- ISIN
- US0636796411
- CUSIP
- 063679641
- Эмитент
- BMO
- Дата выпуска
- 2 дек. 2020 г.
- Регион
- Global (Broad)
- Категория
- Inverse Equities
- С плечом
- 3x
- Отслеживаемый индекс
- S-Network MicroSectors Gold Miners Index
- Страна регистрации
- Canada
- Дивидендная политика
- Накопительная
- Класс актива
- Акции
- Активы под управлением
- $93M
Основные показатели
- Ср. объём торгов (1 месяц)
- 473K
- Ср. стоимость торгов (1 месяц)
- $22.27M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности GDXD
MicroSectors Gold Miners -3X Inverse Leveraged ETNs due June 29, 2040 (GDXD) снизился на 62.0% с начала года. Текущая цена акции GDXD — $32. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции GDXD 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
MicroSectors Gold Miners -3X Inverse Leveraged ETNs due June 29, 2040 (GDXD) показал доход в -62.00% с начала года и -93.29% за последние 12 месяцев.
MicroSectors Gold Miners -3X Inverse Leveraged ETNs due June 29, 2040
- 1 день
- -21.91%
- 1 месяц
- -26.77%
- 6 месяцев
- -31.74%
- С начала года
- -62.00%
- 1 год
- -93.29%
- 3 года*
- -85.98%
- 5 лет*
- -76.07%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -72.77%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность GDXD по месяцам
На основе ежедневных данных с 3 дек. 2020 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет -0.27%, а средняя месячная доходность — -6.07%.
Исторически 36% месяцев были с положительной доходностью, а 64% — с отрицательной. Лучший месяц был март 2026 г. с доходностью +68.0%, в то время как худший месяц был февр. 2026 г. с доходностью -55.0%. Самая длинная серия побед составила 3 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении GDXD закрывался с повышением в 49% случаев. Лучший день был 30 янв. 2026 г. с доходностью +37.5%, в то время как худший день был 4 нояб. 2022 г. с доходностью -29.2%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -35.61% | -55.02% | 68.00% | 2.40% | -16.02% | 42.95% | -3.57% | -34.12% | -62.00% | ||||
| 2025 | -35.59% | -7.61% | -38.63% | -29.55% | -19.50% | -13.24% | 2.60% | -47.78% | -47.44% | 2.28% | -41.77% | -17.91% | -97.53% |
| 2024 | 32.27% | 14.53% | -45.37% | -18.15% | -23.02% | 10.06% | -29.53% | -7.06% | -15.60% | -10.02% | 17.69% | 25.66% | -57.78% |
| 2023 | -30.63% | 52.79% | -43.63% | -10.81% | 22.91% | 7.17% | -17.22% | 18.18% | 29.40% | -14.27% | -33.74% | -5.58% | -52.35% |
| 2022 | 11.36% | -36.00% | -31.41% | 22.78% | 22.08% | 44.68% | -0.21% | 29.26% | -13.19% | -9.10% | -53.04% | -6.37% | -52.56% |
| 2021 | 6.79% | 24.26% | -12.10% | -19.66% | -37.45% | 48.97% | -7.89% | 15.12% | 32.45% | -25.77% | -2.76% | -9.28% | -19.71% |
Метрики бенчмарка
MicroSectors Gold Miners -3X Inverse Leveraged ETNs due June 29, 2040 has an annualized alpha of -29.53%, beta of -2.27, and R2 of 0.11 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since December 03, 2020.
- This ETF tended to rise when S&P 500 Index fell (downside capture of -21.14%), but participation in market rallies was also limited (-155.75%) - a profile typical of counter-cyclical assets.
- Beta of -2.27 may look defensive, but with R2 of 0.11 this ETF is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this ETF's risk.
- R2 of 0.11 means this ETF moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- -29.53%
- Бета
- -2.27
- R²
- 0.11
- Участие в росте
- -155.75%
- Участие в снижении
- -21.14%
Комиссия
Комиссия GDXD составляет 0.95%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
GDXD имеет ранг 2 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 2% аналогов категории ETF на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат ниже, чем у большинства аналогов; для контекста изучите пять составляющих ранга.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для MicroSectors Gold Miners -3X Inverse Leveraged ETNs due June 29, 2040 (GDXD) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GDXD | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.40 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 1.32 | -0.49 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.99 | 2.50 | -3.48 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.17 | 10.58 | -11.76 |
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
MicroSectors Gold Miners -3X Inverse Leveraged ETNs due June 29, 2040 показал максимальную просадку в 99.96%, зарегистрированную 27 февр. 2026 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка MicroSectors Gold Miners -3X Inverse Leveraged ETNs due June 29, 2040 составляет 99.95%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-99.96%февр. 2026 г. | 4y 12mo | — | 5y 5moмарт 2021 г. - сейчас | — |
-37.91%янв. 2021 г. | 21d | 1mo 22d | 2mo 13dдек. 2020 г. - февр. 2021 г. | — |
-10.85%дек. 2020 г. | 1d | 4d | 4dдек. 2020 г. - дек. 2020 г. | — |
Показатели просадок
| GDXD | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.96% | -56.78% | -43.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -94.68% | -9.10% | -85.58% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -99.86% | -18.90% | -80.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.96% | -25.43% | -74.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.95% | -0.17% | -99.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -72.65% | -10.69% | -61.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 80.08% | 2.14% | +77.94% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с GDXD
Добавьте MicroSectors Gold Miners -3X Inverse Leveraged ETNs due June 29, 2040 в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с GDXD