PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GDXD с SQQQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GDXD с SQQQ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GDXD (MicroSectors Gold Miners -3X Inverse Leveraged ETNs) and SQQQ (ProShares UltraPro Short QQQ) are both exchange-traded funds - GDXD is a Inverse Equities fund tracking the S-Network MicroSectors Gold Miners Index - Benchmark TR Gross (-300%), while SQQQ is a Leveraged Equities fund tracking the NASDAQ-100 Index (-300%). Both are passively managed. Over the past 5 years, GDXD returned -72.97%/yr vs -49.01%/yr for SQQQ. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.95% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности GDXD и SQQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MicroSectors Gold Miners -3X Inverse Leveraged ETNs (GDXD) и ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GDXD показывает доходность -53.31%, что значительно ниже, чем у SQQQ с доходностью -44.43%.

GDXD

1 день
-4.33%
1 месяц
-13.84%
С начала года
-53.31%
6 месяцев
-63.91%
1 год
-93.31%
3 года*
-84.41%
5 лет*
-72.97%
10 лет*
—

SQQQ

1 день
1.53%
1 месяц
-22.29%
С начала года
-44.43%
6 месяцев
-42.11%
1 год
-64.38%
3 года*
-55.94%
5 лет*
-49.01%
10 лет*
-55.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GDXD и SQQQ

2026 (YTD)202520242023202220212020
GDXD
MicroSectors Gold Miners -3X Inverse Leveraged ETNs		-53.31%-97.53%-57.78%-52.35%-52.56%-19.71%-13.30%
SQQQ
ProShares UltraPro Short QQQ		-44.43%-53.05%-49.79%-73.61%82.40%-60.87%-9.91%

Correlation

The correlation between GDXD and SQQQ is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.33

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.25

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.24

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2020 г.

0.25

Сравнение распределения секторов GDXD и SQQQ

Секторы
GDXD
SQQQ

Сырьевые материалы

100.0%

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

97.1%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Сырьевые материалы

GDXD
100.0%
SQQQ

-

Коммуникационные услуги

GDXD

-

SQQQ

-

Потребительский циклический сектор

GDXD

-

SQQQ

-

Потребительский защитный сектор

GDXD

-

SQQQ

-

Энергетика

GDXD

-

SQQQ

-

Финансовые услуги

GDXD

-

SQQQ
97.1%

Здравоохранение

GDXD

-

SQQQ

-

Промышленность

GDXD

-

SQQQ

-

Недвижимость

GDXD

-

SQQQ

-

Технологии

GDXD

-

SQQQ

-

Коммунальные услуги

GDXD

-

SQQQ

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MicroSectors Gold Miners -3X Inverse Leveraged ETNs

ProShares UltraPro Short QQQ

Часто сравнивают с GDXD:
GDXD с GDXUGDXD с GDXGDXD с VOOGDXD с GLDGDXD с DUSTGDXD с IAUGDXD с SLV
Часто сравнивают с SQQQ:
SQQQ с TQQQSQQQ с QQQSQQQ с PSQSQQQ с SOXSSQQQ с UVXYSQQQ с SPXUSQQQ с QID

Доходность на риск

GDXD vs. SQQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GDXD
Ранг доходности на риск GDXD: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GDXD: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDXD: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDXD: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDXD: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDXD: 33
Ранг коэф-та Мартина
SQQQ
Ранг доходности на риск SQQQ: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SQQQ: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SQQQ: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SQQQ: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SQQQ: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SQQQ: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GDXD c SQQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors Gold Miners -3X Inverse Leveraged ETNs (GDXD) и ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GDXDSQQQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.69
-1.35

+0.66

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.92
-2.57

+0.65

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.80

0.73

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.97

-0.98

+0.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.22

-1.79

+0.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GDXD vs. SQQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GDXD на текущий момент составляет -0.69, что выше коэффициента Шарпа SQQQ равного -1.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GDXD и SQQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GDXDSQQQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.69

-1.35

+0.66

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.67

-0.74

+0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

-0.85

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.67

-0.88

+0.21

Просадки

Сравнение просадок GDXD и SQQQ

Максимальная просадка GDXD за все время составила -99.96%, примерно равная максимальной просадке SQQQ в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDXD и SQQQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GDXDSQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.96%

-100.00%

+0.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-96.33%

-65.95%

-30.38%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-99.86%

-92.38%

-7.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-99.96%

-97.23%

-2.73%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-99.98%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.94%

-100.00%

+0.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-71.87%

-92.40%

+20.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

76.15%

35.96%

+40.19%

Волатильность

Сравнение волатильности GDXD и SQQQ

MicroSectors Gold Miners -3X Inverse Leveraged ETNs (GDXD) имеет более высокую волатильность в 47.60% по сравнению с ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ) с волатильностью 13.81%. Это указывает на то, что GDXD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SQQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GDXDSQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

47.60%

13.81%

+33.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

109.82%

36.46%

+73.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

136.25%

47.79%

+88.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

109.97%

66.61%

+43.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

109.33%

66.10%

+43.23%

Сравнение комиссий GDXD и SQQQ

И GDXD, и SQQQ имеют комиссию равную 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GDXD и SQQQ

GDXD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SQQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 12.29%.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
GDXD
MicroSectors Gold Miners -3X Inverse Leveraged ETNs		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SQQQ
ProShares UltraPro Short QQQ		12.29%9.36%10.23%8.01%0.28%0.00%2.15%2.92%1.47%0.14%

Часто задаваемые вопросы

GDXD and SQQQ have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GDXD has higher volatility (47.60%) compared to SQQQ (13.81%). In terms of maximum drawdown, GDXD dropped -99.96% vs SQQQ's -100.00%.

On 5-year performance, SQQQ leads with -49.01% vs -72.97% for GDXD. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, SQQQ has been the lower-risk option at 13.81%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, SQQQ has performed better with a -49.01% return vs -72.97%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GDXD and SQQQ have the same expense ratio: 0.95% per year.

SQQQ has the higher dividend yield at 12.29%, compared with 0.00% for GDXD.

GDXD is categorized as Inverse Equities, while SQQQ is Leveraged Equities. GDXD tracks S-Network MicroSectors Gold Miners Index - Benchmark TR Gross (-300%), while SQQQ tracks NASDAQ-100 Index (-300%). They also come from different issuers: BMO and ProShares.

GDXD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.69 vs -1.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GDXD и SQQQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор