Сравнение GDLC с BTC-USD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Grayscale CoinDesk Crypto 5 ETF (GDLC) и Bitcoin (BTC-USD).
GDLC - это пассивный фонд от Grayscale, который отслеживает доходность CoinDesk 5 Index. Фонд был запущен 1 февр. 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности GDLC и BTC-USD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GDLC и BTC-USD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GDLC Grayscale CoinDesk Crypto 5 ETF | -23.94% | 0.45% | 136.98% | 353.26% | -84.21% | 27.43% | 233.86% | -5.00% |
BTC-USD Bitcoin | -21.63% | -6.27% | 120.76% | 155.82% | -64.23% | 59.40% | 304.57% | -1.61% |
Доходность по периодам
С начала года, GDLC показывает доходность -23.94%, что значительно ниже, чем у BTC-USD с доходностью -21.63%.
GDLC
- 1 день
- 0.77%
- 1 месяц
- -0.54%
- С начала года
- -23.94%
- 6 месяцев
- -45.43%
- 1 год
- -11.29%
- 3 года*
- 65.77%
- 5 лет*
- -3.05%
- 10 лет*
- —
BTC-USD
- 1 день
- 0.51%
- 1 месяц
- -0.38%
- С начала года
- -21.63%
- 6 месяцев
- -42.21%
- 1 год
- -19.49%
- 3 года*
- 34.49%
- 5 лет*
- 3.06%
- 10 лет*
- 66.45%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GDLC vs. BTC-USD — Ранг доходности на риск
GDLC
BTC-USD
Сравнение GDLC c BTC-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grayscale CoinDesk Crypto 5 ETF (GDLC) и Bitcoin (BTC-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GDLC | BTC-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.22 | -0.44 | +0.22 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.02 | -0.38 | +0.40 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 0.96 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.18 | -1.11 | +0.93 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.38 | -1.99 | +1.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GDLC | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.22 | -0.44 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.04 | 0.05 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.97 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 1.19 | -0.88 |
Корреляция
Корреляция между GDLC и BTC-USD составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Просадки
Сравнение просадок GDLC и BTC-USD
Максимальная просадка GDLC за все время составила -94.14%, что больше максимальной просадки BTC-USD в -85.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDLC и BTC-USD.
Загрузка...
Показатели просадок
| GDLC | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.14% | -85.30% | -8.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -52.91% | -49.65% | -3.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -94.14% | -76.67% | -17.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -83.80% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -51.07% | -45.02% | -6.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -52.89% | -41.99% | -10.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.05% | 27.60% | -2.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности GDLC и BTC-USD
Grayscale CoinDesk Crypto 5 ETF (GDLC) и Bitcoin (BTC-USD) имеют волатильность 13.62% и 13.58% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GDLC | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.62% | 13.58% | +0.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 40.45% | 35.98% | +4.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 50.43% | 36.76% | +13.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 77.86% | 46.90% | +30.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 94.99% | 56.70% | +38.29% |