PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение GDXD с SQQQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GDXD с SQQQ

Последнее обновление 21 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MicroSectors Gold Miners -3X Inverse Leveraged ETNs (GDXD) и ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ).

GDXD и SQQQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GDXD - это пассивный фонд от BMO Financial Group, который отслеживает доходность S-Network MicroSectors Gold Miners Index - Benchmark TR Gross (-300%). Фонд был запущен 2 дек. 2020 г.. SQQQ - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index (-300%). Фонд был запущен 9 февр. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GDXD или SQQQ.

Корреляция

Корреляция между GDXD и SQQQ составляет -0.30. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Доходность

Сравнение доходности GDXD и SQQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MicroSectors Gold Miners -3X Inverse Leveraged ETNs (GDXD) и ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GDXD:

-0.74

SQQQ:

-0.63

Коэф-т Сортино

GDXD:

-1.45

SQQQ:

-0.67

Коэф-т Омега

GDXD:

0.84

SQQQ:

0.91

Коэф-т Кальмара

GDXD:

-0.82

SQQQ:

-0.49

Коэф-т Мартина

GDXD:

-1.57

SQQQ:

-1.49

Индекс Язвы

GDXD:

51.74%

SQQQ:

32.62%

Дневная вол-ть

GDXD:

105.92%

SQQQ:

75.60%

Макс. просадка

GDXD:

-98.77%

SQQQ:

-100.00%

Текущая просадка

GDXD:

-98.68%

SQQQ:

-100.00%

Доходность по периодам

С начала года, GDXD показывает доходность -76.37%, что значительно ниже, чем у SQQQ с доходностью -23.14%.

GDXD

С начала года

-76.37%

1 месяц

2.27%

6 месяцев

-69.89%

1 год

-78.42%

3 года

-68.51%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

SQQQ

С начала года

-23.14%

1 месяц

-38.95%

6 месяцев

-27.02%

1 год

-47.61%

3 года

-54.54%

5 лет

-53.32%

10 лет

-52.19%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MicroSectors Gold Miners -3X Inverse Leveraged ETNs

ProShares UltraPro Short QQQ

Сравнение комиссий GDXD и SQQQ

И GDXD, и SQQQ имеют комиссию равную 0.95%.

GDXD
MicroSectors Gold Miners -3X Inverse Leveraged ETNs
SQQQ
ProShares UltraPro Short QQQ

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GDXD и SQQQ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
GDXD
Ранг риск-скорректированной доходности GDXD, с текущим значением в 11
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GDXD, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDXD, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDXD, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDXD, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDXD, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Мартина
SQQQ
Ранг риск-скорректированной доходности SQQQ, с текущим значением в 22
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SQQQ, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SQQQ, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SQQQ, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SQQQ, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SQQQ, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GDXD c SQQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors Gold Miners -3X Inverse Leveraged ETNs (GDXD) и ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа GDXD на текущий момент составляет -0.74, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SQQQ равному -0.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GDXD и SQQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов GDXD и SQQQ

GDXD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SQQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 12.08%.

TTM20242023202220212020201920182017
GDXD
MicroSectors Gold Miners -3X Inverse Leveraged ETNs		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SQQQ
ProShares UltraPro Short QQQ		12.08%10.23%8.01%0.28%0.00%2.15%2.92%1.47%0.14%

Просадки

Сравнение просадок GDXD и SQQQ

Максимальная просадка GDXD за все время составила -98.77%, примерно равная максимальной просадке SQQQ в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDXD и SQQQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности GDXD и SQQQ

MicroSectors Gold Miners -3X Inverse Leveraged ETNs (GDXD) имеет более высокую волатильность в 39.94% по сравнению с ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ) с волатильностью 17.82%. Это указывает на то, что GDXD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SQQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...