Сравнение GDXD с GDX
GDXD (MicroSectors Gold Miners -3X Inverse Leveraged ETNs) and GDX (VanEck Gold Miners ETF) are both exchange-traded funds - GDXD is a Inverse Equities fund tracking the S-Network MicroSectors Gold Miners Index - Benchmark TR Gross (-300%), while GDX is a Gold fund tracking the NYSE MarketVector Global Gold Miners Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, GDXD returned -73.69%/yr vs 19.30%/yr for GDX. At a correlation of -0.99, they often move in opposite directions. GDXD charges 0.95%/yr vs 0.51%/yr for GDX.
Доходность
Сравнение доходности GDXD и GDX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GDXD показывает доходность -44.09%, что значительно ниже, чем у GDX с доходностью -9.46%.
GDXD
- 1 день
- 14.60%
- 1 месяц
- 10.85%
- С начала года
- -44.09%
- 6 месяцев
- -36.28%
- 1 год
- -92.07%
- 3 года*
- -84.34%
- 5 лет*
- -73.69%
- 10 лет*
- —
GDX
- 1 день
- -4.64%
- 1 месяц
- -8.66%
- С начала года
- -9.46%
- 6 месяцев
- -13.97%
- 1 год
- 47.29%
- 3 года*
- 39.25%
- 5 лет*
- 19.30%
- 10 лет*
- 12.36%
Сравнение доходности по годам GDXD и GDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
GDXD MicroSectors Gold Miners -3X Inverse Leveraged ETNs | -44.09% | -97.53% | -57.78% | -52.35% | -52.56% | -19.71% | -13.10% |
GDX VanEck Gold Miners ETF | -9.46% | 154.77% | 10.63% | 9.98% | -9.01% | -9.52% | 0.66% |
Correlation
The correlation between GDXD and GDX is -1.00, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.00 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -1.00 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.99 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 дек. 2020 г. | -0.99 |
The correlation between GDXD and GDX has been stable across timeframes, ranging from -1.00 to -0.99 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GDXD vs. GDX — Ранг доходности на риск
GDXD
GDX
Сравнение GDXD c GDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors Gold Miners -3X Inverse Leveraged ETNs (GDXD) и VanEck Gold Miners ETF (GDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GDXD | GDX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.64 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 1.20 | -0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.96 | 1.31 | -2.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.17 | 3.44 | -4.61 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GDXD и GDX
Максимальная просадка GDXD за все время составила -99.96%, что больше максимальной просадки GDX в -80.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDXD и GDX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GDXD | GDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.96% | -80.34% | -19.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -96.33% | -36.28% | -60.05% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -99.86% | -36.28% | -63.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.96% | -46.51% | -53.45% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -49.79% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.92% | -32.96% | -66.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -72.06% | -40.40% | -31.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 78.80% | 13.78% | +65.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности GDXD и GDX
MicroSectors Gold Miners -3X Inverse Leveraged ETNs (GDXD) имеет более высокую волатильность в 53.31% по сравнению с VanEck Gold Miners ETF (GDX) с волатильностью 17.61%. Это указывает на то, что GDXD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GDXD | GDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 53.31% | 17.61% | +35.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 117.73% | 40.05% | +77.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 143.27% | 47.64% | +95.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 111.54% | 36.89% | +74.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 110.62% | 37.37% | +73.25% |
Сравнение комиссий GDXD и GDX
GDXD берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии GDX в 0.51%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GDXD и GDX
GDXD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GDX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.82%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GDX VanEck Gold Miners ETF | 0.82% | 0.74% | 1.19% | 1.61% | 1.66% | 1.67% | 0.53% | 0.67% | 0.50% | 0.76% | 0.26% | 0.85% |
GDXD MicroSectors Gold Miners -3X Inverse Leveraged ETNs | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GDXD and GDX have a correlation of -1.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GDXD has higher volatility (53.31%) compared to GDX (17.61%). In terms of maximum drawdown, GDXD dropped -99.96% vs GDX's -80.34%.
On 5-year performance, GDX leads with 19.30% vs -73.69% for GDXD. On fees, GDX is cheaper at 0.51% per year. On volatility, GDX has been the lower-risk option at 17.61%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, GDX has performed better with a 19.30% return vs -73.69%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GDX is cheaper with a 0.51% expense ratio, compared with 0.95% for GDXD.
GDX has the higher dividend yield at 0.82%, compared with 0.00% for GDXD.
GDXD is categorized as Inverse Equities, while GDX is Gold. GDXD tracks S-Network MicroSectors Gold Miners Index - Benchmark TR Gross (-300%), while GDX tracks NYSE MarketVector Global Gold Miners Index. They also come from different issuers: BMO and VanEck. Their fees differ too: 0.95% for GDXD and 0.51% for GDX.
GDX currently has the higher Sharpe Ratio (1.00 vs -0.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GDXD и GDX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор