Сравнение GDXD с GDXU
GDXD (MicroSectors Gold Miners -3X Inverse Leveraged ETNs) and GDXU (MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETNs due June 29, 2040) are both exchange-traded funds - GDXD is a Inverse Equities fund tracking the S-Network MicroSectors Gold Miners Index - Benchmark TR Gross (-300%), while GDXU is a Leveraged Equities fund tracking the S-Network MicroSectors Gold Miners Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, GDXD returned -73.13%/yr vs -13.05%/yr for GDXU. At a correlation of -0.99, they often move in opposite directions. Both charge a 0.95% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности GDXD и GDXU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GDXD показывает доходность -37.38%, что значительно выше, чем у GDXU с доходностью -66.09%.
GDXD
- 1 день
- 12.00%
- 1 месяц
- 24.15%
- С начала года
- -37.38%
- 6 месяцев
- -30.04%
- 1 год
- -91.62%
- 3 года*
- -83.73%
- 5 лет*
- -73.13%
- 10 лет*
- —
GDXU
- 1 день
- -12.30%
- 1 месяц
- -41.51%
- С начала года
- -66.09%
- 6 месяцев
- -70.80%
- 1 год
- 14.54%
- 3 года*
- 31.96%
- 5 лет*
- -13.05%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GDXD и GDXU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
GDXD MicroSectors Gold Miners -3X Inverse Leveraged ETNs | -37.38% | -97.53% | -57.78% | -52.35% | -52.56% | -19.71% | -13.10% |
GDXU MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETNs due June 29, 2040 | -66.09% | 796.47% | -18.60% | -21.36% | -62.82% | -54.93% | 4.32% |
Correlation
The correlation between GDXD and GDXU is -1.00, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.00 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -1.00 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.99 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 дек. 2020 г. | -0.99 |
The correlation between GDXD and GDXU has been stable across timeframes, ranging from -1.00 to -0.99 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов GDXD и GDXU
Секторы
GDXD
GDXU
Сырьевые материалы
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Финансовые услуги
-
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Сырьевые материалы
GDXD
GDXU
Коммуникационные услуги
GDXD
-
GDXU
-
Потребительский циклический сектор
GDXD
-
GDXU
-
Потребительский защитный сектор
GDXD
-
GDXU
-
Энергетика
GDXD
-
GDXU
-
Финансовые услуги
GDXD
-
GDXU
-
Здравоохранение
GDXD
-
GDXU
-
Промышленность
GDXD
-
GDXU
-
Недвижимость
GDXD
-
GDXU
-
Технологии
GDXD
-
GDXU
-
Коммунальные услуги
GDXD
-
GDXU
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GDXD vs. GDXU — Ранг доходности на риск
GDXD
GDXU
Сравнение GDXD c GDXU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors Gold Miners -3X Inverse Leveraged ETNs (GDXD) и MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETNs due June 29, 2040 (GDXU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GDXD | GDXU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.74 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.67 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 1.16 | -0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.95 | 0.17 | -1.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.16 | 0.36 | -1.52 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GDXD и GDXU
Максимальная просадка GDXD за все время составила -99.96%, что больше максимальной просадки GDXU в -94.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDXD и GDXU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GDXD | GDXU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.96% | -94.39% | -5.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -96.33% | -84.26% | -12.07% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -99.86% | -84.26% | -15.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.96% | -91.30% | -8.66% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.91% | -84.26% | -15.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -72.08% | -69.81% | -2.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 79.01% | 40.46% | +38.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности GDXD и GDXU
MicroSectors Gold Miners -3X Inverse Leveraged ETNs (GDXD) и MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETNs due June 29, 2040 (GDXU) имеют волатильность 54.34% и 56.27% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GDXD | GDXU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 54.34% | 56.27% | -1.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 118.05% | 126.69% | -8.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 143.79% | 144.88% | -1.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 111.67% | 112.55% | -0.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 110.70% | 111.34% | -0.64% |
Сравнение комиссий GDXD и GDXU
И GDXD, и GDXU имеют комиссию равную 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GDXD и GDXU
Ни GDXD, ни GDXU не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
GDXD and GDXU have a correlation of -1.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GDXU has higher volatility (56.27%) compared to GDXD (54.34%). In terms of maximum drawdown, GDXD dropped -99.96% vs GDXU's -94.39%.
On 5-year performance, GDXU leads with -13.05% vs -73.13% for GDXD. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, GDXD has been the lower-risk option at 54.34%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, GDXU has performed better with a -13.05% return vs -73.13%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GDXD and GDXU have the same expense ratio: 0.95% per year.
GDXD and GDXU have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
GDXD is categorized as Inverse Equities, while GDXU is Leveraged Equities. GDXD tracks S-Network MicroSectors Gold Miners Index - Benchmark TR Gross (-300%), while GDXU tracks S-Network MicroSectors Gold Miners Index.
GDXU currently has the higher Sharpe Ratio (0.10 vs -0.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GDXD и GDXU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор