Сравнение GDXD с MSTZ
GDXD (MicroSectors Gold Miners -3X Inverse Leveraged ETNs) and MSTZ (T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF) are both Inverse Equities funds. GDXD is passively managed, while MSTZ is actively managed. Over the past year, GDXD returned -90.73% vs 299.04% for MSTZ. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent. GDXD charges 0.95%/yr vs 1.05%/yr for MSTZ.
Доходность
Сравнение доходности GDXD и MSTZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GDXD показывает доходность -32.64%, что значительно ниже, чем у MSTZ с доходностью -27.52%.
GDXD
- 1 день
- 11.11%
- 1 месяц
- 68.74%
- 6 месяцев
- -1.35%
- С начала года
- -32.64%
- 1 год
- -90.73%
- 3 года*
- -81.84%
- 5 лет*
- -72.97%
- 10 лет*
- —
MSTZ
- 1 день
- 6.51%
- 1 месяц
- 38.88%
- 6 месяцев
- -2.59%
- С начала года
- -27.52%
- 1 год
- 299.04%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GDXD и MSTZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
GDXD MicroSectors Gold Miners -3X Inverse Leveraged ETNs | -32.64% | -97.53% | 27.91% |
MSTZ T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF | -27.52% | -38.95% | -94.43% |
Correlation
The correlation between GDXD and MSTZ is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 сент. 2024 г. | 0.20 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GDXD vs. MSTZ — Ранг доходности на риск
GDXD
MSTZ
Сравнение GDXD c MSTZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors Gold Miners -3X Inverse Leveraged ETNs (GDXD) и T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF (MSTZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GDXD | MSTZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.66 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.86 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 1.33 | -0.47 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.94 | 3.55 | -4.49 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.11 | 6.84 | -7.95 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GDXD и MSTZ
Максимальная просадка GDXD за все время составила -99.96%, примерно равная максимальной просадке MSTZ в -99.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDXD и MSTZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GDXD | MSTZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.96% | -99.38% | -0.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -96.19% | -84.89% | -11.30% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -99.86% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.96% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.91% | -97.53% | -2.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -72.38% | -94.55% | +22.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 81.60% | 43.95% | +37.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности GDXD и MSTZ
Текущая волатильность для MicroSectors Gold Miners -3X Inverse Leveraged ETNs (GDXD) составляет 36.43%, в то время как у T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF (MSTZ) волатильность равна 55.03%. Это указывает на то, что GDXD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSTZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GDXD | MSTZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 36.43% | 55.03% | -18.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 118.05% | 134.45% | -16.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 145.22% | 148.58% | -3.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 112.15% | 170.73% | -58.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 110.79% | 170.73% | -59.94% |
Сравнение комиссий GDXD и MSTZ
GDXD берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии MSTZ в 1.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GDXD и MSTZ
Ни GDXD, ни MSTZ не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
GDXD and MSTZ have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSTZ has higher volatility (55.03%) compared to GDXD (36.43%). In terms of maximum drawdown, GDXD dropped -99.96% vs MSTZ's -99.38%.
On 1-year performance, MSTZ leads with 299.04% vs -90.73% for GDXD. On fees, GDXD is cheaper at 0.95% per year. On volatility, GDXD has been the lower-risk option at 36.43%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, MSTZ has performed better with a 299.04% return vs -90.73%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GDXD is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.05% for MSTZ.
GDXD and MSTZ have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: BMO and REX. Their fees differ too: 0.95% for GDXD and 1.05% for MSTZ.
MSTZ currently has the higher Sharpe Ratio (2.03 vs -0.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GDXD и MSTZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор