PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение GDXD с GDXU
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GDXD с GDXU

Последнее обновление 21 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MicroSectors Gold Miners -3X Inverse Leveraged ETNs (GDXD) и MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETN (GDXU).

GDXD и GDXU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GDXD - это пассивный фонд от BMO Financial Group, который отслеживает доходность S-Network MicroSectors Gold Miners Index - Benchmark TR Gross (-300%). Фонд был запущен 2 дек. 2020 г.. GDXU - это пассивный фонд от BMO Financial Group, который отслеживает доходность S-Network MicroSectors Gold Miners Index. Фонд был запущен 2 дек. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GDXD или GDXU.

Корреляция

Корреляция между GDXD и GDXU составляет -0.30. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Доходность

Сравнение доходности GDXD и GDXU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MicroSectors Gold Miners -3X Inverse Leveraged ETNs (GDXD) и MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETN (GDXU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GDXD:

-0.74

GDXU:

0.29

Коэф-т Сортино

GDXD:

-1.45

GDXU:

1.31

Коэф-т Омега

GDXD:

0.84

GDXU:

1.17

Коэф-т Кальмара

GDXD:

-0.82

GDXU:

0.54

Коэф-т Мартина

GDXD:

-1.57

GDXU:

1.73

Индекс Язвы

GDXD:

51.74%

GDXU:

28.58%

Дневная вол-ть

GDXD:

105.92%

GDXU:

106.21%

Макс. просадка

GDXD:

-98.77%

GDXU:

-94.39%

Текущая просадка

GDXD:

-98.68%

GDXU:

-80.03%

Доходность по периодам

С начала года, GDXD показывает доходность -76.37%, что значительно ниже, чем у GDXU с доходностью 129.07%.

GDXD

С начала года

-76.37%

1 месяц

2.27%

6 месяцев

-69.89%

1 год

-78.42%

3 года

-68.51%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

GDXU

С начала года

129.07%

1 месяц

-18.22%

6 месяцев

61.55%

1 год

30.31%

3 года

-10.69%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MicroSectors Gold Miners -3X Inverse Leveraged ETNs

MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETN

Сравнение комиссий GDXD и GDXU

И GDXD, и GDXU имеют комиссию равную 0.95%.

GDXD
MicroSectors Gold Miners -3X Inverse Leveraged ETNs
GDXU
MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETN

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GDXD и GDXU

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
GDXD
Ранг риск-скорректированной доходности GDXD, с текущим значением в 11
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GDXD, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDXD, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDXD, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDXD, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDXD, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Мартина
GDXU
Ранг риск-скорректированной доходности GDXU, с текущим значением в 5858
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GDXU, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDXU, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDXU, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDXU, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDXU, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GDXD c GDXU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors Gold Miners -3X Inverse Leveraged ETNs (GDXD) и MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETN (GDXU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа GDXD на текущий момент составляет -0.74, что ниже коэффициента Шарпа GDXU равного 0.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GDXD и GDXU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов GDXD и GDXU

Ни GDXD, ни GDXU не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок GDXD и GDXU

Максимальная просадка GDXD за все время составила -98.77%, примерно равная максимальной просадке GDXU в -94.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDXD и GDXU. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности GDXD и GDXU

Текущая волатильность для MicroSectors Gold Miners -3X Inverse Leveraged ETNs (GDXD) составляет 39.94%, в то время как у MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETN (GDXU) волатильность равна 42.65%. Это указывает на то, что GDXD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GDXU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...