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDXD и DUST.


Загрузка...

Показатели просадок


GDXDDUSTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.96%

-100.00%

+0.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-98.51%

-91.57%

-6.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-99.96%

-98.68%

-1.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.99%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.94%

-100.00%

+0.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-70.95%

-83.16%

+12.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

80.88%

67.24%

+13.64%

Волатильность

Сравнение волатильности GDXD и DUST

MicroSectors Gold Miners -3X Inverse Leveraged ETNs (GDXD) имеет более высокую волатильность в 52.55% по сравнению с Direxion Daily Gold Miners Bear 2X Shares (DUST) с волатильностью 33.98%. Это указывает на то, что GDXD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DUST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


GDXDDUSTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

52.55%

33.98%

+18.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

111.65%

73.95%

+37.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

138.77%

92.04%

+46.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

108.19%

70.89%

+37.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

108.33%

89.17%

+19.16%