Сравнение GDXD с MSTZ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MicroSectors Gold Miners -3X Inverse Leveraged ETNs (GDXD) и T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF (MSTZ).
GDXD и MSTZ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GDXD - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность S-Network MicroSectors Gold Miners Index - Benchmark TR Gross (-300%). Фонд был запущен 2 дек. 2020 г.. MSTZ - это активно управляемый фонд от REX. Фонд был запущен 17 сент. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности GDXD и MSTZ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GDXD и MSTZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
GDXD MicroSectors Gold Miners -3X Inverse Leveraged ETNs | -57.98% | -97.53% | 22.60% |
MSTZ T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF | -24.90% | -38.95% | -94.26% |
Доходность по периодам
С начала года, GDXD показывает доходность -57.98%, что значительно ниже, чем у MSTZ с доходностью -24.90%.
GDXD
- 1 день
- -13.65%
- 1 месяц
- 43.26%
- С начала года
- -57.98%
- 6 месяцев
- -78.84%
- 1 год
- -97.19%
- 3 года*
- -84.82%
- 5 лет*
- -76.20%
- 10 лет*
- —
MSTZ
- 1 день
- 3.21%
- 1 месяц
- 12.49%
- С начала года
- -24.90%
- 6 месяцев
- 172.88%
- 1 год
- 4.55%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GDXD и MSTZ
GDXD берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии MSTZ в 1.05%.
Доходность на риск
GDXD vs. MSTZ — Ранг доходности на риск
GDXD
MSTZ
Сравнение GDXD c MSTZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors Gold Miners -3X Inverse Leveraged ETNs (GDXD) и T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF (MSTZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GDXD | MSTZ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.70 | 0.03 | -0.73 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.67 | 1.17 | -3.84 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.72 | 1.16 | -0.44 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.99 | -0.10 | -0.89 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.20 | -0.13 | -1.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GDXD | MSTZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.70 | 0.03 | -0.73 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.71 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.69 | -0.53 | -0.16 |
Корреляция
Корреляция между GDXD и MSTZ составляет 0.14 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GDXD и MSTZ
Ни GDXD, ни MSTZ не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок GDXD и MSTZ
Максимальная просадка GDXD за все время составила -99.96%, примерно равная максимальной просадке MSTZ в -99.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDXD и MSTZ.
Загрузка...
Показатели просадок
| GDXD | MSTZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.96% | -99.36% | -0.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -98.51% | -83.20% | -15.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.96% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.94% | -97.37% | -2.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -70.95% | -93.92% | +22.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 80.88% | 61.41% | +19.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности GDXD и MSTZ
MicroSectors Gold Miners -3X Inverse Leveraged ETNs (GDXD) имеет более высокую волатильность в 52.55% по сравнению с T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF (MSTZ) с волатильностью 38.01%. Это указывает на то, что GDXD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSTZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GDXD | MSTZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 52.55% | 38.01% | +14.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 111.65% | 122.49% | -10.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 138.77% | 147.18% | -8.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 108.19% | 172.91% | -64.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 108.33% | 172.91% | -64.58% |