Сравнение GDLC с MSTZ
GDLC (Grayscale CoinDesk Crypto 5 ETF) and MSTZ (T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF) are both exchange-traded funds - GDLC is a Cryptocurrency fund tracking the CoinDesk 5 Index, while MSTZ is a Inverse Equities fund actively managed by REX. GDLC is passively managed, while MSTZ is actively managed. Over the past year, GDLC returned -45.96% vs 299.04% for MSTZ. At a correlation of -0.75, they often move in opposite directions. GDLC charges 0.59%/yr vs 1.05%/yr for MSTZ.
Доходность
Сравнение доходности GDLC и MSTZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GDLC показывает доходность -29.80%, что значительно ниже, чем у MSTZ с доходностью -27.52%.
GDLC
- 1 день
- -1.09%
- 1 месяц
- -1.43%
- 6 месяцев
- -35.82%
- С начала года
- -29.80%
- 1 год
- -45.96%
- 3 года*
- 44.88%
- 5 лет*
- 3.55%
- 10 лет*
- —
MSTZ
- 1 день
- 6.51%
- 1 месяц
- 38.88%
- 6 месяцев
- -2.59%
- С начала года
- -27.52%
- 1 год
- 299.04%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GDLC и MSTZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
GDLC Grayscale CoinDesk Crypto 5 ETF | -29.80% | 0.45% | 126.42% |
MSTZ T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF | -27.52% | -38.95% | -94.43% |
Correlation
The correlation between GDLC and MSTZ is -0.83, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.83 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 сент. 2024 г. | -0.75 |
The correlation between GDLC and MSTZ has been stable across timeframes, ranging from -0.83 to -0.75 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GDLC vs. MSTZ — Ранг доходности на риск
GDLC
MSTZ
Сравнение GDLC c MSTZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grayscale CoinDesk Crypto 5 ETF (GDLC) и T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF (MSTZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GDLC | MSTZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.97 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.87 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 1.33 | -0.48 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.81 | 3.55 | -4.35 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.27 | 6.84 | -8.11 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GDLC и MSTZ
Максимальная просадка GDLC за все время составила -94.14%, что меньше максимальной просадки MSTZ в -99.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDLC и MSTZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GDLC | MSTZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.14% | -99.38% | +5.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -57.18% | -84.89% | +27.71% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -57.18% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -94.14% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -54.84% | -97.53% | +42.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -52.81% | -94.55% | +41.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 36.10% | 43.95% | -7.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности GDLC и MSTZ
Текущая волатильность для Grayscale CoinDesk Crypto 5 ETF (GDLC) составляет 11.05%, в то время как у T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF (MSTZ) волатильность равна 55.03%. Это указывает на то, что GDLC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSTZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GDLC | MSTZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.05% | 55.03% | -43.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 36.79% | 134.45% | -97.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 49.16% | 148.58% | -99.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 73.14% | 170.73% | -97.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 93.80% | 170.73% | -76.93% |
Сравнение комиссий GDLC и MSTZ
GDLC берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии MSTZ в 1.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GDLC и MSTZ
Ни GDLC, ни MSTZ не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
GDLC and MSTZ have a correlation of -0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSTZ has higher volatility (55.03%) compared to GDLC (11.05%). In terms of maximum drawdown, GDLC dropped -94.14% vs MSTZ's -99.38%.
On 1-year performance, MSTZ leads with 299.04% vs -45.96% for GDLC. On fees, GDLC is cheaper at 0.59% per year. On volatility, GDLC has been the lower-risk option at 11.05%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, MSTZ has performed better with a 299.04% return vs -45.96%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GDLC is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 1.05% for MSTZ.
GDLC and MSTZ have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
GDLC is categorized as Cryptocurrency, while MSTZ is Inverse Equities. They also come from different issuers: Grayscale and REX. Their fees differ too: 0.59% for GDLC and 1.05% for MSTZ.
MSTZ currently has the higher Sharpe Ratio (2.03 vs -0.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GDLC и MSTZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор