PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение GDXD с GDX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между GDXD и GDX составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Сравнение GDXD с GDX

Последнее обновление 27 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MicroSectors Gold Miners -3X Inverse Leveraged ETNs (GDXD) и VanEck Vectors Gold Miners ETF (GDX).

GDXD и GDX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GDXD - это пассивный фонд от BMO Financial Group, который отслеживает доходность S-Network MicroSectors Gold Miners Index - Benchmark TR Gross (-300%). Фонд был запущен 2 дек. 2020 г.. GDX - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность NYSE Arca Gold Miners Index. Фонд был запущен 22 мая 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GDXD или GDX.

Доходность

Сравнение доходности GDXD и GDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MicroSectors Gold Miners -3X Inverse Leveraged ETNs (GDXD) и VanEck Vectors Gold Miners ETF (GDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GDXD:

-0.80

GDX:

1.38

Коэф-т Сортино

GDXD:

-1.43

GDX:

1.60

Коэф-т Омега

GDXD:

0.84

GDX:

1.20

Коэф-т Кальмара

GDXD:

-0.82

GDX:

0.87

Коэф-т Мартина

GDXD:

-1.54

GDX:

4.16

Индекс Язвы

GDXD:

52.56%

GDX:

9.25%

Дневная вол-ть

GDXD:

105.69%

GDX:

34.45%

Макс. просадка

GDXD:

-98.82%

GDX:

-80.57%

Текущая просадка

GDXD:

-98.82%

GDX:

-13.80%

Доходность по периодам

С начала года, GDXD показывает доходность -78.88%, что значительно ниже, чем у GDX с доходностью 49.01%.

GDXD

С начала года

-78.88%

1 месяц

-18.83%

6 месяцев

-74.72%

1 год

-83.46%

3 года

-68.94%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

GDX

С начала года

49.01%

1 месяц

3.52%

6 месяцев

37.65%

1 год

44.99%

3 года

17.30%

5 лет

8.74%

10 лет

11.23%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MicroSectors Gold Miners -3X Inverse Leveraged ETNs

VanEck Vectors Gold Miners ETF

Сравнение комиссий GDXD и GDX

GDXD берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии GDX в 0.53%.

GDXD
MicroSectors Gold Miners -3X Inverse Leveraged ETNs
GDX
VanEck Vectors Gold Miners ETF
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GDXD и GDX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
GDXD
Ранг риск-скорректированной доходности GDXD, с текущим значением в 11
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GDXD, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDXD, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDXD, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDXD, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDXD, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Мартина
GDX
Ранг риск-скорректированной доходности GDX, с текущим значением в 8484
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GDX, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDX, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDX, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDX, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDX, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GDXD c GDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors Gold Miners -3X Inverse Leveraged ETNs (GDXD) и VanEck Vectors Gold Miners ETF (GDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа GDXD на текущий момент составляет -0.80, что ниже коэффициента Шарпа GDX равного 1.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GDXD и GDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов GDXD и GDX

GDXD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GDX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.80%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
GDXD
MicroSectors Gold Miners -3X Inverse Leveraged ETNs		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GDX
VanEck Vectors Gold Miners ETF		0.80%1.19%1.61%1.66%1.67%0.53%0.65%0.50%0.76%0.26%0.85%0.66%

Просадки

Сравнение просадок GDXD и GDX

Максимальная просадка GDXD за все время составила -98.82%, что больше максимальной просадки GDX в -80.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDXD и GDX.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности GDXD и GDX

MicroSectors Gold Miners -3X Inverse Leveraged ETNs (GDXD) имеет более высокую волатильность в 38.79% по сравнению с VanEck Vectors Gold Miners ETF (GDX) с волатильностью 13.04%. Это указывает на то, что GDXD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...