PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GDXD с VOO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GDXD с VOO

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

GDXD (MicroSectors Gold Miners -3X Inverse Leveraged ETNs) and VOO (Vanguard S&P 500 ETF) are both exchange-traded funds - GDXD is a Inverse Equities fund tracking the S-Network MicroSectors Gold Miners Index - Benchmark TR Gross (-300%), while VOO is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, GDXD returned -72.73%/yr vs 13.90%/yr for VOO. At a correlation of -0.30, they often move in opposite directions. GDXD charges 0.95%/yr vs 0.03%/yr for VOO.

Доходность

Сравнение доходности GDXD и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MicroSectors Gold Miners -3X Inverse Leveraged ETNs (GDXD) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GDXD показывает доходность -51.20%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 10.91%.

GDXD

1 день
10.76%
1 месяц
-10.12%
С начала года
-51.20%
6 месяцев
-62.62%
1 год
-93.08%
3 года*
-84.24%
5 лет*
-72.73%
10 лет*
—

VOO

1 день
-0.70%
1 месяц
5.04%
С начала года
10.91%
6 месяцев
10.93%
1 год
28.04%
3 года*
22.44%
5 лет*
13.90%
10 лет*
15.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GDXD и VOO

2026 (YTD)202520242023202220212020
GDXD
MicroSectors Gold Miners -3X Inverse Leveraged ETNs		-51.20%-97.53%-57.78%-52.35%-52.56%-19.71%-13.30%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		10.91%17.82%24.98%26.32%-18.17%28.79%2.43%

Correlation

The correlation between GDXD and VOO is -0.35, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.35

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.29

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.29

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2020 г.

-0.30

Сравнение распределения секторов GDXD и VOO

Секторы
GDXD
VOO

Сырьевые материалы

100.0%
1.8%

Коммуникационные услуги

-

11.3%

Потребительский циклический сектор

-

10.2%

Потребительский защитный сектор

-

4.9%

Энергетика

-

3.5%

Финансовые услуги

-

11.6%

Здравоохранение

-

8.5%

Промышленность

-

8.3%

Недвижимость

-

1.9%

Технологии

-

35.7%

Коммунальные услуги

-

2.4%

Сырьевые материалы

GDXD
100.0%
VOO
1.8%

Коммуникационные услуги

GDXD

-

VOO
11.3%

Потребительский циклический сектор

GDXD

-

VOO
10.2%

Потребительский защитный сектор

GDXD

-

VOO
4.9%

Энергетика

GDXD

-

VOO
3.5%

Финансовые услуги

GDXD

-

VOO
11.6%

Здравоохранение

GDXD

-

VOO
8.5%

Промышленность

GDXD

-

VOO
8.3%

Недвижимость

GDXD

-

VOO
1.9%

Технологии

GDXD

-

VOO
35.7%

Коммунальные услуги

GDXD

-

VOO
2.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MicroSectors Gold Miners -3X Inverse Leveraged ETNs

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с GDXD:
GDXD с GDXUGDXD с GDXGDXD с GLDGDXD с DUSTGDXD с SQQQGDXD с IAUGDXD с SLV
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV

Доходность на риск

GDXD vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GDXD
Ранг доходности на риск GDXD: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GDXD: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDXD: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDXD: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDXD: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDXD: 33
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GDXD c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors Gold Miners -3X Inverse Leveraged ETNs (GDXD) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GDXDVOODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.68
2.39

-3.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.88
3.25

-5.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.80

1.43

-0.63

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.97

3.16

-4.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.22

14.73

-15.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GDXD vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GDXD на текущий момент составляет -0.68, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 2.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GDXD и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GDXDVOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.68

2.39

-3.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.66

0.83

-1.49

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.87

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.67

0.89

-1.55

Просадки

Сравнение просадок GDXD и VOO

Максимальная просадка GDXD за все время составила -99.96%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDXD и VOO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GDXDVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.96%

-33.99%

-65.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-96.33%

-8.90%

-87.43%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-99.86%

-18.69%

-81.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-99.96%

-24.52%

-75.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.99%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.93%

-0.70%

-99.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-71.85%

-3.69%

-68.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

75.91%

1.91%

+74.00%

Волатильность

Сравнение волатильности GDXD и VOO

MicroSectors Gold Miners -3X Inverse Leveraged ETNs (GDXD) имеет более высокую волатильность в 47.44% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 2.84%. Это указывает на то, что GDXD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GDXDVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

47.44%

2.84%

+44.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

109.86%

8.90%

+100.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

136.25%

11.80%

+124.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

109.97%

16.81%

+93.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

109.35%

18.01%

+91.34%

Сравнение комиссий GDXD и VOO

GDXD берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GDXD и VOO

GDXD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GDXD
MicroSectors Gold Miners -3X Inverse Leveraged ETNs		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.03%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Часто задаваемые вопросы

GDXD and VOO have a correlation of -0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GDXD has higher volatility (47.44%) compared to VOO (2.84%). In terms of maximum drawdown, GDXD dropped -99.96% vs VOO's -33.99%.

On 5-year performance, VOO leads with 13.90% vs -72.73% for GDXD. On fees, VOO is cheaper at 0.03% per year. On volatility, VOO has been the lower-risk option at 2.84%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, VOO has performed better with a 13.90% return vs -72.73%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VOO is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.95% for GDXD.

VOO has the higher dividend yield at 1.03%, compared with 0.00% for GDXD.

GDXD is categorized as Inverse Equities, while VOO is S&P 500. GDXD tracks S-Network MicroSectors Gold Miners Index - Benchmark TR Gross (-300%), while VOO tracks S&P 500 Index. They also come from different issuers: BMO and Vanguard. Their fees differ too: 0.95% for GDXD and 0.03% for VOO.

VOO currently has the higher Sharpe Ratio (2.39 vs -0.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GDXD и VOO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор