Сравнение GDXD с SQQQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MicroSectors Gold Miners -3X Inverse Leveraged ETNs (GDXD) и ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ).
GDXD и SQQQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GDXD - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность S-Network MicroSectors Gold Miners Index - Benchmark TR Gross (-300%). Фонд был запущен 2 дек. 2020 г.. SQQQ - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index (-300%). Фонд был запущен 9 февр. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности GDXD и SQQQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GDXD и SQQQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
GDXD MicroSectors Gold Miners -3X Inverse Leveraged ETNs | -57.98% | -97.53% | -57.78% | -52.35% | -52.56% | -19.71% | -13.30% |
SQQQ ProShares UltraPro Short QQQ | 13.99% | -53.05% | -49.79% | -73.61% | 82.40% | -60.87% | -9.91% |
Доходность по периодам
С начала года, GDXD показывает доходность -57.98%, что значительно ниже, чем у SQQQ с доходностью 13.99%.
GDXD
- 1 день
- -13.65%
- 1 месяц
- 43.26%
- С начала года
- -57.98%
- 6 месяцев
- -78.84%
- 1 год
- -97.19%
- 3 года*
- -84.82%
- 5 лет*
- -76.20%
- 10 лет*
- —
SQQQ
- 1 день
- -3.78%
- 1 месяц
- 10.61%
- С начала года
- 13.99%
- 6 месяцев
- 6.42%
- 1 год
- -56.13%
- 3 года*
- -49.39%
- 5 лет*
- -42.70%
- 10 лет*
- -52.71%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GDXD и SQQQ
И GDXD, и SQQQ имеют комиссию равную 0.95%.
Доходность на риск
GDXD vs. SQQQ — Ранг доходности на риск
GDXD
SQQQ
Сравнение GDXD c SQQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors Gold Miners -3X Inverse Leveraged ETNs (GDXD) и ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GDXD | SQQQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.70 | -0.84 | +0.13 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.67 | -1.14 | -1.53 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.72 | 0.84 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.99 | -0.76 | -0.23 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.20 | -0.87 | -0.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GDXD | SQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.70 | -0.84 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.71 | -0.64 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.80 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.69 | -0.85 | +0.16 |
Корреляция
Корреляция между GDXD и SQQQ составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GDXD и SQQQ
GDXD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SQQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 5.99%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GDXD MicroSectors Gold Miners -3X Inverse Leveraged ETNs | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SQQQ ProShares UltraPro Short QQQ | 5.99% | 9.36% | 10.23% | 8.01% | 0.28% | 0.00% | 2.15% | 2.92% | 1.47% | 0.14% |
Просадки
Сравнение просадок GDXD и SQQQ
Максимальная просадка GDXD за все время составила -99.96%, примерно равная максимальной просадке SQQQ в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDXD и SQQQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| GDXD | SQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.96% | -100.00% | +0.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -98.51% | -75.23% | -23.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.96% | -95.36% | -4.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -99.96% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.94% | -100.00% | +0.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -70.95% | -92.32% | +21.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 80.88% | 65.40% | +15.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности GDXD и SQQQ
MicroSectors Gold Miners -3X Inverse Leveraged ETNs (GDXD) имеет более высокую волатильность в 52.55% по сравнению с ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ) с волатильностью 19.98%. Это указывает на то, что GDXD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SQQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GDXD | SQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 52.55% | 19.98% | +32.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 111.65% | 38.23% | +73.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 138.77% | 67.38% | +71.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 108.19% | 66.65% | +41.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 108.33% | 65.97% | +42.36% |