Сравнение GDXD с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MicroSectors Gold Miners -3X Inverse Leveraged ETNs (GDXD) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
GDXD и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GDXD - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность S-Network MicroSectors Gold Miners Index - Benchmark TR Gross (-300%). Фонд был запущен 2 дек. 2020 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности GDXD и VOO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GDXD и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
GDXD MicroSectors Gold Miners -3X Inverse Leveraged ETNs | -57.98% | -97.53% | -57.78% | -52.35% | -52.56% | -19.71% | -13.30% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -3.66% | 17.82% | 24.98% | 26.32% | -18.17% | 28.79% | 2.43% |
Доходность по периодам
С начала года, GDXD показывает доходность -57.98%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью -3.66%.
GDXD
- 1 день
- -13.65%
- 1 месяц
- 43.26%
- С начала года
- -57.98%
- 6 месяцев
- -78.84%
- 1 год
- -97.19%
- 3 года*
- -84.82%
- 5 лет*
- -76.20%
- 10 лет*
- —
VOO
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- -3.66%
- 6 месяцев
- -1.41%
- 1 год
- 18.17%
- 3 года*
- 18.58%
- 5 лет*
- 11.93%
- 10 лет*
- 14.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GDXD и VOO
GDXD берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Доходность на риск
GDXD vs. VOO — Ранг доходности на риск
GDXD
VOO
Сравнение GDXD c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors Gold Miners -3X Inverse Leveraged ETNs (GDXD) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GDXD | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.70 | 1.01 | -1.71 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.67 | 1.53 | -4.20 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.72 | 1.23 | -0.51 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.99 | 1.55 | -2.54 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.20 | 7.31 | -8.51 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GDXD | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.70 | 1.01 | -1.71 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.71 | 0.71 | -1.42 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.79 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.69 | 0.83 | -1.52 |
Корреляция
Корреляция между GDXD и VOO составляет -0.29. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GDXD и VOO
GDXD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GDXD MicroSectors Gold Miners -3X Inverse Leveraged ETNs | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.18% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Просадки
Сравнение просадок GDXD и VOO
Максимальная просадка GDXD за все время составила -99.96%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDXD и VOO.
Загрузка...
Показатели просадок
| GDXD | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.96% | -33.99% | -65.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -98.51% | -11.98% | -86.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.96% | -24.52% | -75.44% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.99% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.94% | -5.55% | -94.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -70.95% | -3.72% | -67.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 80.88% | 2.55% | +78.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности GDXD и VOO
MicroSectors Gold Miners -3X Inverse Leveraged ETNs (GDXD) имеет более высокую волатильность в 52.55% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что GDXD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GDXD | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 52.55% | 5.34% | +47.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 111.65% | 9.47% | +102.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 138.77% | 18.11% | +120.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 108.19% | 16.82% | +91.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 108.33% | 17.99% | +90.34% |