PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение GDXD с VOO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GDXD с VOO

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

GDXD (MicroSectors Gold Miners -3X Inverse Leveraged ETNs) and VOO (Vanguard S&P 500 ETF) are both exchange-traded funds - GDXD is a Inverse Equities fund tracking the S-Network MicroSectors Gold Miners Index - Benchmark TR Gross (-300%), while VOO is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, GDXD returned -72.97%/yr vs 13.31%/yr for VOO. At a correlation of -0.30, they often move in opposite directions. GDXD charges 0.95%/yr vs 0.03%/yr for VOO.

Доходность

Сравнение доходности GDXD и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MicroSectors Gold Miners -3X Inverse Leveraged ETNs (GDXD) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GDXD показывает доходность -32.64%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 10.72%.

GDXD

1 день
11.11%
1 месяц
68.74%
6 месяцев
-1.35%
С начала года
-32.64%
1 год
-90.73%
3 года*
-81.84%
5 лет*
-72.97%
10 лет*
—

VOO

1 день
-0.53%
1 месяц
0.35%
6 месяцев
9.07%
С начала года
10.72%
1 год
21.71%
3 года*
20.11%
5 лет*
13.31%
10 лет*
15.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GDXD и VOO

2026 (YTD)202520242023202220212020
GDXD
MicroSectors Gold Miners -3X Inverse Leveraged ETNs		-32.64%-97.53%-57.78%-52.35%-52.56%-19.71%-13.10%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		10.72%17.82%24.98%26.32%-18.17%28.79%2.40%

Correlation

The correlation between GDXD and VOO is -0.41, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.41

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.31

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.29

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 дек. 2020 г.

-0.30

The correlation between GDXD and VOO shifts across timeframes, from -0.41 (1 year) to -0.29 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов GDXD и VOO

Секторы
GDXD
VOO

Сырьевые материалы

100.0%
1.8%

Коммуникационные услуги

-

10.3%

Потребительский циклический сектор

-

9.8%

Потребительский защитный сектор

-

4.5%

Энергетика

-

3.2%

Финансовые услуги

-

10.9%

Здравоохранение

-

8.3%

Промышленность

-

7.4%

Недвижимость

-

1.8%

Технологии

-

39.2%

Коммунальные услуги

-

2.5%

Сырьевые материалы

GDXD
100.0%
VOO
1.8%

Коммуникационные услуги

GDXD

-

VOO
10.3%

Потребительский циклический сектор

GDXD

-

VOO
9.8%

Потребительский защитный сектор

GDXD

-

VOO
4.5%

Энергетика

GDXD

-

VOO
3.2%

Финансовые услуги

GDXD

-

VOO
10.9%

Здравоохранение

GDXD

-

VOO
8.3%

Промышленность

GDXD

-

VOO
7.4%

Недвижимость

GDXD

-

VOO
1.8%

Технологии

GDXD

-

VOO
39.2%

Коммунальные услуги

GDXD

-

VOO
2.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MicroSectors Gold Miners -3X Inverse Leveraged ETNs

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с GDXD:
GDXD с GDXUGDXD с GDXGDXD с GLDGDXD с DUSTGDXD с SQQQGDXD с IAUGDXD с SLV
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с FXAIXVOO с SPYVOO с VGT

Доходность на риск

GDXD vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GDXD
Ранг доходности на риск GDXD: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GDXD: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDXD: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDXD: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDXD: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDXD: 44
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GDXD c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors Gold Miners -3X Inverse Leveraged ETNs (GDXD) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GDXDVOODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.63
1.74

-2.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.36
2.40

-3.77

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.86

1.32

-0.46

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.94

2.45

-3.39

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.11

10.68

-11.79

GDXD vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GDXD на текущий момент составляет -0.63, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 1.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GDXD и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GDXD и VOO

Максимальная просадка GDXD за все время составила -99.96%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDXD и VOO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GDXDVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.96%

-33.99%

-65.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-96.19%

-8.90%

-87.29%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-99.86%

-18.69%

-81.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-99.96%

-24.52%

-75.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.99%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.91%

-0.88%

-99.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-72.38%

-3.67%

-68.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

81.60%

2.04%

+79.56%

Волатильность

Сравнение волатильности GDXD и VOO

MicroSectors Gold Miners -3X Inverse Leveraged ETNs (GDXD) имеет более высокую волатильность в 36.43% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 3.48%. Это указывает на то, что GDXD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GDXDVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

36.43%

3.48%

+32.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

118.05%

9.98%

+108.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

145.22%

12.52%

+132.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

112.15%

16.92%

+95.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

110.79%

17.99%

+92.80%

Сравнение комиссий GDXD и VOO

GDXD берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GDXD и VOO

GDXD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.06%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GDXD
MicroSectors Gold Miners -3X Inverse Leveraged ETNs		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.06%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Часто задаваемые вопросы

GDXD and VOO have a correlation of -0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GDXD has higher volatility (36.43%) compared to VOO (3.48%). In terms of maximum drawdown, GDXD dropped -99.96% vs VOO's -33.99%.

On 5-year performance, VOO leads with 13.31% vs -72.97% for GDXD. On fees, VOO is cheaper at 0.03% per year. On volatility, VOO has been the lower-risk option at 3.48%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, VOO has performed better with a 13.31% return vs -72.97%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VOO is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.95% for GDXD.

VOO has the higher dividend yield at 1.06%, compared with 0.00% for GDXD.

GDXD is categorized as Inverse Equities, while VOO is S&P 500. GDXD tracks S-Network MicroSectors Gold Miners Index - Benchmark TR Gross (-300%), while VOO tracks S&P 500 Index. They also come from different issuers: BMO and Vanguard. Their fees differ too: 0.95% for GDXD and 0.03% for VOO.

VOO currently has the higher Sharpe Ratio (1.74 vs -0.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GDXD и VOO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор