Сравнение GDLC с BTC-USD
GDLC (Grayscale CoinDesk Crypto 5 ETF) is Cryptocurrency fund tracking the CoinDesk 5 Index, while BTC-USD (Bitcoin) is a cryptocurrency. Over the past 5 years, GDLC returned 1.67%/yr vs 12.25%/yr for BTC-USD. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности GDLC и BTC-USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GDLC показывает доходность -30.77%, что значительно ниже, чем у BTC-USD с доходностью -27.60%.
GDLC
- 1 день
- -2.59%
- 1 месяц
- -21.81%
- С начала года
- -30.77%
- 6 месяцев
- -34.99%
- 1 год
- -35.91%
- 3 года*
- 67.03%
- 5 лет*
- 1.67%
- 10 лет*
- —
BTC-USD
- 1 день
- -1.08%
- 1 месяц
- -21.71%
- С начала года
- -27.60%
- 6 месяцев
- -31.22%
- 1 год
- -39.53%
- 3 года*
- 35.01%
- 5 лет*
- 12.25%
- 10 лет*
- 59.71%
Сравнение доходности по годам GDLC и BTC-USD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GDLC Grayscale CoinDesk Crypto 5 ETF | -30.77% | 0.45% | 136.98% | 353.26% | -84.21% | 27.43% | 233.86% | -5.00% |
BTC-USD Bitcoin | -27.60% | -6.27% | 120.76% | 155.82% | -64.23% | 59.40% | 304.57% | -1.61% |
Correlation
The correlation between GDLC and BTC-USD is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.70 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.63 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 нояб. 2019 г. | 0.54 |
The correlation between GDLC and BTC-USD shifts across timeframes, from 0.54 (all time) to 0.70 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GDLC vs. BTC-USD — Ранг доходности на риск
GDLC
BTC-USD
Сравнение GDLC c BTC-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grayscale CoinDesk Crypto 5 ETF (GDLC) и Bitcoin (BTC-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GDLC | BTC-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.37 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 0.87 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.67 | -0.80 | +0.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.15 | -1.39 | +0.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GDLC | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.74 | -0.92 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.02 | 0.23 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.88 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | 1.13 | -0.84 |
Просадки
Сравнение просадок GDLC и BTC-USD
Максимальная просадка GDLC за все время составила -94.14%, что больше максимальной просадки BTC-USD в -85.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDLC и BTC-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GDLC | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.14% | -85.30% | -8.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -53.58% | -49.65% | -3.93% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -53.58% | -49.65% | -3.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -94.14% | -76.67% | -17.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -83.80% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -55.46% | -49.21% | -6.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -52.73% | -42.28% | -10.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 31.22% | 33.87% | -2.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности GDLC и BTC-USD
Текущая волатильность для Grayscale CoinDesk Crypto 5 ETF (GDLC) составляет 9.50%, в то время как у Bitcoin (BTC-USD) волатильность равна 10.14%. Это указывает на то, что GDLC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BTC-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GDLC | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.50% | 10.14% | -0.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 36.02% | 34.17% | +1.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 48.49% | 35.51% | +12.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 74.41% | 44.98% | +29.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 93.89% | 56.69% | +37.20% |
Часто задаваемые вопросы
GDLC and BTC-USD have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BTC-USD has higher volatility (10.14%) compared to GDLC (9.50%). In terms of maximum drawdown, GDLC dropped -94.14% vs BTC-USD's -85.30%.
GDLC currently has the higher Sharpe Ratio (-0.74 vs -0.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GDLC и BTC-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор