PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GDXD с GDX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GDXD с GDX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

GDXD (MicroSectors Gold Miners -3X Inverse Leveraged ETNs) and GDX (VanEck Gold Miners ETF) are both exchange-traded funds - GDXD is a Inverse Equities fund tracking the S-Network MicroSectors Gold Miners Index - Benchmark TR Gross (-300%), while GDX is a Gold fund tracking the NYSE MarketVector Global Gold Miners Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, GDXD returned -72.73%/yr vs 18.69%/yr for GDX. At a correlation of -0.99, they often move in opposite directions. GDXD charges 0.95%/yr vs 0.51%/yr for GDX.

Доходность

Сравнение доходности GDXD и GDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MicroSectors Gold Miners -3X Inverse Leveraged ETNs (GDXD) и VanEck Gold Miners ETF (GDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GDXD показывает доходность -51.20%, что значительно ниже, чем у GDX с доходностью -0.90%.

GDXD

1 день
10.76%
1 месяц
-10.12%
С начала года
-51.20%
6 месяцев
-62.62%
1 год
-93.08%
3 года*
-84.24%
5 лет*
-72.73%
10 лет*
—

GDX

1 день
-3.46%
1 месяц
-0.76%
С начала года
-0.90%
6 месяцев
5.62%
1 год
61.27%
3 года*
41.00%
5 лет*
18.69%
10 лет*
13.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GDXD и GDX

2026 (YTD)202520242023202220212020
GDXD
MicroSectors Gold Miners -3X Inverse Leveraged ETNs		-51.20%-97.53%-57.78%-52.35%-52.56%-19.71%-13.30%
GDX
VanEck Gold Miners ETF		-0.90%154.77%10.63%9.98%-9.01%-9.52%1.97%

Correlation

The correlation between GDXD and GDX is -1.00, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-1.00

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.99

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2020 г.

-0.99

The correlation between GDXD and GDX has been stable across timeframes, ranging from -1.00 to -0.99 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов GDXD и GDX

Секторы
GDXD
GDX

Сырьевые материалы

100.0%
100.0%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Сырьевые материалы

GDXD
100.0%
GDX
100.0%

Коммуникационные услуги

GDXD

-

GDX

-

Потребительский циклический сектор

GDXD

-

GDX

-

Потребительский защитный сектор

GDXD

-

GDX

-

Энергетика

GDXD

-

GDX

-

Финансовые услуги

GDXD

-

GDX

-

Здравоохранение

GDXD

-

GDX

-

Промышленность

GDXD

-

GDX

-

Недвижимость

GDXD

-

GDX

-

Технологии

GDXD

-

GDX

-

Коммунальные услуги

GDXD

-

GDX

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MicroSectors Gold Miners -3X Inverse Leveraged ETNs

VanEck Gold Miners ETF

Часто сравнивают с GDXD:
GDXD с GDXUGDXD с VOOGDXD с GLDGDXD с DUSTGDXD с SQQQGDXD с IAUGDXD с SLV
Часто сравнивают с GDX:
GDX с GLDGDX с GDXJGDX с GOLDGDX с IAUGDX с GDXUGDX с RINGGDX с SLV

Доходность на риск

GDXD vs. GDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GDXD
Ранг доходности на риск GDXD: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GDXD: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDXD: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDXD: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDXD: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDXD: 33
Ранг коэф-та Мартина
GDX
Ранг доходности на риск GDX: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GDX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDX: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDX: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDX: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GDXD c GDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors Gold Miners -3X Inverse Leveraged ETNs (GDXD) и VanEck Gold Miners ETF (GDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GDXDGDXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.68
1.35

-2.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.88
1.76

-3.65

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.80

1.25

-0.44

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.97

2.00

-2.96

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.22

5.13

-6.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GDXD vs. GDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GDXD на текущий момент составляет -0.68, что ниже коэффициента Шарпа GDX равного 1.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GDXD и GDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GDXDGDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.68

1.35

-2.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.66

0.52

-1.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.38

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.67

0.13

-0.79

Просадки

Сравнение просадок GDXD и GDX

Максимальная просадка GDXD за все время составила -99.96%, что больше максимальной просадки GDX в -80.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDXD и GDX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GDXDGDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.96%

-80.34%

-19.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-96.33%

-30.84%

-65.49%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-99.86%

-30.84%

-69.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-99.96%

-46.51%

-53.45%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-49.79%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.93%

-26.62%

-73.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-71.85%

-40.43%

-31.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

75.91%

11.99%

+63.92%

Волатильность

Сравнение волатильности GDXD и GDX

MicroSectors Gold Miners -3X Inverse Leveraged ETNs (GDXD) имеет более высокую волатильность в 47.44% по сравнению с VanEck Gold Miners ETF (GDX) с волатильностью 15.40%. Это указывает на то, что GDXD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GDXDGDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

47.44%

15.40%

+32.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

109.86%

37.50%

+72.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

136.25%

45.49%

+90.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

109.97%

36.39%

+73.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

109.35%

37.18%

+72.17%

Сравнение комиссий GDXD и GDX

GDXD берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии GDX в 0.51%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GDXD и GDX

GDXD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GDX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.74%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GDX
VanEck Gold Miners ETF		0.74%0.74%1.19%1.61%1.66%1.67%0.53%0.67%0.50%0.76%0.26%0.85%
GDXD
MicroSectors Gold Miners -3X Inverse Leveraged ETNs		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

GDXD and GDX have a correlation of -1.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GDXD has higher volatility (47.44%) compared to GDX (15.40%). In terms of maximum drawdown, GDXD dropped -99.96% vs GDX's -80.34%.

On 5-year performance, GDX leads with 18.69% vs -72.73% for GDXD. On fees, GDX is cheaper at 0.51% per year. On volatility, GDX has been the lower-risk option at 15.40%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, GDX has performed better with a 18.69% return vs -72.73%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GDX is cheaper with a 0.51% expense ratio, compared with 0.95% for GDXD.

GDX has the higher dividend yield at 0.74%, compared with 0.00% for GDXD.

GDXD is categorized as Inverse Equities, while GDX is Gold. GDXD tracks S-Network MicroSectors Gold Miners Index - Benchmark TR Gross (-300%), while GDX tracks NYSE MarketVector Global Gold Miners Index. They also come from different issuers: BMO and VanEck. Their fees differ too: 0.95% for GDXD and 0.51% for GDX.

GDX currently has the higher Sharpe Ratio (1.35 vs -0.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GDXD и GDX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор