PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GDXD с GDXU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GDXD с GDXU

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GDXD (MicroSectors Gold Miners -3X Inverse Leveraged ETNs) and GDXU (MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETN) are both exchange-traded funds - GDXD is a Inverse Equities fund tracking the S-Network MicroSectors Gold Miners Index - Benchmark TR Gross (-300%), while GDXU is a Leveraged Equities fund tracking the S-Network MicroSectors Gold Miners Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, GDXD returned -72.97%/yr vs -10.23%/yr for GDXU. At a correlation of -0.99, they often move in opposite directions. Both charge a 0.95% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности GDXD и GDXU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MicroSectors Gold Miners -3X Inverse Leveraged ETNs (GDXD) и MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETN (GDXU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GDXD показывает доходность -53.31%, что значительно ниже, чем у GDXU с доходностью -41.62%.

GDXD

1 день
-4.33%
1 месяц
-13.84%
С начала года
-53.31%
6 месяцев
-63.91%
1 год
-93.31%
3 года*
-84.41%
5 лет*
-72.97%
10 лет*
—

GDXU

1 день
3.90%
1 месяц
-8.04%
С начала года
-41.62%
6 месяцев
-31.92%
1 год
76.85%
3 года*
47.72%
5 лет*
-10.23%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GDXD и GDXU

2026 (YTD)202520242023202220212020
GDXD
MicroSectors Gold Miners -3X Inverse Leveraged ETNs		-53.31%-97.53%-57.78%-52.35%-52.56%-19.71%-13.30%
GDXU
MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETN		-41.62%796.47%-18.60%-21.36%-62.82%-54.93%4.66%

Correlation

The correlation between GDXD and GDXU is -1.00, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-1.00

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.99

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2020 г.

-0.99

The correlation between GDXD and GDXU has been stable across timeframes, ranging from -1.00 to -0.99 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов GDXD и GDXU

Секторы
GDXD
GDXU

Сырьевые материалы

100.0%
100.0%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Сырьевые материалы

GDXD
100.0%
GDXU
100.0%

Коммуникационные услуги

GDXD

-

GDXU

-

Потребительский циклический сектор

GDXD

-

GDXU

-

Потребительский защитный сектор

GDXD

-

GDXU

-

Энергетика

GDXD

-

GDXU

-

Финансовые услуги

GDXD

-

GDXU

-

Здравоохранение

GDXD

-

GDXU

-

Промышленность

GDXD

-

GDXU

-

Недвижимость

GDXD

-

GDXU

-

Технологии

GDXD

-

GDXU

-

Коммунальные услуги

GDXD

-

GDXU

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MicroSectors Gold Miners -3X Inverse Leveraged ETNs

MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETN

Часто сравнивают с GDXD:
GDXD с GDXGDXD с VOOGDXD с GLDGDXD с DUSTGDXD с SQQQGDXD с IAUGDXD с SLV
Часто сравнивают с GDXU:
GDXU с GDXGDXU с NUGTGDXU с SHNYGDXU с XAUUSD=XGDXU с IAUMGDXU с DUSTGDXU с FAS

Доходность на риск

GDXD vs. GDXU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GDXD
Ранг доходности на риск GDXD: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GDXD: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDXD: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDXD: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDXD: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDXD: 33
Ранг коэф-та Мартина
GDXU
Ранг доходности на риск GDXU: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GDXU: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDXU: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDXU: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDXU: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDXU: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GDXD c GDXU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors Gold Miners -3X Inverse Leveraged ETNs (GDXD) и MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETN (GDXU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GDXDGDXUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.69
0.56

-1.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.92
1.56

-3.48

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.80

1.22

-0.42

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.97

1.04

-2.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.22

2.11

-3.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GDXD vs. GDXU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GDXD на текущий момент составляет -0.69, что ниже коэффициента Шарпа GDXU равного 0.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GDXD и GDXU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GDXDGDXUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.69

0.56

-1.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.67

-0.09

-0.57

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.67

-0.08

-0.58

Просадки

Сравнение просадок GDXD и GDXU

Максимальная просадка GDXD за все время составила -99.96%, что больше максимальной просадки GDXU в -94.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDXD и GDXU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GDXDGDXUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.96%

-94.39%

-5.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-96.33%

-73.99%

-22.34%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-99.86%

-73.99%

-25.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-99.96%

-92.93%

-7.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.94%

-72.90%

-27.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-71.87%

-69.77%

-2.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

76.15%

36.52%

+39.63%

Волатильность

Сравнение волатильности GDXD и GDXU

MicroSectors Gold Miners -3X Inverse Leveraged ETNs (GDXD) и MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETN (GDXU) имеют волатильность 47.60% и 46.65% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GDXDGDXUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

47.60%

46.65%

+0.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

109.82%

118.08%

-8.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

136.25%

137.54%

-1.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

109.97%

110.85%

-0.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

109.33%

110.00%

-0.67%

Сравнение комиссий GDXD и GDXU

И GDXD, и GDXU имеют комиссию равную 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GDXD и GDXU

Ни GDXD, ни GDXU не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

GDXD and GDXU have a correlation of -1.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GDXD has higher volatility (47.60%) compared to GDXU (46.65%). In terms of maximum drawdown, GDXD dropped -99.96% vs GDXU's -94.39%.

On 5-year performance, GDXU leads with -10.23% vs -72.97% for GDXD. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, GDXU has been the lower-risk option at 46.65%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, GDXU has performed better with a -10.23% return vs -72.97%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GDXD and GDXU have the same expense ratio: 0.95% per year.

GDXD and GDXU have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

GDXD is categorized as Inverse Equities, while GDXU is Leveraged Equities. GDXD tracks S-Network MicroSectors Gold Miners Index - Benchmark TR Gross (-300%), while GDXU tracks S-Network MicroSectors Gold Miners Index.

GDXU currently has the higher Sharpe Ratio (0.56 vs -0.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GDXD и GDXU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор