- ISIN
- US0636796411
- CUSIP
- 063679641
- Эмитент
- BMO
- Дата выпуска
- 2 дек. 2020 г.
- Регион
- Global (Broad)
- Категория
- Inverse Equities
- С плечом
- 3x
- Отслеживаемый индекс
- S-Network MicroSectors Gold Miners Index - Benchmark TR Gross (-300%)
- Дивидендная политика
- Накопительная
- Класс актива
- Акции
- Активы под управлением
- $93M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности GDXD
MicroSectors Gold Miners -3X Inverse Leveraged ETNs (GDXD) снизился на 32.6% с начала года. Текущая цена акции GDXD — $57. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции GDXD 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
MicroSectors Gold Miners -3X Inverse Leveraged ETNs (GDXD) показал доход в -32.64% с начала года и -90.73% за последние 12 месяцев.
MicroSectors Gold Miners -3X Inverse Leveraged ETNs
- 1 день
- 11.11%
- 1 месяц
- 68.74%
- 6 месяцев
- -1.35%
- С начала года
- -32.64%
- 1 год
- -90.73%
- 3 года*
- -81.84%
- 5 лет*
- -72.97%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность GDXD по месяцам
На основе ежедневных данных с 3 дек. 2020 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет -0.24%, а средняя месячная доходность — -5.42%.
Исторически 38% месяцев были с положительной доходностью, а 62% — с отрицательной. Лучший месяц был март 2026 г. с доходностью +68.0%, в то время как худший месяц был февр. 2026 г. с доходностью -55.0%. Самая длинная серия побед составила 3 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении GDXD закрывался с повышением в 49% случаев. Лучший день был 30 янв. 2026 г. с доходностью +37.5%, в то время как худший день был 4 нояб. 2022 г. с доходностью -29.2%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -35.61% | -55.02% | 68.00% | 2.40% | -16.02% | 42.95% | 12.62% | -32.64% | |||||
| 2025 | -35.59% | -7.61% | -38.63% | -29.55% | -19.50% | -13.24% | 2.60% | -47.78% | -47.44% | 2.28% | -41.77% | -17.91% | -97.53% |
| 2024 | 32.27% | 14.53% | -45.37% | -18.15% | -23.02% | 10.06% | -29.53% | -7.06% | -15.60% | -10.02% | 17.69% | 25.66% | -57.78% |
| 2023 | -30.63% | 52.79% | -43.63% | -10.81% | 22.91% | 7.17% | -17.22% | 18.18% | 29.40% | -14.27% | -33.74% | -5.58% | -52.35% |
| 2022 | 11.36% | -36.00% | -31.41% | 22.78% | 22.08% | 44.68% | -0.21% | 29.26% | -13.19% | -9.10% | -53.04% | -6.37% | -52.56% |
| 2021 | 6.79% | 24.26% | -12.10% | -19.66% | -37.45% | 48.97% | -7.89% | 15.12% | 32.45% | -25.77% | -2.76% | -9.28% | -19.71% |
Метрики бенчмарка
MicroSectors Gold Miners -3X Inverse Leveraged ETNs has an annualized alpha of -24.25%, beta of -2.25, and R2 of 0.11 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since December 03, 2020.
- This ETF tended to rise when S&P 500 Index fell (downside capture of -26.89%), but participation in market rallies was also limited (-155.21%) - a profile typical of counter-cyclical assets.
- Beta of -2.25 may look defensive, but with R2 of 0.11 this ETF is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this ETF's risk.
- R2 of 0.11 means this ETF moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- -24.25%
- Бета
- -2.25
- R²
- 0.11
- Участие в росте
- -155.21%
- Участие в снижении
- -26.89%
Комиссия
Комиссия GDXD составляет 0.95%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
GDXD имеет ранг 3 по соотношению доходности и риска — в нижних 3% среди ETF на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для MicroSectors Gold Miners -3X Inverse Leveraged ETNs (GDXD) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GDXD | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.61 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 1.29 | -0.44 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.94 | 2.24 | -3.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.11 | 9.71 | -10.82 |
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
MicroSectors Gold Miners -3X Inverse Leveraged ETNs показал максимальную просадку в 99.96%, зарегистрированную 27 февр. 2026 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка MicroSectors Gold Miners -3X Inverse Leveraged ETNs составляет 99.91%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-99.96%февр. 2026 г. | 4y 12mo | — | 5y 4moмарт 2021 г. - сейчас | — |
-37.91%янв. 2021 г. | 21d | 1mo 22d | 2mo 13dдек. 2020 г. - февр. 2021 г. | — |
-10.85%дек. 2020 г. | 0s | 4d | 4dдек. 2020 г. - дек. 2020 г. | — |
Показатели просадок
| GDXD | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.96% | -56.78% | -43.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -96.19% | -9.10% | -87.09% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -99.86% | -18.90% | -80.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.96% | -25.43% | -74.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.91% | -1.00% | -98.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -72.38% | -10.70% | -61.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 81.60% | 2.09% | +79.51% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с GDXD
Добавьте MicroSectors Gold Miners -3X Inverse Leveraged ETNs в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с GDXD