Сравнение GDXD с GDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MicroSectors Gold Miners -3X Inverse Leveraged ETNs (GDXD) и VanEck Vectors Gold Miners ETF (GDX).
GDXD и GDX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GDXD - это пассивный фонд от BMO Financial Group, который отслеживает доходность S-Network MicroSectors Gold Miners Index - Benchmark TR Gross (-300%). Фонд был запущен 2 дек. 2020 г.. GDX - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность NYSE Arca Gold Miners Index. Фонд был запущен 22 мая 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GDXD или GDX.
Основные характеристики
| GDXD | GDX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -68.62% | 25.83% |
| Дох-ть за 1 год | -80.55% | 43.75% |
| Дох-ть за 3 года | -58.57% | 7.21% |
| Коэф-т Шарпа | -0.84 | 1.37 |
| Коэф-т Сортино | -1.61 | 1.95 |
| Коэф-т Омега | 0.82 | 1.23 |
| Коэф-т Кальмара | -0.83 | 0.76 |
| Коэф-т Мартина | -1.32 | 5.88 |
| Индекс Язвы | 60.90% | 7.36% |
| Дневная вол-ть | 95.90% | 31.59% |
| Макс. просадка | -97.02% | -80.57% |
| Текущая просадка | -95.85% | -34.21% |
Корреляция
Корреляция между GDXD и GDX составляет -0.99. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Доходность
Сравнение доходности GDXD и GDX
С начала года, GDXD показывает доходность -68.62%, что значительно ниже, чем у GDX с доходностью 25.83%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GDXD и GDX
GDXD берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии GDX в 0.53%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение GDXD c GDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors Gold Miners -3X Inverse Leveraged ETNs (GDXD) и VanEck Vectors Gold Miners ETF (GDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GDXD и GDX
GDXD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GDX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.28%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GDXD MicroSectors Gold Miners -3X Inverse Leveraged ETNs | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GDX VanEck Vectors Gold Miners ETF | 1.28% | 1.61% | 1.66% | 1.67% | 0.53% | 0.65% | 0.50% | 0.76% | 0.26% | 0.85% | 0.66% | 0.90% |
Просадки
Сравнение просадок GDXD и GDX
Максимальная просадка GDXD за все время составила -97.02%, что больше максимальной просадки GDX в -80.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDXD и GDX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GDXD и GDX
MicroSectors Gold Miners -3X Inverse Leveraged ETNs (GDXD) имеет более высокую волатильность в 25.91% по сравнению с VanEck Vectors Gold Miners ETF (GDX) с волатильностью 8.66%. Это указывает на то, что GDXD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.